Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » ТС Ливермора
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС Ливермора

    В этой ветке я попытаюсь понять, а по возможности воссоздать ТС Ливермора из того материала, что есть в свободном доступе в сети. Буду стараться анализировать материал шаг за шагом, делая при этом выводы.
    Думаю что на сегодняшний день есть и более прибыльные ТС, но эта не дает мне покоя, надо добить ее до конца, т.е понять.
    Посмотрим что из этого получится. :)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 23,236
  2. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот материал, буду разбирать прямо по пунктам, или даже по абзацам, так как этот материал очень "концентрированный" на десяти страницах изложен весь богатый опыт гения спекуляции, если попытаться выпить весь концентрат сразу попа может слипнуться. :D
    Вложения Вложения
  3. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Для начала рассмотрим этот материал, а потом можно будет перейти к другому.

    И так:

    Законы и секреты заключения биржевых
    сделок Ливермора
    УСПЕШНЫЙ СПЕКУЛЯНТ ПОСТОЯННО УЧИТСЯ ТРЕМ ВЕЩАМ:
    1 - Выбору правильного времени на рынке. Следует научиться, когда выходить на рынок, а когда уходить с рынка – когда придержать, а когда завернуть, как, бывало, говорил Эд Брэдли.
    Вот,что по этому поводу говорит сам Ливермор рассмотрим прямо по абзацам:
    Ливермор верил в цикличность, жизненные и рыночные циклы Они часто бывают крайностями, очень редко сбалансированными. Циклы подобны океанским волнам, они дают сильный прилив, когда все идет хорошо, и спадают, когда условия идут на убыль. Эти циклы наступают неожиданно, их невозможно предугадать. Хорошо это или плохо, их следует пережидать сдержанно и терпеливо. Помните, умелый спекулянт знает, что деньги можно делать независимо от того, каковы рыночные условия, если спекулянт хочет играть на обеих сторонах рынка.
    Ключевое слово из этого текста это - циклы, есть 1-е что делаем - берем на заметку, пригодиться для создания ТС ;), по поводу выделенного красным думаю, что речь идет о том, что их сложно предугадать на больших временных промежутках, т.е это все равно что угадывать будущее, или как говориться в народной пословице "тыкать пальцем в небо".
    второй абзац:
    Ливермор рано понял, что фондовый рынок никогда не бывает самоочевидным. Он создан для того, чтобы большую часть времени обманывать большинство людей.
    Вывод: не надо постоянно лезть в рынок, надо торговать избирательно.
  4. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Едем дальше, цитата:
    Правила Ливермора зачастую основываются на рассуждениях, противоречащих обычной логике:
    Быстро принимайте свои потери.
    Мой вывод такой: 1-е нет смысла пересиживать, 2-е нет смысла ставить слишком далекие стоплоссы, они должны быть нормальные, не большие и не маленькие что бы шумом не выбило.
    • Обязательно получите подтверждение правильности своего суждения, прежде чем приобретете всю позицию.
    тут я думаю надо понимать буквально.
    • Позволяйте своим прибылям плыть по течению, если у вас нет серьезных причин для закрытия позиции.
    вот очень интересная мысль - для закрытия должна быть серьезная причина
    Действуйте на уровне ведущих фишек, которые изменяются с каждой новой сессией на рынке.
    в настоящее время на рынке ликвидности хватает, этот пункт можно пропустить.
    • Ограничьте количество акций, за которыми вы следите, чтобы иметь возможность сфокусироваться.
    Т.е сконцентрироваться, на распылять внимание.
    • Новые непревзойденные вершины следует штурмовать в переломные моменты.
    Что это не совсем понятно, покупать на пробой новых мах, какие переломные моменты ??? посмотрим может попозже ситуация прояснится.
    • Дешевые акции часто кажутся выгодной покупкой после большого падения. Они часто продолжают падать, или не обладают большим потенциалом для роста цены. Не трогайте их!
    тут все ясно, поверим на слово :D
    • Используйте базисные точки для того, чтобы обнаружить изменения в трендах и подтверждения трендов.
    Что это за точки ??? нам это только предстоит выяснить, но суть думаю в том что это уровни, как их получить будем пытаться понять.
    Не сражайтесь с телеграфной лентой! Фондовый рынок представляет из себя изучение циклов; когда он меняет направление, он остается в этом новом тренде до тех пор, пока не ослабнет инерция - тело, находящееся в движении, имеет тенденцию оставаться в движении. Помните, не пытайтесь идти против тренда. Не сражайтесь с телеграфной лентой.
    Вот здесь попер "концентрат", выводы: 1-е ТА рулит, 2-е изучение циклов, 3-е есть импульс который дает начало новому тренду.
  5. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продолжение, теперь более подробно о "ПРАВИЛА ВЫБОРА ВРЕМЕНИ НА РЫНКЕ"

    И так первый абзац:
    "ПРАВИЛА ВЫБОРА ВРЕМЕНИ НА РЫНКЕ"

    Никогда не допускайте потери более 10 процентов своего инвестируемого капитала. Ливермор научился этому в брокерских конторах, где он работал на 10-процентной марже, и где его акции автоматически продавались, если его потери превышали этот предел. Это тоже правило управления денежными средствами.
    К выбору времени этот текст вообще не имеет никакого отношения :fist:, это скорее к ММ, но о нем попозже.

    Дальше вот, что:
    Большие деньги рождаются в ожидании, а не раздумьях. Как только позиция куплена, самое сложное, что надо сделать - сохранять терпение и ждать, когда ход сыграет свою роль.
    Очень сильно искушение получить быструю прибыль или закрыть сделку исключительно из страха потерять прибыль во время корректировки. Эта ошибка стоила миллионам спекулянтов миллионов долларов. Следует иметь серьезную вескую причину, чтобы вступить в сделку, а также серьезную и вескую причину для того, чтобы закрыть сделку. Именно резкие колебания зарабатывают для вас большие деньги.
    Основной смыл в том, что надо торговать по "реальным" сигналам ТС, не высасывать их из пальца, и самое главное не колебаться по "пустякам" иначе "Очень сильно искушение получить быструю прибыль или закрыть сделку исключительно из страха потерять прибыль во время корректировки. Эта ошибка стоила миллионам спекулянтов миллионов долларов".
    Играйте на рынке только тогда, когда все факторы в вашу пользу. Никто не может все время играть на рынке и выигрывать. Иногда случаются периоды, когда следует полностью уходить с рынка.
    Ясно, принимаем дословно.

    Спекулянт должен знать общий тренд рынка – линию наименьшего сопротивления - прежде, чем заключать сделку. Убедитесь в том, что вы знаете, направлена ли линия наименьшего сопротивления вверх или вниз. Основное, что вам нужно знать, прежде чем заключать сделку - это то, в каком направлении идет рынок в целом: вверх, вниз или вперед-назад. Вам следует определиться с этим прежде, чем заключать сделку. Если общий тренд рынка не в вашу пользу, вы играете себе в убыток. Помните: нужно двигаться вместе с потоком, плыть по течению, не плевать против ветра - и, прежде всего - не спорить с телеграфной лентой!
    Ключевые слова: знать/определять общий тренд. Линия наименьшего сопротивления - что это, не совсем понятно, можно предположить что то типа МА, не знаю посмотрим. Остальное буду понимать дословно.
  6. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    продолжаем разговоры о времени.

    Единственный выход из положения, когда вы неправы, поступить правильно, прекратить ошибаться. Быстро, без колебаний покрывайте свои убытки. Не тратьте время понапрасну, когда актив движется ниже избранной вами точки, немедленно его продавайте.
    Т.е первое - точки/уровни, 2-е установка стоп-лосов на четких уровнях, 3-е крыть убытки без сожаления.


    Акции часто ведут себя как люди, отражая в себе различные черты характера: агрессивность, сдержанность, энергичность, возбудимость, прямоту, логичность, предсказуемость, непредсказуемость. Изучайте акции так, как вы изучали бы человека; через некоторое время их реакции на определенные обстоятельства станут предсказуемыми, полезными для определения сроков колебаний цены.
    Поверим на слово.

    Акции никогда не бывают в слишком высокой точке, чтобы начать покупать, или в слишком низкой, чтобы начать продавать без покрытия.
    Тоже самое примем как фундамент.

    Если вы не воспользуетесь возможностью избавиться от большой неликвидной позиции, когда вам представится такая возможность, это может дорого вам стоить. Если вы не воспользуетесь преимуществом счастливого поворота судьбы на фондовом рынке, то вы совершите ошибку.
    На данном этапе это не актуально, объемы у нас не те :fear:, вот когда будем "орудовать" ярдами, тогда вспомним. :D

    При рынке, движущемся вперед-назад в узком канале, где цены акции по существу не меняются, в попытке предсказать или предугадать, когда и в каком направлении совершит движение рынок, заключена большая опасность.
    Следует дождаться, когда рынок или акция вырвется из этого канала в любом направлении. Не пытайтесь его предугадать! Дождитесь подтверждения! Никогда не спорьте с телеграфной лентой. Следуйте по пути наименьшего сопротивления. Не тратьте много времени, пытаясь вычислить, что именно движет ценой определенного фонда. Лучше изучайте телеграфную ленту. Ответ лежит в том, что говорит телеграфная лента, а не в попытках определить, почему она это говорит. За всеми крупными колебаниями на фондовом рынке стоит непреодолимая сила, которая, скорее всего, будет обнаружена позже. Это все, что нужно знать успешному спекулянту.
    вывод: не торговать внутри узких коридорах, торговать на пробой желательно в направлении тренда.

    Фондовый рынок движется вниз, вверх или раскачивается вперед-назад. Зарабатывать деньги можно и вверху, и внизу - можно покупать длинные позиции или продавать короткие. Для вас не должно иметь никакого значения, на какой стороне рынка вы находитесь. Вам следует быть объективным. Когда рынок движется вперед-назад и вы запутались, возьмите отпуск.
    Понимаю буквально.
  7. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сигнал об опасности, за появлением которого следует следить - однодневный поворот, когда самая высокая точка дня выше самой высокой точки предыдущего дня, но рынок закрылся ниже самого низкого уровня предыдущего дня и объем заключенных сделок текущего дня выше объема предыдущего дня. Берегитесь!
    Что это..... не иначе как Свечная модель поглощения, рассмотрим позже подробнее.


    Если актив, которым вы торговали, идет в направлении, противоположном тому, которое вы ожидали, быстро его продавайте. Это значит, что ваше суждение было ложным.
    Сокращайте свои потери. Ждите, будьте терпеливы до тех пор, пока как можно больше условий не сойдутся в вашу пользу. Именно терпение делает деньги. Изучайте поведение актива, который внезапно сильно упал в цене, его отвесное падение. Если актив быстро не от рикошетил, он, скорее всего, будет падать дальше. В этом активе заключена врожденная слабость; причина которой будет выявлена позднее. Рынок работает в будущем времени. Текущие события, как правило, уже включены в него.
    Это все мы уже читали, ТА рулит.

    Именно начало глобального колебания, базисной точки, изменение тренда указывает, что следует делать: продавать или покупать. Именно это изменение тренда, если его уловить, приносит самую большую награду.
    Существует два типа базисных точек. Обратная базисная точка определяется как наиболее благоприятное, с психологической точки зрения, время в начале крупного скачка рынка, изменение в основном тренде. Не имеет значения, будь то самая низшая или самая высшая точка долгосрочного движения тренда.
    Вторая базисная точка называется базисной точкой продолжения. Обратная базисная точка отмечает определенное изменение направления; базисная точка продолжения его подтверждает.
    Но будьте внимательны - крупные базисные точки часто сопровождаются сильным увеличением количества заключаемых сделок.
    Базисные точки представляют из себя весьма ценный инструмент для определенна правильного времени на рынке, спусковой крючок, который показывает, когда выходить на рынок, и когда уходить с него, В конце бычьего рынка можно наблюдать неистовство капитализации - когда хорошие акции продаются в 30, 40, 50 или 60 раз выше своих годовых доходов. Это будут те же самые акции, которые раньше продавались с гораздо более низким коэффициентам.
    что тут сказать будем разбираться что это за базисные точки.:geek:
  8. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тут поступило предложение от Rolandа графиков добавить, отвечаю - я бы с удовольствием но пока не к чему :D, пока идет только бла бла. Как только начнем разбирать точки, думаю графики появятся. Пока по крупицам выделяем самое главное. :smartass:
  9. 5,377
    Комментарии
    14
    Темы
    5387
    Репутация Pro
     
    Banned

    6 Медалей
    R1nat, вроде Веарбо застолбил клуб Левермольцев....патентных споров не будет? :D
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Ключевые слова: знать/определять общий тренд. Линия наименьшего сопротивления - что это, не совсем понятно, можно предположить что то типа МА, не знаю посмотрим.
    Здесь надо понимать как направление наименьшего сопротивления, т.е. направление тренда.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать