Офф-топ » Общение на свободные темы » Пульс рынка
+ Подписаться
  1. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей

    Пульс рынка

    Все здравствуйте.

    Я тут провел кое-какие исследования на счет измерения активности рынка на примере e-mini S&P500. Результаты назвал "Пульс рынка", потому как ну очень похоже на пульс рынка, точнее конкретного инструмента.

    Итак, что было сделано. Торговая сессия была разбита на части по 15 минут и была поставлена задача - выявить в какие промежутки времени рынок является максимально активным с учетом нескольких параметров.
    Первый параметр, попавший под оценку, был средний объем лотов, выкидываемый на рынок. Результаты налицо - до 15:30 (время теминиала Broco, GMT +1) рынок находится в спящем состоянии, затем с началом американской сесии происходит очень резкое оживление (т.е. увеличение торгуемых лотов), которое продолжается до окончания американской сесии, и в 22:15 рынок опять впадает в спячку.


    Далее был оценен средний объем одного тика в лотах. Картина немного отличается, но также можно проследить зависимость от американской сесии, особенно в ее конце, когда, по-видимому, происходит закрытие позиций и объем одного тика резка возрастает.


    После интересно было понаблюдать такой параметр как частота появления новых цен, т.е. сколько раз цена изменялась за каждые 15 минут. Этот параметр говорит о наличии игроков на рынке, прояляющих активность: когда мало игроков и они не часто заключают сделки, то и новые цены возникают нечасто, рынок спокойный, но когда начинаются активный движ и увеличивается количество сделок, то и, следовательно, частота появления новых цен также возрастает. Картина при этом полностью соответствует графику среднего объема лотов.


    Следующий параметр, непосредственно связанный с частотой появления новых цен, а точнее даже лежащий в его основе, явлется частота тиков, т.е. сколько было тиков за каждые 15 минут. График полностью коррелирует с частотой новых цен и со средним объемом лотов.


    Потом был оценен средний размер пятнадцатиминутных свечек (просто hi-low). Опять полная корреляция с рассмотренніми параметрами.


    Итак, что же дает анализ "Пульс рынка"?
    На мой взгляд можно сделать два вывода:
    во-первых, четко видно время максимальной активности на рынке, причем уже выраженная в количественных показателях и могущая подлежать сравнению;
    во-вторых, четкая корелляция между графиками позволяет выдвинуть предположение о том, что можно брать любой параметр для анализа (доступный каждому трейдеру в данный момент) и на его основе вычислять "Пульс рынка" для любого инструмента, поскольку все показатели находятся во взаимосвязи.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,956
  2. 153
    Комментарии
    1
    Темы
    153
    Репутация Pro
    Аватар для Рустам Емшуков  
    В начале пути

    2 Медалей
    интересная информация! вот только одно не понятно.... американская сессия открывается в 17:30 а индекс начинает резко оживляться до открытия сессия. до открытия американской сессии ведь торгуется фьючерс на индекс, реальная цена на него не меняется...редкость е что бы во время закрытой американской сессии так сильно менялась цена. интересно
  3. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Рустам Емшуков Посмотреть сообщение
    интересная информация! вот только одно не понятно.... американская сессия открывается в 17:30
    Я так понимаю вы имеете в виду московское время.
    Вообще-то начало сессии наверное тяжеловато определить с какой-либо точностью, потому что сперва начинает работать Нью-Йорк, потом через час Чикаго как крупнейшие центры торговли, а перед ними и после них включаются игроки из других часовых поясов США. Время в терминале Broco отличается от московского на -2 часа, соответственно пульс рынка четко показывает, что в 15:30 (а это 17:30 по Москве) начинает работать Америка. Так что ничего странного не наблюдаю.
    Единственное дополнение - сессия не открывается, а начинают брокеры активно исполнять заявки приступивших к работе клиентов.


    Цитата Сообщение от Рустам Емшуков Посмотреть сообщение
    ... до открытия американской сессии ведь торгуется фьючерс на индекс
    А после открытия сесии что торгуется?

    Цитата Сообщение от Рустам Емшуков Посмотреть сообщение
    ... реальная цена на него не меняется
    Это как понимать?

    Цитата Сообщение от Рустам Емшуков Посмотреть сообщение
    ...редкость е что бы во время закрытой американской сессии так сильно менялась цена. интересно
    Дело в том, что в своем анализе я не мерял изменение цен, у меня нет соответствующего индюка (я сам не программирую, может кто подсобит, он простой). Оценивались другие параметры. Если вы имеете в виду размер свечи, то это не совсем тоже самое что и изменение самой цены, ведь цена может ходить в достаточно узком диапазоне и малыми и большими свечками.
  4. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Продолжаем исследования.На тот раз под раздачу попал NQ. Пульс рынка у него абсолютно идентичный e-mini S&P500. И это неудивительно - инструменты из одной группы. Можно предположить, что у всех американских индексов будет идентичный пульс рынка. А также еще более широко - у инструментов одной группы будет похожий пульс.


    Вначале идет средний размер свечи за 15 минут..



    Средняя частота появления новых цен за 15 минут.



    Среднее количество тиков за 15 минут.



    Средний объем одного тика за 15 минут.



    Средний объем в лотах за 15 минут.
  5. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Тепрь возьмемся за любимый многими европейский FDAX. Как несложно предположить, его пульс рынка будет отличным от американских индексов.


    Средний размер свечи за 15 минут.



    Средняя частота появления новых цен за 15 минут.



    Среднее количество тиков за 15 минут.



    Средний объем одного тика за 15 минут.



    Средний объем в лотах за 15 минут.
  6. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Используя описанный подход можно вычислить пульс рынка для любого инструмента. В указанных выше примерах использовались данные, доступные только для фьючерсов, а именно количество тиков и объем в лотах. Для инструментов форекс такие сведения недоступны. Но! На графиках видна четкая корреляция между всеми параметрами инструментов, поэтому можно предположить что она (корреляция) верна для любого инструмента. Следовательно, пульс рынка можно вычислить для всего, чем можно торговать в MetaTrader'е. Достаточно выполнить экспорт пятнадцатиминутных исторических данных в .CSV файл и затем обработать их в Excel.
  7. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Двигаемся далее.

    В анализе фьючерса евро использовались данные только из MetaTrader, которые доступны каждому, тогда как получение и обработка реальных тиков вместе с объемами представляет собой определенную сложность.

    Тем не менее картина вырисовывается вполе определенная: графики появления новых цен и размера свечи полностью идентичны, что дает нам возможность сделать представление о пульсе рынка фьючерса евро на основе предположения об идентичности других графиков (объем лотов, объем тика, количество тиков).



    Средняя частота появления новых цен за 15 минут.




    Средний размер свечи за 15 минут.




    Кстати, интересная деталь. Пульс рынка 6Е имеет больше сходства с европейсим ДАКСом, нежели с американскими индексами, несмотря на то, что торгуется на американской бирже СМЕ. Следовательно, несложно сделать вывод о том, кто является хозяином на этом рынке - задают тон по 6Е именно европейские трейдеры. Те, кто использует евро в свойе торговой деятельности, - примите сей факт к сведению.
  8. 1,225
    Комментарии
    54
    Темы
    1160
    Репутация Pro
    Аватар для Adar  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    оочень полезная информация :bow:
    пора мне учиться использовать в ексель более эффективно, например такие данные обрабатывать :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать