Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Эксперимент: 1, 2, 3.
+ Подписаться
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
  1. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Осталось дело за малым - научится с высокой долей вероятности определять направление тренда на данном фрейме...
    Вот это как раз самое лёгкое - МТС есть МТС. Как появится сигнал - я просто обязан буду входить, а там уже видно будет, сколько рынок отмеряет профита.:)
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Окси, хочешь вывод из моих тестов?

    Тейки, тейки... Трал!

    (Крылья, ноги... Хвост! :D)
  3. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    :smartass: Я тоже склоняюсь к этому.
    .........................
    Теперь краткое заключение по прошедшей неделе.
    Скажу сразу - для анализа она не подойдёт. Первые полтора дня показали невозможность качественной работы на малом таймфрейме (М15), была просадка депозита на 15-17%. В связи с этим "подвинтил" правила под часовой таймфрейм, за сутки с небольшим вывел все счета в плюс (до 3-5%). Но, начиная со среды, появилась новая проблема: непонятно почему на работе "нет связи" с тестовыми демо-счетами (там связь через мобильник). С реальным есть, с РР-овским - есть... вот такая проблема. Это сразу ломает всю систему входов и трала, пропустил несколько замечательных трейдов. Снова пришлось вносить на ходу поправки, в частности утром ставить отложеннтки "на глазок", не дожидаясь сигнала. Все они завершились лосями.
    Сегодня полдня посвятил тому, чтобы подобрать такие параметры ТС, при которой влиянее упомянутых помех будет минимальным. Изменения следующие:
    1.Входы будут реже, тк основным таймфреймом, по тренду которого буду входить, становится Н4. Откаты буду отслеживать на часовках, после признаков возобновления тренда буду входить отложенным лимитным ордером. Т.е. у меня зачастую в запасе будет несколько часов для входа в рынок, вынужденные паузы не будут фатальны.
    2. Учитывая, что лимитники будут выставляться по сетке ФИБО на различные уровни - отпадает необходимость в больших стоп-лоссах. Теперь они будут уменьшены примерно на 30%, точные цифры озвучу попозже.
    3.Чтобы хоть как-то компенсировать уменьшение количества сигналов добавлю ещё 3 инструмента: австралиец, евро-фунт, евро-австр.
    4.Позиции будут закрываться только по ордерам (тейк, стоп, трелинг-стоп). Единственное исключение: вживую закрываю большие профиты (3-4 стопа), если оказался свидетелем того, что цена болтается в 1-20 пунктах от цели. Смысл сего действа в следующем: МТС создаётся исключительно для того, чтобы защитить нашу психику от ненужных переживаний. И если уж я, загрузив терминал, увидел, что 90-99% профита уже есть -зачем мне париться по поводу "зацепит-не зацепит?" За эти дни уже было несколько таких моментов, и когда вместо +29 баксов ты получаешь +4 (по тралу) - это не способствует душевному комфорту.
    Что ещё сказать после этой "организационной недели"? Пока очень предварительно - безусловно, наиболее эффективным выглядит соотношение 1 : 2 или 1 : 2,5. Но впереди ещё очень много времени и тщательный анализ впереди. Учитывая, что сейчас стопы будут поменьше, цели на каждом счёте будут увеличиваться на 1 стоп.
    Значит так, на счёте, где последние две цифры 44 сейчас 958 баксов. Здесь цель = стопу.
    На счёте ..49 сейчас 1001, здесь цель = 2 стопа.
    На счёте ..52 сейчас 1007, здесь цель = 3 стопа.
    На счёте ..79 сейчас 1001, здесь цель = 4 стопа.
  4. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Окси, привет! Как говорил мой преподаватель по китайскому - китайский нет смысла знать на троечку. Я так думаю, что в этом эксперименте нет смысла. Во первых, технически ты не можешь его реализовать изза проблем со связью. приходится перестраиваться по ходу эксперимента, во вторых рынок постоянно меняется. Я перестал тестить Черное Золото (ТС по нефти), так как прорывы, имевшие место на энергоресурсах при ценах под 150 долларов, неактуальны при текущей цене в 55. В третьих, несколько недель -это не статистика. Честно говоря, я отказался от мысли торговать четкую тс, сейчас она скорее интуитивная, единственное условие, которого бы мне хотелось добиться-дисциплина. То есть не лезть в пекло вперед батьки, не путать интуитивное желание для входа, подтвержденное свечным анализом,указывающим на хорошую возможность для входа, с простой горячкой. имхо
  5. 797
    Комментарии
    6
    Темы
    808
    Репутация Pro
    Аватар для Klok  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Окси, привет! Как говорил мой преподаватель по китайскому - китайский нет смысла знать на троечку. Я так думаю, что в этом эксперименте нет смысла. Во первых, технически ты не можешь его реализовать изза проблем со связью. приходится перестраиваться по ходу эксперимента, во вторых рынок постоянно меняется. Я перестал тестить Черное Золото (ТС по нефти), так как прорывы, имевшие место на энергоресурсах при ценах под 150 долларов, неактуальны при текущей цене в 55. В третьих, несколько недель -это не статистика. Честно говоря, я отказался от мысли торговать четкую тс, сейчас она скорее интуитивная, единственное условие, которого бы мне хотелось добиться-дисциплина. То есть не лезть в пекло вперед батьки, не путать интуитивное желание для входа, подтвержденное свечным анализом,указывающим на хорошую возможность для входа, с простой горячкой. имхо
    Ничего нельзя построить по плану или в рамках сметы ( Закон Хеопса ).

    Нашел сегодня в энциклопедии. И с этим трудно не согласиться.
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Окси, привет! Как говорил мой преподаватель по китайскому - китайский нет смысла знать на троечку. Я так думаю, что в этом эксперименте нет смысла. Во первых, технически ты не можешь его реализовать изза проблем со связью. приходится перестраиваться по ходу эксперимента, во вторых рынок постоянно меняется. Я перестал тестить Черное Золото (ТС по нефти), так как прорывы, имевшие место на энергоресурсах при ценах под 150 долларов, неактуальны при текущей цене в 55. В третьих, несколько недель -это не статистика. Честно говоря, я отказался от мысли торговать четкую тс, сейчас она скорее интуитивная, единственное условие, которого бы мне хотелось добиться-дисциплина. То есть не лезть в пекло вперед батьки, не путать интуитивное желание для входа, подтвержденное свечным анализом,указывающим на хорошую возможность для входа, с простой горячкой. имхо
    Привет, wearbo!:happy2: Тут вишь, какое дело, я не ТС тестирую, а всего лишь выясняю - какая величина профита чаще берётся при удачном заходе. Ведь при любой ТС есть определённый % входов в нужном направлении, и мне совершенно наважно, каков он будет у меня: 30%, 50 или 70. Самое главное - нащупать хотя бы примерно оптимальную пропорцию. Уже за те потора дня, что удалось более-менее нормально поработать, я совершенно чётко увидел, что 1:1 намного хуже, чем 1:2. И что гипотетические 1:2,5 (здесь пока такого счёта нет) похоже лучше, чем 1:3. За оставшиеся полтора месяца я совершу не одну сотню сделок, тогда и сделаю окончательные выводы. Понятно, что рынок сейчас весьма истеричен, но ведь никто не знает, когда он станет "нормальным";). Будущее само в один прекрасный момент рявкнет, что пора пересматривать прежние нормы прибыли.:bow:
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Klok Посмотреть сообщение
    Ничего нельзя построить по плану или в рамках сметы ( Закон Хеопса ).

    .
    А по моему - это просто набор слов. Если есть номальный план или нормальная смета - то почему бы не попытаться.:smartass:
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    Привет, wearbo!:happy2: Тут вишь, какое дело, я не ТС тестирую, а всего лишь выясняю - какая величина профита чаще берётся при удачном заходе. Ведь при любой ТС есть определённый % входов в нужном направлении, и мне совершенно наважно, каков он будет у меня: 30%, 50 или 70. Самое главное - нащупать хотя бы примерно оптимальную пропорцию. Уже за те потора дня, что удалось более-менее нормально поработать, я совершенно чётко увидел, что 1:1 намного хуже, чем 1:2. И что гипотетические 1:2,5 (здесь пока такого счёта нет) похоже лучше, чем 1:3. За оставшиеся полтора месяца я совершу не одну сотню сделок, тогда и сделаю окончательные выводы. Понятно, что рынок сейчас весьма истеричен, но ведь никто не знает, когда он станет "нормальным";). Будущее само в один прекрасный момент рявкнет, что пора пересматривать прежние нормы прибыли.:bow:
    Процент выигрышей - величина случайная, как бы нам не хотелось выиграть. Мы не можем влиять на рынок, как и моряк на океан. Тем не менее, мы можем поменять параметры ТС (судна), чтобы повысить наши шансы. Согласитесь судно с герметичными переборками с гораздо меньшей вероятностью пойдет ко дну, у машина с системой АБС, существенно меньше шансов при тех же условиях оказаться в кювете. Хотя вроде и океан остался таким же как был и дорога как была извилистая и скользская, так и не поменялась.
    Так вот в трейдинге рычагами по изменению параметров ТС с целью получить больше прибыли, меньше рискуя - это стоп, соотношение тейк-стоп, ММ, дисциплина трейдера, качество сигнала и т. д.
    Все никак не закончу статью на эту тему в свою рассылку. Похоже надо поторапливаться, чтобы меньше флудить и просто дать ссылку :smartass:.
  9. 2,256
    Комментарии
    21
    Темы
    2591
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение

    Самое главное - нащупать хотя бы примерно оптимальную пропорцию.
    А зачем ? Не так давно я сам себе задал подобный вопрос.
    В результате перестал ставить тейки. Точнее, ставить-то ставлю,
    но скорее как ориентир , этакий маяк по курсу. А позы закрываются
    стопами после разворота , по принципу сколько рынок даст.
    Почему-то мне так нравится больше.
  10. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    ...В результате перестал ставить тейки... Почему-то мне так нравится больше.
    Наверное, потому что так больше прибыль. ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать