Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Метод оптимального F (Ральф Винс)
+ Подписаться
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Как это не имеют? Ветка посвящена именно частному случаю "фиксированного %" - "оптимальному f" и все выводы, сделанные здесь верны.
    Что касается моделирования Монте-Карло - это отдельный разговор, и "оптимальное f" рассматривается и в этом случае.

    Как я сбил с толку?
    Алексей, я внимательно ознакомился с примерами вашего "фиксированного %" и примерами построения кривых, внешне напоминащих кривую, по которой ищется оптимальное f у Р.Винса. И не зря задал вам уточняющие вопросы, надеясь совсем на другие ответы. Но, если же вы считаете, что таким образом можно найти оптимальное f, то вы просто не разобрались, что это такое, оптимальное f по Р.Винсу, уж извините. Возможно, вы просто ошиблись. Оно не ищется "в лоб" по проценту от капитала, как это делали вы в своих примерах.

    Вероятно, именно поэтому ваши выводы совсем не соответствуют выводам Р.Винса (кстати, вам не показалось это странным? ведь Р.Винс - далеко не школьник). Не соответствуют они и моим практическим примерам, которые я неоднократно проверял на разных ТС по методике Р.Винса. Именно поэтому я просил вас уточнить отдельные моменты.

    А чем моделировать сделки - реальной ТС или методом Монте-Карло - не суть важно. Если сделки соответствуют определенным критериям, указанным Винсом, то можно говорить о поиске оптимального f, в противном случае, они просто не соответствуют постановке задачи.

    Заметьте, что я не отрицаю возможности практического применения вашего подхода с "фиксированным %" в торговле, но смею утверждать, что к оптимальному f Р.Винса он не имеет никакого отношения.

    спорить не буду. если не убедил вас, то давайте останемся каждый при своем мнении ;)
  2. Я совсем не спорю. Оно, действительно, не ищется в лоб в реальной жизни, а по вполне реальной формуле, предложенной Винсом.
    Здесь же рассматриваются, скажем так, причины и следствия.

    Дмитрий, дайте пример, что не так, разберемся...
  3. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Я совсем не спорю. Оно, действительно, не ищется в лоб в реальной жизни, а по вполне реальной формуле, предложенной Винсом.
    Здесь же рассматриваются, скажем так, причины и следствия.

    Дмитрий, дайте пример, что не так, разберемся...
    Алексей, формула то есть и не одна, но вы ищете не по формуле, а просто берете фикс. % от депозита, называя его f. А по максимальному результату конечного депозита определяете якобы "оптимальное f".

    Мне не хочется повторяться (см. предыдущие посты), но вот вам цитата из книги Р.Винса "Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров", глава "Поиск оптимального f с помощью среднего геометрического":

    "Многие думают, что оптимальная фиксированная доля — это процент счета, который отводится под ваши ставки. Это совершенно неверно."

    Насчет примера - не понял. Какой пример нужен? Торговой системы? Если хотите, возьмите мартовский номер журнала МТ, там описана ТС Дарьи Геллер. Последняя колонка ее таблицы - это результаты сделок в пипсах, стоимость пипса для 1 лота - $10. Начальный депозит пусть будет, скажем, $20,000 (чтобы результаты были одинаковые). При любой последовательности данного набора сделок оптимальное f по Р.Винсу не меняется, как и конечный результат депозита что при торговле 1 лотом, что при торговле объемом по оптимальному f, проверял неоднократно.

    если хотите, проверьте сами, результаты можно сравнить.
  4. Цитата Сообщение от Дмитрий Возный Посмотреть сообщение
    "Многие думают, что оптимальная фиксированная доля — это процент счета, который отводится под ваши ставки. Это совершенно неверно."
    Ага, теперь понятно... Поэтому я и хотел разобраться.
    Продолжу высказывание Винса:
    Должен быть еще один шаг. Оптимальное f само по себе не является процентом вашего счета, который отводится под торговлю, это делитель наибольшего проигрыша. Частным этого деления является величина, на которую надо разделить общий счет, чтобы выяснить, сколько ставок сделать или сколько контрактов открыть на рынке.

    И это пример подхода к реальной торговле. Мы им можем пренебречь, ибо у нас контракты делимые до 0,01. А этот пример взят, когда мы можем торговать минимум 1 контрактом, и далее целочисленными (2,3,4 и т.д.).
    Надеюсь, это не вызовет споров? :) Не нужно слова автора всегда воспринимать буквально.
    При любой последовательности данного набора сделок оптимальное f по Р.Винсу не меняется, как и конечный результат депозита что при торговле 1 лотом, что при торговле объемом по оптимальному f, проверял неоднократно.

    если хотите, проверьте сами, результаты можно сравнить.
    Зачем проверять? Я и так знаю, что на одинаковой последовательности "оптимальное f" меняться, в принципе, не может. Последовательность-то одинаковая. Так что это сказано верно - При любой последовательности данного набора сделок.

    Но!!, суть в том, что если по этой ТС продолжать торговать, то дальнейшие сделки будут уже неизвестны, и мы не можем знать, каким будет "оптимальное f" для нашей ТС в 2010 году. Только приблизительно и в каких-то пределах. Вот и все.
  5. Кстати, чтобы обойти такие существенные недостатки оптимального f, как огромные просадки и тот самый делитель наибольшего проигрыша (это очень влияло на убытки, представьте, мы торгуем 1 контрактом, а потом резко переходим к 2, и убытки становятся в 2 раза больше) и заставил Винса придумать более разумный подход к реальной торговле с использованием f - метод динамического дробления f.
  6. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Ага, теперь понятно... Поэтому я и хотел разобраться.
    Продолжу высказывание Винса:
    Должен быть еще один шаг. Оптимальное f само по себе не является процентом вашего счета, который отводится под торговлю, это делитель наибольшего проигрыша. Частным этого деления является величина, на которую надо разделить общий счет, чтобы выяснить, сколько ставок сделать или сколько контрактов открыть на рынке.

    И это пример подхода к реальной торговле. Мы им можем пренебречь, ибо у нас контракты делимые до 0,01. А этот пример взят, когда мы можем торговать минимум 1 контрактом, и далее целочисленными (2,3,4 и т.д.).
    Надеюсь, это не вызовет споров? :) Не нужно слова автора всегда воспринимать буквально.

    Зачем проверять? Я и так знаю, что на одинаковой последовательности "оптимальное f" меняться, в принципе, не может. Последовательность-то одинаковая. Так что это сказано верно - При любой последовательности данного набора сделок.

    Но!!, суть в том, что если по этой ТС продолжать торговать, то дальнейшие сделки будут уже неизвестны, и мы не можем знать, каким будет "оптимальное f" для нашей ТС в 2010 году. Только приблизительно и в каких-то пределах. Вот и все.
    сожалею, но вы меня не слышите. тем более, в ход пошли банальности, типа "Не нужно слова автора всегда воспринимать буквально".
    дискуссию прекращаю.
  7. Дмитрий, если обидел - сожалею.
    Давайте сделаем так - дайте мне последовательность сделок за 2010 год. Я Вам тогда скажу, какое "оптимальное f" в такой последовательности сделок. Вы не знаете? Я тоже.

    Тогда вопрос Вам. Каким должно быть "оптимальное f" для ТС Дарьи Геллер для торговли в 2010 году? Вы вряд ли угадаете, потому что сделок за 2010 год у вас нет.

    Моделированием Монте-Карло я всего лишь хочу показать, к чему нужно быть готовым, скажем, в 2010 году, к каким потерям.

    Абсолютно точное "оптимальное f" можно посчитать лишь по предыдущим сделкам. На практике это выглядит следующим образом (на примере запрограммированного советника):
    1) Ждем, пока советник не совершит, скажем, 10 сделок с минимальным лотом. По формуле через среднее геометрическое вычисляем "оптимальное f" по этой последовательности.
    2) Совершаем 11-ую сделку. Заново пересчитываем по формуле "оптимальное f".
    3) И так далее, после каждой сделки "оптимальное f" пересчитывается и используется для открытия определенного объема в следующей сделке.

    Где кто неправ? Я, если честно, совершенно сбит с толку высказываниями - "вы меня не слышите"... Дайте развернутый ответ, будьте добры.
  8. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Дмитрий, если обидел - сожалею.
    Давайте сделаем так - дайте мне последовательность сделок за 2010 год. Я Вам тогда скажу, какое "оптимальное f" в такой последовательности сделок. Вы не знаете? Я тоже.

    Тогда вопрос Вам. Каким должно быть "оптимальное f" для ТС Дарьи Геллер для торговли в 2010 году? Вы вряд ли угадаете, потому что сделок за 2010 год у вас нет.

    Моделированием Монте-Карло я всего лишь хочу показать, к чему нужно быть готовым, скажем, в 2010 году, к каким потерям.

    Абсолютно точное "оптимальное f" можно посчитать лишь по предыдущим сделкам. На практике это выглядит следующим образом (на примере запрограммированного советника):
    1) Ждем, пока советник не совершит, скажем, 10 сделок с минимальным лотом. По формуле через среднее геометрическое вычисляем "оптимальное f" по этой последовательности.
    2) Совершаем 11-ую сделку. Заново пересчитываем по формуле "оптимальное f".
    3) И так далее, после каждой сделки "оптимальное f" пересчитывается и используется для открытия определенного объема в следующей сделке.

    Где кто неправ? Я, если честно, совершенно сбит с толку высказываниями - "вы меня не слышите"... Дайте развернутый ответ, будьте добры.
    причем здесь обиды? я вам про Фому, вы мне - про Ерему...
    просто не хочу пробуксовывать на месте. к моим прежним постам мне ничего не хочется добавить.
  9. Хорошо. В свою очередь могу сказать - вы меня не слышите... Очень сложно говорить в никуда. Дискуссия окончена.
  10. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    «…
    Только встретились два одиночества,
    Развели у дороги костер,
    А костру разгораться не хочется,
    Вот и весь разговор…» А. Макаревич.

    О ком бы это он, Макаревич, поет?

    Почитал, больше не понял, чем понял, о чем спор. Попробую сам себе объяснить. Буду делать так, вопросы, какие найду в переписке Дмитрия Возного и Алексея Кияница, буду сам себе задавать, и сам же буду на них отвечать, как я это действительно увидел на форуме когда первый раз зашел.

    Зачем? Ну нехорошо, когда люди думающие вот так вот …
    А потом, все равно не очень понятно, что хотели спросить, и что ответили.

    Итак, попробую. Началось все с двух вопросов Дмитрия Возного:
    [I]«1) правильно ли я понимаю, что вся ветка посвящена именно Винсовскому f (исследованию f, поиску оптимального f) и ваши выводы относительно "фиксированного %" касаются именно (оптимального) f Ральфа Винса?

    2) правильно ли я понимаю, что в ваших таблицах (ваш файл "Моделирование серии сделок" в ветке "Моделирование сделок методом Монте-Карло "), на которые вы здесь ссылаетесь, столбцы "Процент от суммы" как раз и отражают "фиксированный %" (Винсовское f) в поисках оптимального f?»[
    /I]

    На первую часть первого вопроса, о чем, собственно, ветка, я бы ответил так – «Да, действительно, ветка посвящена Винсовскому f, в том смысле, что в ветке обсуждаемся все, что связано с таким методом управления капиталом, при котором в каждой сделке мы рискуем, а не торгуем, некоторой постоянной долей от текущего счета (депо).»
    По поводу второй части первого вопроса, о «ваши выводы относительно "фиксированного %", я бы ответил себе так - «Н-да, там, действительно, на мой взгляд, не все так просто и однозначно. Лично я вижу два варианта (может все и начинают читать форум с первого сообщения, но запоминают чаще, как в кино, чем все кончилось). Или эти выводы следует оставить для дальнейшего возможного редактирования на усмотрение автора - Алексея Кияница, или, если уж это так важно, следует «тыкнуть пальцем» в конкретное утверждение и сказать, что ошибка там-то и там-то, и доказать это математически». А раз ветка об f Винса, то выводы правильные будут касаться любого f и оптимального, и не оптимального.

    На первую часть второго вопроса, по столбцы и что в них находится – «Да, «Процент от Суммы» как раз и отражает фиксированный f, в том смысле, что значение в этом столбце получается с помощью фиксированного f.»

    «А вот то, что у Алексея действительно написано, что с помощью данных на листе 2 можно вот прям так найти оптимальный f «на второй график нахождения оптимального F (по Р.Винсу) и трехмерный график пространства рычагов (по Р.Винсу)»– это Алексей, конечно, загнул, если формально придираться к формулировкам. Лично я это прочитал этот кусок так, что на том листе просто приведена качественная!!! зависимость конечного размера счета от различных значений величины f.»

    Дмитрий Возный пишет - « понятно. получается, что вы сбили меня с толку (возможно, не только меня), упомянув имя Р.Винса в заглавии. сожалею, но ваши выводы, как и ваш "фиксированный %" никакого отношения к оптимальному f Р.Винса не имеют». Лично я не понял что, Вам, Дмитрий, не нравится? Если будет желание, уточните, пожалуйста. А то сомненье посеяли, а в чем причина – непонятно (или выводы Вам не нравятся, или фиксированы f от Алексея Кияница, или еще что-то).


    И, на последок, еще одна цитата, -
    «Заметьте, что я не отрицаю возможности практического применения вашего подхода с "фиксированным %" в торговле, но смею утверждать, что к оптимальному f Р.Винса он не имеет никакого отношения.» - Ну вот и славненько, Дмитрий. Покажите это.
    Я не ради спора, возможно, в этой ветке что-то действительно было «сделано не по Винсу классическому» или упущено. Если вы оптимальный f так хорошо знаете, так покажите постановку задачи про поиск оптимального f по Р. Винсу. А заодно, если сочтете нужным, покажите, где Алексей был прав, а где нет, чтоб все могли без труда разобраться в этом вопросе. Только, если будете писать, напишите свою интерпретацию, чтоб человеческим языком и с первого раза понятно все было. А то сам Винс так путанно пишет, что ну никак трезвым умом не понять, чему Ваша с Алексеем перепалка по вопросу «что такое оптимальная фиксированная доля» - лучшее подтверждение.

    Надеюсь, теперь у Вас появился хороший повод «вернуться» на эту ветку.

    Всем хороших выходных!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать