Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Фиксированно-пропорциональный метод (метод Райана Джонса)
+ Подписаться
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,076
    Комментарии
    14
    Темы
    1076
    Репутация Pro
    Аватар для Mitya  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от manuche76 Посмотреть сообщение
    вероятность срабатывания профита получается в пару раз меньше и система разваливается....
    почему же?

    канальная.htm

  2. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Я это на практике не пробовал,но по теории,если takeprofit будет в 2 раза больше stoploss,то при случайном входе в рынок (подбрасывание монетки) и срабатывать будет этот же stoploss в 2 раза чаще (или все-таки нет?). И эффект от сработавших take profit сведет ожидаемые усилия в лучшем случае к нулю. А с учетом спреда и вовсе к постепенному сливу. Если же монетку не бросать-это совсем другой разговор. Если я что-то не так понимаю,просьба объяснить.
  3. 39
    Комментарии
    0
    Темы
    39
    Репутация Pro
    Аватар для Happy  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от manuche76 Посмотреть сообщение
    Я это на практике не пробовал,но по теории,если takeprofit будет в 2 раза больше stoploss,то при случайном входе в рынок (подбрасывание монетки) и срабатывать будет этот же stoploss в 2 раза чаще (или все-таки нет?). И эффект от сработавших take profit сведет ожидаемые усилия в лучшем случае к нулю. А с учетом спреда и вовсе к постепенному сливу. Если же монетку не бросать-это совсем другой разговор. Если я что-то не так понимаю,просьба объяснить.
    А вы надеетесь, что благодаря применению ММ ваш случайный вход станен неслучайным? :)
    Естественно если вход случайный, то вероятность 50 на 50 минус спред, а если стоп в два раза меньше профита, то на один профит будет два стопа, и опять же ещё и минус спред.
    ММ не изменяет шансы. :)
  4. Цитата Сообщение от manuche76 Посмотреть сообщение
    Я это на практике не пробовал,но по теории,если takeprofit будет в 2 раза больше stoploss,то при случайном входе в рынок (подбрасывание монетки) и срабатывать будет этот же stoploss в 2 раза чаще (или все-таки нет?). И эффект от сработавших take profit сведет ожидаемые усилия в лучшем случае к нулю. А с учетом спреда и вовсе к постепенному сливу. Если же монетку не бросать-это совсем другой разговор. Если я что-то не так понимаю,просьба объяснить.
    Да, верно, ММ шансы исходов не изменяет, но позволяет перераспределить эти шансы в серии исходов.

    Давайте разберем по полкам...
    Строго говоря, в такой ТС, как у manuche76, слабым местом является трейдер. Почему?
    1) Если вход в рынок действительно случаен, то это действительно в длительной перспективе слив.
    2) Если вход прогнозируется трейдером, то результат торговли в длительной перспективе зависит от прогностических возможностей трейдера.

    В свою очередь, могу заметить, что способность прогнозировать и зарабатывать на рынке - это две очень разные вещи. По этому поводу хорошо высказался Нассим Талеб, приведу цитату:
    "Меня однажды спросили, куда в след. неделю пойдет индекс SP500. Я сказал, что с вероятностью 70 % вверх. Меня затем спросили, какого объема моя бычья позиция. Я спросил, а кто сказал, что у меня бычья позиция? Я глубоко в шортах...
    На меня посмотрели, как на придурка. Ну не стану я им объяснять, что если индекс пойдет вверх с вероятностью 70%, то на 100 пунктов, но если он пойдет все же вниз, то на 300 пунктов. Естественно, матожидание второго варианта больше".
    Вот и ответ, в чем разница между прогнозистом-аналитиком и трейдером, зарабатывающим в длительной перспективе.

    А чтобы уменьшить влияние прогнозов трейдера на общий результат и повысить матожидание торговли, нужно сделать 2 вещи:
    а) Уменьшить стоп-лосс, если это возможно;
    б) Убрать тейк-профит, и закрывать контракты через определенное время (скажем, через неделю), или по противоположному сигналу, или еще каким-либо образом, просто не ограничивая прибыль жестким тейк-профитом. Вариантов много, и все они зависят от подходов к конкретной торговле.

    Советую обратиться в соседнюю ветку о моделировании Монте-Карло, и попробовать промоделировать различные условия, подходящие для такой стратегии.
  5. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    А почему обделена вниманием, такая неотъемлемая часть этого метода, как "ставка снижения", которая обеспечивает более быстрое снижение объема позиции и риска, при серии убыточных сделок?
  6. 2,220
    Комментарии
    14
    Темы
    2263
    Репутация Pro
    Аватар для Болешенко Алексей  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    а) Уменьшить стоп-лосс, если это возможно;
    б) Убрать тейк-профит, и закрывать контракты через определенное время (скажем, через неделю), или по противоположному сигналу, или еще каким-либо образом, просто не ограничивая прибыль жестким тейк-профитом. Вариантов много, и все они зависят от подходов к конкретной торговле.
    Добрый день господа! Хочу тоже поучаствовать в беседе.
    Пункт "а" вполне логичен и правелен, уменьшение рисков всегда является положительным моментом. Меньше убытков, больше прибыли это и есть то, за чем все гонятся! Но увы, не все это получают.
    А вот по поводу пункта "б" я полностью не согласен. Самый большой враг систематизированной торговли, дисциплины, определенных правил ну и в конце концов самого трейдера - это ПСИХОЛОГИЯ! То есть человек при открытии той или иной позиции рассуждает о ходе рынка , о своих перспективах. целесообразно будет выставить сразу профит и лосс. Получился профит - отлично! Сработал СТОП - ну и ладно , работаем дальше. Всегда надо быть готовым к риску и потерям, тем более эти потери рассчитаны заранее и они запланированы.
    Задумайтесь: цена пошла не в том направлении в котором вы рассчитывали и приближается к стопу. И в голове начинает крутиться мысль: "Вот, вот я вижу, уже скоро, вот на этой точке рынок развернется.....стоп отодвигается, отодвигается..... пока это не приведет к плачевным последствиям. Почти так же дело обстоит с профитом, мы его двигаем, двигаем - как бы больше получить прибыль! Интересно, назовите мне такого человека , который (если сделка идет к лоссу) придвинул бы стоп-лосс ближе к цене, а не наоборот???
    При закрытии сделки с рынка психология человека становится злостным врагом системы!!! С таким подходом в дальнейшей перспективе - это слив! Постепенный, незаметный но все же это СЛИВ!
    Есть очень интересная фраза : "Трейдер - это существо убившее в себе человека..."
  7. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от GoldSpirit Посмотреть сообщение
    А вот по поводу пункта "б" я полностью не согласен. Самый большой враг систематизированной торговли, дисциплины, определенных правил ну и в конце концов самого трейдера - это ПСИХОЛОГИЯ!
    Вообще-то, то, что я выделил, и является решением этой "ужасной" проблемы - психологии :)
    А вот пока этого (выделенного) нет, то конечно, можно и о психологии порассуждать...

    есть человек при открытии той или иной позиции рассуждает о ходе рынка , о своих перспективах. целесообразно будет выставить сразу профит и лосс. Получился профит - отлично! Сработал СТОП - ну и ладно , работаем дальше. Всегда надо быть готовым к риску и потерям, тем более эти потери рассчитаны заранее и они запланированы.
    Задумайтесь: цена пошла не в том направлении в котором вы рассчитывали и приближается к стопу. И в голове начинает крутиться мысль: "Вот, вот я вижу, уже скоро, вот на этой точке рынок развернется.....стоп отодвигается, отодвигается..... пока это не приведет к плачевным последствиям. Почти так же дело обстоит с профитом, мы его двигаем, двигаем - как бы больше получить прибыль! Интересно, назовите мне такого человека , который (если сделка идет к лоссу) придвинул бы стоп-лосс ближе к цене, а не наоборот???
    При закрытии сделки с рынка психология человека становится злостным врагом системы!!! С таким подходом в дальнейшей перспективе - это слив! Постепенный, незаметный но все же это СЛИВ!
    Вы сами читали, что написали? Вы вообще понимаете, что такое "систематизированная торговля, дисциплина, определенные правила" - очень в этом сомневаюсь...

    Есть очень интересная фраза : "Трейдер - это существо убившее в себе человека..."
    А что в ней интересного? Под словом "человек", полагаю имеются ввиду эмоции, которые управляют этим человеком? Ведь в приличном обществе считается, что если ТЫ управляешь своими эмоциями а не они тобой, то ты становишься этаким бездушным бревном - об этом речь?
  8. 76
    Комментарии
    0
    Темы
    76
    Репутация Pro
    Аватар для Shealverg  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от manuche76 Посмотреть сообщение
    Просьба не судить строго новичка...С этой системой понятно,должна работать. Непонятен один момент-как сделать,чтоб за проигрышную сделку снимался,скажем,1 доллар,а за выигрышную добавлялось 2 доллара? Никак не врублюсь,как это применить на практике,к примеру, на паре EURUSD и с начальным капиталом 1000 долларов. Каковы должны быть конкретные действия по открытию позиции?
    В голову ничего не приходит кроме как выставить стоплосс х пунктов,а тэйкпрофит в два раза больше. Если так,то и вероятность срабатывания профита получается в пару раз меньше и система разваливается....
    Для этого и должна быть собственная ТС, которая бы подсказывала вероятность движения и определяла возможный тейк, а также где ставить лося. Уж поверьте, что коффициент 1/2 далеко не оптимален, минимум1/3 и это далеко не предел. Кроме этого риск существенно можно уменьшить с помощью локка и советника, который выводит сделку в безубыток. Да и тейк можно передвигать в процессе движения цены и уточнения точки конца тренда. Что в конечном итоге позволяет очень комфортно торговать с безрисковом режиме 70-80% времени, а также увеличивать позицию.
  9. 57
    Комментарии
    2
    Темы
    59
    Репутация Pro
    Аватар для Mojohead  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от manuche76 Посмотреть сообщение
    Я это на практике не пробовал,но по теории,если takeprofit будет в 2 раза больше stoploss,то при случайном входе в рынок (подбрасывание монетки) и срабатывать будет этот же stoploss в 2 раза чаще (или все-таки нет?). И эффект от сработавших take profit сведет ожидаемые усилия в лучшем случае к нулю. А с учетом спреда и вовсе к постепенному сливу. Если же монетку не бросать-это совсем другой разговор. Если я что-то не так понимаю,просьба объяснить.
    У меня такое решение есть

    два лота, у обоих стоп 50 , а тейк у одного 50 а второй ставится по обстоятельству
    при срабатывании тейка на 50 , если второй закроется по стопу , то в общем получится безубыток

    Хотя рынок при любом ММ сделает свое соотношение p/l.
    50/50 не всегда получается
  10. Цитата Сообщение от Mojohead Посмотреть сообщение
    У меня такое решение есть

    два лота, у обоих стоп 50 , а тейк у одного 50 а второй ставится по обстоятельству
    при срабатывании тейка на 50 , если второй закроется по стопу , то в общем получится безубыток

    Хотя рынок при любом ММ сделает свое соотношение p/l.
    50/50 не всегда получается
    Если честно, то метода совсем непонятна. Два селла? Два бая? Или селл и бай? Стоп - 50 чего?

    В любом случае такие вещи нужно моделировать на реальном рынке, путем создания эксперта и его тестирования. Ибо сам на этом обламывался не раз - по задумке все должно работать, начинаешь моделировать - черта с два... И бывает наоборот, то что работать должно не очень (либо вообще не должно) - прекрасно работает.

    Стараемся от темы ветки не отклоняться...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать