Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Фиксированно-пропорциональный метод (метод Райана Джонса)
+ Подписаться
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ...пару слов если можно ....
    ... я "тренируюсь" на советнике моделируя торговлю по пересечению линий т.е. тотальная торговля = ордер закрылся другой открылся и наоборот ....т.е. как в торговле .... некоторые выводы .... максимальные значения как профита так и убытка получаются именно при такой торговле(переворотами) ... т.е. закрытие и профит по обстоятельствам ( гоняю уровни Фибоначчи) (см рис = фунт-доллар) .... если ставить профит и стоп , на каждой паре они разные = нпр если usd\jpy хорошо работает с 30\50 ( 3\5 ч.Ф) то фунт\доллар даёт много выбиваний по стопу ... 50\80 тоже не есть гуд , хотя в любом случае получается восходящий график хотя и похож на пилу ...выводы , мне кажется нужно 1. Определиться с парой 2. Расчитать убыток терпим. 3 Зная убыток прибыль = * 1.61.... Тогда 3 убыточных сделки бьются двумя прибыльными ... Т.е можно иметь кол-во убыточеных > кол-ва прибыльных но профит будет расти...
      
  2. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Алексей Кияница, метод хорош в теории но у него есть один существенный просчет - с течением времени наращивая депозит и в конце концов увеличивая лот мы встречаем асимметричный рычаг в виде серии убытков полученных увеличенным лотом. Если знаете - Баракуда на форуме фк очень много раз поднимал вопросы связанные и с АМ\М, и с оптимальным Ф, и с оптимальным реинвестированием, и везде получается что на всех подобных тактиках даже имея чистую 50\50 систему слив становится всего лишь вопросом времени. Хотелось бы в связи с этим задать вам вопрос: вы не рассматривали вариацию лота в зависимости от серийности прибыльных\убыточных сделок?
  3. Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Алексей Кияница, метод хорош в теории но у него есть один существенный просчет - с течением времени наращивая депозит и в конце концов увеличивая лот мы встречаем асимметричный рычаг в виде серии убытков полученных увеличенным лотом.
    Хотелось бы в связи с этим задать вам вопрос: вы не рассматривали вариацию лота в зависимости от серийности прибыльных\убыточных сделок?
    Это больше относится все-таки к фиксированному % (и, как частному случаю, - оптимальному F), чем к методу Джонса.

    Что касается серийности, то в реальных сделках и торговых системах я это не применял лично, но есть много материалов по Z-счету (Z-score).

    Может быть кто-то не знал, поэтому приведу определение:
    Z-счет - один из показателей, позволяющих анализировать зависимость между сделками. Z-счет рассчитывается путем сравнения количества серий в наборе сделок относительно количества серий, которое можно было бы ожидать при статистической независимости результатов текущей сделки от прошедших трейдов. Положительное значение показателя указывает на тенденцию к чередованию профитов и лоссов (т.е. большую вероятность получить, к примеру, после профита лосс, а не профит или после лосса - профит, а не ещё один лосс). Негативное значение Z-счета свидетельствует о большей вероятности получения после профита ещё одного профита и после лосса - очередного лосса. Чем больше (по модулю) полученное значение, тем, соответственно, сильнее проявляется та или иная закономерность следования сделок. Знание о наличии у тактики определённой закономерности позволяет соответственно распределять ставки и таким образом добиваться иногда очень хороших результатов.
    Для расчета Z-счета есть прекрасный скрипт, написанный на MQL - http://codebase.mql4.com/ru/1539, с помощью него можно на своих сделках посмотреть их серийность.
    Лично мое мнение - это перспективная тема, но нужны соответствующие МТС (с большой серийностью или же, наоборот, с большой производностью).

    Для Вас, уважаемая Селена, подкину еще одну тему для размышления (сразу скажу, автор не я, где скачал - тож не помню, все не доходят руки проверить это :) ):

    Вопрос - как получить вероятность успешного ведения торговли больше 90%. Скажете нереально?! Сначала я с Вами соглашусь, а потом смотрите сюда:

    Допустим, имеем последовательность сделок по одному инструменту (0 - положительная сделка, 1 - отрицательная сделка)
    Итак:
    00001001000001100010011
    W - вероятность успешного завершения сделки в этом случае будет равна (A - количество успешных сделок, B - количество неудачных):
    W1 = A1/(A1+ B1)
    Далее, берем второй инструмент, на ней последовательность успешных сделок будет другая, например:
    10001101000000001000100
    Вероятность успешного завершения сделки соответственно для нее будет:
    W2 = A2/(A2+ B2)
    Теперь если мы одновременно торгуем двумя инструментами, вероятность успешного завершения сделки:
    Wa = (A1+A2)/(A1+A2+B1+B2)
    Таким образом, можно заметить, что всегда Wa<W1 и Wa<W2

    Теперь смотрите, что мы делаем, мы будем работать с несколькими инструментами, но не одновременно. Т.е. работать будет один инструмент из набора. Для режима работы по инструментам (ИЛИ – т.е. всегда работает только один инструмент) вероятность успешного завершения сделки будет:

    Wb = W1 (или) W2, на математическом языке это будет: Wb = W1 + W2

    Таким образом, Wb > W1 и Wb > W2.

    Но есть и еще один побочный положительный эффект от этого способа работы по нескольким инструментам. Если в один временной ряд расположить моменты совершения сделок, совокупная частота совершения сделок в этом случае увеличится.
    На этом примере я показал, как организационными способами увеличить вероятность успешной автоматической торговли. В применении нашей системы на практике это выглядит как простое подключение советника к нескольким парам, у которых в настройке указано, что одновременно можно торговать только одним инструментом.

    Таким образом, 100% получить, конечно, нереально, но увеличить вероятность того, что сделка будет прибыльной, к значению близкому к этой величине вполне даже возможно.

    Например, результирующая последовательность по нескольким инструментам будет следующая:

    10000000010100110101000101000001010001110000000000 0110101110
    +------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+...

    Плюсами я обозначил точки входа экспертного советника в игру (открытие сделки). Минус - инструмент в игре (открыта сделка, и другие сделки не рассматриваются, пока открытая не закроется). Последовательности, которые стоят над минусом – выпадают.
    Таким образом, можно довести эффективность любой механики (ну в которой есть хоть какой-то положительный эффект, пусть она даже и сливает на тестере) до нужной положительной вероятности, когда последовательности положительных сделок компенсируют отрицательные, и она сможет приносить прибыль.

    Таким образом, работа по нескольким инструментам в торговле увеличивает вероятность проигрыша, а работа с несколькими инструментами по этому принципу уменьшает эту вероятность.
  4. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1944
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Алексей, шпасибо, будем посмотреть.
  5. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Вопрос - как получить вероятность успешного ведения торговли больше 90%. Скажете нереально?! Сначала я с Вами соглашусь, а потом смотрите сюда:

    Допустим, имеем последовательность сделок по одному инструменту (0 - положительная сделка, 1 - отрицательная сделка)
    Итак:
    00001001000001100010011
    W - вероятность успешного завершения сделки в этом случае будет равна (A - количество успешных сделок, B - количество неудачных):
    W1 = A1/(A1+ B1)
    Далее, берем второй инструмент, на ней последовательность успешных сделок будет другая, например:
    10001101000000001000100
    Вероятность успешного завершения сделки соответственно для нее будет:
    W2 = A2/(A2+ B2)
    Теперь если мы одновременно торгуем двумя инструментами, вероятность успешного завершения сделки:
    Wa = (A1+A2)/(A1+A2+B1+B2)
    Таким образом, можно заметить, что всегда Wa<W1 и Wa<W2

    Теперь смотрите, что мы делаем, мы будем работать с несколькими инструментами, но не одновременно. Т.е. работать будет один инструмент из набора. Для режима работы по инструментам (ИЛИ – т.е. всегда работает только один инструмент) вероятность успешного завершения сделки будет:

    Wb = W1 (или) W2, на математическом языке это будет: Wb = W1 + W2

    Таким образом, Wb > W1 и Wb > W2.

    Но есть и еще один побочный положительный эффект от этого способа работы по нескольким инструментам. Если в один временной ряд расположить моменты совершения сделок, совокупная частота совершения сделок в этом случае увеличится.
    На этом примере я показал, как организационными способами увеличить вероятность успешной автоматической торговли. В применении нашей системы на практике это выглядит как простое подключение советника к нескольким парам, у которых в настройке указано, что одновременно можно торговать только одним инструментом.

    Таким образом, 100% получить, конечно, нереально, но увеличить вероятность того, что сделка будет прибыльной, к значению близкому к этой величине вполне даже возможно.

    Например, результирующая последовательность по нескольким инструментам будет следующая:

    10000000010100110101000101000001010001110000000000 0110101110
    +------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+...

    Плюсами я обозначил точки входа экспертного советника в игру (открытие сделки). Минус - инструмент в игре (открыта сделка, и другие сделки не рассматриваются, пока открытая не закроется). Последовательности, которые стоят над минусом – выпадают.
    Таким образом, можно довести эффективность любой механики (ну в которой есть хоть какой-то положительный эффект, пусть она даже и сливает на тестере) до нужной положительной вероятности, когда последовательности положительных сделок компенсируют отрицательные, и она сможет приносить прибыль.

    Таким образом, работа по нескольким инструментам в торговле увеличивает вероятность проигрыша, а работа с несколькими инструментами по этому принципу уменьшает эту вероятность.
    Я извиняюсь, а где источник этой мудрости? Поразительные результаты! Просто потрясающе!
    :eek:
  6. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Алексей, шпасибо, будем посмотреть.
    Селена, поделитесь пожалуйста результатами посмотра z-скоринга, если таковые будут, интересно ваше мнение.
  7. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Метод Джонса позволяет существенно не снижать риск на каждой убыточной сделке, и это позволяет в той самой хорошей сделке (по пунктам) выйти в хорошую прибыль из-за сознательно большего риска в сделке, чем при методе фиксированного %.

    Нюансы и замечания.
    ........
    3) По моему скромному мнению, использовать этот подход нужно на небольших счетах (до 20000-30000 $), при больших суммах нужно менять старую дельту, либо менять ММ. Повторюсь - это лишь мое мнение.

    Так что недостатки фиксированного % эта стратегия поборола (с ограничениями), но приобрела новые.
    Алексей, здравствуйте!

    Спасибо за файлики с расчетами - буду посмотреть.

    Перечитал на днях начало книги Джонса, так там и делается сноска на то, что фиксированный риск в % от депо применяют крупные фонды, так как он не рассмтривает торговлю дробными контрактами, а только целыми, поэтому перейти от 1млн - 20 контрактов к 1,050млн - 21 контракт легче, чем от 50тыс- 1контракт к 100тыс- 2контракта., то биш Джонс и говорит о том, что его стратегия ММ для небольших счетов, а потом (в смысле при достижении роста капитала от 1 мио) желательно и переходить к применению метода фиксированного процента риска.
    Таким образом если у нас сейчас есть возможность торговать и дробными лотами, то можно рассматривать эту стратегию ММ как неплохое руководство к действию.
    Очередной раз прошелся по книге и опять так и не поняв - как правильно выбрать и рассчитать дельту?? Подскажите пожалуйста, если разобрались в этом.
  8. Цитата Сообщение от Eltrut Посмотреть сообщение
    Очередной раз прошелся по книге и опять так и не поняв - как правильно выбрать и рассчитать дельту?? Подскажите пожалуйста, если разобрались в этом.
    Чем меньше дельта, тем быстрее происходит увеличение лотов при увеличении счета. А как раз от этого и пытается избавиться Джонс в этом методе.

    Т.е. нам нужно посчитать, сколько может безопасно заработать 0.01 лота.
    Скажем, 50 $ 0.01 лотом можно заработать в среднем десятью сделками.
    Поэтому дельта в 50$ на 0.01 лота - достаточно приемлемый показатель.

    Тогда таблица увеличения лотов будет выглядеть вот так:

    0.01 $50.00
    0.02 $150.00
    0.03 $300.00
    0.04 $500.00
    0.05 $750.00
    0.06 $1 050.00
    0.07 $1 400.00
    0.08 $1 800.00
    0.09 $2 250.00
    0.1 $2 750.00
    0.11 $3 300.00
    0.12 $3 900.00
    0.13 $4 550.00
    0.14 $5 250.00
    0.15 $6 000.00
    0.16 $6 800.00
    0.17 $7 650.00
    0.18 $8 550.00
    0.19 $9 500.00
    0.2 $10 500.00
    0.21 $11 550.00
    0.22 $12 650.00
    0.23 $13 800.00
    0.24 $15 000.00
    0.25 $16 250.00

    Если выберем дельту 100$, тогда такая же таблица будет выглядеть вот так:

    0.01 $100.00
    0.02 $300.00
    0.03 $600.00
    0.04 $1 000.00
    0.05 $1 500.00
    0.06 $2 100.00
    0.07 $2 800.00
    0.08 $3 600.00
    0.09 $4 500.00
    0.1 $5 500.00
    0.11 $6 600.00
    0.12 $7 800.00
    0.13 $9 100.00
    0.14 $10 500.00
    0.15 $12 000.00
    0.16 $13 600.00
    0.17 $15 300.00
    0.18 $17 100.00
    0.19 $19 000.00
    0.2 $21 000.00
    0.21 $23 100.00
    0.22 $25 300.00
    0.23 $27 600.00
    0.24 $30 000.00
    0.25 $32 500.00
  9. 3
    Комментарии
    0
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    А чтобы уменьшить влияние прогнозов трейдера на общий результат и повысить матожидание торговли, нужно сделать 2 вещи:
    .
    простите ,а откуда появилось матожидание в нестационарном процессе?
  10. 148
    Комментарии
    2
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для C-4  
    В начале пути

    2 Медалей
    Нюансы и замечания.
    1) Метод Райана Джонса хорошо работает только на маленьких счетах (если дельта большая). На больших счетах же существенно снижается конечная доходность (это уже даже не зависит от размера дельты - можно убедиться в экселевском файле, просто меняя дельту). Для примера - для того чтобы при дельте 1 $ на 0,01 лота торговать 1 лотом нужно всего около 5000 $ депозита, то при дельте 50 $ при тех же условиях уже нужно 252000 $.
    2) Метод Джонса очень подходит для трендовых стратегий (в которых по методу фиксированного % часто наблюдается медленный слив). Метод Джонса в этом случае может такую стратегию вывести в прибыль. Под трендовой стратегией я подразумеваю 2 признака: частые небольшие убытки, и редкие, но очень большие прибыли.
    3) По моему скромному мнению, использовать этот подход нужно на небольших счетах (до 20000-30000 $), при больших суммах нужно менять старую дельту, либо менять ММ. Повторюсь - это лишь мое мнение.
    По первому пункту. Это не так. Скорость разгона депозита зависит лишь от величины дельты, а не от размера счета. Здесь скорее важна возможность торговать дробными контрактами. В этом случае разгоняться можно плавней и используя малые дельты.

    По второму. Если мы имеем дело с отрицательным МО, этот метод как и любой другой не вытянет стратегию в плюс. Я торгую прямо противоположенную стратегию - частые малые прибыли и существенные убытки. Метод работает не хуже.

    3. При длительном накоплении прибыли есть эффект снижения риска (и прибыли). В любом случае все это решается пересмотром дельты и начального капитала.

    Вставлю свои пять копеек. Размер отношений прибылей к убыткам не играет ни какой роли. Есть прибыльные системы с гораздо меньшим отношением средней прибыли к среднему убытку (т.е. ср. убыточная сделка > ср. прибыльной в N раз). И вообще это не имеет ни какого отношения к затрагиваемой здесь теме.

    Можно составлять таблицы, как это делает Джонс, а можно использовать простую формулу. По сути этот метод представляет из себя частный случай квадратного уравнения:

    x=((1.0+MathSqrt(1+4.0*d))/2)*Steep;

    где: x - нижняя граница перехода на следущий уровень.
    d = (Прибыль / Дельта) * 2.0,
    Steep - шаг дельты, например 0.1 лот

    Задача: Предположим что дельта равна 800 долларам, начальный лот (он же шаг дельты) равен 0.1, а текущая прибыль составляет 1 700$ Расчитать необходиый объем для следующей сделки..
    Решение: d = (1700 / 800)*2 = 4.25
    подставляем d: 1.0 + MathSqrt(1+4*4.25)/2 = 2.66
    Округляем полученную величину до целой: 2.66 = 2.00
    Умножаем полученную величину на шаг 0.1 = 2.0*0.1 = 0.2
    Ответ, следующую сделку необходимо совершить с объемом 0.2
    Вот решение на MQL:

    Код:
    double get_mmfp_lot()
    {
       double _profit;
       double d, x;
       //_balance=11375.03;
       
       if(levelling_price==true){
          if(Ask!=0)mm_steep=MathRound(levelling_const/Ask);
          else mm_steep=MathRound(levelling_const/50.0);    
       }
       //Print("Volume is: ", mm_steep);
       if(mm_enable==false){
          return(mm_steep);
       }
       _profit=AccountBalance()-begin_balance;
       //_profit=AccountProfit();
       if(_profit<=0)return(1.0*mm_steep);
       d=(_profit/(mm_delta)/*agressive*/);
       d=d*2.0;
       x=(1.0+MathSqrt(1+4.0*d))/2; //Формулу НЕ ИЗМЕНЯТЬ!!!
       x=MathFloor(x);
       return(x*mm_steep);
    }

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать