Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Практический портфель "Фьючерсы"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Практический портфель "Фьючерсы"

    Откликаясь на просьбы, высказанные в приватном порядке, рассмотрим возможность формирования долгосрочного портфеля , состоящего из фьючерсов. Будем использовать наиболее ликвидные инструменты. Позиции будут пересматриваться примерно один раз в месяц. Размер позиции по одному инструменту определим таким образом, чтобы возможный убыток не превышал 5% от размера счета.
    Исходный размер счета - 100 000 долл.

    Идеология входа и выхода из позиции.

    Мы принципиально ориентируемся на долгосрочную консервативную торговлю, предполагая "вылавливание" долгосрочных трендовых движений наиболее надежным и наименее рискованным способом инвестирования.
    Поэтому основным рабочим "инструментом" для анализа рынка будет месячный график, иногда - недельный ( в качестве вспомогательного).
    Также нам понадобится "низкочастотный фильтр" для отделения трендового движения от "случайных движений". (Подробное строгое математико - статистическое обоснование такого подхода может быть проведено на семинаре в нашей компании. ) Простейшим низкочастотным фильтром нам послужит скользящее среднее ( МА) с порядком 21 ( для месячного графика).
    Сигнал для открытия позиции - закрытие месяца. Если график цены закрывается выше 21 - средней, мы занимаем позицию на покупку, если закрытие ниже средней - занимаем позицию на продажу. В случае , если после сигнала на покупку в следующем периоде поступил противоположный сигнал - "переворачиваемся" ( закрываем предыдущую позицию с открытием новой в противоположную сторону).
    Такова в целом идея данного портфеля.

    Приступаем к формированию фьючерсного портфеля: Вы видите открытые позиции по состоянию на 20 октября. Брокер - Саксобанк.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,435
  2. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Доходность нашего фьючерсного портфеля несколько снизилась к закрытию пятницы. Причиной стало снижение курсов евро и фунта к доллару, а также некоторое снижение цен на золото и серебро.
    Состав портфеля пока без изменений( смотри начало ветки):
    100 000 AUDUSD sell
    100 000 EURUSD buy
    100 000 GBPUSD buy
    E - mini S&P500 - 2 lot buy
    E - mini NASDAQ100 - 3 lot buy
    Dow Jones 5 mini - 1 lot
    Gold 100 oz - 2 lot
    Silver 5000 oz - 1 lot
    Текущая доходность + 2%
  3. 594
    Комментарии
    25
    Темы
    594
    Репутация Pro
    Аватар для Алан Кисиев  
    В начале пути

    4 Медалей
    Добрый день, Михаил!

    Позволю себе задать пару вопрос относительно фьючерсного портфеля.

    Включение в портфель сразу трех типов контрактов на американский рынок акций (NASDAQ, S&P, DOW) чем обосновано? Ведь это сильно коррелирующие инструменты. Тем более что на них приходится более половины вложений..
    И не лучше ли было занять позиции по валютам на фьючерсах, дабы не терять на свопах, ведь портфель то долгосрочный?
  4. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Добрый день, Алан!
    При выборе инструментов для нашего портфеля мы исходили из двух факторов:
    - достаточная ликвидность инструмента
    - близость к точке входа.
    Поскольку сигнал на изменение позиции поступает раз в месяц, а портфель формировался в середине месяца, наиболее привлекательными были эти инструменты. Что касается сильной корреляции между индексами - да, это так. Но мы будем принимать решение по каждому отдельно - все-таки на длинных дистанциях их поведение может отличаться.
    По валютам - не вижу в принципе разницы, открывать позицию на спот-рынке или на фьючерсах - при длительном удержании позиции свопы набегут в любом случае - просто на фьючерсах их отдаешь сразу при входе.
  5. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сегодня нас порадовал наш фьючерсный портфель - текущая доходность составила на данный момент 8,6% .
    Выросли почти все фьючерсы - валютные контракты ( евро/доллар, фунт/доллар) , индексные фьючерсы - контракты на S&P 500, DJ, NASDAQ 100.
    Выросли и наши товарные фьючерсы - на золото и серебро ( Gold, Silver).
    Единственная отрицательная позиция по портфелю на сегодня - короткая позиция ( sell) по AUD/USD.
     
  6. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вы можете посмотреть на состояние нашего портфеля на 27.10 , если зайдете на наш сайт - в разделе "Инвестиции: портфель "Фьючерсы"
    http://www.whcapital.ru/invest/portfut/. Текущая доходность + 10.4%
  7. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак, можно подвести итоги по нашему портфелю "Фьючерсы" за октябрь месяц.
    Текущая доходность составила +11%
    На данный момент в портфеле -
    1. 100 000 AUDUSD buy
    2. 50 000 EURUSD buy
    3. GOLD 1 lot buy
    4. S&P500 1 lot buy
    5. NASDAQ100 1 lot buy
    6. DJ 1 lot buy
    7. Crude light 1 mini lot buy

    Изменения в портфеле - закрыта позиция по AUDUSD sell с убытком; закрыты с прибылью позиции по GBPUSD и Silver .
    Посмотреть состояние портфеля на 1 ноября можно как и ранее -
    http://www.whcapital.ru/invest/portfut/
  8. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Предлагаем посмотреть на текущее состояние нашего портфеля "Фьючерсы":
    - американские фондовые индексы откорректировались;
    - позиция по AUDUSD снижена до 50 000 долл.;
    - нефть торгуется вблизи точки входа;
    - золото продолжает радовать;
    Как все наверное знают, сегодня выходят важные данные по месячной занятости в США; 7 ноября - выборы в США.
     
  9. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Состав портфеля без изменений. Фондовые индексы в понедельник 6 ноября вышли в положительную область.
    Текущая доходность +13%
  10. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Портфель ведет себя устойчиво - позиция по австралийскому доллару ( AUD USD buy) ушла в минус, золото ( GOLD ) немного корректируется, зато нефть ( CRUDE OIL ) выросла и фондовые индексы подросли - текущая доходность +13%
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать