Конкурс "Народный сигнал" » Архив конкурса. Прогноз не исполнен или получен stop Loss. » Нефть CL. Новая точка для пробы покупок 05.12.2008
+ Подписаться
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Эээ, это каких таких длинных ? Откуда они :)
    На приведенном мной графике очета СОТ. Совокупные длинные позиции спекулянтов, превышают короткие позиции на 100.000 контрактов. А общие длиные позиции согластно ОИ составляют 3.000.000 контрактов из которых как объяснил прежде 2.000.000 в первом приближении являются спекулятивными. Так вот. Вполне возможно сокращение 2.000.000 длинных позиций. Я понятно объяснил?
  2. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Илья не путайте объем и открытый итерес, это разные вещи. :
    Вещи разные. Но очень связанные.
    Чем больше объем торгов в среднем, тем больше открытый интерес в среднем.
    Это же чистая математика.
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Вещи разные. Но очень связанные.
    Чем больше объем торгов в среднем, тем больше открытый интерес в среднем.
    Это же чистая математика.
    Объем - это количество торгуемых контрактов внутри дня. А открытый интерес это количество контрактов оставшихся на следующий день.
    У Лофтона помоему есть очень хорошее определение. Если рассматривать бассейн то объем это количество купающихся в течении дня, а ОИ это количество оставшихся на ночь.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    На приведенном мной графике очета СОТ. Совокупные длинные позиции спекулянтов, превышают короткие позиции на 100.000 контрактов. А общие длиные позиции согластно ОИ составляют 3.000.000 контрактов из которых как объяснил прежде 2.000.000 в первом приближении являются спекулятивными. Так вот. Вполне возможно сокращение 2.000.000 длинных позиций. Я понятно объяснил?
    Крутое приближение, а если подумать ?
    Данное предположение один росчерком пера предполагает что кто-то держит длинные с 2002 года ? Как это выглядит технически ?
    Причем накопленный объем этого держания выдающийся. Как его набрать то ?
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Объем - это количество торгуемых контрактов внутри дня. А открытый интерес это количество контрактов оставшихся на следующий день.
    Ну и ? Чем больше трейдеров ( и крупных и мелких) тем больше( количественно) работающих овернайт.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Крутое приближение, а если подумать ?
    Данное предположение один росчерком пера предполагает что кто-то держит длинные с 2002 года ? Как это выглядит технически ?
    Причем накопленный объем этого держания выдающийся. Как его набрать то ?
    Как то вы странно интерпретируете. И еще раз не путайте объем и ОИ. Взаимосвязь рости цены на нефть и роста фонды очевидна. Растет фонда растет нефть. Если кто то продает то кто то покупает. Верхний график показывает это очень хорошо. А именно совокупные позиции различных групп учасников рынка. Вот и все, в 2002 - 2004 рынок был неинтересен для спекулянтов потому как цена колебалась в узком диапазоне и не имела ярко выраженного тренда. Начался тренд, и сразу появилось огромное желание покупать, а на каждый купленный контракт приходиться один проданный, не так ли?
    Так вот в первом приближении Большие парни - это крупные спекулянты, а коммерческие это производственники спекуляциями не занимающиеся. Вот и все спеки хотели купить арабы продать. Цена росла. пузырь. пух и он лопнул.
    Никому не надо нефть, цена падает. Спеки до последнего держаться за свои позиции в надежде на коррекцию, но цена падает.... и вот уж в их офисы стучат судебные приставы с требованием покрыть судебные исполнительные листы, быржи требут внести маржу, и Коли Маржовые стройными рядами отправяются по сетям. Лоси стучат рогами в двери высот на Манхеттене и Кутузовском проспекте. Олигархи бережно протирают свои хромированные пушки, смазывая маслом последний патрон и рисуя себе перед зеркалом зеленкой метку на лбу. И только производители оружейного масла в подъеме. Ксатати кто у нас там оружие производит? Вот что надо покупать - акции оружейных концернов.
    Вывод, для роста стоимости нефти нам нужна большая война! Опс я этого не говорил.
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Как то вы странно интерпретируете. И еще раз не путайте объем и ОИ.
    Я то как раз интерпретирую верно.
    В Вашем расказе как бы само-собой разумеющееся что некие спекулянты как покупали в 2002 году так и держат до сих пор.

    Как Вы это представляете технически ?
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Ну и ? Чем больше трейдеров ( и крупных и мелких) тем больше( количественно) работающих овернайт.
    Старанно. По типу чем больше покупателей на рынке в базарный день. Тем больше крестьян приезжают на ночь место на рынке занять. А если покупателей нет? Вот вы нефть купили в расчете на кореекцию или будуту до 75 держать?
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Вот вы нефть купили в расчете на кореекцию или будуту до 75 держать?
    Ладно, прекращу намеками, перейдем к конкретике :
    я спекулянт, купил январский фьючерс пару месяцев назад, скважин у меня нет. Что я буду делать в январе ?
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Я то как раз интерпретирую верно.
    В Вашем расказе как бы само-собой разумеющееся что некие спекулянты как покупали в 2002 году так и держат до сих пор.

    Как Вы это представляете технически ?

    Конечно, они покупали но не один контракт а разные, они покупали и продавали в своей массе. В среднем числе. Понимаете. И позиции у них могут быть открыты например с весны этого года. или лета. А ежели ее не кто не покупает, то что случиться с их позициями? Получат лося. И стопы они не ставят на 49. у них стопы в 10 фигур. Кстати отчет по позам общий вместе с опционами.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать