Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Тестируем в E-signal
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей

    Тестируем в E-signal

    Если кому интересно будет то тут буду выкладывать свои эксперименты с тестером в Е-сигнале, так как на русском информации нашел очень мало то может кому пригодиться
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,234
  2. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Код для тестирования обыкновенного паттерна из 3х свечек, который Ларри называл локальный максимум.
    условия такие
    Вчерашний high > high сегодняшнего и позавчерашнего
    Вчерашний low > low сегодняшнего и позавчерашнего

    если условия выполняются то продаем на завтрашнем открытии
    стоп на уровне вчерашнего хая, профит на открытии через 5 дней

    Вот код EFS :
    // определяем перменные
    var study = null;
    var nStop = null;
    var nTarget = null;
    function preMain() {
    setPriceStudy(true);
    setStudyTitle("Back Test Hight");
    setCursorLabelName("Hight");
    }

    function main() {
    // определяем переменную определяющую сработал ли стоп\профит
    var bexitflag = false;
    // Определяем открыта ли позиция, если нет то обнуляем стоп и профит
    if (Strategy.isInTrade() == false) {
    nStop = null;
    nTraget = null;
    }
    // проверяем открыта ли позиция
    if (Strategy.isInTrade() == true) {
    // если открыта короткая (в этом примере только короткие открываются)
    if (Strategy.isShort() == true) {
    // проверяем срабатываение стопа
    if (open(0) >= nStop) { //на открытии
    Strategy.doCover("Short Stop", Strategy.MARKET, Strategy.THISBAR);
    bexitflag = true;
    } else if (high(0) >= nStop) { //по установленное цене
    Strategy.doCover("Short Stop", Strategy.STOP, Strategy.THISBAR, Strategy.ALL, nStop);
    bexitflag = true;
    }
    //теперь проверяем профит
    if (open(0) <= nTarget) {
    Strategy.doCover("Short Target", Strategy.MARKET, Strategy.THISBAR);
    bexitflag = true;
    } else if (low(0) <= nTarget) {
    Strategy.doCover("Short Target", Strategy.LIMIT, Strategy.THISBAR, Strategy.ALL, nTarget);
    bexitflag = true;
    }
    }
    }

    if (bexitflag == false) {
    // определяем условия входа в рынок
    if( Strategy.isShort() == false && high(-1) > high(-2) && high(-1) > high(0) && low(-1) > low(-2) && low(-1) > low(0)) {

    Strategy.doShort("Short Signal", Strategy.MARKET, Strategy.NEXTBAR, Strategy.DEFAULT);
    nStop = high(-1); // устанавливаем стоп на максимуме предыдущей свечки
    nTarget = open(5); // профит на открытии через 5 баров
    }

    }
    // красим фон
    if(Strategy.isLong()) {
    setBarBgColor(Color.green);
    } else if(Strategy.isShort()) {
    setBarBgColor(Color.red);
    }

    return;
    }


    в коде ошибся! Все не так радужно оказалось :)
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Отличное начинание! Интересно посмотреть, работает ли TDW по Ларри на примере S&P. По его гипотезе, игра на повышение по понедельникам дает преимущество.
  4. 5,179
    Комментарии
    29
    Темы
    5210
    Репутация Pro
    Аватар для Wolf  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Отличное начинание! Интересно посмотреть, работает ли TDW по Ларри на примере S&P. По его гипотезе, игра на повышение по понедельникам дает преимущество.
    Ну , дык, если не заглядывать в пятьницу, то вполне возможно.
  5. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Отличное начинание! Интересно посмотреть, работает ли TDW по Ларри на примере S&P. По его гипотезе, игра на повышение по понедельникам дает преимущество.
    Вот пример тупой покупки на открытии и продаже на закрытии по понедельникам
    по ES

    процент профитных сделок 51.36, даже с учетом огромных потерь в последние месяцы что видно по графику балланса
    Вложения Вложения
  6. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    вот остальные дни по ES

    вторник 50.43%
    среда 53.42%
    четверг 51.99%
    пятница 50.87%
    Вложения Вложения
  7. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Вот модель которую Ларри описывает в книге, условие что цена > закрытия 30 дней назад и < закрытия 9 дней назад + покупка по понедельникам. Вход на открытии следующего бара, выход на его закрытии. Профитных сделок 54.43%

    и сам код

    function preMain() {
    setPriceStudy(true);
    }

    function main() {

    var vDate = getValue("Time");

    var vDayOfWeek = vDate.getDay()

    if (vDayOfWeek == 1 && open(0) > close(-30) && open(0) < close(-9) ){
    setPriceBarColor(Color.blue);
    Strategy.doLong("Long Signal", Strategy.MARKET, Strategy.NEXTBAR, Strategy.DEFAULT);
    Strategy.doSell("Long Target", Strategy.CLOSE, Strategy.NEXTBAR, Strategy.ALL);
    }
    return ;
    }
    Вложения Вложения
  8. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В Е-сигнале каким образом происходит тестирование?
    Так же как в МТ моделируются тики и по каждому тику запускается какая то роцедура или функция?
    Кстати сказать, я на ТДМ и ТДW давно забил уже...
    По моему это просто подгон под историю..
    Ну 1ТДМ работал, когда был восходящий тренд.
    Это можно было объяснить покупкой акций фондами...
    Ну а день недели...не знаю...
    Блин!!! Столько смайликов много! А нужный не нашёл
    Надо убрать процентов 80 по-моему...
  9. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Судя по скорости работы тики не генерируются, да и не зачем они мне :)
  10. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Судя по скорости работы тики не генерируются, да и не зачем они мне :)
    Да я не про то...
    Чтобы писать программу (тест), надо, полагаю, знать, по какому алгоритму, или принципу она будет прогоняться по истории в терминале (в е-сигнале в нашем случае)...
    Просто интересно

    Я сначала, например, тестировал тактику в МТ в виде скрипта..т.е не моделировал историю, а закладывал свой (мой) алгоритм подсчёта..
    это конечно более муторно ..
    Но в МТ иногда смотришь по истории, как он тестирует.. и иногда возникают спорные ситуации, когда не видно движение внутри свечи. МТ считает сделку прибыльной, а возможно внутри свечи снесло бы стоп...

    Я опять непонятно? :-)))))

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать