Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » "Межрыночный технический анализ" Дж.Мерфи - изучаем, обсуждаем, проверяем
+ Подписаться
Страница 4 из 33 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    А пока я попытаюсь использовав цены закрытия которые у меня есть, в openoffice создать графики. наложив один на другой, а это требует времени.
    Вот тут есть много необходимых графиков:

    http://www.crbtrader.com/crbindex/default.asp (Components: Monthly Charts and Data)
     
  2. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Если же посмотреть по ценам закрытия на графики CRB и T-notes, станет видно, что согласно постулату книги они ходили 96 месяцев из 120 т.е. 80% времени.
    Поясните, пожалуйста, методику подсчета.

    Я сравнил архив данных (шаг - месяц) по облигациям (30-year) с 99 года с изменениеями индекса CRB. Файл с данными в приложении. Может быть я что-то напутал (мало спал сегодня), но у меня получилось всего 61 "правильных" закрытий месяца из 119, т.е. примерно 50%
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xls dif.xls (30.5 Кб, Просмотров: 9)
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Я рассмтривал цены закрытия на 10 летние ноты и на индекс, не по абсолютному значению, а в общей динамике, относительно некоего тренда и считал что если например в данный период времени цена на облигации была в верхненаправленном тренде, а индекс в нижненаправленном тренде следовательно в этот момент согласно методике они были в разнонаправленных движениях, и это состояние было для них нормальным. А вот когда они были в однонаправленном движении, такое состояние для них было ненормальным.
  4. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Я рассмтривал цены закрытия на 10 летние ноты и на индекс, не по абсолютному значению, а в общей динамике, относительно некоего тренда и считал что если например в данный период времени цена на облигации была в верхненаправленном тренде, а индекс в нижненаправленном тренде следовательно в этот момент согласно методике они были в разнонаправленных движениях, и это состояние было для них нормальным. А вот когда они были в однонаправленном движении, такое состояние для них было ненормальным.
    Странно. Я считал по такому же принципу (т.е. сравнивал разницу цен закрытия месяца и если они закрывались в разные стороны, то +1). Сейчас сделал расчет для 10-year (см. вложение) и результат 55 попаданий из 119...

    У Вас не сохранилось данных, по которым Вы считали, в электронном виде?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xls dif_10.xls (30.5 Кб, Просмотров: 10)
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    Странно. Я считал по такому же принципу (т.е. сравнивал разницу цен закрытия месяца и если они закрывались в разные стороны, то +1). Сейчас сделал расчет для 10-year (см. вложение) и результат 55 попаданий из 119...

    У Вас не сохранилось данных, по которым Вы считали, в электронном виде?
    Возможно я не правильно выразился.
    Повторю я не сравнивал цены закрытия месяца. По ценам закрытия как это видно на графиках, я рисовал трендовые. т.е. определял тренд и период .
    Например
    01.99-11.00 - CRB был в верхненаправленном тренде.
    01.99-01.00 - 10 Т-notes были в нижнаправленном тренде.

    Сделовательно в период - 01.99-01.00 т.е. 12 месяцев их состояние относительно друг друга было нормальным.

    Хотя возможно я и ошибся т.к. сложно сравнивать два разных графика плюс субъекивность в нанесении трендовых линий. Проделать это в терминале было бы проще.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Я вот, что подумал, а что если для анализа применить сглаживание, с помощью скользящих средних скажем 26 EMA c периодом пол-года, 156 EMA c периодом 3 года - и рассматнивать цену закрытия недели, относительно скользящей средней. По моему может получиться. Период тоже можно варьировать.
     
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    10 Т-notes
     
  8. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Хотя возможно я и ошибся т.к. сложно сравнивать два разных графика плюс субъекивность в нанесении трендовых линий. Проделать это в терминале было бы проще.
    В принципе это возможно загнать в терминал. Создать csv файл где в качестве open и high будет значение индекса, а low и close цена облигации. Получится ряд свечей, где верх означает график индекса, а низы - график облигаций.

    Насчет скользящей средней у меня тоже была такая мысль. Только я думал о применении к ряду экселевских данных. Т.е. мне кажется что скользящая средняя лучше показывает тренд, чем просто месячные данные, за счет сглаживания. Попытался применить. Взял среднее с периодом 12 (для индекса и облигации) и посчитал совпадения по месяцам. Получилось опять довольно слабая корреляция. Всего 44 попадания из 104. Файл в приложении.

    Я попытался понять, в какие моменты графики коррелируют, а когда расходятся. Делал так. Если месяцы (пропущенные через скользящую среднюю) закрываются правильно (в разные стороны) то +1, Если не правильно, то -1. Получилось следующее:
     
    Вложения Вложения
  9. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если применить метод к несглаженным данным, то получается так:
     
  10. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    максимумы и минимумы я соединил линиями, так как они показывают отрезки, когда движения графиков были "правильными". Восходящая линия говорит, что совпадения бывают чаще. Нисходящая соответственно наоборот.

    Как видно, корреляция получается довольно эфемерная. Возможно, анализ на месячных отрезках нецелесообразен и имеет смысл проанализировать изменения за год. Надо будет заняться этим попозже. Вот только найти бы данные по облигациям лет так за 30. А то история (если смотреть по годам) слишком маловата...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать