Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » "Межрыночный технический анализ" Дж.Мерфи - изучаем, обсуждаем, проверяем
+ Подписаться
Страница 9 из 33 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Не много на форуме интересных веток - поэтому респект hekler'у за тему. Обидно, что такое низкое количество посещений. Впрочем, толпа, как и всегда, в своем репертуаре ;)

    Что хотел спросить по теме. Почему выбран именно такой метод исследования корреляций - с помощью скользящих средних? Почему берутся недельные/месячные бары, а не дневные?
  2. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Отвечаю.
    Скользящие средние я выбрал потому, что мои познания в " количественных медодах в финансах" находятся в стадии развития и обучения.
    Возможно кто то может предложить более сложные математические методы определения взаимосвязей и сравнения буду очень благодарен если здесь будут размещены методики.
    (И кстати если кто то может помочь в написании математической формулы для расчета медленного стохастического индикатора в Exel,прошу опубликовать здесь!)
    Недельные бары я взял по нескольким причинам.
    -для них мы можем определить период скользящей средней равный 52.(количество недель в году и именно этот период 50 взят в основе моей системы для определения тренда, но именно этот период в архиве котировок самый глючный, можно у Броко з.п. просить в качестве проверяющего. Глюки просто глумят голову, причем очень сильно. Устал бороться с техххподдержкой).
    -для них можно достать историю за последние 10 лет.
    -на данном этапе я хочу рассмотреть сначала общие вопросы, обознать где не сходиться, а где сходится, и только потом после изучения книги, сложив в голове пазл, перейти к рассмотрению часностей.

    Что касается количества посещений, то меня больше удручает, количество обсуждений, в общем активно и по делу один Пустышка включился, респект:bow:, остальные предпочитают почитывать. присоеденяйтесь буду весьма рад.
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Так что куда не кинь, всюду клин? Не сходиться?
    Надо самому перепровирить, но в данный момент нет не сил не времени.
    Врет видать Мерфи. Надо посмотреть. Может с периодом поиграть, может по Демарку тренды построить.
    Кстати, а где вы графики взяли? Я по ссылке пошел, масса инфы полезной, но вот графиков ваших CRB vs T-Bond не увидел.
    Мэрфи не врет. Эта тенденция начала ослабевать с 1997 по 2000, а с 2000 началась уже совсем другая тема. Графики выложу.
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Несколько предварительных замечаний. Поскольку длинной историей по ZB я пока не располагаю, зависимости тестировались на FDAX и FGBL. У FGBL и ZB месяц закрывается в одну сторону:
    Вверх - 75%
    Вниз - 74%
    Неделя:
    Вверх - 79%
    Вниз - 77%
    День:
    Вверх - 73%
    Вниз - 72%

    У DAX с SPX и DJIA все корреляции далеко за 80. Поэтому выводы Мэрфи, если он прав, в равной степени справедливы и для европейских рынков.

    Как проводилось исследование. Если Мэрфи прав относительно прямой зависимости между рынком акций и облигаций, то хотя бы на одном из таймфреймов (от часа до года), покупая индекс на открытии и закрывая на закрытии бара выбранного таймфрейма тогда, когда аналогичный бар на графике облигаций бычий мы, по идее, должны будем получать прибыль. То же самое с продажами.

    ps Графики пока такие, какие выдает WLD, потом построю более информативные в Exel.

    Покупки FDAX на бычьем баре FGBL
     
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    С продажами - симметрично. На вопрос "а почему теперь так?" ответ был дан:

    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6451
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Несколько предварительных замечаний. Поскольку длинной историей по ZB я пока не располагаю, зависимости тестировались на FDAX и FGBL. У FGBL и ZB месяц закрывается в одну сторону:
    Вверх - 75%
    Вниз - 74%
    Неделя:
    Вверх - 79%
    Вниз - 77%
    День:
    Вверх - 73%
    Вниз - 72%

    У DAX с SPX и DJIA все корреляции далеко за 80. Поэтому выводы Мэрфи, если он прав, в равной степени справедливы и для европейских рынков.

    Как проводилось исследование. Если Мэрфи прав относительно прямой зависимости между рынком акций и облигаций, то хотя бы на одном из таймфреймов (от часа до года), покупая индекс на открытии и закрывая на закрытии бара выбранного таймфрейма тогда, когда аналогичный бар на графике облигаций бычий мы, по идее, должны будем получать прибыль. То же самое с продажами.

    ps Графики пока такие, какие выдает WLD, потом построю более информативные в Exel.

    Покупки FDAX на бычьем баре FGBL
    ИМХО.
    -Корреляция DJIA и других сомнений не возникает. Т.к. фонда ходит за америкой.
    -Теперь насчет FDAX и FGBL. Здесь по идее должна быть другая корреляция.
    Если FGBL это долгосрочные еврооблигации, то они должны бы зависетиь от европейских процентных ставок, а европейские процентные ставки, в отличии от американских следуют за фондовым рынком и с большим опозданием. Можно было бы сравнить FGBL и ZB или еще лучше FGBL и ZN они больше подходят по срокам погашения 10 лет.
    -по поводу открытий и закрытий. Мы же не знаем какой бар будет. Если бы бар на облигациях опережал бар на фонде хотя бы на 1 мин, то мы имели бы грааль. А нам для создания вероятности нам нужна тенденция.
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    FGBL против FDAX
     
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    ИМХО.
    -Корреляция DJIA и других сомнений не возникает. Т.к. фонда ходит за америкой.
    -Теперь насчет FDAX и FGBL. Здесь по идее должна быть другая корреляция.Если FGBL это долгосрочные еврооблигации, то они должны бы зависетиь от европейских процентных ставок, а европейские процентные ставки, в отличии от американских следуют за фондовым рынком и с большим опозданием.
    Если европейская фонда ходит практически одни в один с американской, то совершенно очевидно, что этого же следует ожидать и от облигаций - вероятно с некоторыми ньюансами, но тем не менее. Если бы это было не так, мы имели бы прекрасную возможность для межрыночного арбитража - слишком очевидную, чтобы не предположить что её уже плотно используют последние лет 10-15 как минимум. А скорее именно благодаря тому, что эту возможность плотно используют и существует такая корреляция как между фондами так и между госами.

    Можно было бы сравнить FGBL и ZB или еще лучше FGBL и ZN они больше подходят по срокам погашения 10 лет.
    в предыдущем посте я написал проценты корреляции между FGBL и ZB для разных таймфреймов.

    -по поводу открытий и закрытий. Мы же не знаем какой бар будет. Если бы бар на облигациях опережал бар на фонде хотя бы на 1 мин, то мы имели бы грааль. А нам для создания вероятности нам нужна тенденция.
    У меня не было задачи создать торговую систему. Я предложил метод исследования, который, в отличие от других известных мне методов (в том числе и регрессионного анализа) позволяет увидеть момент, в котором зависимость (тенденция) начала ломаться. Рассматривайте эти графики как процесс и итог сложения баров FDAX (месячных, недельных и дневных) на множестве бычьих баров FGBL соответствующих периодов.
  9. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Если европейская фонда ходит практически одни в один с американской, то совершенно очевидно, что этого же следует ожидать и от облигаций - вероятно с некоторыми ньюансами, но тем не менее. Если бы это было не так, мы имели бы прекрасную возможность для межрыночного арбитража - слишком очевидную, чтобы не предположить что её уже плотно используют последние лет 10-15 как минимум. А скорее именно благодаря тому, что эту возможность плотно используют и существует такая корреляция как между фондами так и между госами.

    У меня не было задачи создать торговую систему. Я предложил метод исследования, который, в отличие от других известных мне методов (в том числе и регрессионного анализа) позволяет увидеть момент, в котором зависимость (тенденция) начала ломаться. Рассматривайте эти графики как процесс и итог сложения баров FDAX (месячных, недельных и дневных) на множестве бычьих баров FGBL соответствующих периодов.
    Простите, я не очень понял, как применять метод? Как и сам метод. Не могли бы вы раскрыть его подробонее.

    Давайте свяжем вместе цепочку. процентные ставки - облигации США - фондовый рынок США - фондовый рынок Германии - процентные ставки еврозоны - облигации правительства Германии.

    По моему мнению, цепочка выглядит именно так. Вы же предлагаете, что облигации правительства Германии опосредованно зависят от процентных ставок Еврозоны. Или я что то не понимаю?

    Здесь надо разобраться. Естественно под облигациями я имею ввиду все долговые обязательства, с разными сроками погашения.
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Мерфи утверждает, что рынок золота является ключевым рынком, который очень чутко реагирует на изменение курса доллара, и опережает его динамику. Рынок золота и курс доллара движуться в обратых направлениях.
    Проверив эту зависимость, я прищел к выводу, что это дейтсвительно так, что и видно на графиках приведенных ниже. Но вот что интересно. В данный момент времени мы имеем явное противоречие между этими рынками, что предоставляет нам прекрасную возможность для спекуляций. Пока сложно сказать, что тут не правильно, или золото или доллар. Но думаю к этому вопросу стоит присмотреться весьма внимательно. Возможно IlyaFD прав, это надо разобраться. Причем это противоречие возникло весьма недавно с начала декабря 2008 г.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать