Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » "Межрыночный технический анализ" Дж.Мерфи - изучаем, обсуждаем, проверяем
+ Подписаться
Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Проведя сравнения данных цен закрытия по дням с 20.10.02 при помощи линейной корреляции. Я получил следущие линейные зависимости, между золотом и различными валютами. При этом следует учитывать, что отсутсвие линейной корреляции не означает, отсутсвие более сложной корреляции. А также, то что это вероятностное значение. Поразительно, но DX имеет большую линейную корреляцию с GBP/USD, чем с XAU. Хотя это сравнение может быть из серии завимисти роста и интелекта.

    про корреляционный анализ читаем здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Кор..._анализ или в специальной литературе.
     
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Если Daily бары различных инструментов не синхронизированы по датам, то результаты в таблице не совсем точные, что, в прочем, не означает, что они не верные в принципе.
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Данные по валюте и золоту синхронизированны по датам, я использовал цену закрытия дня.(выборка 1600 дней). Небольшая ассинхронность может наблюдаться по DX, чесно скажу лень было проверять, и надо учитывать, DX фьючерсный контракт, а остальные спотовые контракты имеются различия в праздничных днях.
    Возможно стоило сделать корреляцию по фьючерсам, было бы точнее.
    Теперь осталось найти формулу для вычисления вероятностей, и в принципе будет готова вероятностная часть, для применения в конкретной сделке.
    Тяжело дается высшая математика после 17 летнего перерыва.
    Линейную регрессию так и не осилил. А ведь есть еще и нелинейная. В общем было бы желание учиться. Кстати научно доказанно, что умственная работа продлевает жизнь как и движение.
  4. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Посмотрел из чего готовят CRB - винегрет какой то. Всё свалили в одну кучу и тщательно перемешали. Пропорции тоже неизвестны. Лучше это блюдо разобрать на состовляющии и собрать заново.

    P.S. Вот когда пожалел, что бросил универ. А ведь учился по специальности "Автоматизированные системы обработки информации".
  5. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    К вопросу о связи ставок ЦБ (предложения денег), фондового рынка и цен на товары. И вообще о рыночных механизмах, циклах, пузырях и тому подробном. Очень интересное (и на мой взгляд правильное) объяснение тут: http://super-art.livejournal.com/253186.html

    ЗЫ Хотя некоторые места вызывают сомнение... Но в целом понравилось :)
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Думаю, что любой участник и читатель этой ветки, может самостоятельно создать подобные таблицы вероятностей для разных таймфреймов, используя архив терминала (F2) , экспортируя его в Exel. У меня в OpenOffice имеется встроеная статистическая функция ( correl ), с помощью которой и была построена эта таблица.
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Мерфи утверждает, что немецкую марку, можно использовать как, опережающий индикатор индекса CRB. Для начала сравним месячные, недельные графики, и дневные Eur/Usd и DX.
    На месячном графике, видно, что развороты и пересечения обоих графиков происходят синхронно. Небольшое отличие возможно связанно разными датами, закрытия инструментов в архиве терминала.
     
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    ну, что ж. Можно с уверенностью сказать DX и Eur/Usd близнецы братья, со знаком минус.
     
  9. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Теперь мне хотелось бы рассмотреть, следующее утверждение Мерфи, - немецкая марка может быть опережающим индикатором индекса CRB. Индексу найти К сожалению данных по индексу найти сложно. Но на основании имеющихся данных, я бы не стал сейчас утверждать. Что это так. Скорее при сравнении СRB spot index vs Eur/Usd. В период с 1999 года. Можно сказать, что курс Евро, следует за индексом. Впрочем рассмотрение месячных графиков дает нам мало информации, да и оперативность с которой мы получаем данные по индексу CRB, оставляет желать лучшего.

    Но вот, что интересно. Тройная впадина образованная курсом Eur/Usd, была подтверждена ростом индекса CRB, и до мая 2003 обе характеристики росли одновременно, но затем тройная вершина, или голова плечи образованная валютой, снижением индекса подтверждена не была, и затем валюта вновь начала восходящее движение. Думаю, что здесь можно сделать следующий важный вывод.

    Изменение курса евро по отношению к доллару США, должено быть подтверждено изменением идекса CRB.

    Кстати аналогичное расхождение, мы видели в декабре, когда резкий рост евро по отношению к доллару США, не был подтвержден ростом товаров, и в конечном итоге евро вернулось к соответсвию с индексом.

    Опять же данное утверждение не может опровергнуть утверждения Мерфи, и нельзя считать что изменение курса евро не будут опрежать изменине курса индекса CRB. Думаю, что на такие расхождения стоит обращать пристальное внимание. Тем более нам доступен курс фьючерсного контракта на CRB Index. К сожалению его нет в терминале.
     
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Золото может служить опережающим индикатором индекса CRB. Мерфи утверждает, что рынок золота опережает индекс CRB. Если посмотреть на график золота и CRB spot index, можно увидеть следующее

    Развороты на рынке золота и индекса происходили практически одновременно. Причем вот, что интересно. Если посмотреть на начало графика. т. е. На 87 год. То как и сейчас график индекса и график золота, имели обратное значение, и только в середине 1989 года они опять стали соответствовать друг другу. Посмотрев в конец графика, на период с 2007 года, можно увидеть, что золото образовало пик раньше графика индекса, и что особенно важно для нас, золото и индекс опять имеют обратные значения. Думаю каждый волен интерпретировать это по разному, но сдается мне, что если брать по аналогии с 1987 годом, золото должно упасть в цене, раньше чем начнет расти индекс.

    Резюмируя данные взаимосвязи следует констатировать следующее, в отличии от времени написания книги, развороты доллара — золота — индекса CRB, происходят практически одновременно, при этом все три рынка взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно друг от друга. При этом мы не можем исключать того, что какой либо из рынков начнет, опережающее движение.
    В настоящий момент мы имеем противоречие, между курсом доллара и рынком золота, которое прочем может быть , нормальным, для кризисных условий в которых мы находимся, а также рынком золота и индексом CRB.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать