Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » "Межрыночный технический анализ" Дж.Мерфи - изучаем, обсуждаем, проверяем
+ Подписаться
Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    На прошедшей неделе, индекс CRB консолидировался вдоль 200 МА, превращая сопротивление 250, в поддержку. Товары входящие в индекс продолжают котироваться, ниже рынка золота, нефти и фондового рынка. По моему мнению с технической точки зрения, наиболее перспективными для покупок, являются мясные контракты LC(живой скот), FC (скот на откорме), которые претерпев значительные снижения снижения сейчас, консолидируются вдоль мощных поддержек.
     
  2. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Процесс снижения цены на золото, сегодня активизировался, вместе с укреплением доллара ко всем остальным валютам. Золото протестировало уровень точки разворота месячного пивота и лично я предпочел бы увидеть консолидацию, или даже правое плечо, на графике, но из — за фактора перекупленности золота ко всем другим активам, мы можем увидеть просто стремительное падение цены, на золото вплоть до уровня 850 и даже ниже. К уровню 810. Хотя образование плеча кажется мне наиболее вероятным сценарием.



    Впрочем картина по золоту, практически в точности повторяется на картине EUR/USD, с той разницей, что золото перекупленно и по отношению к EUR, что и показывает нам индекс относительной силы XEU/Gold.

  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Как я и указывал ранее в своих обзорах http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=280 , самым перспективным активом, в силу своей перепроданности оказалась нефть. Которая за три недели подорожала с 55 до 70 долларов и имеет большой потенциал к дальнейшему росту с первой целью в зоне 78 — 80, нефть по прежнему недооценена. По отношению к доллару, но торгуется на уровне фондового рынка, а это значит, что в случае коррекции на фонде, нефть также откорректируется, что позволит опять занимать длинные позиции с вышеуказанными целями.




    Также недооцененным является нефтедобывающий сектор, а его сегодняшнее падение, делает его еще более перспективным для покупок.

  4. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    На ожиданиях того, что американская экономика, достигла дна, что будет способствовать повышению инфляции, а также рекордных заимствований в 3.25 трлн. В этом году, и реализации сегодня 19 млрд. в 10-летних казначейских облигациях, доходность по ним сегодня достигла максимума за последние 7 месяцев, и равна 3.87 % годовых, доходность 30-летних казначейских облигаций равна 4.67 % годовых.

    В то же время, глядя на сентябрьский контракт фьючерса на 30 — летние облигации, хорошо виден нисходящий треугольник, обазовавший поддержку на уровне 113, и демонстирирующий неуверенность учасников, относительно перспектив на фондовых рынках.



    Учитывая сегодняшний и завтрашний аукционы, можно предположить следующий сценарий, который реализовывался в мае в аналогичной ситуации, но на росте фондовых рынков, снижение цены в среду , с последующей коррекцией в четверг - пятницу.

    Насчет снижения фондового рынка, интересным на мой взгляд представляется картина, суммарных длинных и коротких позиций игроков на рынке, по отчету СОТ, согласно которой операторы и крупные спукулянты занимают суммарные длинные позиции, мелкие же игроки занимают короткие позиции. Что делает пока маловероятным серьзное коррекционное движение против тренда на фондовых рынках, наиболее вероятным мне видится снижение до уровня 850 по S&P 500, с образованием классической модели H&S. Если таковое вообще будет.



    Для нас же как торговцев, наиболее привлекательным является золото. Которое я наконец решил продать на контракте V9, по цене 960, с первой целью на 860

  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Поскольку мониторинг счета, не восстаносился, опубликую его по новой.

    Логин : 480912
    Инвестор : kfd2pgz

    Открыт 08.05.09



  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Как я отмечал в своем обзоре за прошлую неделю, доходность на рынке облигаций стала просто ненормальной, по отношению как к фондовому рынку (S&P 500), так и к товарному рынку (CRB), что и привлекло на рынок облигаций покупателей, основными из которых на прошлой неделе стали крупные инвесторы, в числе которых доминировали центральные банки, так, что Казначейство США без проблем разместило на прошлой неделе 65 млрд. долларов в облигациях и нотах. И хотя в середине недели доходность 10 летних облигаций достигала максимума в 4.014 %, а 30 летних аж целых 5.066 %, что является самым большим значением с сентября 2008 года. Как я и предполагал ик доходности пришелся на среду, после чего произошел значительный откат, причиной которому стало заявление министра финансов Японии о том, что он уверен в надежности американских долгов.



    Доходность 10 и 30 летних облигаций по прежнему много выше S&P 500 и CRB, причем и там и там образовались значительные дивера. Данные факторы, просто кричат о возможном снижении доходности, а значит о росте фьючесрсной цены, и наиболее перспективным для нас, мне видится покупка фьючерса на 30 — летнюю облигацию ZB. На прошлой неделе откат образовал общее чисто на уровне 115.00, за которым вполне можно расположить приказ на покупку, с целями вплоть до 123 (200 ЕМА, 50 % FIBO). Но думаю стоит выждать некоторое время, т.к. Велика вероятность, возникновения консолидации, а сила тренда по 10 летним — нотам, такова (ADX=46>30) , что не позволяет занимать позиции с рынка. Напомню читателям, то обстоятельство. Что доходность по 10 летней облигации, является некоторым эталоном при расчете всех видов кредитов и я предпочитаю несколько выждать и потерять некоторое количество тиков, нежели пытаться поймать падающий кинжал.

  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Краткосрочные процентные ставки по прежнему находятся на предельно низком уровне, подтверждая, что федеральное правительство не собирается ужесточать в данный момент монетарную политику.
    Фьючерс на сентябрьский контракт eurodollar опять вернулся к значению в 0.745 %, индекс 3 месячных казначейских векселей замерз в диапазоне 1.0000 — 2.0000, оставляя вложнения в 3 месячные казначейские векселя на абсолютно не выгодном уровне.
    Данные показатели с одной стороны говорят о слабости доллара в следствии либеральной политики американских властей, но в то же время, говорят о том, что экономический рост последнего времени крайне слаб и не стабилен, а любое снижение фондового рынка, на настоящем этапе послужит укреплению американской валюты и конечно снижение фондового рынка на данном этапе обязательно приведет к снижению доходности по казначейским облигациям.



  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Наиболее резвым на прошлой неделе оказался Nikkei , видимо сказались различные позитивные новости, в течении недели приходившие из Японии.

    Но мне все же видиться наиболее вероятным возврат индекса в зону 9000-9500, тем более что индекс торгуется выше S&P 500 , но все же не настолько, чтобы уйти в отрыв, хотя прорыв выше 11 на RSI (Nikk vs SPX). Может послужить весьма интересным сигналом.



    Сам S&P 500 на прошлой неделе торговался в диапазоне, и хотя и установил очередной максимум на 956, но дольше этого дело не пошло. В этой связи, интересной для нас представляется дилемма, диапазон в котором торгуется сейчас индекс это фигура продолжения, или фигура разворота? Т.е. с одной стороны драйвера вверх нет и драйвера вниз то же нет, полная неопределенность. В которой можно пытаться продать акции перекупленных секторов индекса, которыми являются

    Consumer Discretionary SPDR — XLY http://www.sectorspdr.com/spdr/composition/?symbol=XLY
    Consumer Staples SPDR — XLP http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?d...hot&symbol=XLP
    Technology SPDR — XLK http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?d...hot&symbol=XLK

  9. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    В начале прошлой недели доллар предпринял попытку роста, с тестом уровня месячного пивота, но этим дело и ограничилось, после чего перейдя в диапазон, нарисовал перевернутую голову с плечами, указывающую на возможный разворот тренда. При этом сила тренда на днях в течении недели значительно снизилась, указывая на то, что ослабление доллара на данный момент маловероятно, и наиболее перспективными для продажи на данный момент мне видятся евро и швейцарский франк.

  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    На прошлой неделе, индекс СRB, продолжил небольшой рост, выше значения 250, которое он прошел за счет роста цены на золото и нефть. В то же время, сила тренда по прежнему очень мала (ADX=14.61, при +DI>-DI), что говорит о том, что отметка 275, может стать верхней границей диапазона, а также о том, что несмотря на то, что RSI (CRB vs USD), по прежнему указывает на перепроданность индекса, я скорее предположу укрепление доллара США, нежели рост цены на товары, которые в данный момент торгуются по рынку относительно S&P 500. Следует отметить также, что на уровне 285 проходит 200 МА Weekly.

    Данный вывод может подтверждать постулат Мерфи, о том, что для устойчивого экономического роста, нужны дешевые кредиты, и дешевое сырье.

    Считаю, что наиболее вероятным диапазоном для индекса на будущей неделе будет 250-275.




    По прежнему перспективными для покупок, являются скотина на откорме (FC), живой скот (LC), интересная ситуация, сложилась по хлопку (CT).


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать