Форум трейдеров » Торговые стратегии » Скользящие, как неотъемлемая часть ТА и торговли
+ Подписаться
Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Дав понятие, как открываются позиции, пора затронуть и другие важные аспекты торговли. В том числе и удовлетворить уважаемого JackCHS.
    Стоп лосс( СЛ ) и размер позиции. Если мной принято решение открыть позицию в точках 2 и 3 точно на ЕМА, то в этом случае я руководствуюсь субъективным решением установить СЛ на расстоянии 150 плюс минус 50 пипсов от открытой позиции. При этом, для начинающего трейдера, нужно четко понимать сколько денег он готов потерять на этом СЛ - 2%, или 5%, или 10%, и исходя из этого уметь высчитывать размер позиции в лотах. Естественно, чем ниже опыт и квалификация, тем должен быть ниже % предполагаемых потерь и ниже размер открываемой позиции. Если я, как более осторожный трейдер, в точках 2 и 3 откроюсь по сигналам находящимся ниже ЕМА, то СЛ устанавливается чуть выше локального максимума. Ну, в нашем случае это все равно 150 пипсов.
    Выход из позиции. Первое - у меня нет жестких правил выхода, но основу я покажу. Второе - я не следую дурацкому правилу, что профит и следовательно выход должен быть в 2, 3 раза больше СЛ. Просто выход должен быть чем то обоснован. Третье - мне очень нравится тактика, когда выход осуществляется ступенчато, а именно в два этапа. Скажем половина позиции закрывается (обоснованно) с каким то ощутимым профитом, оставшаяся позиция оставляется в надежде, что цена продолжит движение в нужном направлении. Для иллюстрации сказанного, прилагаю график канадца Н4 со скользящими (ЕМА10 и ЕМА30) другой модификации - LOW . Надеюсь Вы все не забыли, что эти модификации являются поддержками и закрыться на них - это весьма разумное решение. Стрелки (первые две) показывают, где бы можно было закрыть половину позиции. Вторую половину у позиции у точки 2 закрыл бы стоп лосс- чуть выше локального максимума, а позиции у точки 3 (вторую половину) разумно было закрыть по RSI при достижении им зоны перепроданности. Таким образом, профит позиции открытой в точке 2 был бы нулевым, а в точке 3 -весьма существенным.
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
     
  2. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Теперь у меня на очереди точка 5 (в первую очередь руководствуюсь дневным графиком), а заодно рассмотрю и точку 4 из графика Н4. Привожу часовой график с отметками этих точек.

    Так, и что мы видим. В точке 4 развилась консолидация в форме вымпела и естественно, что шорт должен был быть открыт сразу после пробоя ограничительной линии. Хочу сделать небольшое отступление.


    КОНСОЛИДАЦИЯ – это отдельная песня. Это практически отдельный способ торговли. Это слитки золота, валяющиеся под ногами, особенно если их искать и реализовывать на часовых графиках. Для торговли с консолидациями не нужны заумные индикаторы, практически хватает знаний только азов технического анализа. Реализация всего двух трех консолидаций в месяц, легко приносят 300 – 600 пипсов. Разве это плохо. Так что, господа начинающие трейдеры, изучайте материальную часть - технический анализ и в особенности формы различных консолидаций. В качестве еще одного примера, но уже январских консолидаций – прикладываю часовой график евро бакса. Как видите, на часовых графиках это не редкость.

    Возвращаюсь к часовому графику канадца. В точке 5 хорошо различима дивергенция цены и RSI, а это довольно сильный сигнал на понижение цены. Таким образом, СС дневного графика и дивергенция на часовом графике создают нам уверенность в необходимости срочного открытия шорта в точке 5.

    Но я хотел бы обратить внимание читателей вот на что. Порой, когда мы перегружаем графики своими индикаторами, разными ценовыми отметками текстовыми комментариями и т.д и т.п., мы перестаем видеть простые, очевидные и главное очень важные вещи. Всего один пример – дневной график канадца без индикаторов. Я провел лишь линии, соединяющие две последние вершины и две последние впадины (представьте себе, что это сделано, когда график после точки 5 еще не существует). Что это за линии? Это обычные сопротивление и поддержка, которые строятся (обозначаются ) трейдерами. То есть в точке 5 у нас появляется еще одна железная причина для открытия позиции. И посмотрите, как настойчиво после точки 5 медведи тушировали быков. И куда они их загнали? Правильно, точно на поддержку. И что за фигура у нас после этого получилась? Верно, треугольник консолидации. И становится ясным, что когда цена пробьет ограничивающую консолидацию линию, необходимо открыть позицию, в данном случае лонг.

    Еще одно небольшое отступление. Где-то на этом форуме излагается метод торговли под названием «три индейца», суть которого именно в построении сопротивлений и поддержек по двум вершинам или впадинам с игрой от этих сопротивлений. То есть из технического анализа вырван один кусочек, обозван звучным названием и вот вам новый метод, а также повод для различного пиара. На мой взгляд, это чистейшая профанация работы на форексе.

    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
       
  3. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Сегодня посмотрел сделки за прошедший декабрь Леонида Карнаухова. Было интересно, найду ли я какое-то созвучие со своими методами. Нет, у Леонида совершенно по другому построена логика открытия позиций. А вот закрытие его прибыльных лонгов было совершено точно на ЕМА (возможно просто совпадение). Но меня поразило другое. Леонид удерживал свои транзакции около недели и снял практически максимально возможный профит. Браво Леонид! И ведь нельзя сказать, что действия Леонида безгрешны, но два великолепных лонга обеспечили великолепный результат. Поставив себя на место Леонида в этих лонгах, я нашел бы две железных (с моей точки зрения) причины и закрыл бы их раньше Леонида. Вот наверно в чем отличие Мастера от простого трейдера.
  4. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Что-то не лежит сегодня душа к теоретизированию, поэтому выскажусь по некоторым организационным и техническим аспектам торговли. Скажем, почему я в первую очередь уделяю внимание торговле на больших ТФ, а не внутри дневной торговле или скальпингу (хотя примеры еще будут). Отнюдь не потому, что этот тип торговли самый верный, а все остальные это так, ************ на палочке. Для меня важно ситуацию посмаковать, облизать и только потом упаковать в решение. Иными словами, мой психологический тип ближе к меланхоликам. А холерики вероятно более склонны к скальпингу. То есть нашими поступками зачастую руководят гормоны. Для примера, те, кто страдают болезнями щитовидки, имеют такой высокий гормональный фон, что порой не могут дождаться общественного транспорта на остановке, что уж говорить о терпеливом ожидании удобной позиции на дневном графике. К чему я это пишу? К тому, что если вам нравиться скальпировать или работать внутри дня, то не обращайте внимание на мнения других по этому вопросу – шлифуйте свои методы и успех будет в вашем кармане.

    Другой вопрос – сколько финансовых инструментов наблюдать и соответственно играть (ох как я не люблю это слово «играть» на форексе). Вот у меня ощущение, что я себя комфортно чувствую с тремя, четырьмя инструментами. А скажем, Леонид Карнаухов работает только с одним фьючерсом кабеля. Вы скажете - ну и работай как тебе хочется. Так то, это так, но в этом вопросе зарыта крупная финансовая собака. Для того, чобы разместить три, четыре инструмента, одного монитора 20 – 24 дюймового для меня не хватает. То есть мне желательно иметь хотя бы два 27 дюймовых монитора. А это уже не малые затраты. К чему я акцентирую на этом вопросе внимание. Да к тому, что начинающий трейдер, как правило не имеет богато оснащенного рабочего места, и хотя бы поэтому должен концентрироваться на одном инструменте, а не разбрасываться на несколько. А опыт Леонида свидетельствует, что не от количества инструментов зависит успех.

    Раз вопрос зашел о технике, изложу, как видится мне идеальное место трейдера. Мониторы – информационное поле должно быть максимальным, то есть это два 30 дюймовых монитора. Стационарный компьютер - комплектующие не самые дешевые (надежность) и обеспечивающие мониторы (высокое разрешение). Для резервирования стационарного компа – иметь ноутбук. Провайдеры – качество предоставляемых ими услуг низкое, поэтому нужно иметь как минимум двух провайдеров. Источник бесперебойного питания (ИБП) – важный элемент безопасности торговли в наших условиях. По моему мнению ИБП должен иметь мощность от 1квт. Естественно необходим удобный рабочий стол и хорошее кресло. Если все это посчитать в баксах, то получим сумму, которая (я думаю) превысит депозит у большинства клиентов брокко.

    Ну, а что на практике. У меня – два 20 дюймовых монитора. Компьютеру три года. Два провайдера. Ноутбук приватизировал сын. Старый ИБПэшник сдох, до покупки нового не доходят руки (чувствую зря). Старый но добротный письменный стол и старое скрипучее офисное кресло. Вот такие вот условия, вот такие вот дела.
  5. 33
    Комментарии
    0
    Темы
    33
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Интересно пишете, papa. Главное не теряйтесь после 11 января:) А вы сейчас торгуете только на форексе? И расскажите с биржевым стаканом, в частности на Российском фондовом рынке, легче торговать внутри дня используя объемы сделок и определяя с помощью них линии поддержки и сопротивления?
  6. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от JackCHS Посмотреть сообщение
    Интересно пишете, papa. Главное не теряйтесь после 11 января:) А вы сейчас торгуете только на форексе? И расскажите с биржевым стаканом, в частности на Российском фондовом рынке, легче торговать внутри дня используя объемы сделок и определяя с помощью них линии поддержки и сопротивления?
    За комплимент спасибо. Потеряться? Наверное, не потеряюсь, вот только разборки примеров будут только по выходным.

    Объемы и стакан. Сколько не пробовал высосать полезное из анализа объемов, у меня не получалось. Стакан на споте (ММВБ) мало информативен – в нем только ближайшие уровни на продажу и покупку. Стакан фортса большой, охватывает весь диапазон разрешенной торговли. Но заметных обозначений уровней сопротивления я не видел, они, как правило защищаются непосредственно в ходе самой торговли. Бывает, выставляются очень большие заявки в стакане, но чаще они имеют не практическое значение, а психологическое – туда мальчики не ходите, там большой и злой дядя может сделать бобо.:sick: Стакан важен с другой стороны – в нем виден спред, характеризующий ликвидность инструмента, а также наличие маркет мейкеров и их поведение. Скажем, в нефти маркет мейкеры последние месяцы отсутствуют и при малом количестве участников торговли, инструмент превращается в болото, где можно делать только стратегические сделки, и то небольшими объемами.:cry: В валюте – маркет мейкер присутствует, но часто исчезает особенно в сильные движения, кроме того, там существуют интервенции центробанка.:confused: Единственно приемлемый фьючерс (на товары) это золото (естественно, это только мое мнение) – хорошо работает маркет мейкер, удовлетворительное количество участников торговли. Но лично у меня золото не помещается на первой странице фортса, а листать туда сюда, это уже не торговля, а мучение. Поэтому я говорю, что информационное поле должно быть максимально большим.
  7. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    В предыдущем анализе (нет, не медицинском) я говорил о необходимости открыть длинную позицию после разрушения консолидации (на дневном графике канадца). Давайте посмотрим, где именно мы могли бы открыть эту позицию. И где нам надо было ее закрыть, и как надо было ее закрыть? Если мы будем пользоваться дневным график, то наверно надо взять линеечку и мерить – тааак, цена вылезла за границу тренда на миллиметр, маловаааато батенько, подождем; цена вылезла на два миллиметра, еще рано однако. О! Три миллиметра – самое оно, секир башка нарушителю границы (открываем позицию).:) Я утрирую, лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть – когда решение о позиции принято на основе дневного графика, саму точку открытия надо искать на меньшем тайм фрейме. Поэтому перед нами Н4. На графике красной линией обозначено сопротивление (тренд, обнаруженный по дневному графику), а голубой и коричневой линиями соответственно скользящие средние (СС) – ЕМА10 и ЕМА30, но с модификацией LOW.

    Тот, кто читал внимательно мои посты, мог уже догадаться, почему именно эта модификация. Вспомним, что модификация LOW это поддержка, работающая на растущей цене. А я предполагал, что канадец после пробития тренда получит хороший ап импульс. И следовательно, логично было бы покупать канадца не сразу после пересечения тренда, а поставить отложенный ордер на поддержке (то есть прямо на ЕМА LOW) – обозначено голубой ценовой меткой. Двумя другими метками я обозначил значения ближайших ЕМА дневного графика (коричневая – ЕМА30 модификации high, малиновой – ЕМА50 той же модификации).

    В чем состоит идея моих действий – это покупать на ближайшей поддержке, то есть на ЕМА(low) Н4, а продавать на сильных сопротивлениях, то есть ЕМА(high) дневного графика. Не надо забывать и об RSI. Достижение этим индикатором зоны перекупленности, тоже хороший знак завершения сделки. График нам наглядно подтверждает – логика в таких рассуждениях есть, и она работает.
    Хочу еще раз обратить Ваше внимание на то, как ЕМА10 (low) на графике Н4 выполняет роль поддержки – идеально. Теперь можно посмотреть и дневной график (ниже), где тоже на ЕМА10 и ЕМА30 модификация заменена на LOW. И еще раз убедитесь – это действительно поддержки, хорошо работающие на растущем инструменте. И они нам, тем самым, обозначают уровни покупок.

    Закрытие позиции. Повторю свою концепцию действий при закрытии позиций. Половину позиции закрываю при достижении первой обоснованной цели, тем самым обеспечив профит этой транзакции. А оставшуюся часть позицию желательно закрыть на следующей цели, если таковая имеется. Или по какому то сигналу, предупреждающему о скором развороте цены. Из графика видно, как такая тактика хорошо себя оправдывает. Правда, теперь мы получили в руки инструмент в виде ЕМА LOW, с помощью которого можно восстанавливать закрытые позиции, это тоже хорошо видно из графиков. Но это более тонкая работа на форексе и развивать ее я дальше не буду.
      
  8. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Немного о точке 6 дневного графика. Во всех предыдущих случаях, когда цена достигала СС, я рассматривал возможность открытия шорта. А в этой точке я этого делать не буду. И причина этого очевидна – в азах технического анализа есть характеристика восходящего движения, это когда очередная вершина ценового графика выше предыдущей вершины. То есть, в нашем случае вершина 6 выше вершины 5 и это говорит о зарождении восходящего движения. Технический анализ также указывает (вернее не сам анализ, а его правила), при восходящем движении цены, от шортов необходимо отказываться, предпочтение отдается лонгам (покупкам). И если мы не обращая внимания на ТА, а просто продаем от СС, то потом приходится удивляться: а что это канадец не падает, а растет? Ну что тут скажешь,- как поработаешь, так и пожнешь.


    На этом я с канадцем пожалуй закончу. Пора поискать примеры применения СС в других финансовых инструментах. А в качестве домашнего задания любопытным и настырным читателям рекомендую повозиться с валютной парой USD CAD. Она зеркальное отражение фьючерса канадского доллара. И естественно, там, где на фьючерсе падение, на валютной паре рост, и наоборот. Там где мы использовали СС модификации High, нужно использовать СС с модификацией LOW, и наоборот, и т.д. и т.п. Весьма полезное будет занятие.

    P.S. На дневном графике видно, что восходящее движение застопорилось что то. В чем причина? Привожу недельный график. Догадайтесь с трех раз.:)
     
  9. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Похоже, мои выступления воспринимаются как конспекты учителя. Читать читают, но вставить чего-то из своего опыта стесняются или боятся (есть еще одно объяснение – не интересно). Придется сделать пояснения.

    Кто ни будь из читателей, наверно сможет вспомнить эпизод, показываемый не раз по телевизору – взрослые мужики, наверняка уже отцы семейств, ходят друг за другом с игрушечными самолетами в руках. Нет, это был не репортаж из дурдома. Это летчики из какой то элитной эскадрильи отрабатывали полетные ситуации, возникающие в воздухе. Казалось бы – АССЫ, чего им еще отрабатывать на игрушечных самолетиках. Ан нет - все равно играют в самолетики. Вернее не играют, а отрабатывают шаблоны поведения в полете, кому и как надо действовать в воздухе. Ведь там в небе думать некогда, там царствуют шаблоны, которые надо знать на зубок. По-другому самолетный строй не удержать, заданные фигуры не выполнить.
    Если подумать, то в нашей жизни процентов 70, если не больше, это действия по шаблонам. Встаем утром и надеваем тапочки не задумываясь, совершаем утренние процедуры не задумываясь, готовим стандартный завтрак не задумываясь, идем на работу стандартной дорогой не задумываясь и т.д. и т.п.. Шаблоны, шаблоны, шаблоны.
    Чем отличается впервые пришедший на работу молодой специалист от ветерана. Теорию он знает, пожалуй, даже лучше ветерана, а вот на практике, там где ветеран спокойно трудится, у новичка начинают дрожать руки и глаза лезут на лоб. Почему? Причина банальна – у новичка не выработаны еще шаблоны поведения в конкретных ситуациях, а ветеран имеет эти шаблоны практически на все случаи, и поэтому чувствует себя спокойно и результат труда у него соответствующий.

    Форекс. Теле коммуникационные технологии произвели революцию в биржевой торговле. Теперь можно торговать непосредственно из своей кровати, и причем зарабатывать приличные деньги, не имя на своем счету миллионов баксов. Простата доступности форекса и призрачные миллионы – стали яркой лампочкой в ночи, на которую бросились тысячи «мотыльков» желающих легко заработать деньги. Легкость заработка денег на форексе усиленно пропагандируется фирмами предоставляющими услуги на нем, в том числе Broco. Возьмите однодневный конкурс. « Внимание, внимание! Результаты однодневного конкурса. Первое место занимает Иванов. Иванов заработал за день 5000%. Отлично Иванов, получи приз. Второе место у Петрова. Петров заработал тоже не мало – 4000%. Хорошо Петров, тоже получи приз. А это Сидоров. Ай я я Сидоров, ты заработал всего 3000%. Нехорошо Сидоров, тебе надо ровняться на Иванова и Петрова. Так и быть дадим тебе утешительный приз.» Такие конкурсы имеют такие же отношения к реальной биржевой торговле, как и игра в казино. Но ведь неопытный (как правило молодой) человек этого не знает. Он только видит реально полученные результаты – 5000%, 4000%, 3000%, и ликующих победителей. Маленькая хитрость, но работает безотказно. И десятки «мотыльков» бросаются в печку форекса без всякой подготовки или, пройдя курсы, которые с трудом можно назвать начальным обучением.

    Мне запомнились слова одного успешного трейдера. Дословно естественно не помню, но смысл таков – «Я слил не один депозит на форексе, и форекс был для меня одной огромной головной болью. Но я много читал, много думал и много работал. И сейчас форекс привратился для меня в рутинную работу.» Что такое рутинная работа? Это мало интересная, шаблонная работа. Но чтобы работа стала таковой, эти шаблоны надо разработать и надо научиться их применять. Шаблоны можно разработать, только изучив опыт предыдущих поколений трейдеров, который изложен в книгах под названием Технический анализ. А применять шаблоны надо учиться, воспользовавшись такой отличной услугой фирм как демо счет. К чему Всех и призываю. Учится на реальном счете, будет поздновато. Сев за штурвал самолета, учебник по пилотированию не открывают.

    К чему все это говорится. К тому, что все мои выкладки это не попытка кого-то чему-то научить. Нет. Это МОЕ САМООБУЧЕНИЕ. Это попытка публично изложить (а заодно проверить, а может и дополнить) применяемые мной технические шаблоны, а также шаблоны мышления. Просто для себя написать все это на бумаге, почему-то не получается. Кроме того публичность стимулирует дисциплину: сказав А, говори Б. И естественно публичность подразумевает участие оппонентов. Которых пока не видно.
  10. 770
    Комментарии
    16
    Темы
    774
    Репутация Pro
     
    Banned

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от papa Посмотреть сообщение
    К чему все это говорится. К тому, что все мои выкладки это не попытка кого-то чему-то научить. Нет. Это МОЕ САМООБУЧЕНИЕ. Это попытка публично изложить (а заодно проверить, а может и дополнить) применяемые мной технические шаблоны, а также шаблоны мышления. Просто для себя написать все это на бумаге, почему-то не получается. Кроме того публичность стимулирует дисциплину: сказав А, говори Б. И естественно публичность подразумевает участие оппонентов. Которых пока не видно.
    Не переживайте, papa, по этому поводу. Большинство трейдеров, в том числе и я, начинают темы по этим же причинам. Конечно, хочется услышать конструктивные доводы оппонентов, но для этого надо сперва заинтересоваться, вдуматься, потестить а уж потом вступать в дебаты. Главное, видимо, это делается для самодисциплины, и надо быть благодарным за то, что хоть читают, а если еще и перечитывают и оценки ставят, то совсем хорошо. Вон, Пустышка, пишет себе и никого не пускает высказаться, потому что надоели :smartass:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать