Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » ТС Ливермора
+ Подписаться
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Ринат, индикатор этот уже есть и называется он points and figures
  2. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    а вот разворот 2002 г. как по нотам.
    Все это конечно хорошо только сигналов очень мало, та же ТС черепах, которая считается чуть ли не долгосрочной, и то дала бы кучу сигналов за это время. Ладно отвлеклись мы не о них, на очереди как я уже писал раскладка по ММ. СКВоттер ты абсолютно прав когда говоришь о его сливах, но я буду примерять ММ как он его описал, а не как сам применял ;), чувствуешь разницу.:D
     
  3. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    Ринат, индикатор этот уже есть и называется он points and figures
    Спасибо, пойду по гуглю.
  4. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну че по гуглил я, нифига не нашел, у кого есть скиньте индюк. :D

    Тут вот люди добрые подсказали (спасибо Dusty), что points and figures это крестики нолики, такой индюк у меня есть, сейчас примерим на график.

    Поставил фильтр как положено 6 п, совсем не то, так как я понял ХО берет отклонение не от мах/мин а от чего то другого.
     
  5. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот поменял настройки индюков, вместо 6 п. сделал 3 п., так уже виднее, но все равно не супер, импульсы там не разглядеть, ИМХО не то это.
     
  6. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну что едем дальше, вот что Ливермор говорит о ММ.
    Предлагаю прочитать 12 главу книги "Джесси Ливермор. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта". Вот отрывок из нее, где Ливермор по просьбе друзей описывает свою сделку по пшенице.


    "Прямо как в твоем случае, Джей Эл, во время твоей
    последней сделки с пшеницей. До меня дошли слухи, которые о
    тебе ходят на Уолл-Стрит. Расскажи-ка нам об этой сделке,
    развлеки нас за обедом.

    "Ничего интересного. Я просто почувствовал, что спрос
    на пшеницу в Америке недооценен и цена будет расти. Я
    дождался того, что я называю базисной точкой, и вступил в
    игру, купил пять миллионов бушелей пшеницы, стоимостью
    около семи миллионов".

    "После покупки я пристально наблюдал за рынком. Он
    медлил. Это был скучный рынок, но он никогда не отклонялся
    ниже того уровня, на котором я его купил. Затем однажды утром
    рынок начал расти, а через несколько дней рост окреп,
    сформировав еще одну базисную точку. Он оставался там в
    течение некоторого времени, а затем однажды поднялся вверх с
    большим объемом заключаемых сделок".

    "Это хороший сигнал, поэтому я разместил заказ еще на
    пять миллионов бушелей. Этот заказ был выполнен по все более
    высоким ценам. Затем я купил свою заранее намеченную
    целевую позицию, поэтому я отступил и не спускал глаз с
    рынка. Сформировался сильный бычий рынок, и он стабильно
    рос в течение нескольких месяцев".

    "Когда пшеница поднялась на 25 центов выше моей
    средней цены, я обналичился. Это была большая ошибка".
    Ливермор замолчал, поскольку принесли салат из лобстеров и
    открыли вторую бутылку шампанского.
    "Джей Эл, какого черта ты называешь большой ошибкой
    получение прибыли в два с половиной миллиона?" - спросил
    Крайслер.
    "Потому, Уолтер, что я сидел и наблюдал за тем, как
    пшеница выросла в цене еще на 20 центов за три дня".

    "Я по-прежнему не понимаю", - сказал Крайслер.

    "Почему я струсил? У меня не было серьезных причин
    для того, чтобы продать пшеницу. Я просто хотел получить
    свою прибыль".

    "Мне по-прежнему это кажется очень хорошей сделкой.
    Боюсь, я чего-то не понимаю, Джей Эл", - добавил Келли.
    "Хорошо, попробую выразиться яснее. Помните ту
    старую шутку о парне, который идет на ипподром, ставит на
    дневной дубль и выигрывает, а затем берет все выигранное и
    ставит на третий забег и выигрывает. Он делает одно и то же на
    все другие забеги и выигрывает. Затем во время восьмого, и
    последнего, забега он ставит свои сто тысяч долларов выигрыша
    на лошадь, и лошадь проигрывает?"

    "Да", - кивнул Крайслер.
    "Ну вот, он выходит с ипподрома и встречает приятеля,
    который спрашивает у него: "Как дела?"
    "Неплохо", - отвечает он, улыбаясь. - "Я проиграл два
    бакса".

    Они рассмеялись. "Это хорошая история, Джей Эл, но какое она имеет отношение к тебе и пшенице?" - спросил
    Крайслер.

    "Все просто. Почему я побоялся потерять деньги? Когда
    я продавал, я действовал, руководствуясь страхом. Я слишком
    торопился перевести свою потенциальную прибыль в наличную.
    У меня не было других причин закрывать сделку по пшенице.
    Кроме той, что я боялся потерять прибыль, которую получил".

    "А что плохого в том, чтобы бояться? Сейчас это кажется
    верной сделкой", - прокомментировал Дюпон.
    "И что же вы сделали, Джей Эл?"

    "После того, как я получил свою прибыль по пшенице, я
    осознал, что сделал большую ошибку. Мне не хватило смелости,
    довести дело до конца, когда я получил бы сигнал продавать,
    реальный, определенный сигнал к продаже".

    "И?"

    "Я вновь вышел на рынок и купил по средней цене на 25
    центов выше того уровня, на котором я продал свою
    изначальную позицию. Рынок вырос еще на 30 центов, а затем
    дал сигнал об опасности, действительно сильный сигнал об
    опасности. Я продал все около верхней точки в 2,06 доллара за
    бушель. Примерно неделю спустя пшеница продавалась по 1,77
    доллара за бушель".

    "Ну что ж, Джей Эл, у тебя больше мужества, чем у
    меня, и мне кажется, это выглядит как жадность".
    "Это потому, что ты продаешь фрукты, Эд. Так, как ты
    определяешь состояние рынка фруктов - так же и я
    предположительно должен знать, как определять состояние
    фондового и товарных рынков, а фьючерсный рынок пшеницы
    не показывал никаких признаков слабости, когда я в первый раз
    продал".

    "В следующий раз, когда я продал пшеницу, все было по-
    другому; я мог видеть определенные симптомы слабости. Это
    давало мне подсказки, намеки, контрольные признаки того, что
    рынок достиг высшей точки. Телеграфная лента всегда дает уйму
    предупредительного времени для того, чтобы сообразительный
    спекулянт мог насторожиться".

    "Джей Эл, мне нравится твой рассказ, но иногда мне
    кажется, что, возможно, у тебя тоже есть набор счастливых
    подков, прямо как у Брэдли", - вставил Крайслер.

    "Уолтер, немного удачи еще никому не повредило", -
    Ливермор сделал паузу и обвел взглядом собравшихся. - "Я
    сказал бы, что все из нас некогда получили свою порцию
    удачи".

    И все засмеялись.
  7. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот как выглядит график SPY "глазами" формулы Ливермора.
      
  8. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продолжение о ММ

    "Неправильно и опасно покупать всю свою позицию
    целиком по одной цене. Предпочтительнее сначала принять
    решение о том, сколькими акциями вы хотите торговать.
    Например, если вы хотите купить полную конечную позицию в
    1000 акций, сделайте это так: начните с приобретения 200 акций
    в базисной точке. Если цена пойдет вверх, купите
    дополнительно 200 акций, по-прежнему в районе базисной
    точки. Если цена продолжает расти или корректируется, а затем
    растет, то можно продолжать покупать и купить последние 400
    акций".
    т.е имеет место пирамидинг, "чистой воды".

    "Очень важно заметить, что каждая дополнительная
    закупка производится по более высокой цене. Те же правила,
    конечно, применимы и к игре на понижение, только каждая
    продажа без покрытия должна производиться по более низкой
    цене, чем предшествовавшая".

    "Базовая логика проста и точна: каждая сделка, по мере
    приближения к полной позиции на 1000 акций, должна всегда
    показывать прибыль спекулянта. Тот факт, что каждая сделка
    показывает прибыль спекулянта, является ярким
    доказательством, твердым свидетельством того, что ваше суждение относительно сделки в основе своей верно. И это все
    необходимое вам доказательство. Напротив, если вы теряете
    деньги, вы тут же поймете, что ваше суждение неверно".

    "Самое тяжелое для неопытного спекулянта - это
    платить больше за каждую позицию. Почему? Потому что все
    хотят выгоды. Задача психологической борьбы заключается в
    том, чтобы не бороться с фактами, не надеяться, не спорить с
    телеграфной лентой, поскольку телеграфная лента всегда права.
    В спекуляции нет места надежде, догадке, страху, жадности,
    эмоциям. Лента говорит правду, а в человеческую
    интерпретацию часто закрадывается ложь".

    "В конце концов, спекулянт может выбрать иные
    соотношения для приобретения фонда, чем те, которыми
    пользуюсь я. Можно, например, приобрести в качестве первой
    позиции 30 процентов, 30 - в качестве второй, и 40 - в качестве
    окончательной. Сам спекулянт может решить, какие
    соотношения срабатывают для него лучше. Я просто
    схематически очертил модель, которая лучше всего работает для
    меня. Основное правило гласит, что нельзя размещать всю свою
    позицию полностью единовременно; нужно дождаться
    подтверждения Вашего суждения. Платите больше за каждую
    покупаемую вами партию. Это противоречит природным
    инстинктам большинства трейдеров".
    добавить больше не чего, все и так ясно.
  9. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сейчас глянул еще раз на график SPY, эта ТС позволяет взять практически все движение, за исключением 5-10 п сверху и снизу, т.е обглодать все до косточек, но сигналы раз в 3-5 лет.
     
  10. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну что, я практически все разобрал, вот еще прилагаю пару графиков, эти графики сделаны по записям из его книги. Сделал я их для того чтобы понять как "бегали" инструменты в то время, довольно не хило, и учитывая что это графики за год.
    Но описание конечно подкачало, автор пишет где он вошел, дальше ведет записи, а выхода из позиции нет, как и нет описания того, почему он не смотря на очень большие откаты, и сигналы разворота тренда, продолжал держать актив. Это остается загадкой.
    ИМХО в те времена "черепаховый суп" (или что то в этом роде) судя по графикам мог озолотить.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать