Разное » Наши компании » Обсуждение качества котировок.
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Обсуждение качества котировок.

    В связи с декларированием компанией Броко прозрачных отношений трейдер-компания, а так же утверждением, что сделки осуществляются по биржевым котировкам и фьчерсная биржа является арбитром, хотелось бы получить от компании разъяснение на ряд вопросов.

    В качестве иллюстрации взят декабрьский контракт по европейским облигациям (бобл - FGBMZ8) т.к. сделка по нему попала в поле зрения трейдера.

    Растолкуйте пожалуйста:
    1. Сначала хотелось бы выяснить, почему различаются на один пункт цены на реальном и демо счете - разве источник данных не является единым - биржевые котировки?

    2. Почему цены High и Low за день отличаются от аналогичных биржевых?

    2.1 Так, на бирже Eurex (и соответственно у брокеров к ней подключенной) 3.12.2008 по боблу была зафиксирована Last High цена на уровне 115,525 а у компании Броко 115,54. Откуда пририсовались 1,5 пункта если их не было в природе (на бирже)??

    2.2 Биржевой Low уровень 3.12.2008 был 114,815 а у Броко 114,84 (куда делись 2,5 пункта (а на демо 3,5 ??)).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 21,082
  2. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    При чем, что характерно, это было не в одни тик, что можно было-бы на что-нибудь списать, вроде "левой котировки" - цена на бирже два раза опускалась опускалась ниже уровня 114,83 (один раз до 114,815 второй до 114,825 (см. иллюстрацию) у Броко же она так и не смогла пробить 114,83...
  3. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    3. Как формируются цены на контракт FGBM_CONT и почему они отличаются на 1pips от цен контракта FGBMZ8 если и тот и другой график отрисовывается по last ?

    4. Почему котирование по контракту FGBM_CONT начинается на 1 час позднее открытия биржи? Ведь это формирует совершенно иную техническую картину рынка, искажает исторические данные, дает ложные сигналы при бэктестах торговых систем.

    5. И последний вопрос, тоже совершенно не понятный. На бирже, и у всех брокеров подключенных к Eurex бобл котируется, как и шатс с точностью до 3х знаков после запятой (т.е. до 0,005) и имеет два тика в одном в одном пункте в Броко же почему то до 0,01 - в одном пункте один тик. Это у вас какой то свой бобл? Может с учетом этого, и все вышеописанные неурядицы объяснимы тем, что мы торгоуем вовсе не биржевым инструментом?

    С уважением,
    буду рад получить разъяснение таких феноменов.
  4. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от TMC Посмотреть сообщение
    В связи с декларированием компанией Броко прозрачных отношений трейдер-компания, а так же утверждением, что сделки осуществляются по биржевым котировкам и фьчерсная биржа является арбитром, хотелось бы получить от компании разъяснение на ряд вопросов.
    В качестве иллюстрации взят декабрьский контракт по европейским облигациям (бобл - FGBMZ8) т.к. сделка по нему попала в поле зрения трейдера.

    Растолкуйте пожалуйста:
    1. Сначала хотелось бы выяснить, почему различаются на один пункт цены на реальном и демо счете - разве источник данных не является единым - биржевые котировки?
    Демо-сервер получает котировки с реального сервера. Насколько часто различаются котировки? В идеале они должны совпадать, но терминал не обладает способностью постоянно и автоматически проверять верность котировок, и могут быть погрешности, что на терминале клиента нет тех баров, которые есть на сервере.


    2. Почему цены High и Low за день отличаются от аналогичных биржевых?
    Опять же, этого быть не должно, но имеется погрешность в получении экстремумов, которая обычно устраняется обновлением графиков (кнопка обновить на графике).

    2.1 Так, на бирже Eurex (и соответственно у брокеров к ней подключенной) 3.12.2008 по боблу была зафиксирована Last High цена на уровне 115,525 а у компании Броко 115,54. Откуда пририсовались 1,5 пункта если их не было в природе (на бирже)??
    Мы выяснили ответ на этот (и другие вопросы), раньше с биржи Eurex приходили котировки FGBM с 2 знаками после запятой, с недавнего времени данная биржа транслирует котировки FGBM с 3 знаками после запятой, откуда и возникает погрешность.

    2.2 Биржевой Low уровень 3.12.2008 был 114,815 а у Броко 114,84 (куда делись 2,5 пункта (а на демо 3,5 ??)).
    Опять же из-за погрешности. Наш коннектор получая 3 знака после запятой, переводит их в 2 знака после запятой, "стараясь" это сделать без потери качества, и отсюда могут быть погрешности. Например похожая ситуация с ZW (и остальными зерновыми).

    Цитата Сообщение от TMC Посмотреть сообщение
    При чем, что характерно, это было не в одни тик, что можно было-бы на что-нибудь списать, вроде "левой котировки" - цена на бирже два раза опускалась опускалась ниже уровня 114,83 (один раз до 114,815 второй до 114,825 (см. иллюстрацию) у Броко же она так и не смогла пробить 114,83...
    Опять же - погрешность :fist:

    Цитата Сообщение от TMC Посмотреть сообщение
    3. Как формируются цены на контракт FGBM_CONT и почему они отличаются на 1pips от цен контракта FGBMZ8 если и тот и другой график отрисовывается по last ?

    4. Почему котирование по контракту FGBM_CONT начинается на 1 час позднее открытия биржи? Ведь это формирует совершенно иную техническую картину рынка, искажает исторические данные, дает ложные сигналы при бэктестах торговых систем.
    Данные пункты будут исправлены, настройки скорректируем:fist:

    5. И последний вопрос, тоже совершенно не понятный. На бирже, и у всех брокеров подключенных к Eurex бобл котируется, как и шатс с точностью до 3х знаков после запятой (т.е. до 0,005) и имеет два тика в одном в одном пункте в Броко же почему то до 0,01 - в одном пункте один тик. Это у вас какой то свой бобл? Может с учетом этого, и все вышеописанные неурядицы объяснимы тем, что мы торгоуем вовсе не биржевым инструментом?
    Этот тот же контракт, просто в терминале он котируется с 2мя знаками после запятой, и мы вовремя не сориентировались в том, что на бирже его перевели на 3х значную точность.
    Будет исправлено в самое ближайшее время.
    Приносим искренние извинения за такую грубую неточность:bow:

    С уважением.
  5. 44
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    [QUOTE=Олег Назаров;256274]
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Демо-сервер получает котировки с реального сервера. Насколько часто различаются котировки? В идеале они должны совпадать, но терминал не обладает способностью постоянно и автоматически проверять верность котировок, и могут быть погрешности, что на терминале клиента нет тех баров, которые есть на сервере.
    На фучах пока расхождения не видно. Похоже, что расхождения на бобле между демо и реалом были из-за округления до одного знака. А на форекс - расхождения идут постоянно в 1-4п.

    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Опять же, этого быть не должно, но имеется погрешность в получении экстремумов, которая обычно устраняется обновлением графиков (кнопка обновить на графике).
    Данная "погрешность" обновлением графика не устраняется. На графике отсутствует часть сделок проведенных по last на бирже и присутствуют те, которых не было в природе.
    И вообще, о какой погрешности в получении экстремумов идет речь?! Экстремумы формируются из приходящих с биржи (ли ?!) котировок. И если еще как-то можно объяснить, что "потерялась" часть котировок, то вот откуда берется цена смещенная на 1-3 пункта - это уже вопрос к компании. Очень хочется надеяться, что это не пресловутая фильтрация котировок в МТ4, иначе если вы будете сдвигать цены на 1-3п на том же евриборе (на пример), у которого суточная волатильность всего 10п. - это уже никуда не годится...

    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Этот тот же контракт, просто в терминале он котируется с 2мя знаками после запятой, и мы вовремя не сориентировались в том, что на бирже его перевели на 3х значную точность.
    Да подтормозили вы "слегка" ;) Чуть больше года :rolleyes_002:

    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Будет исправлено в самое ближайшее время.
    О! здорово! Спасибо за оперативность!
    Все никак руки не доходили написать вам. Заменить бы теперь еще историю по дейли на контрактах FGBZ8 и FGBZ8#I - а то на часах там все в порядке вроде бы, а на дейли - жутики после перехода с двухзначной системы котирования на трехзначную.
  6. 1,701
    Комментарии
    21
    Темы
    1702
    Репутация Pro
    Аватар для Руслан Хабибуллин  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ILyich Посмотреть сообщение

    На фучах пока расхождения не видно. Похоже, что расхождения на бобле между демо и реалом были из-за округления до одного знака. А на форекс - расхождения идут постоянно в 1-4п.
    Для форекса это нормально.

    Данная "погрешность" обновлением графика не устраняется. На графике отсутствует часть сделок проведенных по last на бирже и присутствуют те, которых не было в природе.
    И вообще, о какой погрешности в получении экстремумов идет речь?! Экстремумы формируются из приходящих с биржи (ли ?!) котировок. И если еще как-то можно объяснить, что "потерялась" часть котировок, то вот откуда берется цена смещенная на 1-3 пункта - это уже вопрос к компании. Очень хочется надеяться, что это не пресловутая фильтрация котировок в МТ4, иначе если вы будете сдвигать цены на 1-3п на том же евриборе (на пример), у которого суточная волатильность всего 10п. - это уже никуда не годится...
    Мы не занимаемся специальными сдвигами котировок, так как это, во первых противоречит целям и миссии работы компании, во вторых ставит под удар нашу репутацию, так как любой тик при желании можно проверить. Некоторые фьючерсы - бесплатно, некоторые за определенную плату (тот же eSignal например, который всегда понадобится активному трейдеру). Возможны погрешности при поступлении тиков, так как в МТ4 котировки по фьючерсам попадают через несколько контр-агентов, а не напрямую. Мы стараемся минимизировать потери, насколько это зависит от нас.
  7. 44
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Руслан Хабибуллин Посмотреть сообщение
    Мы не занимаемся специальными сдвигами котировок, так как это, во первых противоречит целям и миссии работы компании, во вторых ставит под удар нашу репутацию, так как любой тик при желании можно проверить.
    Действительно, учитывая политику компании и наличие биржевых архивов - это не очень разумно. А как быть в ситуации (гипотетической) если сделка пройдет в вашем терминале, а на бирже такой цены не было?
  8. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ILyich Посмотреть сообщение
    Действительно, учитывая политику компании и наличие биржевых архивов - это не очень разумно. А как быть в ситуации (гипотетической) если сделка пройдет в вашем терминале, а на бирже такой цены не было?
    В зависимости от типа сделки (открытие-закрытие). При поступлении запроса, и проверки операции, сделка будет проведена так, как бы она была исполнена на бирже, по действительным ценам.
  9. 44
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    В зависимости от типа сделки (открытие-закрытие). При поступлении запроса, и проверки операции, сделка будет проведена так, как бы она была исполнена на бирже, по действительным ценам.
    В общем, все понятно, и справедливо. Тогда вопрос практического плана. На сколько часто/сильно возможны/допустимы отклонения от биржевых котировок? Т.е. как пристально нужно контролировать этот момент для себя?
  10. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ILyich Посмотреть сообщение
    В общем, все понятно, и справедливо. Тогда вопрос практического плана. На сколько часто/сильно возможны/допустимы отклонения от биржевых котировок? Т.е. как пристально нужно контролировать этот момент для себя?
    Вобще отклонения минимальны, и в день на достаточно волатильном контракте они не должны превышать в среднем 10 тиков за сутки (при этом это те, которые были "потеряны" или отфильтрованы по каким-либо причинам). В идеале все должно быть тик в тик.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать