Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Стратегии для MetaTrader 4.0
+ Подписаться
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    " И где то в дебрях ресторана
    гражданина Мановара
    сбил с пути и с панталыку
    несоветский человек "

    ..творческая цитата:
    В. С. Высоцкий. - "Пародия на плохой детектив" ;)

    Международный чемпионат торговых систем, завершившийся недавно, убедительно показал, что полностью автоматическая торговля, приносящая стабильный доход, не только возможна, но и весьма прибыльна. Если внимательно присмотреться к резульатам лидеров чемпионата, нетрудно заметить, что наиболее гладкую кривую роста депозита и наивысшие показатели доходности демонстрирует группа стратегий, имеющих небольшую среднюю прибыль на сделку, торгующих на высоковолатильных парах и, преимущественно, в ночное время
    http://championship.mql4.com/2008/ru
  2. 30
    Комментарии
    0
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Самые лучшие израиль и латвия.... остальные жесть нестабильно
  3. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Я тут посмотрел на стиль торговли этих чемпионов, оказывается таких советников и на ДЦ уже работает немало, на реальных счетах.

    Но правда они дают сбои - один такой советник нарубил за месяц 12 тыщ с 200$ первоначальных, другой, с 2400$ довел счет до 24.000 причем несчитая 8000$ снятых вначале, НО потом слил до 14.000 и вот последние две недели еще упал баланс до 10.000 и в пятницу трейдер его выключил, чтобы видимо не слить и оставшиеся десять кусков..... Т.е. почему то ТС перестала работать........

    но надо сказать, что ну их нафиг такие стратежки - можно увидеть что лоты огромны, часто громадная разница в величине (то 0,1 то 5 лотов), часто на одном месте по два три раза открываются и хотя прибыли громадны, в случае выигрыша, но и убытки (на описанном мною реале) тоже немаленькие получаются....... На чем основано открытие позиций непонятно....... вернее на анализе каких то микроволн (для чего нужна история котировок за как можно больший период, поскольку на Броко только последние две недели есть и выложеный админами архив до 8 декабря, то тут такие "торги" не прокатывают :) ) но мне лично трудно понять что оно есть - поскольку необходима "пристрелка" к каждому конкретному ДЦ и торговля скальпинговая, то я даже не знаю законна ли такая торговля? Фактически работается на неком импульсе котировок, всплеске, которые обычно приводят к тому либо иному движению на несколько пипсов.... Т.е. торговля ведется не по анализу рынка, графика и т.д., а на некой закономерности выдачи котировок сервером..... видимо некоторые люди очень хорошо разбираются в тонкостях работы диллинговых центров ;)


    Возможно я и ошибаюсь, тогда буду рад, если ктото более осведомленный просвятит меня..........
  4. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    То, что не существует ни стратегий, ни советников с несливающим периодом в торговле, постоянно доказывается, тут никто спорить не будет, думаю. Но зато есть советники, которые подолгу могут быть устойчивыми. И чем меньший лот они используют, тем та же стратегия в советнике более устойчива, но зато и профитность с такими лотами уже меньше и иногда в разы. Задача трейдера, использующий советник, - обязательно периодически снимать деньги. Как часто и сколько (в процентах) снимать - задача не менее лёгкая и важная, чем просчёт куда, чем и каким лотом вставать. Но сложная, не значит, что не возможная. А значит успешно торговать можно. Но успешен на одних и тех же стратегиях тот дольше, кто хочет зарабатывать немного, но постоянно, чем много и побыстрее.
  5. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
    Аватар для midint  
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте, Ирина.
    Читая ветку искренне увлекся Вашими вопросами и размышлениями.

    Цитата Сообщение от Ирина Денисевич Посмотреть сообщение
    Для мартингейла (я потихоньку становлюсь фанаткой этого метода имеющего понятные мне математические основы) с его высокорискованной механикой необходим большой депозит, который может выдержать огромные просадки во много фигур
    Вы все правильно делаете. Так как движения на Forex происходят постоянно, то чтобы хорошо зарабатывать нужно ловить не много, пунктов 10-20. Открываться надо на весь депозит, но так, чтобы можно было пересидеть 2-3 фигуры. После пересиживания курс вернется и будет хорошая прибыль.
    Все логично, если курс долго падает, значит тренд скоро закончится и надо покупать, пока валюта дешевая. Словив разворот можно получить очень много прибыли.
    Если же на счету осталось мало денег, надо обязательно добавить, чтобы можно было спокойно пересиживать. Если денег нет, то надо найти инвестора. Лучше двух, тогда можно будет хеджировать позиции на двух счетах, открываясь сразу в обе стороны.
    А перед выходом важных новостей надо ставить стопы сверху и снизу. Когда начнется сильное движение, сработает один стоп и мы получим большую прибыль.

    Какой именно ТС? И покажите исходные данные и расчет, чтобы я поняла.
    Сколько раз можно не угадать чтобы не слить депозит? Давайте пожалуйста конкретней.
    Не совсем понятны Ваше возбуждение, возмущение и требования от незнакомых Вам людей.
    Можно пользовать нижеприведенную систему
    Говорят у крыс хороший нюх на деньги... Заведите себе крысу и следите за сигналами, которые она подаёт. Проснулась - пора входить в рынок. Обращайте внимание на то, что ваша крыса проснувшись будет есть. В зависимости от этого выбирайте валюту для торговли. Если она ест зерно - торгуем баксы, если сыр - чиф, если фрукты то киви, если сначала крыса решила попить водички - то йену, набросилась на колбаску - торгуем евру. Если крыса решила сожрать всё сразу - можно тариться фунтом. Если крыса объявила голодовку фунт надо сливать.
    Следите за тем, что ваша крыса делает в течение дня.
    Бегает по клетке - жди хорошего движения. Если решила вздремнуть, то и вам можно отдохнуть - рынок никуда не пойдёт пока крыса спит.

    Ответ очевиден, победить систему, коей и является рынок, может только система.
    Вы так воинственно настроены. Попытайтесь не бороться с рынком, не побеждать его. Подружитесь с ним.

    Позвольте вопрос: Каков алгоритм ММ при торговле по данным условиям.
    Ну я Вами просто очарован.

    И как Вы думаете, что должен делать автомат в этом случае? Как он должен работать?
    Плюньте на автоматы. Ошибаться трейдеру свойственно, но окончательно всё запутать, может только компьютер.

    Да, поторопилась, решаю я и закрываю убыточную позицию, уменьшая при этом свой депозит. И вдруг через совсем короткий промежуток времени вижу, что та пара, по которой открылась, и по которой закрыт большой убыток, вдруг за считанные минуты начинает расти (падать), в общем идти туда, куда мне и было нужно, но позиция уже закрыта! Курс пары преодолевает все уровни и устремляется дальше, дальше...
    Ваше желание войти в рынок, обратно пропорционально Вашей уверенности в направлении его движения. И стоит Вам войти в рынок, начинается коррекция против Вашей позиции. Объяснение: коррекция рынка вызывается открытием Вашей позиции.

    С уважением,
  6. 236
    Комментарии
    9
    Темы
    237
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от midint Посмотреть сообщение

    Можно пользовать нижеприведенную систему
    Говорят у крыс хороший нюх на деньги... Заведите себе крысу и следите за сигналами, которые она подаёт. Проснулась - пора входить в рынок. Обращайте внимание на то, что ваша крыса проснувшись будет есть. В зависимости от этого выбирайте валюту для торговли. Если она ест зерно - торгуем баксы, если сыр - чиф, если фрукты то киви, если сначала крыса решила попить водички - то йену, набросилась на колбаску - торгуем евру. Если крыса решила сожрать всё сразу - можно тариться фунтом. Если крыса объявила голодовку фунт надо сливать.
    Следите за тем, что ваша крыса делает в течение дня.
    Бегает по клетке - жди хорошего движения. Если решила вздремнуть, то и вам можно отдохнуть - рынок никуда не пойдёт пока крыса спит.
    midint! Вы - красавчег!+10 :thumbsup_002:
  7. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
    Аватар для midint  
    Новичок

    2 Медалей
    По поводу вышеописанной системы.
    Как и практически любую систему, эту систему также нужно тестить, путем перемещения крысы в тестер МТ4. Осторожно с переоптимизацией.

    С уважением,
  8. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
    Аватар для midint  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mitya Посмотреть сообщение

    Есть 2 способа его изменить (мартингейл), для того чтобы получился грамотный ММ.

    Если интересно, мое мыло clean-p@bk.ru

    То же, касаемо "локов": и опасно и возможно, так же 2 способа.

    Здравствуйте.
    Интересно насчет локов. Если не сложно, могли бы Вы описать в этой ветке то, как Вы пользуете лок?, если конечно это возможно вне контекста Вашей торговой системы.

    С уважением,
  9. 22
    Комментарии
    1
    Темы
    22
    Репутация Pro
    Аватар для midint  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Nobile Посмотреть сообщение
    midint! Вы - красавчег!+10 :thumbsup_002:
    Ну да, хорошая система:hmmm:

    А я вот это писал и плакал. А на втором предложении рыдал: И стоит Вам войти в рынок, начинается коррекция против Вашей позиции.
    Объяснение: коррекция рынка вызывается открытием Вашей позиции.:wink_002:
  10. 17
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
    Аватар для Fiery  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Ирина Денисевич Посмотреть сообщение
    Спасибо изучила.
    Продолжу рассуждения.
    Эллиотт в 1938 году создал теорию которая математически выражается всего лишь одной формулой Веерштрасса-Мандельброта, в которой путем изменения параметров в d и b можно изменять фрактальные модели.

    на основе этой формулы формируется генератор, который обрисовывает графики, и мы (пока визуально, в будущем автоматически) сравниваем с моделями и находим повторяющиеся на рынке. Получаем прогноз развития используя график предполагаем дальнейшее развитие движения, включая уровни, рассчитанные соотношением Фибоначчи и используя метод мартингейла забираем максимум прибыли во временном диапазоне развития фрактальной модели. Модели на рынке беспрерывно меняются, но мы в режиме реального времени беспрерывно находим стандартные и автоматически меняем уровни стопа и профита с помощью МТС.
    Кстати, если Вы прокрутите модель, то увидите, что фрагменты повторяются. Таким образом, каждая модель не бесконечна, она имеет свою структуру, которая через определенное количество шагов начинает повторять себя. Осталось совершенная мелочь - найти точку отсчета. И доказать математически, что это именно она. Хотя одно свойство уже вырисовывается. Начальная точка создает свой уникальный ряд фракталов и в этом видимо кроется причина слива МТС со временем у которых алгоритм застывший.

    С удовольствием и крайней степенью любопытства прочитал всю ветку.ИМХО, очень увлекательный спор.

    Выскажу свою точку зрения...

    Ирина, на мой взгляд, задача поставленная Вами вполне решаема, но только в том случае, если Вы зададите ограниченный интервал времени, в рамках которого будут существовать Ваши локи, либо введете другое условие ограничивающее их существование.

    При отсутствии подобных "рамок" слива не избежать. Пусть в потоке долгосрочного тренда или в процессе консолидации метод будет более-менее эффективен.

    Но первая же позиция, которая окажется открыта перед переходом на следующую ступеньку цен в итоге сольет всю прибыль. Да, конечно, цена может вернуться на тот же уровень, но если это произойдет через полгода-год, от Вашего депозита уже ничего не останется.

    Если уж Вам столь близок интересен математический подход, то, во-первых, я бы предложил Вам выбрать один-два инструмента, на которых Вы планируете торговать. И проанализировать максимально возможный исторический период, для того, чтобы получить примерный интервал времени в рамках, которого происходит коррекция. Для этого нужно будет определить величину желаемой прибыли и допустимых потерь, чтобы задать "формат" волн коррекции, которые будете искать.

    Увы, Ваша идея о том, что возможен выход из любого лока с прибылью >= 0 утопична и Вы в этой фразе "которая через определенное количество шагов начинает повторять себя" это подтвердили. Я сам выходец с мехмата и, думаю, Вам также должна быть очевидна мысль, о том, что не существует утверждений, правил, теорем действующих при всех условиях. Только аксиомы.

    Поэтому, рассматривая задачу на ограниченном промежутке времени и при условии заданных рынком ограничений, Вы можете построить искомую ТС а затем и МТС, но, очевидно, что эффективность её не будет 100%, как Вы того хотите.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать