Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Метод оптимального F (Ральф Винс)
+ Подписаться
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
    Аватар для Divided  
    Новичок

    2 Медалей
    Страсти по фи=умственная жвачка.
  2. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте!

    У меня есть вопросы, касающиеся метода оптимального f (просмотрев ветку, ответа не нашла, заранее прошу прощения,если вопросы были уже обговорены):

    1)Какую последовательность прошлых данных оптимальнее всего использовать для расчета f? Тестируя, не могу понять, что лучше:1,2,3 года или вообще все имеющиеся данные по прошлым сделкам?

    2)Используете ли вы при расчете просто перебор f для нахождения оптимального, или же параметрическое f (подгонка данных под кривую распределения - как описано в книге)?

    3)После моделирования сделок методом Монте-Карло определяем, что f "плавает" в определенном диапазоне. Но какое именно использовать при торговле?

    Заранее спасибо!
  3. 9
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Может, чего не понимаю, но мне кажется, что оптимальное F можно использовать только если заранее известно мат. ожидание (которое должно быть положительным). Но на Форексе ничего заранее не известно...
  4. 212
    Комментарии
    1
    Темы
    207
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Divided Посмотреть сообщение
    Страсти по фи=умственная жвачка.
    Это точно - можно пол дня по кругу ходть.

    Цитата Сообщение от rost12 Посмотреть сообщение
    __________________________________________________ _______

    Каша у меня в голове...
    Одни статьи говорят, что входить по Келли это сделка в % от капитала, другие (как вы объясняете) это риск!
    Но, если это риск, то это фактиически мы входим в сделку и ставим СЛ=20% (!!!!!!!!!!) (для примера), а какой тогда нужен тейкпрофит по логике вычисления оптимального F - минимум 2хСЛ= 2 х 20 = 40% ???Где вы такое выжмите в ходе торгов в реале????
    При генерации сделок один-два раза в год?
    Ну ********!
    По моему все эти статьи, книги, точнее их авторы работают на одну большую "кухню" на которой сами и кормятся...вы понимаете о чем я говорю...
    Соглашусь с вами и добавлю пару слов от себя. Мне вот тоже не совсем понятно, как же так не глядя на цену можно выставлять и ТП и СЛ. Ведь есть такое понятие - запас хода и такое понятие как встречный уровень, ну не могут эти величины всегда быть только константами, рынок то меняется всегда.
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать