Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Фиксированно-пропорциональный метод (метод Райана Джонса)
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Фиксированно-пропорциональный метод (метод Райана Джонса)

    Метод, предложенный Райаном Джонсом в качестве попытки "обойти многочисленные недостатки" системы фиксированного % ММ. Согласно т.н. фиксированно-пропорционного метода Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой").
    Например, если у нас есть депо в $300 и мы работаем 1 минилотом, определив дельту равной, допустим, тем же $300, то мы перейдем на 2 минилота, когда наберем (имеющимся 1 минилотом) $300, а увеличение количества лотов до 3 произойдет только когда теперь уже 2 минилота заработают – каждый – по дельте ($300) (т.е. переход с 2 минилотов на 3 будет, когда мы к имеющимся $600 добавим ещё 2 х $300 = $600, т.е. при $1200), с 3 на 4 минилота – при депо в $1200 + ($300 х 3) = $1200 + $900 = $2100 и т.д. Таким образом, "по мере роста числа контрактов сумма, необходимая для приобретения очередного кол-ва контрактов, увеличивается пропорционально", откуда и название метода.

    Достоинства: прирост объема контрактов для торговли всегда постоянен и равен той самой "дельта". Риск и безопасность хорошо сбалансированы.

    Недостатки: достаточно сложный метод для понимания при знакомстве.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 35,489
  2. 421
    Комментарии
    3
    Темы
    423
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Можно адаптировать этот метод для реальных торговых условий. А то брать количество торгуемых контрактов в зависимости от величины депозита - это как то странно:)

    Пример:
    Имеем депо 5000$, риск на сделку определяем 250$. Возьмём "дельту", равную сумме депозита - в 5000$. Теперь риск на сделку увеличим, когда достигнем депозита 10000$, и риск составит 500$. Следующее увеличение риска на сделку происходит при достижении суммы 20000, риск будет 750$ на сделку. При 40000$ - риск на сделку 1000$. Ну и так далее. Всё аналогично, как в предыдущем посте, только мы вычиляем не количество контрактов, а максимальный риск. А количество торгуемых контрактов мы уже определяем, исходя из этого максимально дозволенного риска.
    Вот так, депозит растёт, риски уменьшаются. Правда, и доходность тоже.
  3. Да можно и так, без проблем. Просто некоторым проще считать количество лотов (особенно, если они работают только с одним инструментом) на депозит, чем риск в $ на сделку.
  4. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sunz57 Посмотреть сообщение
    Можно адаптировать этот метод для реальных торговых условий. А то брать количество торгуемых контрактов в зависимости от величины депозита - это как то странно:)

    Пример:
    Имеем депо 5000$, риск на сделку определяем 250$. Возьмём "дельту", равную сумме депозита - в 5000$. Теперь риск на сделку увеличим, когда достигнем депозита 10000$, и риск составит 500$. Следующее увеличение риска на сделку происходит при достижении суммы 20000, риск будет 750$ на сделку. При 40000$ - риск на сделку 1000$. Ну и так далее. Всё аналогично, как в предыдущем посте, только мы вычиляем не количество контрактов, а максимальный риск. А количество торгуемых контрактов мы уже определяем, исходя из этого максимально дозволенного риска.
    Вот так, депозит растёт, риски уменьшаются. Правда, и доходность тоже.
    В вашем примере "риск на сделку 250$" - это максимальный риск по всем сделкам (имеется ввиду, что я открываю сделки по нескольким инструментам и по одному инструменту их может быть несколько) для данного размера депо 5000$?
  5. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А то брать количество торгуемых контрактов в зависимости от величины депозита - это как то странно
    странно? может просто не до конца понимаете суть идеи?
    То, что вы предлагаете неразумно, так как работа ведется лишь на часть депо, следовательно не все средства загружаются по полной - т.е. нет смысла держать 5000 если торгуется на 250.

    Достоинства: прирост объема контрактов для торговли всегда постоянен и равен той самой "дельта". Риск и безопасность хорошо сбалансированы.

    Недостатки: достаточно сложный метод для понимания при знакомстве.
    во первых прирост объема контрактов как раз и не постоянен, в отличии от обычного метода пропорциональной торговли, во вторых прибыльность этой системы меньше, в третьих не уверен по поводу сбалансированных рисков: при обычном методе мы увеличиваем лот соответсвенно росту депозита в пропорции (например) 0.01 лот на 100ед. т.е. при 200 имеем 0.02 л., при 1000 0.1 л. и т.д. при откате депозита от 1000 до 900 мы уменьшаем лот до 0.09 т.е. лоты быстро не только увеличиваются но и уменьшаются, чем снижается риск, в фиксированно-пропорционном же методе в этом случае лот не снизится, так как система другая, например: от 100 -0.01, 300-0.02, 500-0.03, 800-0.04, 1200-0.05 - т.е. что при 800, что при 1100 лот одинаков 0.04

    С другой стороны для трейдера с психологической точки зрения может быть более комфортным более постепенное увеличение лотов и хотя конечная прибыль будет намного меньше с точки зрения теории, на практике результат может быть обратным.

    Примерно тоже мы можем наблюдать в системах построеных на основе Мартингейла - максимальное умножение при проигрыше там равно 2, но это наиболее рисковый коэф. поэтому стали применять такие множители как 1,75 и 1,667 , они гораздо мягче нагружают депозит при затяжных сериях против тренда.

    В заключение скажу, что выбор метода прежде всего зависит от самого трейдера, для опытного пропорциональный метод предпочтительнее, так как позволяет быстрее наращивать депозит, ну а кто еще не уверен в своих силах,тому больше подойдет фиксированный.
  6. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Давайте вернемся к классике. Понять фиксированно-пропорциональный метод лучше всего на конкретном примере. Вот я предлагаю исходные данные для расчета:

    • используются две системы, вся статистика приведена на картинках.
    • торговля велась фиксированным лотом 0.1 на инструменте ZW.

    Интересуют следующие параметры:

    • каким должен быть начальный размер депозита;
    • каков план наращивания (сокращения) объема торговли при дельте, равной 0.5

    Пожалуйста, приведите подробное описание примера.

    Книгу Райана Джонса читал.
      
  7. Давайте сделаем так. Чтобы для каждой торговой стратегии не выдумывать велосипед, я выложу экселевский файл, где для одной серии сделок (проведенных на моем демо в прошлом году - расчитывалось для себя) были составлены различные варианты применения управления капиталом.
    Там же есть и описание в формулах для Райана Джонса (Z3 - дельта, AB5 - формула, по которой вычисляется текущий торгуемый объем).

    Плюс ко всему, вычисляются еще один любопытный вариант ММ - среднее капитала (но он работает хорошо только в определенном промежутке сделок).

    Это некий шаблон, который каждый может использовать по своему усмотрению.
    Для построения полной картины вам нужно знать лишь некоторые параметры вашей торговой стратегии, где основой для построения будет список сделок со значениями убытка\прибыли в пунктах (в расчетах - столбец G).

    Что касается отдельно Райана Джонса - то можно, указывая в ячейке Z3 величину дельты (в долларах), узнать при каком балансе будет открываться ордер заданного объема.
    Поэтому сделаю еще один файл, только с формулой для Райана Джонса.

    Если будут вопросы - вынесем эти файлы в отдельное обсуждение.
    Вложения Вложения
  8. 173
    Комментарии
    5
    Темы
    173
    Репутация Pro
    Аватар для Art-of-Forex  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Метод, предложенный Райаном Джонсом в качестве попытки "обойти многочисленные недостатки" системы фиксированного % ММ. Согласно т.н. фиксированно-пропорционного метода Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой").
    Как вы думаете, смог ли метод Джонса смог обойти "многочисленные недостатки" системы фиксированного ММ ? Если да, то каким образом? В чем принципиальные различия?
  9. В качестве ответа прикреплю экселевский файл, где два метода управления капиталом показывают свои особенности на ряде сделок.
    Сделки в пунктах выглядят так:
    -100
    -100
    -100
    -100
    -100
    -100
    500
    -100
    -100
    -100
    -100
    -100
    -100
    -100
    -100
    -100
    1000

    Итог сделок в пунктах равен нулю. Дельта по Райану Джонсу равна 1$ на 0,01 лота (если честно, то это очень мало - почему так сделано, чуть ниже).

    Итак, по существу вопроса.
    Самый главный недостаток метода фиксированного % - ассиметричность рычага. Его можно существенно нивелировать, если торговать малым %, но тогда снижается прибыльность торговли.
    В чем это выражается - мы торгуем, торгуем, у нас уже подряд 10 убытков, и риск на очередную сделку очень мал (мы сознательно его уменьшаем). В итоге, когда у нас получается хорошая сделка в смысле количества пунктов - мы рисковали в этом случае очень малым, и в абсолютном значении (в долларах) прибыль невысока.

    Метод Джонса позволяет существенно не снижать риск на каждой убыточной сделке, и это позволяет в той самой хорошей сделке (по пунктам) выйти в хорошую прибыль из-за сознательно большего риска в сделке, чем при методе фиксированного %.

    Нюансы и замечания.
    1) Метод Райана Джонса хорошо работает только на маленьких счетах (если дельта большая). На больших счетах же существенно снижается конечная доходность (это уже даже не зависит от размера дельты - можно убедиться в экселевском файле, просто меняя дельту). Для примера - для того чтобы при дельте 1 $ на 0,01 лота торговать 1 лотом нужно всего около 5000 $ депозита, то при дельте 50 $ при тех же условиях уже нужно 252000 $.
    2) Метод Джонса очень подходит для трендовых стратегий (в которых по методу фиксированного % часто наблюдается медленный слив). Метод Джонса в этом случае может такую стратегию вывести в прибыль. Под трендовой стратегией я подразумеваю 2 признака: частые небольшие убытки, и редкие, но очень большие прибыли.
    3) По моему скромному мнению, использовать этот подход нужно на небольших счетах (до 20000-30000 $), при больших суммах нужно менять старую дельту, либо менять ММ. Повторюсь - это лишь мое мнение.

    Так что недостатки фиксированного % эта стратегия поборола (с ограничениями), но приобрела новые.

    Попробуем разобрать еще один метод ММ - метод фиксированного % с активной и пассивной долей, предложенный Ральфом Винсом для торговли на реальных счетах - это будет в новой ветке.
    Вложения Вложения
  10. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Просьба не судить строго новичка...С этой системой понятно,должна работать. Непонятен один момент-как сделать,чтоб за проигрышную сделку снимался,скажем,1 доллар,а за выигрышную добавлялось 2 доллара? Никак не врублюсь,как это применить на практике,к примеру, на паре EURUSD и с начальным капиталом 1000 долларов. Каковы должны быть конкретные действия по открытию позиции?
    В голову ничего не приходит кроме как выставить стоплосс х пунктов,а тэйкпрофит в два раза больше. Если так,то и вероятность срабатывания профита получается в пару раз меньше и система разваливается....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать