Форум трейдеров » Торговые стратегии » Скользящие, как неотъемлемая часть ТА и торговли
+ Подписаться
Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Продолжение о сделке 12.01.09. В своем повествовании я остановился на том, как была открыта позиция по паре GBP USD. Далее необходимо было выбрать уровень стопа и минимальную цель транзакции. Стоп – на приведенном 15мин. графике видно, что для стопа выбран уровень верхней границы консолидации и чуть выше линии ЕМА30 hi (сопротивление!).

    А вот для первой цели транзакции ни 15мин. график, ни часовик ориентиров не дают. В данном случае (вернее, не только в данном случае) необходимо пользоваться правилом – если точка входа в рынок найдена по одному тайм фрейму, то цель ищется на другом, более старшем тайм фрейме. Смотрим график Н4. Не забываем, что речь идет о внутри дневной торговле. Искалась ближайшая цель, и естественно, как видно из графика, цель выбрана на линии ЕМА30 low. А как могло быть по другому, ведь мы уже знаем, что эта модификация СС является поддержкой. В заключении привожу часовой график, где видны все элементы позиции.
       
  2. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Приважу часовой график GBP USD после закрытия сделки (ценовая отметка указывает уровень тейк профита). Как видим вся операция заняла по времени менее часа, а в копилку депозита было отложено чуть больше 90 пипсов. Посмотрите – если бы позиция была бы не закрыта, то угрожающее движение цены вверх заставило бы трейдера по мандрожировать в течение нескольких часов, а сделка могла быть закрыта отнюдь не на оптимальном уровне.

    Небольшое, но с моей точки зрения важное отступление. Вернемся в предыдущий пост и посмотрим еще раз на 15мин. график. Обратите внимание, последняя консолидация образовалась прямо на границе предыдущей консолидации (треугольника). Когда я понял то, что нарисовалось на этом графике, я невольно воскликнул – да это же любимая конфигурация Д. Швагера, самого уважаемого мной УЧИТЕЛЯ. И эта фигура трактовалась им однозначно как фигура продолжения движения (в данном случае снижения). Так вот, моя настойчивая рекомендация всем трейдерам, не знакомым с трудами этого автора, прочитать (изучить) его книгу « ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Полный курс». Книга насыщена богатейшим графическим материалом (примерами) из личного опыта автора по торговле фьючерсами, а также его оригинальными методами торговли. В отличие от других авторов, которые в основном компилируют друг у друга и мало вносят чего то своего, Д.Швагер излагает квинтэссенцию своего метода успешной торговли (в которой консолидации занимают не малое место), повторюсь, иллюстрируя это богатейшим графическим и доступным для понимания материалом. Книгу еще можно бесплатно скачать в интернете, но я бы посоветовал приобрести ее в магазине.

    Если мы посмотрим на рисунок графика Н4 сделанный сегодня, то увидим, что наша транзакция 12 января (участок отмеченный голубым пятном) это очень маленькая часть нисходящего движения, которое в свою очередь является составной частью цикличного движения цены. Видеть и понимать общую тенденцию, установившуюся на рынке – залог успешной торговли.

    Наконец дневной график приносит нам новый пример иллюстрирующий, что отслеживать консолидации надо всегда, ибо это кошелек валяющийся под ногами. Необходимо только нагнуться и поднять его, и это не очень сложно.
       
  3. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вновь возвращаюсь к канадцу. Так получается, что этот инструмент последние полгода является образцом техничности для моего метода торговли, и поэтому, я решил сделать его постоянным объектом для наблюдения, комментариев и по возможности торговли (демо). На дневном графике появилась новая точка – 8. В очередной раз, цена, протестировав значимую СС (ЕМА50 hi), отвалила на юг. На этом графике для нас важны две точки – сама точка 8 и точка последней котировки (в ней цена достигает тоже не маловажные СС EMA20, EMA30 в модификации low). Обратимся к истории и посмотрим, как цена вела себя после точки 6. Отчетливо видно, что поддержки в виде СС (ЕМА20 и ЕМА30 low) оказали важное влияние на движение цены.

    Интересные точки мы определили и теперь по известному нам правилу переходим на меньшие тайм фреймы Н4 и Н1. На четырех часовике видно, как цена обозначив максимум в точке 8, начала откат, и при этом, RSI достигло уровня пере проданности (70 ) и обозначило дивергенцию с ценой. Таким образом, было серьезное обоснование для открытия шорта на уровне указанном красной стрелкой (по времени это было в районе 22 00 в среду 28.01.09).

    Все это прекрасно, но позиция открыта не была. Что же делать сейчас? (имеется в виду- во время копирования графика, это было около 16 00 в пятницу). По четырех часовому графику мы видим, что цена пробила поддержку (ЕМА100 low), которая прекрасно сработала в левой части графика, так же RSI пробило свой тренд. На часовом графике цена пробила тренд, RSI поступило аналогично. То есть на двух графиках присутствуют мощные сигналы на продажу. И все-таки, все-таки мы помним, что на дневном графике цена достигла существенной поддержки, которая недавно очень хорошо сработала. При таком противоречии сигналов я принял решение остаться в кэше.
       
  4. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Посмотрим как развивались события дальше в эту пятницу. На часовом графике хорошо видно, как цена протестировала ЕМА20 low (дневного графика - обозначена ценовой меткой) и откатила вверх. Кстати, теперь можно уточнить тренд (провести новую линию).

    На четырех часовом графике обозначил дивергенцию и ЕМА50 дн. гр. (ценовой меткой). И, наконец, я все таки выставил заявку на продажу - по цене 0,8165 (голубая стрелка), в районе сопротивлений ЕМА20, EМА30 hi, которые хорошо работают как сопротивления.

    Приведен 15мин. график самого фьючерса (а не клейки) с обозначением заявки и предполагаемого стопа. К сожалению, цена не зацепила заявку. Так что все висит в воздухе. Признаю, что оставлять заявку на понедельник, наверное не самое лучшее решение.
       
  5. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Кроме фьючерса на канадский доллар, который служит основой для иллюстрации формирования моих правил торговли, я хотел бы взять еще один инструмент для регулярного анализа и торговли на демо.. Как говорится - на одной ноге долго не простоишь, лучше на двух.

    Таким инструментом мне видится фьючерс на британский фунт. Не скрою, хочу проанализировать этот фьючерс, прочувствовать его своими методами и сравнить свои точки входа и выхода с результатами Леонида Карнаухова. Хочется понять и перенять (применительно к своим методам) его успешные подходы к торговле. Необходимо также понимать, что британец дает хорошую волатильность, которая при правильном подходе сулит и хороший профит. Вот такая появилась задумка.

    Начинать надо с анализа месячного графика. Посмотреть как на нем работают СС (при необходимости скорректировать их величины), увидеть в чем может быть полезен RSI, отметить старые тренды и зарождающиеся новые, а также какие то характерные особенности, если таковые обнаружатся. Аналогичный анализ необходимо будет провести с недельным графиком, дневным графиком и Н4 графиком. А также пробежаться по часовому графику. Только проведя такую подготовительную работу можно почувствовать себя готовым к началу торговли.
  6. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак, месячный график фьючерса на британский фунт. Мдааа, сразу неприятная неожиданность. График полон артифактов – большинство свечей повторяются. То есть в году оказывается не двенадцать месяцев, а двадцать четыре. Здесь необходимо сказать бэээ компании BROCO. То ли в погоне за объятием необъятного специалистам компании не удается содержать графический материал демо счетов в порядке, то ли они пренебрежительно относятся к работе с демо сервером. Хотя какая нам разница. Главное артифакты присутствуют на многих инструментах (возьмите того же канадца – месячный и недельный графики, или фьючерс на SP500 и т.д.) и эти артифакты со временем не исчезают, не корректируются. Весьма не приятный факт, не красящий фирму.

    Но в данном случае есть выход. Буду рассматривать месячный график валютной пары GBPUSD вместо графика фьючерса. Я думаю сигналы генерируемые этой парой практически идентичны сигналам фьючерса. Сначала смотрим графики без СС, только отмечаем тренды на ценовом поле и на поле RSI. Особое внимание RSI, которое до настоящего времени находилось в тени СС. Оцените сами достоверность сигналов получаемых от трендов RSI, а также развороты цены в районе зон перепроданности и перекупленности. Каждому пробою тренда RSI я присвоил номер, возможно я их рассмотрю позже на других тайм фреймах. №№ 7,8,9 показаны в большем масштабе. Могло показаться, что там практически не было прибыли. Ценовые метки показывают сколько восьмой пробой мог принести профита за три месяца – 13 фигур, цифра не малая. Да, сигналы довольно редки, но отрабатываются на 100% и с хорошим профитом. Необходимо пользоваться!
       
  7. 33
    Комментарии
    0
    Темы
    33
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А при своей торговле кросс-курсы вы используете? И подскажите, пожалуйста, про манименеджмент в вашей системе.
  8. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак, продолжим.
    Канадец. Заявка, о которой говорилось в прошлый раз, так и не была задействована (цена, не зацепив заявку, ушла вниз ).

    Британский фунт. Хотел проиллюстрировать подбор СС, но не хватает времени. Поэтому, только констатирую: на больших тайм фреймах (неделя и месяц) ЕМА10 hi заменил на ЕМА7 hi, на дневном графике ЕМА30 hi заменил на ЕМА40 hi, на графике Н4 ЕМА200 hi заменил наЕМА250 hi.

    В принципе, в представленных графиках видно, что эти СС хорошо описывают локальные максимумы. Рассмотрим сегодняшнюю ситуацию. Недельные графики британца – фьючерс и форекс. Наглядно видно, что график фьючерса при одинаковом масштабе с графиком пары GBPUSD, вмещает гораздо меньше истории – с 15 апреля 2007г., а график форекса с 18 июня 2006г. Вот вам эффект артифактов, присущих некоторым графикам, транслируемым BROCO. На фьючерсе только последние полгода котировки транслируются нормально. Поэтому на этом графике я могу доверять только СС с маленьким значением, в данном случае ЕМА7. На обоих графиках видна роль этой СС – это роль тренда. И сейчас наступает момент, когда цена может достигнуть ЕМА7 hi. Ценовая метка показывает значение этой СС, запомним его. Тренд на RSI тоже говорит нам – сопротивление рядом, возможен разворот цены.

    Однозначен ли этот разворот? Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на третий недельный график из исторических данных пары GBPUSD. Вывод - необходимо быть готовым к различным сценариям развития ситуации.
       
  9. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Продолжим анализ британца.

    Дневной график. Из графика становится понятным, почему ЕМА30 я заменил на ЕМА40. Также нужно отметить, что в отличие от недельного графика, здесь уже наступил водораздел, который предполагает какие то действия. Еще отмечу, что ранее однажды цена также тестировала ЕМА50 ( ЕМА50 hi на всякий случай пометил ценовой меткой). Напрашивается шорт. Уточним ситуацию на меньшем тайм фрейме.

    График Н4. Рисунок подтверждает, что цена достигла сильного сопротивления – в виде линейного тренда (малиновая линия), а также ЕМА250 hi. Обращаю внимание и на то, что RSI достигло зоны перекупленности. Таким образом график Н4 тоже голосует за шорт.

    Ну что ж, сегодня я выступаю в роли «нетерпеливого» трейдера. Я, не дожидаясь сигналов подтверждающих разворот цены вниз, открываю шорт по цене 1.4780 (уровень ЕМА 40 hi дневного графика).
      
  10. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Так чем же мне грозит позиция, открытая в качестве «нетерпеливого» трейдера. Давайте посмотрим еще часовой график фьючерса (ценовая метка обозначает открытую позицию).

    Итак пока нет никаких сигналов на разворот цены вниз – тренды на ценовом графике и на графике RSI не пробиты, цена и RSI образовали конвергенцию (сигнал обратный по значению сигналу дивергенции). Это указывает на то, что цена возможно еще не достигла своего локального максимума. Не приятное открытие, которое я должен учитывать при выборе стоп лосса.

    Так, где же мне поставить гильотину, которая при неблагоприятном развитии событий отрубит существенную часть моего депозита. Я вижу два варианта:
    ЕМА 50 hi дневного графика = 1.4940
    ЕМА 7 hi недельного графика = 1.4987

    Очень не хочется ошибиться. Выбираю стоп лосс = 1.5000. Итак на кону 220 пипсов. Профит должен быть установлен на не меньшем уровне, но об этом позже. Сначала необходимо избежать гильотины.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать