Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Выбор инструментов для торговли в ШУ
+ Подписаться
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Да какие неравные??... В выборе инструментов все равны. И в который раз поясняю. что при расчете КЭП разница между инструментами играет в 10 раз меньшую роль, чем лот, которым открывается позиция.
    А самую большую роль играет количество профита, взятое в этой позиции.
    КЭП показывает отношение профита к объему сделки. Если любым инструментом брать по 10 долларов профита, даже лотом 0,01 то всегда будешь в аутсайдерах.
    Евгений, в моем посте №2 приведен пример сделки с пшеницей и евро...
    Перед математикой мы бессильны, любитель торговать евро должен брать профит на позиции одинакового размера в 7 раз больше, чтобы выиграть при подсчете КЭПа. За неделю иногда сложно взять 560 пунктов по 6Е лотом 0,1. Такой же КЭП получится на пшенице, если взять 20 пунктов лотом 0,1. Это по сути для пшеницы это меньше дневной волатильности, которая в ноябре составила 29 пунктов в день.

    Приведите, пожалуйста, Ваш пример с конкретными цифрами, если это возможно....:bow:
  2. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот пример с использованием Вашей, Евгений, замечательной формы для расчета. Комиссию по сделкам я условно убрал.
    Вложения Вложения
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Evgeng, поддерживаю твою инициативу, т.к. ты не только пробллему видишь, проявляешь иниуиативу, но и предлагаешь её решение, что очень гут для развития ШУ и нормальной работы участников-будущих управляющих или трейдеров с ВЕРНЫМ ПОНИМАНИЕМ ТРЕЙДИНГА,КЛАССИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И СВОЕГО СТИЛЯ ТОРГОВЛИ!

    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Евгений, в моем посте №2 приведен пример сделки с пшеницей и евро...
    Перед математикой мы бессильны, любитель торговать евро должен брать профит на позиции одинакового размера в 7 раз больше, чтобы выиграть при подсчете КЭПа. За неделю иногда сложно взять 560 пунктов по 6Е лотом 0,1. Такой же КЭП получится на пшенице, если взять 20 пунктов лотом 0,1. Это по сути для пшеницы это меньше дневной волатильности, которая в ноябре составила 29 пунктов в день.
    1)Полностью согласен.
    2)Дополню.Этот коэффициент также противоречит имиджу компании и выбора трейдеров в пользу фьючерсной торговли, где и используются спецом плечи. Без плечей чаще всего торгуют лишь долгосрочники-инвесторы иль стратеги, а это уже другая тема ....



    Приведите, пожалуйста, Ваш пример с конкретными цифрами, если это возможно....:bow:
    Прочитал ответ выше---торгуйте, а всё остальное НЕ ВАЖНО...
    Не согласен с его мнением.
    Очень важно для ШУ и для её участников(включая и факультатив и работу на призовых счетах и т.д.), чтобы как в старых правилах, которые мы так счательно прорабатывали, дабы ничего не было лишнего, правила были не перегружены,понятны.Это не просто конечно.Надеюсь, что энтузиасты как и раньше, ещё раз попробуют навести порядок, а компания,также как и раньше, поддержит их.


    К сожалению вижу, что и ты вынужден настаивать на конкретности Евгения .
    Что тут сказать?Поддержу и вопрос Evgeng.
    Евгений ,давай действительно для дела говорить по существу и более конкретно, С ПРИМЕРАМИ!
  4. 676
    Комментарии
    2
    Темы
    676
    Репутация Pro
    Аватар для Nika Umarova  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Если, конечно, претендуешь только на поощрительный приз в 500 USD и для этого целый месяц паришь себе мозги, то можно придумать способы и поэффективней, вот, например, как ДоЦент.

    Участвовать в месячном конкурсе только ради 500-долларового приза ... ну, не умно.
    :blink: Это -Вы ща обозвали всех тех кто не входит в 99.9% претендующих на 1 приз-не умными людьми.)))В том числе и мня.


    А на мой взгляд очень даж УМНО.
    Покажите мне хоть один конкурс тр. в рунете -продолжительностью менее месяца - который хотябы минимально приближен к грамотной торговле?Нет таких. У всех конкурсов которые я видела-правило одно: а именно "выигрывает тот -кто больше всех нахапал за определенный период" .
    Я вот например так не умею - это НЕ МОЕ.(бывает и такое).
    Считаю что МНЕ не умно тратить время как раз таки именно на такие конкурсы.
    У меня больше шансов выйграть именно здесь.
    Второе: "Шо значит парить се мозги-целый месяц".В чем тут запар?
    Пару сделок в месяц (10-12) с целью 10-20% -в этом чтоль запар?)))
    Кто сказал что нужно ВЕСЬ месяц пялить монитор во все глаза.В течении месяца -у меня например будет всего пару торговых дней.И меня это никак не отвлекает от моего "режима дня".

    Вощем условия идеальные.Хош пятихатку идти нужно не на дабл -а СЮДА.(таким как я):chair::angry:
  5. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Demetra Посмотреть сообщение
    :blink: Это -Вы ща обозвали всех тех кто не входит в 99.9% претендующих на 1 приз-не умными людьми.)))В том числе и мня.


    А на мой взгляд очень даж УМНО.
    Покажите мне хоть один конкурс тр. в рунете -продолжительностью менее месяца - который хотябы минимально приближен к грамотной торговле?Нет таких. У всех конкурсов которые я видела-правило одно: а именно "выигрывает тот -кто больше всех нахапал за определенный период" .
    Я вот например так не умею - это НЕ МОЕ.(бывает и такое).
    Считаю что МНЕ не умно тратить время как раз таки именно на такие конкурсы.
    У меня больше шансов выйграть именно здесь.
    Второе: "Шо значит парить се мозги-целый месяц".В чем тут запар?
    Пару сделок в месяц (10-12) с целью 10-20% -в этом чтоль запар?)))
    Кто сказал что нужно ВЕСЬ месяц пялить монитор во все глаза.В течении месяца -у меня например будет всего пару торговых дней.И меня это никак не отвлекает от моего "режима дня".

    Вощем условия идеальные.Хош пятихатку идти нужно не на дабл -а СЮДА.(таким как я):chair::angry:
    Сразу видно, наш человек! :)
  6. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Demetra Посмотреть сообщение
    :blink: Это -Вы ща обозвали всех тех кто не входит в 99.9% претендующих на 1 приз-не умными людьми.)))В том числе и мня.


    А на мой взгляд очень даж УМНО.
    Покажите мне хоть один конкурс тр. в рунете -продолжительностью менее месяца - который хотябы минимально приближен к грамотной торговле?Нет таких. У всех конкурсов которые я видела-правило одно: а именно "выигрывает тот -кто больше всех нахапал за определенный период" .
    Я вот например так не умею - это НЕ МОЕ.(бывает и такое).
    Считаю что МНЕ не умно тратить время как раз таки именно на такие конкурсы.
    У меня больше шансов выйграть именно здесь.
    Второе: "Шо значит парить се мозги-целый месяц".В чем тут запар?
    Пару сделок в месяц (10-12) с целью 10-20% -в этом чтоль запар?)))
    Кто сказал что нужно ВЕСЬ месяц пялить монитор во все глаза.В течении месяца -у меня например будет всего пару торговых дней.И меня это никак не отвлекает от моего "режима дня".

    Вощем условия идеальные.Хош пятихатку идти нужно не на дабл -а СЮДА.(таким как я):chair::angry:
    Воть, к тому же если исходить из финансовых соображений, то призовые $500 или $700 на маржинальном рынке выгоднее, чем управление $5000 с максимальной просадкой в $1000 и последующим разделением прибыли между инвестором и трейдером.
  7. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от mrKir Посмотреть сообщение
    Воть, к тому же если исходить из финансовых соображений, то призовые $500 или $700 на маржинальном рынке выгоднее, чем управление $5000 с максимальной просадкой в $1000 и последующим разделением прибыли между инвестором и трейдером.
    Тут Вы не правы, при грамотном подходе большие свободные средства дают широкий выбор маневров при торговле. Вам же не придется подгонять коэффициенты на призовом счете. В любом случае просадка в $1000 в 2 раза больше приза $ 500.
  8. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    При выборе инструментов для ШУ мы понимаем, что необходимо использовать низкоконтрактные инструменты. Здесь, возможно, кроется подвох, вдруг инструменты с высокой контрактной стоимостью настолько шустрые, что позволят нагнать своих дешевых конкурентов в споре за КЭП за счет волатильности?

    Давайте посмотрим. Исследовал среднедневную волатильность за ноябрь месяц. Давайте условимся открывать сделки размером 0,1 лот по всем торгуемым инструментам. Чтобы нивелировать влияние стоимости контракта- приведем каждый инструмент к условной стоимости 100 000$. Таким образом, дешевый и дорогой инструмент продемонстрируют свою эффективность для ШУ с учетом волатильности.
     
  9. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    С учетом изложенного, рейтинг эффективности инструментов по итогам ноября будет выглядеть так:
     
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    А я бы не советовал вообще гоняться за КЭП. Главное соблюсти стиль и при этом не попасть в просадку. На присуждение главного приза КЭП вообще никак не влияет.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать