Разное » Клуб имени Джесси Ливермора » Панда. Мой взгляд на торговлю.
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    можео так же считать, что у конкрктного крупье возникает закономерность в данеый момент, тиПа тенда, когда выпадает преимущественно что-то одно, например черное...
    это так называемые - флуктуации вероятностей... тоесть в определенный период вероятность черного (красного) может быть и 60% и наоборот. Отсюда и серии по 10-15 попаданий одного цвета. Поэтому при выпадании допустим 3-4 раз одного цвета вероятность повторения чаще значительно выше, чем изменение... Хотя большенство играет на изменение тенденции, что как правило имеет мат. ожидание явно хуже 50%... Поэтому, как и на форексе большенство проигрывает...

    ЗЫ. Раздел про флуктуации в теор. вероятности важен как для игрока на рулетке, так и для форекса ;)

    Это ключ к пониманию постулата: тренд - френд... или модификации тренд скорее продолжится, чем развернется... или тренды быстро не заканчиваются... Поэтому и работа по тренду имеет положительное мат. ожидание...
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Хотелось бы сделать несколько замечаний относительно роли ММ в связи с вынужденным выходом из позиций по стоп-аут.

    После открытия позиции (или ряда позиций) эквити начинает вести себя подобно графику цены, совершая колебательные движения и представляя собой некоторый случайный процесс, развивающийся во времени.

    Что такое выход из позиции? Это остановка случайного процесса в некоторой точке траектории его движения. Причем выход по лимитному ордеру (тейк-профит) и выход по стоповому ордеру имеют диаметрально противоположные свойства, а именно:
    - выход по лимитному ордеру - это выход в зоне наилучших с точки зрения целей трейдинга значений, принимаемых случайным процессом эквити;
    - выход по стоповому ордеру - это выход в зоне наихудших значений, принимаемых случайным процессом эквити.

    Роль ММ в плане управления выходом из позиции заключается в том, чтобы обеспечить возможность выхода в зоне наилучших значений эквити, исключая необходимость вынужденного выхода по стоп-аут или стоп-лосс или сводя вероятность вынужденного выхода до некоторых приемлемых значений.

    ИМХО, справедливо и для рынка и для рулетки.
    Малый объем открываемых позиций практически гарантированно обеспечивает выход в зоне наилучших значений эквити, но не дает гарантий высокой прибыли. С другой стороны, большой объем открываемых позиций увеличивает потенциальную прибыльность торговли, но повышает вероятность выхода по стоп-лосс или стоп-аут. Цель ММ - найти оптимум между риском и прибыльностью торговли.

    И последнее. Если эквити уходит в зону положительных значений, достигая некоторых заранее заданных величин, то этот факт сам по себе может являться основанием для выхода из позиций. Обычно критерием выхода является некоторый заранее заданный размер динамического профита на совокуный объем позиции.
  3. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Еще пару слов. Я согласен с Джесси в его взгляде на время, в течение которого спекулянт должен торговать... Цитата:
    Существуют круглые дураки, которые всё и всегда делают неверно. Но есть еще и уолл-стритовские дураки, которые считают, что торговать надо всегда. На свете нет человека, который бы ежедневно имел нужную информацию, чтобы покупать или продавать акции либо чтобы вести свою игру достаточно разумно и интеллигентно.

    Я доказал это на собственной шкуре. Когда я внимательно читал телеграфную ленту и использовал весь свой опыт - зарабатывал деньги, но когда я играл по-дурацки - проигрывал. И в этом я не был каким-то исключением, не так ли? Перед моими глазами была грандиозная доска котировок, телеграф выплевывал информацию, и все вокруг были заняты торговлей, а их квитанции ежесекундно обращались в бумажный мусор или в чистые деньги. Естественно, что возбуждение и азарт не давали мне быть рассудительным. В брокерской конторе, где ваша маржа тоньше волоса, никто не ведет долгосрочных игр. Слишком легко и быстро ты можешь там вылететь из игры. Причиной множества крахов на Уолл-стрит является желание действовать во что бы то ни стало, без учета условий. Даже профессионалы ведут себя как поденщики и считают своим долгом ежедневно уносить домой хоть какой-то выигрыш. А я ведь был почти мальчиком. Тогда еще я не знал того, что позволило мне через пятнадцать лет выжидать две долгие недели, чтобы убедиться, что акции, на которые я нацелился, поднялись уже на тридцать пунктов, и только тогда я почувствовал, что пора их скупать. Я был тогда разорен и пытался опять встать на ноги и просто не мог позволить себе безрассудства в игре. Я не имел права на ошибку и поэтому выжидал. Это все случилось в 1915 году. До этого еще далеко. Об этом я расскажу в свое время. А сейчас я расскажу о том, как после нескольких лет упорной борьбы я позволил-таки брокерским конторам завладеть большей частью моих выигрышей.


    Все, к чему я прихожу - это минимизация сделок, вот почему я считаю, что сделок должно быть мало, очень мало. И вот почему я считаю, что каждая сделка должна открываться на все депо. Нас выручает короткий стоп. и соотношение риск-прибыль 1 к 5 минимум, а лучше 1 к 10 и выше. То есть это может быть торговля в канале от границ и лучше в направлении канала, или отскок от сопротивления или поддержки, примеров много можно привести. И вот когда трейдер научится вступать в игру именно в такие моменты, можно сказать, что мио у него в кармане. Хотя счет будет например на 1к. Действовать дальше можно по принципу, изложенному в соседней теме про Грааль. Именно так я и буду продолжать торговать. И пытаться бороться со своими дорогими ошибками
  4. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    После открытия позиции (или ряда позиций) эквити начинает вести себя подобно графику цены, совершая колебательные движения и представляя собой некоторый случайный процесс, развивающийся во времени.
    Что такое выход из позиции? Это остановка случайного процесса в некоторой точке траектории его движения. Причем выход по лимитному ордеру (тейк-профит) и выход по стоповому ордеру имеют диаметрально противоположные свойства, а именно:
    - выход по лимитному ордеру - это выход в зоне наилучших с точки зрения целей трейдинга значений, принимаемых случайным процессом эквити;
    - выход по стоповому ордеру - это выход в зоне наихудших значений, принимаемых случайным процессом эквити.

    Малый объем открываемых позиций практически гарантированно обеспечивает выход в зоне наилучших значений эквити, но не дает гарантий высокой прибыли.

    Следует, что каждый может практически гарантированно обеспечивает себе выход в зоне наилучших значений эквити торгую малым объемом???
    ТС можно выбрасывать??? Что за провокация???

    Все торгуют в рынке. ММ относится к управлению ден. ср-ми в торговле, т.е к получению прибыли и минимизации убытков.
    neophyte, Вы хотите узнать определение выхода из позиции из АНТИТРЕЙДИГА?
  5. 327
    Комментарии
    10
    Темы
    327
    Репутация Pro
    Аватар для nikki21  
    В начале пути

    4 Медалей
    Всю тему не осилил. Но по поводу метода Магтингейла хотелось бы сказать несколько слов...
    Например, будем тянуть из колоды (36 карт) карту и делать ставки на цвет. Если первая вылетит черная карта (пики, трефы), то черных карт в колоде останется меньше, чем красных - на лицо перекос - можно ставить на красное. Т. о. к концу колоды мы все равно окажемся в выигрыше, если будем использовать Мартингейл.
    В рулетке на красным/черном и в трейдинге исходы не зависят друг от друга. Существует вероятность выпадения подряд номеров одного цвета - и 10, и 100. И даже 1000. Вероятность маленькая, но есть. Так и цена может будет двигаться и двигаться, хотя тут есть уже макроэкономические ограничения - для движения актива нужны деньги, а они ограничены.
    Т. о., при наличии неограниченного капитала и в случае с независимыми исходами можно остаться в выигрыше.
    Но, блин, как всегда в бочке меда есть ложка дегтя - это зеро и спред :(
    В общем, думайте сами. Я однажды сильно погорел на мартингейле. Больше его не использую - слишком опасно.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Есть ли хоть один метод, на котором можно гарантировано не погореть, несмотря на все свои старания?
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    ?
    Свои мысли у вас есть? Или только чужие эхом в голове отдаются? :)
    Если есть излагайте, а воздух попусту нечего сотрясать.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Можно для полноты картинывот ещё что добавить.

    Те кто используют "2" инструмента, иль портфель, их корреляцию и кстати сказать не 100% её продолжение в будущем или дополняет ТА анализом на новостях или ФА, может к красному\чёрному добавить тренд, коррекцию, пилу на чёт\нечет.

    Акцент,имхо, надо сделать на статистическом подходе, и чаще всего основу, как ловля тренда, включая ФА,НА.Ведь ФА или НА также не всегда срабатывают ...

    Меня это всё заинтересовало этак лет 5-6 назад, после "мощного сбоя и слива прошлых годовых профитов=побед:)".Тогда конечно было не до смеха.

    Ну и покопал тоды, после стал работать более системно и с математикой.
    На форуме мне раньше не хотелось что-либо обсуждать по этому поводу, делиться так сказать, но вот уже здесь, где вижу трейдеров с более основательным и творческим подходом к трейдингу и ставящих перед собой такие серъёзные мега задачи, думаю есть смысл обсуждать такой подход.
    Надеюсь что кому-нибудь сгодиться, подтолкнёт к новым взглядам и я таки доведу енту систему до ума.

    Может пропаду, "начались активные подготовки и гости", так что на всяк случай ---- ВСЕХ с наступающим НГ !
    Тренд можно и на красное-черное построить.
    Красное +1.
    Черное - 1.
    Далее суммируешь с накоплением результата и получаешь обычный график случайного блуждания. Там будут и "тренды" и фигуры, в общем полный букет.
    С"зеро" только не совсем понятно что делать. Хотя спред при ТА мы тоже не учитываем.

    А статистику применить тоже просто - скользящая средняя - это ведь статистическая характеристика выборки.
    Накладываешь ее на полученный график КЧ и пользуешься как в обычном тА графика цен.
  9. 216
    Комментарии
    6
    Темы
    216
    Репутация Pro
    Аватар для Stasinsan  
    В начале пути

    3 Медалей
    wearbo, короткий стоп - это очень опасно имхо, куда реальней заработать на пари.

    Финансовый беттинг (от англ. bet — ставка, пари) — прогноз относительно дальнейшего хода (увеличения или уменьшения) курса того или иного финансового инструмента и получение вознаграждения, если прогноз сбывается. Например, можно сделать ставку на рост курса доллара относительно курса евро через 5 дней и получить вознаграждение, если событие наступило.
    Обычно ставки принимают компании, работающие по принципу букмекерских контор, но на финансовом рынке. В основном финансовый беттинг используют частные инвесторы, которые не имеют больших капиталов для игры на Форекс или фондовой бирже, но хотят заработать. Наиболее успешные игроки занимаются платным консультированием или рассылают торговые сигналы, которые служат индикаторами, когда и какие ставки делать.
  10. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Свои мысли у вас есть? Или только чужие эхом в голове отдаются? :)
    Если есть излагайте, а воздух попусту нечего сотрясать.

    :argue::fishing::offtopic:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать