Результаты опроса:

Голосовавшие
0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 0 0%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговая стратегия "Три Индейца" по методу Линды Рашке
+ Подписаться
Страница 35 из 459 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,515
    Комментарии
    3
    Темы
    1517
    Репутация Pro
    Аватар для Анатолий Ткачев  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Выкладываю стейт за неделю.
    Всем хороших выходных !
     
  2. 1,515
    Комментарии
    3
    Темы
    1517
    Репутация Pro
    Аватар для Анатолий Ткачев  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Напоследок еще одна убыточная сделка по нефти
     
  3. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    77
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуйте, Анатолий.

    Обратил внимание, что Вы часто "сидите" в сделке до 50 пунктов просадки.
    (Конечно, это было не всегда, бывало Вы ограничивали просадку в районе 30 пунктов.)

    Так вот некоторые вопроcы:

    1. Просадки до 50 пунктов - это Вы по каким-то причинам не следили за
    рынком?
    или это - категоричное следование ММ и системе?
    Зачем так долго ждать?
    50 пунктов это уже возможная смена тенденции (ИМХО).


    2. Исходя из Вашего опыта, если ужесточить критерий отбора
    "индейцев", ужесточив ММ (например, не 50 пунктов - 0,5% депо
    (как, видимо, у Вас), а, допустим, 20 пунктов - 0,5 % депо), это
    статистически изменит эквити?
    Вы не занимались перебором ММ для этой системы?

    Кстати, cама Рашке писала об очень быстром выходе из рынка, если он
    сразу не пошел туда, куда нам нужно -
    "В конечном счете, чтобы минимизировать риск, надо минимальное
    время находиться на рынке. " Линда Рашке.

    C уважением.
  4. 933
    Комментарии
    13
    Темы
    938
    Репутация Pro
    Аватар для loewe  
    Клиент WHC

    4 Медалей
    Уважаемый, Анатолий.
    Вы не пытались формализовать правила входа, сопровождения и выхода.
    На графике можно найти много "индейцев" и БОЛЬШИНСТВО из них убыточные.
    Я не хочу Вас обидеть, но, может, Вам везет?
    Например, Вы торгуете только в паузы между основной работой, которые приходятся на удачные для стратегии участки времени. Если же Вы начнете торговать полноценно, то может и не получиться положительного результата.
  5. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    77
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    2 loewe:

    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    ...На графике можно найти много "индейцев" и БОЛЬШИНСТВО из них убыточные.
    И я о том же, только сбоку. :)
    Проблема, как мне видится, не в паттерне, а именно в ММ.
    0.5% на 50 пунктов - долго (в пунктах) сидим и ждем убыток (а зачем?), но также медленно и зарабатываем.

    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    ...Вы не пытались формализовать правила входа....
    Как вариант, для вышесказанного. Если "третий индеец" слишком
    ( ну, допустим, на 20-25 пунктов (для Форекса)) вылетает за линию тренда (проведенную по экстремумам первых "двух индейцев"),
    то это уже не "благородный индеец", а какой-то ''подлый бледнолицый" :) , который легко обманет наш депозит.
    Мне, кажеться (ИМХО), что ММ в 20 пунктов на 0,5% более соответствует для работы с данным паттерном -
    более жестко отбираются ''индейцы", быстро пресекаются убытки и более динамично накапливается прибыль
    (все-таки для валют на Форексе в нонешнее время пройти около 50 пунктов в нужном нам для профита направлении
    достаточно распространенная возможность).

    С уважением.
  6. 1,515
    Комментарии
    3
    Темы
    1517
    Репутация Pro
    Аватар для Анатолий Ткачев  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от loewe Посмотреть сообщение
    Уважаемый, Анатолий.
    Вы не пытались формализовать правила входа, сопровождения и выхода.
    Здравствуйте!

    После всех попыток формализовать стратегию получилось то что есть на текущий момент. В ней есть формализованные параметры, но они работают при глубоком аналитическом подходе к рынку. Комплексный анализ рынка -движок данной стратегии.

    Если стратегия сведется только лишь к шаблонным правилам -она перестанет работать. Таково мое мнение. Такое происходит с большинством механических стратегий -очень трудно найти методику со статичными по прибыльности параметрами на достаточно долгом периоде времени. Я занимался и занимаюсь разработкой механических стратегий и говорю об этом по опыту...

    Смысл в том, что есть не правила, а принципы, на которых строится стратегия.

    На графике можно найти много "индейцев" и БОЛЬШИНСТВО из них убыточные.
    Ну так это нормальная ситуация! Если б все они были прибыльными, то все стали бы побеждать в рынке и тема перестала бы работать. А так победить сможет только дисциплинированный аналитик. :)

    Я не хочу Вас обидеть, но, может, Вам везет?
    Например, Вы торгуете только в паузы между основной работой, которые приходятся на удачные для стратегии участки времени. Если же Вы начнете торговать полноценно, то может и не получиться положительного результата.
    Да перестаньте, какие обиды...Надо приучать себя воспринимать любую критику, трейдеру это вдвойне актуально.

    Есть конечно определенная степень везения, как и в любом деле. Но по моему мнению это везение выражается в темпах роста или темпах убытка, а вот вектор прибыльности/убыточности - это уже не назовешь простым везением..

    Смею вас заверить -я не торгую урывками. С определенной периодичностью мониторю рынок, чтобы не пропускать сигналы которые мне интересны. Инструментов, которые веду немного, поэтому основной работе это не мешает. С отслеживаемых мной инструментов я выбираю 80-90% возможностей (в смысле сам факт сделки, а не величину прибыли ). Более того и стопы и тэйки я ставлю осмысленно, имея понимание почему я делаю именно так . И доказательство этому -в каких-то моих сделках вы увидите что я закрыл сделку с прибылью и тут же цена развернулась ...В этом нет ни случайности, ни мистики. Может быть анализ рынка + опыт + везение.. Работаю я полноценно. :strongbench:

    Да и не хочу я воспринимать этот месяц торговли как какой-то важный показатель...Работа любого трейдера сопряжена с просадками (это норма), и если какой-то месяц даст минус, то что стратегия не работает? Нет конечно... Не будем впадать в крайности.
  7. 1,515
    Комментарии
    3
    Темы
    1517
    Репутация Pro
    Аватар для Анатолий Ткачев  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Snip,

    Просмотрите мой скрин с недельным стейтом. Вы увидите, что там есть сделки со стопом и 30 пипсов и 20 пипсов... 50 пипсов я чаще ставлю на фьючах, т.к. и спреды там побольше и колебания масштабнее..

    Еще такой момент - вы можете увидеть сделки, где если бы я поставил стоп не 20 пипсов, а 30 -то сделка бы не закрылась стопом. Пример тому -покупка в пятницу USDJPY.

    Порой ставлю и 50 пипсов. Почему? Да потомучто рынок -это не математика, он больше похож на хаос и если цена коснулась линии индейцев -это не значит что все, она теперь должна развернуться,а если не развернулась, то модель не сработала....Нет, могут быть повторные тестирования, поэтому я оставляю "запас прочности" на случай колебаний...

    При выборе величины стопа я также анализирую рынок, определяя уровни, после прохождения которых не стоит далее рисковать. Это 50-20 пипсов...Может вы сможете оптимизировать вопрос стопов, тогда поделитесь своими достижениями. Буду признателен.
  8. 701
    Комментарии
    7
    Темы
    706
    Репутация Pro
    Аватар для patany  
    В начале пути

    3 Медалей
    Анатолий!
    У Вас мания преследования индейцев.
    Совершенно не по книге этой самой Рашке.
    А положительный баланс достигнут за счетправила-ограничиваем убытки-прибыли даем расти-посмотрите сами процент прибыльных -убыточных сделок.....
    тем паче выставление отложенного ордера-а вдруг вырастет третий индеец-тут ваще слов нет
    Да и индейцы то все уже от кризиса вымерли
  9. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1409
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Мои пять копеек:
    Анатолий, довольно много сделок у Вас в убытке, потому как Вы игнорируете одно условие данного шаблона из классических правил Коннорса-Рашке (интересно, книгу они писали вдвоём, а все упоминают вечно только Рашке :) ).
    Это условие - индейцы образуются после приличного движения. То есть это разворотный шаблон. Например, медвежьи индейцы будут после движения вверх, причём не очень маленького.

    Всё имхо, конечно.
  10. 1,515
    Комментарии
    3
    Темы
    1517
    Репутация Pro
    Аватар для Анатолий Ткачев  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Мои пять копеек:
    Анатолий, довольно много сделок у Вас в убытке, потому как Вы игнорируете одно условие данного шаблона из классических правил Коннорса-Рашке (интересно, книгу они писали вдвоём, а все упоминают вечно только Рашке :) ).
    Это условие - индейцы образуются после приличного движения. То есть это разворотный шаблон. Например, медвежьи индейцы будут после движения вверх, причём не очень маленького.

    Всё имхо, конечно.
    Я согласен с Рашке в том, что модель индейцев бывает на фоне разворота. Но я не пытаюсь искать индейцев после сильных движений, чтобы сыграть против тренда. Нет, я пытаюсь войти после отката и следовать тренду, т.е. сыграть на развороте от отката в направлении основной тенденции. И вы считаете,что это увеличивает мои убытки??? А вы попробуйте поторговать против тренда, посмотрите что будет, сколько будет убытков. Я это уже пробовал.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать