Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Метод оптимального F (Ральф Винс)
+ Подписаться
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Да, все верно.
    При прочих равных условиях, меняются только последовательности сделок.
    Алексей, я думаю, что Вы поспешили с ответом.
    От последовательности сделок итоговый размер "счета" не зависит ни в предложенной Вами таблице Моделировиние серии сделок (что есть правильно), ни, тем более, в действительности.
    Даже в первой книжке у Винса есть где-то в начале оговорка о мультипликативности функции конечного размера "счета" при применени его метода "оптимального ф". Другими словами, порядок следования или очередность убыточных и выигрышных сделок не важны. Конечный результат зависит только от количества выигрышей и проигрушей в данной конкретной выборке (здесь, для Вашей таблицы, под выборкой я понимаю набор из 300-ста случайных независимых испытаний).
    Несмотря на то, что общее количество испытаний остается неизменным, и равно 300, количество выигрышей в каждой выборке (при каждой генерации) меняется. Вот итоговый результат и "колбасит".
  2. Вы невнимательно отнеслись к вышесказанному. Посмотрите еще раз внимательно - из 300 сделок всегда одинаковое количество прибыльных и одинаковое количество убыточных сделок. Не зря я упоминал дискретное распределение в этом файле.
    И, насколько я помню, в этом файле всегда из 300 сделок - 120 прибыльные, и 180 убыточные (40% прибыльных сделок и 60 % убыточных). Убедитесь в этом сами.
    Про мультипликативность - Винс подразумевал совсем другое: именно последовательности сделок определяют размер конечного депозита.
  3. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо, Алексей, за ответ. У этой ветке, по моему, есть потенциал получиться очень интересной. Не могу не отметить Вашу таблицу "Моделирование серии сделок". Я специально искал на форумах, помоему, Ваша ветка единственная в рунете, где кроме слов по ММ выложена какая-либо разумная "математика" (разумная в том смысле, что она совершенно по делу и реализована в простом виде, удобном для моделирования, усовершенствования и поиска возможных несоответствий). Еще раз спасибо.
    Теперь по существу, вернемся к вопросу о возможной зависимости конечного размера счета от последовательности сделок.
    Собственно, чтобы выяснить истину, я предлагаю сгенерировать 10-15 случайных последовательностей и для каждой из них померить абсолютное количество выигрышей и проигрышей в последовательности, посмотреть одновременно с этим на конечный размер "счета" и посмотреть, а нет ли в этих данных каких-то очевидных закономреностей.
    Для этого предлагаю чуть дополнить Вашу таблицу; будем работать пока только с листом "Данные".
    Внесем следующие изменения:
    1) Для удобства ввода данных и просмотра результатов давайте вставим новую пустую строку под номером 4, тогда вся таблица с вычислениями опустится вниз и будет начинаться со строки 5;
    2) в ячейку В4 вставим формулу Сумм(В5:В305) - эта формула будет суммировать у нас количество Выигрышей в каждой нашей последовательности, состоящей из 300-а независимых событий;
    3) в ячейку С4 вставим формулу Сумм(С5:С305) - эта формула будет суммировать у нас количество Проигрышей в каждой нашей последовательности, состоящей из 300-а независимых событий;
    4) в ячейку D4 скопируем результат из ячейкм D305 - здесь мы увидим конечное состояние нашего "счета" после каждой генерации набора случайных чисел.
    Теперь можно "поиграться". Для генерации каждой новой последовательности выбираем следующие настройки:
    1) Тип случайного распеределния выбираем -"Дискретное";
    2) Число переменных - 1;
    3) Число случайных чисел - 300;
    4) Входной интервал занчений и вероятностей - А2:В3;
    5) Выходной интервал - А6 (в начале мы сместили в сторке 4 всю таблицу на одну строчку вниз, поэтому ставим А6 вместо А5).
    Генерируем 10-15 последовательностей (больше не надо), а результаты заносим в таблицу.
  4. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Перерд там как привести полученные результаты, еще раз вернемся кнеобходимому количеству генераций (испытаний). Генерации последовательностей надо повторять до того момента пока дважды величина конечного размера "счета" не будет одинаковой. Такое количество данных позволит легко выявить основные зависимости и закономерности.
    Мне повезло и мне потребовалось всего 10 последовательностей.:thumbsup_0 02:
    У меня получилось вот что:
    1: 119, 181, 300, 39,67%, 60 825,33
    2: 120, 180, 300, 40,00%, 93 026,98
    3: 127, 173, 300, 42,33%, 1 820 873,99
    4: 115, 185, 300, 38,33%, 11 116,98
    5: 133, 167, 300, 44,33%, 23 303 784,26
    6: 114, 186, 300, 38,00%, 7 268,79
    7: 121, 179, 300, 40,33%, 142 276,55
    8: 128, 172, 300, 42,67%, 2 784 866,10
    9: 123, 177, 300, 41,00%, 332 799,13
    10: 133, 167, 300, 44,33%, 23 303 784,26
    где:
    1-й столбец - Порядковый Номер испытания (чтобы знать, сколько их всего было);
    2-й столбец - Кол-во Выигрышей в данной последовательности;
    3-й столбец - Кол-во Проигрышей в данной последовательности;
    4-й столбец - Общее количество (сумма) Выигрышей и Проигрышей в данной последовательности;
    5-й столбец - Доля (отностительная) Выигрышей в даннойпоследовательности -суть Вероятность выигрыша - в терминах трейдеров;
    6-й столбец - Собственно размер "счета" после последней сделки.

    Важно! Если сгенерировать еще 10 последовательностей, абсолютные цифры везде будут разными, но вот общие закономерности останутся.

    Для простоты анализа отсортируем полученные данные в порядке возрастания величины конечного размера "счета". Тогда таблица будет выглядеть так:

    6: 114, 186, 300, 38,00%, 7 268,79
    4: 115, 185, 300, 38,33%, 11 116,98
    1: 119, 181, 300, 39,67%, 60 825,33
    2: 120, 180, 300, 40,00%, 93 026,98
    7: 121, 179, 300, 40,33%, 142 276,55
    9: 123, 177, 300, 41,00%, 332 799,13
    3: 127, 173, 300, 42,33%, 1 820 873,99
    8: 128, 172, 300, 42,67%, 2 784 866,10
    5: 133, 167, 300, 44,33%, 23 303 784,26
    10: 133, 167, 300, 44,33%, 23 303 784,26

    Из приведеной таблицы легко видеть следующее:
    1) Количество Выигрышей и Проигрышей не являются постоянными величинами, а меняются от последовательности к последовательности, при том, что общее количество испытаний (сделок) в каждой последовательности величина неизменная и равна 300 (а как еще, сами же прописывали в условиях генерации СЧ).
    2) Видно, что вероятность Выигрыша тоже не является величиной постоянной, а меняется от 38% до 44.33% ( в данном случае это не так важно, но в дальнейшем, это будет иметь очень важное значение).
    3) Видно, что Конечный размер "счета" пропорционален Количеству Выигрышей (или Вероятности выигрыша, как кому удобнее). Чем больше вероятноть Выигрыша в данной последовательности, тем больше конечный размер счета. И наоброт, при прочих равных условиях, увеличение размера конечного "счета" определяется увеличением Количества выигрышей в данной конкретной последовательности.
    4) Если Кол-во выигрышей в последовательностях одинаков, то одинаков у них и Конечный размер "счета" (при условии совпадения прочих исходных данных). При этом легко проверить (просто скопировав куда-то и сравнив совпадение первые 15-20 первых членов каждой такой последовательности), что послеовательность выигрышей и проигрышей в каждой из этих полседовательностей будут совершенно произвольны.
    Отсюда несложно сделать вывод, что размер счета не зависит от последоватеотности сделок, но пропорционален общему количеству выигрышных сделок.

    Алексей, не примите столь подробное изложение на свой счет. Я просто полагаю, что есть еще большое количество людей, которые слепой вере всему, что написано в книжках ("на заборах тоже пишут"), выбирают путь самопознания и обучения.
  5. Честно говоря, я сначала запутался в ваших объяснениях. Потом до меня дошло, что вы путаете "количество выигрышей и проигрышей" и "количество последовательных выигрышей и проигрышей".

    За второе отвечает такой параметр, как Z-счет.
    Для вычисления Z-счета необходимо решить следующее уравнение:
    Z-SCORE = (N*(R - 0.5) -X)/((X*(X - N))/((N -1))^(1/2)
    Где:
    • N = общее количество сделок
    • X = 2* общее кол-во прибыльных сделок * общее кол-во убыточных сделок
    • R = количество серий в наблюдении. (Каждый раз, когда после прибыльной сделки следует убыточная или наоборот считается за серию).

    Доверительные интервалы могут быть только положительными числами. Z-счет может быть как положительным, так и отрицательным числом.
    1. Положительный Z-счет означает, что в наблюдаемой истории сделок количество серий меньше, чем следовало бы ожидать при статистически независимом распределении исходов сделок. Следовательно, есть тенденция к тому, чтобы после выигрыша следовал проигрыш, а после проигрыша - выигрыш.
    2. Отрицательный Z-счет означает, что в наблюдаемой истории сделок количество серий больше, чем следовало бы ожидать при статистически независимом распределении исходов сделок. Следовательно за выигрышной сделкой обычно следует другая выигрышная, а за убыточной - другая убыточная.
    Т.е. при правильном подходе можно это использовать. Скажем, если z-счет отрицателен, то, как правило, после прибыльной сделки идет убыточная, и наоборот. А если z-счет положителен, то, как правило, после прибыльной сделки идет прибыльная, и, аналогично, после убыточной идет убыточная.

    Эти вещи нужно рассматривать отдельно от моделирования Moнте-Карло (применительно к обзору методов ММ). И, думаю, стоит завести отдельную ветку по Z-счету.
  6. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    "... В чем сила, Брат?" из х/ф "Брат", "Брат2".
    Наверно, в простоте.

    Это я о чем? Вернемся к вопросу о значимости количества (и длины, если угодно) последовательных выигрышей или проигрышей в торговле. Точнее, как это влияет на величину оптимального F в методе Вильямса (прошу эту фразу из контекста не вырывать).
    Я так понимаю, что при прочих равных условиях величина оптимального F будет зависеть только лишь от количества Выигрышей и Проигрышей в комбинации, и никак не зависит от того, как эти выигрыши и проигрыши внутри этой комбинации расположены.

    Встретил я на днях своего старого друга - Костю Трубачева, инвестор-камикадзе со стажем, математику знает плохо, но вот искусством вычисления на калькуляторе владеет в совершенстве.
    Поговорили мы с ним о том, о сем, как торговля, как стоп-лосы поживают, и когда его последний раз видел.
    Спросил я его, часто ли у него встречается последовательности убыточных сделок и какова длина максимальной последовательности. А он мне сказал, что не знает и никогда не интересовался.
    "- А зачем оно мне. Все равно я торговал и буду торговать одним и тем же фиксированным процентом от счета. А мат. ожидание системы у меня всегда положителное, вот денег на жизнь и хфатает."
    Ну да, ну да. Где же вы видели живого инвестора-камикадзе с отрицательным мат. ожиданием?

    "А про последовательности выигрыше и проигрышей я тебе вот че покажу."
    Достал он тогда свой любимый калькулятор, и сказал:
    "Пусть нач. счет будет 100 ед."
    И стал прибавлять на калькуляторе:
    "100 ед. +5%, затем -7%, а затем еще +10%, ну не лузер же я в минус играть. В итоге через три сделки получим счет 107,415 ед.
    А теперь давай вот так: 100ед. +5%, затем +10%, а затем -7%. В итоге получим опять те же 107,415 ед.
    А можно еще вот так 100 ед. -7%+10%+5%, или как нибуд по другому. Все равно, опять то же самое на выходе получим."
    Хотел я ему еще пару вопросов задать к примеру:
    "А, вдруг, это цифры такие, специально подобранные?"
    или еще кое-что из этого, только он уже плюхнулся на свой зеленый судзуки, а после этого, с ним, кроме как о мотоциклах, разговаривать не о чем.


    Он улетел "отжигать" с такими же камикадзе как он сам, а я подумал:
    "Наверно, надо разобраться поподробнее, где, при расчетах потимального F, мы используем просто (только) количество выигрышей или проигрышей, а где важна их последовательность."

    P.S.
    А вот Косте Трубачеву хорошо, у него все просто, если F зафиксировать, то на конечный результат (размер счета) будет влиять только мат. ожидание системы, а последовательность выигрышей или проигрышей тут вовсе непричем. Везет же некоторым.
  7. Каждый выбирает свое...
    В случае использования оптимального F следующая сделка всегда зависит от предыдущей... Этим и достигается геометрический рост депозита.
    А такими расчетами "Костя Трубачев" просто ограничивает свои прибыли, если у него действительно торговля с положительным матожиданием.
  8. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    В истории с Костей Трубачевым я хотел ИМЕННО продемонстрировать еще один вариант (для тех кто недостаточно хорошо владеет математикой), который показывает, что конечный результат при торговле по методу "оптимальный F" не зависит от порядка следования убыточных или прибыльных сделок и от их серий тоже не зависит. (Максимизация счета для данного примера совсем не рассматривалась).

    Все же просто, как белый день.
    1) Было 100 ед. (абсолютное значение) ;
    2) начали торговать и сначала выиграли 5% (+5%) от счета текущего, затем проиграли 7% (-7%) от текущего счета, а потом опять выиграли, но уже 10% (+10%) от текущего счета.
    3) через три сделки, в приведенной выше последовательности, мы получили величину счета 107,415 ед. (абсолютное значение).

    Попереставляйте теперь эти сделки местами, как понравится, вы получите, в итоге, тот же самый результат 107,415 ед. через три сделки.

    Что могут возразить аппоненты?
    1) Слишком короткая последовательность сделок - Ну так возьмите и посчитайте выборку из 300 сделок сами. Терпения им (аппонентам) и не ошибиться в вычислениях. Все равно от перестановки сделок конечный результат не поменяется.
    2) Проценты выигрыша/проигрыша не по Винсу - ну пусть сделают по Винсу. Результат не поменяется - Итоговый размер счета не будет зависить от порядка следования прибыльных и убыточных сделок.

    Итак, конечный результат в приводимых Вами выше пяти примерах "Сумма баланса от риска на сделку" не зависит от "последовательности" (читай - порядка следования и чередования убыточных и прибыльных сделок) сделок.

    Разве расчеты Кости Трубачева, или мои данные по моделированию результата "оптимального F" в Вами же предложенной таблице "Моделирование сделок методом Монте-Карло" этого очевидным образом не демонстрируют?
  9. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Совсем забыл.

    А что по поводу зависимости результата от "последовательности сделок" сказал наш уважаемый Ральф Винс? Можно кто цитату выложит?

    Насколько я помню, он там ничего такого не говорил?

    Вот.
    Всем хорошей работей недели.
  10. Цитата Сообщение от Наумов Посмотреть сообщение
    Итак, конечный результат в приводимых Вами выше пяти примерах "Сумма баланса от риска на сделку" не зависит от "последовательности" (читай - порядка следования и чередования убыточных и прибыльных сделок) сделок.
    Наумов, Вы что, совсем не видите, что это уже не оптимальное F? У "Кости Трубачева" все сделки с фиксированным лотом, а не с фиксированным процентом. Если бы был фиксированный процент - то результат был бы всегда разным, тем более, что рассматривать только три сделки - бессмысленно, результат будет практически одинаковым.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать