Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Безиндикаторная система, сетка
+ Подписаться
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,709
    Комментарии
    13
    Темы
    3749
    Репутация Pro
    Аватар для lani  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Мне сегодня даже приснилась эта система... завтра обязательно попробую!:rolleyes:
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Maxus Посмотреть сообщение
    Мдя... какие все ограниченые люди...
    А Вы не ограничены? Стопом в 20 пунктов? ;)

    А если день - расчёска? Сколько Вы нахватаете стопов без малейшей прибыли? А сколько таких дней? А в трендовый день Вы точно будете знать, что "вот щас уже" пора закрываться?
  3. 17
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Maxus Посмотреть сообщение
    Мдя... какие все ограниченые люди... может, дай Бог из 1000 хоть 1 увидит. Не могут представить элементарного ))

    Ну, давай возьмем прошлую пятницу проанализируем, евродоллар.

    День открылся где-то около 1,3000 потом пошел вниз на 220 п. и вернулся назад вверх. До 12:00 курс падал, потом можно сказать флэт и после 18:00 начался рост. А если посмотреть на это вцелом - то широкий флэт.

    Что мы имеем на 12:00 ?
    Амплитуда = 1,3000-1,2780 = 220 п.
    При закрытии (1,2780) профит будет = 200+180+160+140+120+100+80+60+40+20+0 = 1100 п.
    А лосей у нас 21*20=420. Профитность 2,62.

    А если мы закрылись бы невовремя, в 18:00 по 1,2800, то намотали бы лосей:
    Профит = 180+160+140+120+100+80+60+40+20+0 = 900.
    Лосей у нас 43*20 = 860. Все равно мы в прибыли, но еле-еле.

    А если б закрылись в 21:00 когда курс снова вернулся к 1,3020
    Амплитуда = 1,2780-1,3020=240
    Профит = 220+200+180+160+140+120+100+80+60+40+20+0 = 1320 п.
    Лось = 57*20=1140. Мы все равно в прибыли.

    Но хороший советник, который полностью соответствует моему алгоритму снял бы дважды по 900. А лосей было б столько же, 1140.
    а теперь возьмем четверг...
    на 50 лосе считать перестал...
    надоело...
  4. 17
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    А Вы не ограничены? Стопом в 20 пунктов? ;)

    А если день - расчёска? Сколько Вы нахватаете стопов без малейшей прибыли? А сколько таких дней? А в трендовый день Вы точно будете знать, что "вот щас уже" пора закрываться?
    это надо еще определить тренд в трендовый день... :cool:
  5. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    Да, в четверг все было значительно хужее... но тоже были моменты когда система была в плюсе. Вход и выход - слабые места системы. Надо постомтреть, может лучше входить только когда цена пробьет канал, образованые 20 Ма +- 1,5 стандартных отклонения. А выходить при условии что амплитуда превысила 100 пипсов и прибыльность торговой сессии больше 2.

    Может подскажете, как лучше? я именно для этого и поведал систему. Будем соавторами!

    насчет 20 пипсов стоп. Сама фишка в том что новая поза открывается одновременно с закрытием старой. поэтому все происходит именно через равное количество пипсов +- спред. Почему 20? чем меньше - тем лучше, но надо чтоб величина сетки была значительно больше спреда с одной стороны, а с другой - чтоб механизм пирамиды выгодно соответствовал среднедневной волатильности (около 200 п/день по евродол).
  6. 3,709
    Комментарии
    13
    Темы
    3749
    Репутация Pro
    Аватар для lani  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Maxus Посмотреть сообщение
    Да, в четверг все было значительно хужее... но тоже были моменты когда система была в плюсе. Вход и выход - слабые места системы. Надо постомтреть, может лучше входить только когда цена пробьет канал, образованые 20 Ма +- 1,5 стандартных отклонения. А выходить при условии что амплитуда превысила 100 пипсов и прибыльность торговой сессии больше 2.

    Может подскажете, как лучше? я именно для этого и поведал систему. Будем соавторами!

    насчет 20 пипсов стоп. Сама фишка в том что новая поза открывается одновременно с закрытием старой. поэтому все происходит именно через равное количество пипсов +- спред. Почему 20? чем меньше - тем лучше, но надо чтоб величина сетки была значительно больше спреда с одной стороны, а с другой - чтоб механизм пирамиды выгодно соответствовал среднедневной волатильности (около 200 п/день по евродол).
    очень много систем (я уже пятую вижу) основаны на открытии встречной позиции.
    То есть, когда срабатывет стоп-лосс, открывается противоположный ордер.
    В этой системе новое для меня то, что сразу (!) открываются противоположные ордера.
    А если тейк сразу поставить просто тупо на 40? Не пробовали?
  7. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Maxus Посмотреть сообщение
    ...Может подскажете, как лучше?...
    Идеи разных вариантов сеток будоражат умы трейдеров не первый день (сам увлекался :) ). Например, на Денежке описаны Серфинг Оверлорда (сетка с несимметричными локами), Стратегическая зеркалка...

    Последнее, что лично я просчитывал - синтетические опционы. Прибыль растёт в геометрической прогрессии, но цена должна пройти стопов 5-6 без сильных откатов (чтобы не выбить этот самый стоп). Так что внутридневка здесь не подойдёт, здесь нужна ловля сильных движений на несколько дней, дабы окупить все убытки и ещё и прибыль получить.

    Походите по форумам, почитайте, сетки обсуждались много и долго. Правда, наиболее распостранённый вердикт - "гиблое это дело". Но вдруг Вы вдохнёте в эту тему что-то новое, да ещё к тому-же и прибыльное... ;) :D
  8. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Что то похожее но с фиксированным тэйком.
     
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar N_I.rar (24.8 Кб, Просмотров: 231)
  9. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    А это с динамической сеткой

    Strategy Tester Report
    Nobile_Invest
    BroCo-Demo (Build 220)
    Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
    Период 1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2008.09.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
    Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

    Баров в истории 5631 Смоделировано тиков 1008425 Качество моделирования 90.00%
    Ошибки рассогласования графиков 0

    Начальный депозит 4000.00
    Чистая прибыль 5799.46 Общая прибыль 5822.98 Общий убыток -23.52
    Прибыльность 247.62 Матожидание выигрыша 4.60
    Абсолютная просадка 369.06 Максимальная просадка 1702.73 (21.35%) Относительная просадка 21.35% (1702.73)

    Всего сделок 1262 Короткие позиции (% выигравших) 620 (99.84%) Длинные позиции (% выигравших) 642 (98.75%)
    Прибыльные сделки (% от всех) 1253 (99.29%) Убыточные сделки (% от всех) 9 (0.71%)
    Самая большая прибыльная сделка 17.43 убыточная сделка -5.66
    Средняя прибыльная сделка 4.65 убыточная сделка -2.61
    Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 1110 (5337.86) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-7.73)
    Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 5337.86 (1110) непрерывный убыток (число проигрышей) -7.73 (3)
    Средний непрерывный выигрыш 209 непрерывный проигрыш 2
     
  10. 178
    Комментарии
    8
    Темы
    178
    Репутация Pro
    Аватар для Maxus  
    В начале пути

    3 Медалей
    Может желаете сделать достоянием общественности эту МТС или хотя бы метод, заложенный в его основу? Думаю, всем будет интересно! Результаты теста очень впечатляют!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать