Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Метод оптимального F (Ральф Винс)
+ Подписаться
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    [QUOTE=Алексей Кияница;276992]Если мы возьмем гипотетический набор сделок или чей-то стейтмент и, применяя метод фиксированного % на сделку, построим график зависимости конечного размера депозита от этого самого "фиксированного %", то можно наблюдать очень интересную картину.
    Приведу пример от некоего (придуманного мною) стейтмента, по которому и построен такой график:


    Как видно из графика, по мере увеличения размера "фиксированного %" конечный результат также возрастает. Видно, однако, что такая тенденция наблюдается лишь до определенного уровня, в данном случае – около 11 %. При размере "фиксированного %" больше и меньше 11 % величина конечного депозита меньше. Последний вывод можно сформулировать и иначе: один и тот же результат может быть достигнут при различных размерах "фиксированного %" (точках, находящихся как на "левом", так и на "правом" "склонах" кривой). То есть, в некоторых случаях можно иметь ту же результативность (находясь на том же уровне относительно оси ординат), рискуя меньшей частью депозита (будучи "левее" пика кривой по оси абсцисс, а не правее).
    __________________________________________________ __________________________________________________ ___________
    Вы знаете, когда я пришел к Келли и оптимальному Ф , то сразу появлюются определенные несостыковки в знаниях, которые я получил ранее..
    Помогите разобраться!
    Так вот:
    Мой изначальный капитал 10000 долларов (для примера)
    Допустим есть оптим. келли=0,2 (для примера)
    Размер входа в позицию=10000х0,2=2000 долларов
    Каждую позицию я защищаю стоплоссов= 2% (для примера)
    В итоге при одном входе по ставке келли я рискую 2000х2%=40 долларов
    Риск по отношению ко всему моему капиталу = 40 /10000=0,4%!
    ТЕПЕРЬ здесь из-за угла высовывается дядюшка Элдер и говорит, что при работе (по его понятиям) по ТЕКУЩИМ позициям можно рисковать не более 2% капитала...
    Получается, что я могу добрать по Элдеру еще позиций на 2%-0,4%=1,6% риска по капиталу... Но Келли с оптимальным Ф- это будет запрещать, т.к. нельзя во всех текущих сделках на одинаковых рынках использовать более 0,2 (для примера) капитала...А по элдеру я могу входить на 100% капитала но при этом должен соблюсти лимит в 2% риска по всем позициям...
    В итоге я что-то не понимаю..
    Объясните
    Спасибо!
  2. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    [QUOTE=Алексей Кияница;296701]Для того, чтобы лучше понять, есть ли оптимальное F для вашей стратегии, и каков его процент, промоделируем последовательность сделок с помощью файла, выложенного мной для экспериментов в ветке "Моделирование Монте-Карло".

    Повторим моделирование, проведенное в той же ветке, т.е. 5 последовательностей, с одинаковыми параметрами:
    1) Прибыльная сделка больше убыточной в 2 раза.
    2) Количество прибыльных сделок - 38 %, убыточных соответственно - 62%.
    3) Количество сделок - 300.

    Прошу обратить особое внимание - в каждом случае количество сделок не меняется (114 прибыльных и 186 убыточных), а меняется только последовательность сделок.
    __________________________________________________ ____________

    Как я думаю, если построить все эти данныне на одном графике с шагом моделирования 0,1 % оптимального Ф, то справа пойдет линия по вершинам каждого максимума баланса при различных значениях оптимального Ф . Причем при всех равных условиях максимум по балансу (в независимости от периодичности сделок) д/б соответствовать значению по формуле Келли при аналогичном МО. Причем слева от вершины Келли подъем по суммарным нашим данным графиков будет медленным, а справа более резкий спад по размеру баланса. И как я понимаю выше объема сделок вычисленных с помощью Келли лезьть смерти подобно. В итоге если у меня нет возможности моделировать и перевычислять Келли перед каждой сделкой, нужно просто взять размер ставки в одной сделке 50-70% от размера вычисленного при применение оптимального Келли. Верно?
  3. Цитата Сообщение от rost12 Посмотреть сообщение
    В итоге если у меня нет возможности моделировать и перевычислять Келли перед каждой сделкой, нужно просто взять размер ставки в одной сделке 50-70% от размера вычисленного при применение оптимального Келли. Верно?
    То, о чем вы говорите очень похоже на метод "безопасного F" (Secure f).
    В любом случае это все хорошо, если торговая система достаточно стабильна на длительном промежутке времени.
  4. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Хорошо что я нашел эту ветку, уже радует... но теперь о главном я начал знакомство с книгой Винса "Математика управления капиталом..." выручайте, нужна ваша помощь, мозги плавятся не могу понять как находить f в разделе "Поиск оптимального f с помощью среднего геометрического" там даны формулы для нахождения HPR, TWR, G не знаю что туда подставлять( как находить f и что для этого нужно посчитать) помогите пожалуйста... это полный ахтунг либо я дурак(но вроде нет), либо перевод не очень...
  5. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от rost12 Посмотреть сообщение
    ...
    Получается, что я могу добрать по Элдеру еще позиций на 2%-0,4%=1,6% риска по капиталу... Но Келли с оптимальным Ф- это будет запрещать, т.к. нельзя во всех текущих сделках на одинаковых рынках использовать более 0,2 (для примера) капитала...А по элдеру я могу входить на 100% капитала но при этом должен соблюсти лимит в 2% риска по всем позициям...
    В итоге я что-то не понимаю..
    Объясните
    Спасибо!
    И в Критерии Келли, и при вычислении Оптимального Ф от Р. Винса рассчитывается одна и та же величина - размер Риска в сделке (то, что мы потеряем в случае неблагоприятного для нас исхода) . Если угодно, то "размер риска по капиталу", в Вашей терминологии.


    Таки образом, перефразируя Ваш вопрос, при прочих равных условиях, Элдер рекомендует рисковать не более 2% от капитала, а приверженцы Критерия Келли (он же оптимальный Ф) дают оценку до 10-20% от капитала (разумеется, в последнем случае приводятся некие математические вычисления для определения точного значения величины риска).
  6. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Наумов Посмотреть сообщение
    И в Критерии Келли, и при вычислении Оптимального Ф от Р. Винса рассчитывается одна и та же величина - размер Риска в сделке (то, что мы потеряем в случае неблагоприятного для нас исхода) . Если угодно, то "размер риска по капиталу", в Вашей терминологии.


    Таки образом, перефразируя Ваш вопрос, при прочих равных условиях, Элдер рекомендует рисковать не более 2% от капитала, а приверженцы Критерия Келли (он же оптимальный Ф) дают оценку до 10-20% от капитала (разумеется, в последнем случае приводятся некие математические вычисления для определения точного значения величины риска).
    __________________________________________________ _______

    Каша у меня в голове...
    Одни статьи говорят, что входить по Келли это сделка в % от капитала, другие (как вы объясняете) это риск!
    Но, если это риск, то это фактиически мы входим в сделку и ставим СЛ=20% (!!!!!!!!!!) (для примера), а какой тогда нужен тейкпрофит по логике вычисления оптимального F - минимум 2хСЛ= 2 х 20 = 40% ???Где вы такое выжмите в ходе торгов в реале????
    При генерации сделок один-два раза в год?
    Ну ********!
    По моему все эти статьи, книги, точнее их авторы работают на одну большую "кухню" на которой сами и кормятся...вы понимаете о чем я говорю...
  7. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вот что еще нашел на другом форуме про книгу Винса

    "...стр 32. Мы решили в начале этой дискуссии, что в любой сделке количество контрактов, которое открывает трейдер, определяется фактором f (число между 0 и 1), что представляет собой количество контрактов, зависящее как от предполагаемого проигрыша - это не тот f, который обычно означает "долю счета, участвующего в сделке".

    стр 32. Из критерия Келли следует, что мы должны использовать фиксированную долю счета (f), которая максимизирует функцию роста G (f): - рассуждения о критерии Келли, это однозначно рассуждения о "долю счета, участвующего в сделке", тут спорить бесполезно.

    Удивительно как Винс на одной и той же странице, рассуждает о разных f, даже не предупредив читателя.

    стр 33. где f = оптимальная фиксированная доля; - по контексту, а там идет обсуждение Келли, понятно, что это "долю счета, участвующего в сделке".

    стр 34. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f. Как корректно с математической точки зрения найти оптимальное f, которое позволит нам определить количество контрактов для торговли? - тут опять, Винс неожиданно начинает рассуждать о f как не о "долю счета, участвующего в сделке", а о "какой то своей хрени".

    стр 35. Многие думают, что оптимальная фиксированная доля — это процент счета, который отводится под ваши ставки. Это совершенно неверно. Должен быть еще один шаг. Оптимальное f само по себе не является процентом вашего счета, который отводится под торговлю, это делитель наибольшего проигрыша. Частным этого деления является величина, на которую надо разделить общий счет, чтобы выяснить, сколько ставок сделать или сколько контрактов открыть на рынке. - вот, здесь Винс окончательно объявляет f делителем.

    В общем, между f как "количество контрактов, зависящее как от предполагаемого проигрыша" и f как "делитель наибольшего проигрыша" была элегантно вставлена глава, в которой f фигурирует как "фиксированную долю счета". Ну не мудак ли он, после всего этого?
    ______________________________________________
    Винс со своей куйней не одному мне запудрил мозги!
  8. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Наверно, пришло время пописАть малость.

    Давным давно, МаксимЪ предложил найти более простую форму изложения материала об "оптимальном F". С одной стороны, я достаточно скептически отнесся к этому предложению, но, с другой стороны, простота - это венец совершенства. И если ты не можешь объяснить сложную теорию на простом языке - значит ты ее, теорию, не до конца понимаешь.
    Так, месяца через 3-4 родилось крайне простое объяснение-толкование теории "Оптимального F". Назовем это "Оптимальный F на пальцах".

    Так что попробую до следующих выходных что-нибудь выложить на языке "Оптимальный F на пальцах".

    P.S. А Р.Винс не мудак, он просто деньги зарабатывает на книжках. И делает это, на мой взгяд, изумительно! Вот у кого прикладному маркетингу учиться надо.
    А вот математик он хреновый. Поэтому и теория у него Хреновая.
  9. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Наумов Посмотреть сообщение
    Совсем забыл.

    А что по поводу зависимости результата от "последовательности сделок" сказал наш уважаемый Ральф Винс? Можно кто цитату выложит?

    Насколько я помню, он там ничего такого не говорил?

    Вот.
    Всем хорошей работей недели.
    "Изменение порядка или последовательности сделок не влияет на окончательный результат. Это не только верно при отсутствии реинвестирования, но и при реинвестировании (хотя многие ошибочно полагают, что это не так)."

    РАЛЬФ ВИНС
    Математика управления капиталом.
  10. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте Алексей, только заметил, что Вы из Астаны, как и я, не знал, что у нас есть ДЦ Броко, не подскажите, по какому адресу он находится? Я работаю с ДЦ ТТ, так как никого кроме ТТ до недовних пор не было, но хотелось бы узнать побольше о Вашем ДЦ. Спасибо.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать