Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Мегапопулярные вопросы новичков
+ Подписаться
Страница 86 из 118 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Есть объем торговли - количество сделок в единицу времени.
    Есть открытый интерес - количество открытых фьючерсных контрактов на поставку или получение актива.
    Примерно так я и думал, спасибо.


    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    А в принципе не заморачивайтесь особо.
    Что LYQ, что конт, результат все равно достаточно приблизительный.
    Впрочем он такой же приблизительный и на рынках с непрерывным потоком котировок, никакой разницы.
    Разница есть и её уже почуствовал в деньгах, если торгуешь со скользящими периода за 100 то требуется непрерывный поток котировок на большом промежутке времени, что конт или просто контракт не давало в результате получалось искажение, и в то же время скользящие лучше всего работают на низковолотильных рынках из-за отсутствия шума (вернее большей её части), так же из за отсутствия на них крупных участников рынка, алгоритмы остаются устойчивыми. LYQ довольно сильно упростил такую торговлю, по крайне мере для меня.
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Есть еще рецепт :)
    Большинство активов имеют спотовый эквивалент или просто эквивалент, который считается в реальном времени, например индексы, золото, серебро сахар и т.п. Там вообще поток непрерывный, на нем идет анализ, а на фьючерсах совершаются сделки.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Есть еще рецепт :)
    Большинство активов имеют спотовый эквивалент или просто эквивалент, который считается в реальном времени, например индексы, золото, серебро сахар и т.п. Там вообще поток непрерывный, на нем идет анализ, а на фьючерсах совершаются сделки.
    Держусь подальше от рынков которые у всех на слуху и имеют большую волотильность, считаю что чем меньше на инструменте крупных участников торгов, тем лучше. Так как они своим поведением в сумме могут дестабилизировать предыдущее состояние рынка а это разрушает стабильность повторяемости результатов по торговому алгоритму ТС, а они у меня максимально приближены к МТС. Приходится искать более менее "тихие" рынки, высоковолотильные как индексы золото и т.д. не подходят (правдо по ним можно уйти на большой тайфрейм как Д1, но это не лучший вариант). А какой эквивалент может быть у сахара и других более менее низковолотильных товарных рынков?
  4. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    считаю что чем меньше на инструменте крупных участников торгов, тем лучше.
    Как раз наоборот - чем больше на инструменте участников торгов: крупных, средних и даже мелких - и чем выше на нем ликвидность - тем техничнее ходит инструмент. И тем лучше он поддается теханализу и прогнозу.
    Меньше участников - ниже ликвидность - и работает всё через пень..
    Закон толпы. ТА (и любой другой анализ) работает только там, где есть толпа.

    Вот фондовый индекс напр. как двинуть, если в нем 500 акций-участников? И гораздо больше участников торгов разной величины.
    А предположим, валюту - где 10-15 крупнейших маркет-мейкеров? - и предположим даже 1-2 из них могут вполне двинуть в любую сторону, и в любой момент времени - независимо от любого ТА или ФА.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Как раз наоборот - чем больше на инструменте участников торгов: крупных, средних и даже мелких - и чем выше на нем ликвидность - тем техничнее ходит инструмент. И тем лучше он поддается теханализу и прогнозу.
    Меньше участников - ниже ликвидность - и работает всё через пень..
    Закон толпы. ТА (и любой другой анализ) работает только там, где есть толпа.

    Вот фондовый индекс напр. как двинуть, если в нем 500 акций-участников? И гораздо больше участников торгов разной величины.
    А предположим, валюту - где 10-15 крупнейших маркет-мейкеров? - и предположим даже 1-2 из них могут вполне двинуть в любую сторону, и в любой момент времени - независимо от любого ТА или ФА.
    Совершенно верно.
  6. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    339
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    и предположим даже 1-2 из них могут вполне двинуть в любую сторону, и в любой момент времени - независимо от любого ТА или ФА.
    Не в любой момент, а только в определенных точках волнового процесса, которые мы можем найти с помощью наклонных каналов и внутрицикловых уровней поддержки/сопротивления. Т.е., существуют определенные правила смены движения, игнорировать которые никому не позволено.
  7. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    Т.е., существуют определенные правила смены движения, игнорировать которые никому не позволено.
    А интервенция - это "правило смены движения"? Или же всё таки есть исключения? :)
  8. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    339
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Денис Давыдов Посмотреть сообщение
    А интервенция - это "правило смены движения"? Или же всё таки есть исключения? :)
    Предоставьте хотя бы один пример "разорванного" , "недоделанного" паттерна, Это подтвердит Ваши слова лучше любых голословных утверждений. У меня больше десятка тысяч разметок "за плечами", но подобных кордебалетов не встречал.
    "Правило смены движения"... выразился не очень понятно. Фактически есть только одно такое правило: прежде чем произвести смену движения, надо доделать предыдущее движение, его внутреннюю структуру. Практически всегда такую "доделку" - и начало "нового" движения - выполняют экстремально быстро, так быстро, чтобы она была "невидима" на тайм-фреймовых графиках. Это на тиковом ничего не скроешь, почему их продвижение в трейдерскую среду и стопорится определенными структурами.
  9. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    Предоставьте хотя бы один пример "разорванного" , "недоделанного" паттерна, Это подтвердит Ваши слова лучше любых голословных утверждений.
    14 марта 2011 года (кажется, точно не помню), выходит новость об аварии на АЭС "Фукусима", пара USDJPY полетела вниз и летела дня 3-4 без каких либо намёков на разворот, но Япония провела интервенцию и вернула цену обратно, и ведь пофигу же было на то что тренд май френд и все продавали...

    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    У меня больше десятка тысяч разметок "за плечами", но подобных кордебалетов не встречал.
    Я за вечер могу несколько сотен нарисовать... только зачем? что это даёт? не понятные слова.

    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    тайм-фреймовых графиках
    Новый термин?

    Цитата Сообщение от r_viewer Посмотреть сообщение
    Это на тиковом ничего не скроешь, почему их продвижение в трейдерскую среду и стопорится определенными структурами.
    Зачем хранить сотни терабайт информации из-за стобаксовых клиентов? У кого депо значительно побольше, тот даже на мелкие таймфреймы не взглянет. Как то не рентабельно по-моему...
  10. 336
    Комментарии
    1
    Темы
    339
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Старый термин. Тему развивать не буду, нет интереса в бессмысленных спорах, да она и не для начинающих.
    пара USDJPY полетела вниз
    Где то так? Всё относительно.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать