Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Метод оптимального F (Ральф Винс)
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Метод оптимального F (Ральф Винс)

    Если мы возьмем гипотетический набор сделок или чей-то стейтмент и, применяя метод фиксированного % на сделку, построим график зависимости конечного размера депозита от этого самого "фиксированного %", то можно наблюдать очень интересную картину.
    Приведу пример от некоего (придуманного мною) стейтмента, по которому и построен такой график:


    Как видно из графика, по мере увеличения размера "фиксированного %" конечный результат также возрастает. Видно, однако, что такая тенденция наблюдается лишь до определенного уровня, в данном случае – около 11 %. При размере "фиксированного %" больше и меньше 11 % величина конечного депозита меньше. Последний вывод можно сформулировать и иначе: один и тот же результат может быть достигнут при различных размерах "фиксированного %" (точках, находящихся как на "левом", так и на "правом" "склонах" кривой). То есть, в некоторых случаях можно иметь ту же результативность (находясь на том же уровне относительно оси ординат), рискуя меньшей частью депозита (будучи "левее" пика кривой по оси абсцисс, а не правее).

    Итак, подытожим.
    Оптимальный процент (он же фракция, доля, оптимальное f) по Р.Винсу – это одно значение "фиксированного %", при котором, в рамках текущего игрового "сценария", мы получим максимальную итоговую прибыль.

    Достоинства: достоинство в этом методе управления капиталом одно и очень существенное - этот метод позволяет извлечь максимум прибыли из вашей торговой стратегии. То есть, любой другой способ управления капиталом будет зарабатывать для вас меньше.

    Недостатки: так как, по сути, метод оптимального F является лишь частным случаем метода "фиксированного %", то и недостатки он также наследует. Плюс ко всему есть еще пара нюансов.
    Первое: для поиска значения оптимального F необходимо иметь статистически значимый набор данных (сделок), либо же иметь четко формализованную торговую стратегию для прогона на исторических данных (небольшое замечание - есть формула, позволяющая вычислять оптимальное F "на ходу", т.е. корректировать ее после каждой сделки, но, как показывает практика, это чревато...).
    Второе: любая торговля (как и любая торговая система) - это процесс нестационарный (так же верно утверждение, что рынок изменчив), поэтому тот самый "пик" оптимального F на графике очень часто плавает и влево, и вправо, т.е. не существует постоянного и точного значения оптимального F для вашей торговли. Это самый серьезный аргумент, для того, чтобы не использовать метод оптимального F в вашей торговле.

    Для решения проблемы нестационарности этого самого пика оптимального F, Ральф Винс предложил ввести такие понятия, как активная и пассивная доли депозита. Такой вариант уже можно использовать в реальной торговле. Более подробно - в следующем посте.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 48,877
  2. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    либо же иметь четко формализованную торговую стратегию
    неужели можно неиметь четко очерченой стратегии и зарабатывать?


    В остальном согласен - действительно заметил, что есть оптимальный размер лота, выше которого, прибыль уже будет расти а наоборот уменьшиться.......... не знал только что он равен 11% ........ интуитивно торговал с 0,1 лота на 1000ед депо
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Anyan Посмотреть сообщение
    не знал только что он равен 11% ........ интуитивно торговал с 0,1 лота на 1000ед депо
    величина оптимального F меняется от стратегии к стратегии. Не факт, что для вашей риск на сделку в 11% - оптимален.
  4. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    величина оптимального F меняется от стратегии к стратегии. Не факт, что для вашей риск на сделку в 11% - оптимален.
    да, согласен.......... добавлю только, что при ручной ТС этот параметр лучше оттачивать на тестере истории
  5. Для того, чтобы лучше понять, есть ли оптимальное F для вашей стратегии, и каков его процент, промоделируем последовательность сделок с помощью файла, выложенного мной для экспериментов в ветке "Моделирование Монте-Карло".

    Повторим моделирование, проведенное в той же ветке, т.е. 5 последовательностей, с одинаковыми параметрами:
    1) Прибыльная сделка больше убыточной в 2 раза.
    2) Количество прибыльных сделок - 38 %, убыточных соответственно - 62%.
    3) Количество сделок - 300.

    Прошу обратить особое внимание - в каждом случае количество сделок не меняется (114 прибыльных и 186 убыточных), а меняется только последовательность сделок.

    И, не будем смотреть на конечный баланс, а посмотрим на оптимальное F.
    Очень любопытно, не правда ли? При одной и той же торговой стратегии, с одинаковыми параметрами меняется не только конечный баланс, но и оптимальное F в этой стратегии.
    Т.е. даже в рамках одной стратегии значение оптимального F плавает ну в очень в широких пределах, что уж говорить о случаях, когда сама торговая стратегия не формализована или нестабильна.

    Именно поэтому лучше брать риск на сделку гораздо левее (меньше) статистически рассчитанного оптимального F для вашей стратегии, это позволит снизить влияние ассиметричного рычага и увеличить стабильность результатов торговли.
         
  6. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо Алексей,очень интересный матерьял.
    Будет ли продолжение....???:bow:
  7. Цитата Сообщение от jolon Посмотреть сообщение
    Спасибо Алексей,очень интересный матерьял.
    Будет ли продолжение....???:bow:
    Конечно будет :thumbsup_002:
  8. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А дальше? :geek:
  9. 2,238
    Комментарии
    12
    Темы
    1799
    Репутация Pro
    Аватар для Garry  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Алексей, по вашему примеру, я правильно понял: в зависимости от последовательности сделок, при прочих равных параметрах оптимальное f меняется от 3 до 13% и баланс от 12 000 до 250 000 ?!:shocked:
  10. Да, все верно.
    При прочих равных условиях, меняются только последовательности сделок. При этом применяется ММ с фиксированным %. Если же применять фиксированный лот (скажем 1 во всех сделках), то соответственно, результаты ВСЕГДА будут одни и те же.

    Именно поэтому новичкам трудно понять, почему после четырех месяцев использования придуманной ими торговой системы (с прибылью, причем), она вдруг резко становится убыточной и почему так происходит и что нужно делать дальше.

    И самое печальное во всем этом, что величину оптимального F нельзя спрогнозировать достаточно точно и она может плавать в достаточно широких пределах

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать