Офф-топ » Общение на свободные темы » Кто управляет свободной рукой рынка?
+ Подписаться
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. 415
    Комментарии
    1
    Темы
    419
    Репутация Pro
    Аватар для Hotey  
    В начале пути

    2 Медалей
    [QUOTE=Пустышка;307121] Это мы слушали мудрые советы от МВФ, в эпоху безоглядной веры в светлые идеи капитализма.
    Это правители слушали мудрые советы, а не мы. А мы только страдали от их экспериментов.:shocked:
  2. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Так уж был устроен мир. Скажу в прошедшем времени. Каждый пытался тянуть одеяло в свою сторону. Основная масса руками, а кто-то трактором, ну или танком, имею в виду штаты. После кризиса думаю тракторов попребавится, как бы одеяло не порвали.
    P.S. Пока техника была новой и на гарантии, всё шло как по маслу. Но гарантия закончилась, а техника устарела, и на её содержание требуются дополнительные расходы, лучше кредит, и чтобы поручители расплачивались.(Я всё про штаты).
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Не вполне понимаю, кто такие коммерсанты на рынке индексов. Банки, наверное?
    http://www.cftc.gov/marketreports/ba...tion/index.htm

    Выходит, что не банки.

    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Но если так, то куда девать высвобождающиеся миллиарды долларов? Иной альтернативы, кроме рынка акций и валют не просматривается. И играть на понижение они уже не будут. Этот лимон уже выжат. Логично, что прямо сейчас идет накачка фонды горячими спекулятивными деньгами. И перекладывание в евро.
    31 марта - конец финансового года в Японии, поэтому на фондах идет не накачка рынка, а закрытие коротких позиций. Это хорошо видно и по СОТ'у. Кстати говоря, понимая это, можно приблизительно оценить объемы инвестиций "японского" капитала.
  4. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    http://www.cftc.gov/marketreports/ba...tion/index.htm

    Выходит, что не банки.
    Спасибо за ссылку! Очень любопытная информация.

    Скажем так, не только банки :) Ведь банки присутствуют на рынке индексов и как теперь понятно, занимают там около 5%.

    Кстати, я решил проверить, как они ориентируются на рынке евро. И результат меня впечатлил:
     
  5. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    График сверху, это чистая позиция (лонг минус шорт) неамериканских банков. Неамериканских, потому что их значительно (в 3 раза) больше на этом рынке. Вторая причина, это то, что американские банки ведут себя значительно "глупее".

    Так вот, посмотрите, как они четко попадают в ритм. Когда рынок внизу, покупают. Когда вверху, продают.

    Учитывая, что почти 50% форекса делают иностранные банки, понятно почему у них так ловко выходит попадать в точку:

    Deutsche Bank__________21.70%
    UBS AG________________15.80%
    Barclays Capital_________9.12%
  6. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    31 марта - конец финансового года в Японии, поэтому на фондах идет не накачка рынка, а закрытие коротких позиций. Это хорошо видно и по СОТ'у.
    Мне не очень хорошо видно. Поясните, пожалуйста.
  7. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    График сверху, это чистая позиция (лонг минус шорт) неамериканских банков. Неамериканских, потому что их значительно (в 3 раза) больше на этом рынке. Вторая причина, это то, что американские банки ведут себя значительно "глупее".

    Так вот, посмотрите, как они четко попадают в ритм. Когда рынок внизу, покупают. Когда вверху, продают.

    Учитывая, что почти 50% форекса делают иностранные банки, понятно почему у них так ловко выходит попадать в точку:

    Deutsche Bank__________21.70%
    UBS AG________________15.80%
    Barclays Capital_________9.12%
    Добавьте к этому тот факт, что на начало марта к-во Long Call практически в 5 раз выше Short Call, а Long Put в 6 раз меньше Short Put.

    С 1 по 4 апреля выйдет новый отчет, будет любопытно посмотреть...

    Мне не очень хорошо видно. Поясните, пожалуйста.
    Возможно я не совсем корректно выразил свою мысль. На данный момент рынок фондовых индексов стал узким не столько по OI, сколько по выраженности позиций участников. Это и отражает СОТ. Если бы шла накачка деньгами, расхождение в позициях Large и Commercials увеличивалось. А тут еще переход на новый контракт, вот рынок и подрос немного ;)
  8. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Добавьте к этому тот факт, что на начало марта к-во Long Call практически в 5 раз выше Short Call, а Long Put в 6 раз меньше Short Put.
    По этому параметру трудно судить. Ведь Long Call = Long Put + Long базовый инструмент (получается синтетический Long Call). А Long Put = Long Call + Short базовый инструмент. Т.е. не известно, какой стратегии они придерживаются. Может высокий Long Call свзязан с ожиданием роста, а может быть они шортят при этом базовый инструмент и рассчитывают на падение.

    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Возможно я не совсем корректно выразил свою мысль. На данный момент рынок фондовых индексов стал узким не столько по OI, сколько по выраженности позиций участников. Это и отражает СОТ. Если бы шла накачка деньгами, расхождение в позициях Large и Commercials увеличивалось. А тут еще переход на новый контракт, вот рынок и подрос немного ;)
    Я в последнее время разочаровался в полезности данных по Large и Commercials для индекса SP. Если на 6E я вижу логику и закономерности в их поведении, то тут какая-то каша.

    Второй момент, это высокий объемов торгов в последнее время. На мой взгляд это означает что трейдерам интересно это движение:
     
  9. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Объемы тут сглажены MA 10
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    По этому параметру трудно судить. Ведь Long Call = Long Put + Long базовый инструмент (получается синтетический Long Call). А Long Put = Long Call + Short базовый инструмент. Т.е. не известно, какой стратегии они придерживаются. Может высокий Long Call свзязан с ожиданием роста, а может быть они шортят при этом базовый инструмент и рассчитывают на падение.
    Вы совершенно правы в том, что необходимо понимать, какие стратегии используют банки. Однако в этой ситуации мы видим из отчетов, что они покупают и базу и опционы Call, а продают Put, поэтому я и написал - "добавьте сюда опционы". Здесь настрой банков бычий во всех отношениях. А у large стопы стояли на 1.3, за последним максимумом, а говорят они умнее нас ;)

    Я, кстати, СОТ сейчас так и использую - ищу места, где large попадают на деньги. Так было недавно с еной, так было 17.02 с соей, когда средняя цена закупок у large составляла ~ 960-980, но ни пшеницу ни кукурузу уже никто не поддерживал и надо было быстро крыть лонги. Как говорил персонаж Лефевра - спекулянту помогают две вещи - базовые условия, и стопы тех, кто не прав :)



    Я в последнее время разочаровался в полезности данных по Large и Commercials для индекса SP. Если на 6E я вижу логику и закономерности в их поведении, то тут какая-то каша.
    Я, признаюсь тоже пока не совсем понял кто есть кто на этом рынке, однако не теряю надежд! :D

    Второй момент, это высокий объемов торгов в последнее время. На мой взгляд это означает что трейдерам интересно это движение:
    Интересно - как пить дать! Посмотрите, по каким ценам large набирали индексы в лонг, и, надо полагать, они просто счастливы ликвидировать эти лонги на откате.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать