Результаты опроса: Хотите ли вы принять участие в работе клуба имени Джесси Ливермора

Голосовавшие
56. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, хочу вступить в клуб

    42 75.00%
  • Тьфу на вас, черти!

    14 25.00%
Разное » Клуб имени Джесси Ливермора » Организовываем клуб имени Джесси Ливермора
+ Подписаться
Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    Согласна.
    Чему я хочу научиться, торгуя агрессивно? Умению выжидать те 2-3 сделки в месяц, которые дают всю основную прибыль. При консервативном подходе, когда закладываешь риск по 3-5%, даешь себе "слабинку", открывая левые и совсем ненужные позиции, ведь у тебя есть еще запас, как минимум в 19 сделок. При антитрейдинге это непозволительная роскошь, ибо грозит сливом депо.
    ИМХО, проще достичь тех же целей, перейдя на меньшие тайм-фреймы и торгуя на них тот же консервативный поход с риском 3-5%, риск тот же, но на меньших движениях и на больших объемах. В этом предложении два слабых места: возрастание роли спреда с движением в сторону уменьшения тайм-фрейма, и возрастание роли новостей. Там, где на среднесрочке новость не даже почувствуется, на малых ТФ она может как мгновенно выдать профит, так так же мгновенно выбить позицию по стопу. Но, в отличие от спреда, новости работают фифти/фифти.

    Никто не знает где те 2-3 сделки в месяц. Они именно потому и происходят, что было сделано 17-18 левых, которые казались такими же суперэффективными вначале. Это потом, задним умом, когда виден весь график, видишь, какие сделки были более эффективными. И даже можешь весьма убедительно обосновать, почему это произошло.

    Практика многих поколений показывает, что если трейдер начинает выбирать, какие сигналы ТС ему исполнять, а какие игнорировать, то как правило, он выбирает не наилучшие, а наихудшие варианты.

    Предвижу возражения с магическим словом "фильтр". Отвечу заранее, ТС с "фильтром" - это просто другая ТС. Почему бы ее не торговать сразу, если она такая эффективная. Но чаще всего оказывается, что у этой другой ТС есть свои недостатки.
  2. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    ИМХО, проще достичь тех же целей, перейдя на меньшие тайм-фреймы и торгуя на них тот же консервативный поход с риском 3-5%, риск тот же, но на меньших движениях и на больших объемах. В этом предложении два слабых места: возрастание роли спреда с движением в сторону уменьшения тайм-фрейма, и возрастание роли новостей. Там, где на среднесрочке новость не даже почувствуется, на малых ТФ она может как мгновенно выдать профит, так так же мгновенно выбить позицию по стопу. Но, в отличие от спреда, новости работают фифти/фифти.

    Никто не знает где те 2-3 сделки в месяц. Они именно потому и происходят, что было сделано 17-18 левых, которые казались такими же суперэффективными вначале. Это потом, задним умом, когда виден весь график, видишь, какие сделки были более эффективными. И даже можешь весьма убедительно обосновать, почему это произошло.

    Практика многих поколений показывает, что если трейдер начинает выбирать, какие сигналы ТС ему исполнять, а какие игнорировать, то как правило, он выбирает не наилучшие, а наихудшие варианты.

    Предвижу возражения с магическим словом "фильтр". Отвечу заранее, ТС с "фильтром" - это просто другая ТС. Почему бы ее не торговать сразу, если она такая эффективная. Но чаще всего оказывается, что у этой другой ТС есть свои недостатки.

    Если до входа в рынок не определено, какой это рынок (тренд, рейндж, флет), то вероятность ошибок возрастает в разы. В каком состоянии рынка рынка работает ТС атитрейдера, для получения мегаприбылей?
    На малых ТФ или среднесроке торговать по 17 раз в рынок входить или 2-3 раза, ТС принесет прибыль с высокой вероятностью только в том состоянии рынка для которого она предназначена.

    зы Сосед, определение АНТИТРЕЙДИНГа никому не отдадим!!!
    Я без АНТИТРЕЙДИНГА никуда вступать не буду.
  3. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    :)
    Дык почему?
    Компания и многие опытные трейдеры не раз говорили, что РР (или Дубль)
    не реал трейдинг, а просто игра.
    ШУ, в последний год, слишком запутали и сузили, что даже близко не есть весь трейдинг.
    Торговля Ливермора ведётся по правилам разумного трейдинга и с ограничением риска, например наращивание производится, только если предыдущая поза в плюс ушла, а не усреднение. Хотя я приветствую и тех, кто использует грамотно, чаще без плечей с учётом уровней и т.п., усреднение.В принципе мне даже интересно было как-то наблюдать и за работой тех, кто торговал используя профит +100 при стоп-лоссе -200, но делали они это с определённой системой.

    Я разделяю торговую систему и агрессивный метод торговли - АНТИТРЕЙДИНГ. Можешь вести торговлю хоть по волнам, уровням или по фундаментальному анализу и т.п., но если применяете агрессивный метод торговли - значит применяешь метод АНТИРЕЙДИНГА. АНТИТРЕЙДИНГ также использует установку стопов.
    Причем, это не означает, что этот метод был открыт недавно, но только по идиологическим соображениям появился здесь на форуме термин АНТИТРЕЙДИНГ. Т.к. некоторые модераторы и сотрудники в ветке Школы Управляющих выражали свое мнение о том, что так торгуют только сливщики, делайте потому на своих счетах что хотите.
    Они не воспринимают доводы о том, что любая торговая система может быть убыточной, при неправильном ее использовании. Есть много причин получения убытка. Но время расставляет все на свои места и если недавно фондовые индексы показывали рост из года в год и можно было не напрягаясь, получать прибыль выше % фондового рынка, теперь ситуация на рынке изменилась...
    Короче, АНТИТРЕЙДИНГ - это идеология торговли, отличающаяся от той, которая преподносится в ШУ администрацией!!!
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    Если до входа в рынок не определено, какой это рынок (тренд, рейндж, флет), то вероятность ошибок возрастает в разы.
    Ну и как это определить?
    По какому критерию?
    Ведь здесь понятия черное-белое не работают. В одно и то же время и в одном и том же состоянии для одного трейдера рынок будет восходящим, для другого падающим, а для третьего - боковым. Все зависит только от точки зрения, не больше. Задача только одна, привести в соответствие торговый алгоритм с точкой знения трейдера. Это и делает ТС.

    Если же для ТС нужно подспорье в виде некоего трейдера, который определяет когда ТС должна работать, а когда нет, то скорее всего никакой ТС просто нет.

    Еще раз повторюсь, но уже наверное последний. Не с пропаганды агрессивности трейдинга нужно начинать, а с выработки статистически устойчивой торговой системы, которая дает убедительные урезультаты на исторических тестах, с проверкой на сегментированных данных и на выборке out-of-sample. Далее, исходя из выборочных статистических характеристик ТС, уже определять допустимую степень риска для нее, степень, которая дает максимальный статистически достоверный прирост капитала.
    Если такой ТС нет, то все остальное - слив с меньшей или большей скоростью.

    Если вы считаете, что в ТС необходим дополнительный фильтр, так ведь никаких проблем. Делайте новую ТС, неотъемлемой частью которой является этот фильтр, тестируйте, получайте статистику на истории и вперед.

    Можно и похерить все вышесказанное, но тогда придется всю жизнь получать эпизодические крупные успехи, а остальное время проводить в поисках очередного инвестора, так как свои деньги хоть и зарабатываются, иногда даже помногу, но почему-то не накапливаются, а также помногу и иногда быстро уходят.

    Есть и еще один момент, который классическими методами ММ практически не затрагивается и не рассматривается, в первую очередь из-за сложности математического описания. Это наращивание объема прибыльных позиций. В этом направлении наверное есть скрытые резервы, но каждая дполнительная порция объема повышает риск по совокупной позиции на величину, несколько большую, чем прирост прибыли.
    Да, добавление иногда дает существенный прирост конечной суммы профита.
    Но точно также оно может съедать и часто съедает прибыль, которая была бы получена на первоначальном объеме позиции.
    Поэтому я в своей практике стараюсь избегать добавлений к прибыльным позициям, хотя не всегда удается удержать себя в рамках (правда и наказание следует немедленно).

    P.S. Все сказанное в большей степени относится к высоколиквидным рынкам, в основном к форексу.
  5. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Нео, я совсем не согласен с твоими доводами в пользу статистического анализа и выработки четкой ТС. Рынок меняется, и в определенные момент твоя ТС будет сбоить, и игнорировать этот факт неразумно. Ливермор сливал некоторое время, когда перешел из брокерских омов на биржу, так как не мог понять, что законы другие, проскальзывания и все такое. Так вот нет толку в ТС, которая не меняется, которая негибка. А если она гибка, то это уже не совсем ТС. Это интуитивная в некотором смысе торговля. И статистика на бумаге или во времени не может показать, что будет в будущем. Я считаю, что нужен минимальный набор правил, допустим риск на сделку, стоп ментальный, уровень на котором осуществляется доливка... то есть какие то ключевые моменты. И все. Если расписать себе на бумажке сложную систему, где будет определен выход, вход, тейк и стоп, размер лота и пр. - сощдавай мех. ТС, но толку не будет, если ее не адаптировать с течением времени, глядя на результат.
    И вообще, что дает для агрессивного трейдера выборка статическая? За деревьями не видим леса. Торговля на бумаге на старых графиках? Я не стану тратить время на это дело. Нефть была 150 - движени были одни, сейчас она 40, движения другие. Убить можнго свою жизнь на оптимизацию ТС на прошлых графиках и сборе статистики, а вот будет ли толк?

    Но это моя позиция. Я сейчас вообще не парюсь над ТС. Свечи, уровни поддержки\сопротивления, графический анализ - все, что я использую для нахождения точки входа, а все остальное по наитию и по собственным ощущениям. Хотя мой недостаток, изза которого я сливал свои счета - ожидание разворота и доливки к убыточным.
  6. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    [
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Ну и как это определить?
    По какому критерию?
    Ведь здесь понятия черное-белое не работают. В одно и то же время и в одном и том же состоянии для одного трейдера рынок будет восходящим, для другого падающим, а для третьего - боковым. Все зависит только от точки зрения, не больше. Задача только одна, привести в соответствие торговый алгоритм с точкой знения трейдера. Это и делает ТС.

    Если же для ТС нужно подспорье в виде некоего трейдера, который определяет когда ТС должна работать, а когда нет, то скорее всего никакой ТС просто нет.

    Еще раз повторюсь, но уже наверное последний. Не с пропаганды агрессивности трейдинга нужно начинать, а с выработки статистически устойчивой торговой системы, которая дает убедительные урезультаты на исторических тестах, с проверкой на сегментированных данных и на выборке out-of-sample. Далее, исходя из выборочных статистических характеристик ТС, уже определять допустимую степень риска для нее, степень, которая дает максимальный статистически достоверный прирост капитала.
    Если такой ТС нет, то все остальное - слив с меньшей или большей скоростью.

    Если вы считаете, что в ТС необходим дополнительный фильтр, так ведь никаких проблем. Делайте новую ТС, неотъемлемой частью которой является этот фильтр, тестируйте, получайте статистику на истории и вперед.

    Можно и похерить все вышесказанное, но тогда придется всю жизнь получать эпизодические крупные успехи, а остальное время проводить в поисках очередного инвестора, так как свои деньги хоть и зарабатываются, иногда даже помногу, но почему-то не накапливаются, а также помногу и иногда быстро уходят.

    Есть и еще один момент, который классическими методами ММ практически не затрагивается и не рассматривается, в первую очередь из-за сложности математического описания. Это наращивание объема прибыльных позиций. В этом направлении наверное есть скрытые резервы, но каждая дполнительная порция объема повышает риск по совокупной позиции на величину, несколько большую, чем прирост прибыли.
    Да, добавление иногда дает существенный прирост конечной суммы профита.
    Но точно также оно может съедать и часто съедает прибыль, которая была бы получена на первоначальном объеме позиции.
    Поэтому я в своей практике стараюсь избегать добавлений к прибыльным позициям, хотя не всегда удается удержать себя в рамках (правда и наказание следует немедленно).

    P.S. Все сказанное в большей степени относится к высоколиквидным рынкам, в основном к форексу.

    Критерии для определения состояния рынка это важно для торговли и конечно для получения высоких % прибыли.
    Они конечно у Вас есть, но надо Вам оптимизировать их применение, что то добавить или чем то не пользоваться. Прогоните на истории для подтверждения своих критериев. Определите, какой ТФ является для Вашей ТС главным. Месяцы или дни, 4-часовки и т.д. Недели просто не смотрите.
    На главном ТФ будет появляться у Вас сигнал для входа, а не на мелкоте. По гланому ТФ и ставьте стоп-лоссы и входите в рынок.
    Я не знаю, как долго Вы держите позиции и мои советы является все -таки общими.
    Я не пропагандирую высокие риски - я так торгую сам.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    ... Это интуитивная в некотором смысе торговля....
    Пожалуй, это ключевое замечание. Интуиция это не ТС, а скорее ее отсутствие.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    [
    Критерии для определения состояния рынка это важно для торговли и конечно для получения высоких % прибыли.
    Они конечно у Вас есть, но надо Вам оптимизировать их применение, что то добавить или чем то не пользоваться. Прогоните на истории для подтверждения своих критериев. Определите, какой ТФ является для Вашей ТС главным. Месяцы или дни, 4-часовки и т.д. Недели просто не смотрите.
    На главном ТФ будет появляться у Вас сигнал для входа, а не на мелкоте. По гланому ТФ и ставьте стоп-лоссы и входите в рынок.
    Я не знаю, как долго Вы держите позиции и мои советы является все -таки общими.
    Я не пропагандирую высокие риски - я так торгую сам.
    Нет ни главных ТФ ни второстепенных. Все определяется рисками и целями.

    P.S. За совет спасибо.
    Но я всегда тестирую то, что использую потом в торговле.
    Единственная моя проблема - суперагрессивность в торговле.
    Но я с собой борюсь. Победить не всегда могу - противник тоже не лыком шит. :)
  9. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Нео, я совсем не согласен с твоими доводами в пользу статистического анализа и выработки четкой ТС. Рынок меняется, и в определенные момент твоя ТС будет сбоить, и игнорировать этот факт неразумно. ...
    И вообще, что дает для агрессивного трейдера выборка статическая? За деревьями не видим леса. Торговля на бумаге на старых графиках? Я не стану тратить время на это дело. Нефть была 150 - движени были одни, сейчас она 40, движения другие. Убить можнго свою жизнь на оптимизацию ТС на прошлых графиках и сборе статистики, а вот будет ли толк?

    Но это моя позиция. Я сейчас вообще не парюсь над ТС. /Свечи, уровни поддержки\сопротивления, графический анализ - все, что я использую для нахождения точки входа, а все остальное по наитию и по собственным ощущениям. Хотя мой недостаток, изза которого я сливал свои счета - ожидание разворота и доливки к убыточным.

    Свечи, уровни поддержки\сопротивления, графический анализ - это все, конечно технический анализ. Так ты находишь точку входа, а что у тебя по наитию, добавления, стопы?
    Вот Нео и неопределившись в убеждениях к АНТИТРЕЙДИНГУ и являясь очень похоже морально неустойчивым трейдером сомневается в твоей ТС.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    Вот Нео и неопределившись в убеждениях к АНТИТРЕЙДИНГУ и являясь очень похоже морально неустойчивым трейдером сомневается в твоей ТС.
    Да нет никакого антитрейдинга. Так, терминологическая ........, продвигаемая одним единственным апологетом. :)

    P.S. разве что антитрейдинг - это слив. :)

    P.P.S. Ладно, больше не буду мешать вашей словестной эквилибристике.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать