Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Комплексная оценка показателей при определении победителя при неск. профитах в день
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей

    Комплексная оценка показателей при определении победителя при неск. профитах в день

    Определение победителя в день, когда у нескольких конкурсантов отработал профит.

    Как сейчас?
    Тиковый подход, введение КЧС немного улучшило ситуацию.

    Что предлагается в основном?
    Пересчет тиков в СДД (средне-дневной диапазон за 60 дней).
    Тоже имеет ряд недостатков. Напр. СДД по евродоллару - 277 п. В последние дни резких движений он проходил по 500 в день. И другой инструмент, который двигался в это же время со своей средней скоростью. В итоге по евре будем иметь искажение в два раза по СДД.

    Что предлагаю?
    Перейти на комплексый подход, с учетом неск. показателей.
    Показатели предлагаются следующие:

    1. Точность входа определяется с пом. КЧС, с учетом фиксированного соотношения профит/стоп: P/S = 1.3.
    Стоп будет при этом: S=P/1.3
    Подставим его в формулу: КЧС = (1 – R/S)
    Получим: КЧС = (1 - (R x 1.3)/P)
    Где:
    R – реальная просадка позиции в тиках;
    S – стоп-лосс в тиках;
    Р – полученная прибыль в тиках.

    2. Профит в тиках с учетом КЧС.

    3. Профит в СДД, без учета КЧС.
    Как писал ранее, профит лучше оценивать целиком, без уменьшения на просадку. А просадку оценит первый показатель.

    4. Процентное взятие прибыли от цены открытия PT = ((Pc / Po) - 1) x 100
    PT - процентное взятие прибыли
    Pc - цена закрытия
    Po - цена открытия (всегда большую цену делим на меньшую)

    Напр. sell 1.45 -> 1.40
    РТ - ((1.45 / 1.40) - 1) х 100 = (1.0357 - 1) х 100 = 3.57%

    Далее подсчитываем коэфф-нты для всех участников, ранжируем их, присваиваем им баллы (напр. при 4-ех участниках первый получает 4 балла, второй 3 и т.д. - за каждый показатель), затем их суммируем.
    Побеждает набравший максим. кол-во баллов (подобная система расчета была в первых ШУ).

    Какой-то из показателей можно убрать, напр. четвертый или второй, для упрощения.
    Кажется на первый взгляд сложновато, но не так часто придется это рассчитывать, да и неплохо бы скрипт для автоматизации создать.

    Конкретный пример расчета приведу в след. раз, когда будет неск. профитеров в один день.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,850
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    , затем их суммируем.
    Побеждает набравший максим. кол-во баллов (подобная система расчета была в первых ШУ).
    И будут те же грабли что и у ШУ : можно будет побеждать сосредосточившись на 1-2 показателе, не обращая внимания на остальные.
    Например наплевать на СДД, получив максимум тиков с процентами.
    Или наоборот - наплевав на просадку сосредоточниться на взятии большого СДД в тиках.
    Вобщем разные варианты.

    Сравнивать ход в процентах вообще смысла нет.
    Процентная волотильность отличается в разных секторах в разы, по сравнению с ней изменение хода от собственного среднего вообще малая величина.
  3. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    И будут те же грабли что и у ШУ : можно будет побеждать сосредосточившись на 1-2 показателе, не обращая внимания на остальные.
    Это не так. Одного показателя, как напр. СДД - не хватит для победы.
    Нужно будет как минимум два (из трех).
    Одно СДД подогнать гораздо легче, чем два показателя.

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Например наплевать на СДД, получив максимум тиков с процентами.
    Или наоборот - наплевав на просадку сосредоточниться на взятии большого СДД в тиках.
    На этот случай и предлагается три показателя.
    Напр. наплюем на просадку - получим плохие тики (из-за КЧС), хоть и СДД большое будет.
    Ну и т.д. Пытаемся подогнать 1 показатель - ухудшаем два других. В итоге не побеждаем.
    Значит - надо будет писать норм. прогнозы - а не подгонять 1 показатель.

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Сравнивать ход в процентах вообще смысла нет.
    Процентная волотильность отличается в разных секторах в разы,
    Да это всё понятно. Сравнивать ход в процентах имеет смысл лишь вкупе с рядом остальных показателей.
    Хотя волотиль и разная - но если сравнивать по %% - то мало отличий в результатах будет - от тех же самых СДД.

    Но можно %-взятие и не брать. Оставить только три показателя.
    Либо рассмотреть еще какие-то.

    Вообще, Илья, складывается впечатление, что цель твоего поста - полить всё с разгону, не разбираясь. А это неконструктивно. Предложи лучше хороший показатель оценки.
    По крайней мере комплексная оценка показателей (КОП) - это лучшее, что можно предложить.
    И КОП гораздо лучше оценки 1 подгоняемого показателя.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    ЭВообще, Илья, складывается впечатление, что цель твоего поста - полить всё с разгону, не разбираясь. А это неконструктивно. Предложи лучше хороший показатель оценки.
    По крайней мере комплексная оценка показателей (КОП) - это лучшее, что можно предложить.
    И КОП гораздо лучше оценки 1 подгоняемого показателя.
    Нет, не лучшее.
    Я критикую то, что заведомо хуже уже предложенного, просто из здравого смысла.
    Вариант оценки СДД с учетом просадки в одной формуле - много лучше.

    Он вообще можно сказать идеальный, единственный там минус - изменение хода от среднего.
    Но - этот минус не так уж важен потому что:
    1) изменение эти не очень велики ( ну в 1.5 ну в 2 раза но не на порядок отличия , как у тиков или процентов)
    2) эти изменения в подавляющем случае идут практически по всем секторам рынка.
    3) если подумать - не такой это уж минус. Поиск перспективных секторов - положительное качество для аналитика.
    4) чем проще форула, тем оперативнее будут подвидить итоги и меньше заморочек ведущему ( тоже немаловажно, а то будем по неделям ждать когда за прошлый месяц результаты подведут)
  5. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Нет, не лучшее.
    Голословно.

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я критикую то, что заведомо хуже уже
    предложенного,
    Доказательств этого не привел.

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Вариант оценки СДД с учетом просадки в одной формуле - много лучше.
    Ну и чем же лучше?
    Тем, что его проще подогнать, чем сразу несколько показателей?

    Ладно, я заканчиваю "дискуссию" с тобой на эту тему - потому что ничего кроме повторов по кругу не услышу.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Тем, что его проще подогнать, чем сразу несколько показателей?
    Расскажи про процесс подгонки, как это ты видишь ?
  7. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Расскажи про процесс подгонки, как это ты видишь ?
    Отвечу твоими же словами, так как тебе наверное видней :):
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    можно будет побеждать сосредосточившись на 1-2 показателе, не обращая внимания на остальные.
    Например наплевать на СДД, получив максимум тиков с процентами.
    Или наоборот - наплевав на просадку сосредоточниться на взятии большого СДД в тиках.
    Вобщем разные варианты.
    "Разные варианты" должно устранить как минимум три показателя, а не два. Если два, напр. тики-СДД - то действительно, можно будет на чем-то одном сосредоточится. При трех это уже будет сложнее.
  8. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хотелось бы увидеть пример "подгонки" по СДД. Кто покажет? Думаю, победный приз будет адекватной наградой за такую "подгонку"...:bow:
  9. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Говоря "подгонка", не стоит воспринимать это буквально - ведь разместив прогноз по фиксир. инструменту, с фиксир. входом/выходом - мы уже никоим образом не можем на него повлиять.
    Речь идет скорее о необъективном подсчете при использовании какого-то одного коэфф-нта.
    Напр. СДД искажается при резких движениях (как тот пример по евре выше) - когда СДД будет в два раза выше, чем это было в реальности.
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Напр. СДД искажается при резких движениях (как тот пример по евре выше) - когда СДД будет в два раза выше, чем это было в реальности.
    Посчет как раз объективный, по крайней мере намного объективнее чем тики или любое сочетание с учетом тиков или процентов
    Говоря о подгонке в комплексном показателе я именно и имел в виду, что на СДД можно будет наплевать и по-прежнему работать с тиками.
    Так же как в ШУ плевали на прибыль, делая заоблачный TNP/MD и APF несколькими безлосевыми сделками пересиживая просадку микролотами в коррелирующих инструментах.

    Про СДД: Ну во-первых не сильно то он искажется.
    Пример с еврой , а ниче что волотильность за прошлые две недели была рекордной за всю историю ? При этом ход был всего в 2 раза больше СДД за квартал.

    Ну и самое главное - не такой уж это минус, видеть перспективные в плане хороших движений инструменты и указывать на них для участников форума.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать