Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Эксперимент: 1, 2, 3.
+ Подписаться
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. 1,349
    Комментарии
    32
    Темы
    1351
    Репутация Pro
    Аватар для Прагматик  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Окси,а почему именно полтора месяца? это как то связано с АТС 2008?
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Окси, у меня вопросы.

    1. Чем обоснован выбор стопа именно такого размера (90 пипс, если не ошибаюсь)?
    2. Что будет с величиной стопа, если волатильность изменится?
    3. Почему в тесте не используются ТП<СЛ?
    4. Предусмотрен ли выход из сделки по истечении определенного времени или только по SL/TP?
  3. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Прагматик Посмотреть сообщение
    Окси,а почему именно полтора месяца? это как то связано с АТС 2008?
    Дело в том, что тестируемая интрадейная система предусматривает достаточно частое присутствие у монитора, тк сигналы на вход по одному инструменту могут появляться несколько раз в день. Надо постараться отработать хотя бы 70-80% из них, иначе результаты будут недостоверными. Так получилось, что до Нового года у меня по основной работе нагрузка уменьшилась и есть возможность (и огромное желание) провести это долгожданное исследование. К ТС эти сроки никак не привязаны.:)
  4. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Окси, у меня вопросы.

    1. Чем обоснован выбор стопа именно такого размера (90 пипс, если не ошибаюсь)?

    Размеры стопов подобраны эмпирическим путём, 90- для фунта, фуя, фунт-франка и золота; 60 для евро, йены и их кросса; 1500 для нефти и ES. Конtчно рынок за последний год здорово изменился; раньше данные цифры были бы явно завышены, сейчас - они даже слегка занижены. Самая последняя ревизия ТС у меня была связана именно с этим, если бы стопы выставлял за последний экстремум графика - то они были бы зачастую в два раза больше. Поэтому разработал алгоритм различного входа (либо с пробоя, либо с отката), если моё предположение окажется верным - это резко увеличит КПД системы.

    2. Что будет с величиной стопа, если волатильность изменится?

    Модификации в будущем возможны в любую сторону, рынок сам покажет.

    3. Почему в тесте не используются ТП<СЛ?

    Скорее всего это связано с техническими причинами, для этого надо уже почти постоянно находиться у компа. Данное направление исключительно перспективно, я очень часто, когда появлялось желание, фиксировал мгновенную небольшую прибыль и тут же перезаходил. Пипсовкой занимался, по существу. Не менее, чем в 50% за 1-2 часа получал суперпрофит, но в конечном счёте разочаровался. Во- первых - устаёшь сильно, всё на нервах. Во-вторых - начинаешь терять контроль над собой, изменённое состояние сознания (опьянение успехом) приводит к завышению лота и к неминуемому краху, в минуты теряшь весь профит. Для того, чтобы данная пипсовка была в целом успешной, нужна отдельная ТС, пока я её не планирую создавать.

    4. Предусмотрен ли выход из сделки по истечении определенного времени или только по SL/TP?

    В данном эксперименте только по ордерам, хочется получить именно статистику. Конечно, в работе на реале часто фиксировал прибыль на нудном флете после сильного движения (порой выигрывал, но, похоже, чаще не добирал).
    Да, забыл уточнить. Самостоятельное закрытие позиции (хоть в плюсе, хоть в минусе) производится в том случае, если появляется сигнал входа в противоположном направлении). Одномоментно открываю противоположную позицию.
  5. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Идёт первый день эксперимента. Я не жалуюсь, конечно, но не представлял себе, насколько сложно параллельно гнать три счёта. То, что сейчас убытки 5-6% - не беда, большая часть из них получена по системе. Это нормально. Хуже, что в запарке порой не успеваю чётко проследить за сигналами ТС. Яркий пример - ранний переворот по нефти. С утра ведь купил по чёткому сигналу и никакой отмены не было; но вместо заслуженного профита уже дважды получил по ней небольших лосиков.
    Ничего, за 1-2 дня втянусь:smartass:
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Окси, у меня вопросы.

    3. Почему в тесте не используются ТП<СЛ?
    Mrak, а ведь действительно, этот вариант я зря заранее отмёл. Для тестирования его надо обязательно использовать. Сегодняшний день дал убыток по всем счетам 8-11% (по закону подлсти, инструменты сегодня рвали почти все мои сигналы на мелкие кусочки) Однако, практически в каждом заходе был плавающий профит 60-90% от стопа, то есть отвергнутый счёт имел все шансы прирасти на 5-7%. Так что вдогонку открою ещё и четвёртую демку, где профит будет равен 50% стопа; постараюсь выжать из-этого исследования максимум полезной информации. Спасибо за ценное замечание:smartass:
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Итак, первые выводы. Но не по сравнительной оценке разных уровней профита (ещё слишком рано), а по принципиальным положениям ТС.
    До сегодняшнего обеда чёрная полоса продолжалась, убытки по всем счетам доходили до 15-17% (депозит снижался до 830-850 долларов). Срочно проанализировал это безобразие и сразу выявил причину: мальчишеское желание продемонстрировать трейдерскому сообществу фантастический профит данной модификации ТС. Да, накануне "эксперимента" данный стиль дал ошеломляющий профит; я отлавливал амплитудные тренды на М15 и вверх и вниз, до 2-3 раз в день были удачные перевороты. Но старт данного эксперимента явился холодным душем... и это замечательно. Сразу выявились изъяны данной интрадейной тактики, грош цена такой ТС, если она за пару дней может дать просадку 20% и более. Поэтому принято разумное решение - не мельчить, не стараться брать все движения скопом - и вверх, и вниз, а остановиться только на одном направлении: только туда, куда направлен тренд на Н1. То есть я по той же самой системе продолжаю работать, просто на более старшем таймфрейме. И это сразу дало положительный результат: за 8-9 часов просадка на всех счетах практически ликвидирована (осталось 2-3% по эквити на данную минуту). А дополнительный 4 счёт уже в +3% (причём сначала была 3% просадка, тк с утра ещё работал по порочной авнтюрной тактике).
    Короче, если выжать воду, то в сухом остатке будут следующие выводы:
    1.Надёжная интрадейная торговля должна вестись с учётом тренда на таймфрейме не ниже Н1.
    2.Приступая к торговле, надо отбросить в сторону понты. Мы не массовики-затейники, чтобы развлекать почтенную публику, а рудодобытики. Наша задача - определить, в каких местах графика скрыты потенциальные залежи профита и доступными нам методами постараться извлечь его, по возможности большую часть.
    Настроение повысилось, в будущее смотрю с оптимизмом. И уже появляются очень интересные мысли, всё-таки такая параллельная работа выявляет очень интересные вещи.:smartass:
  8. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    так, сейчас я все позиции на всех счетах закрыл (прошу понять меня, психологически было очень тяжело смотреть смотреть на жуткие минуса. сейчас ситуация практически вернулась к стартовому состоянию). Сегодня высплюсь, входить в рынок больше не буду (сигналы не успеют созреть, тренд улетел далеко вперёд). С завтрашнего дня и до финиша уже буду работать в по часовой ТС. Состояние счетов (округляю до целого):
    1 = 980
    2 = 1004
    3 = 984
    4 = 1030
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    остановиться только на одном направлении: только туда, куда направлен тренд на Н1.
    Слава тебе, Господи! Наконец-то......
  10. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Слава тебе, Господи! Наконец-то......
    Осталось дело за малым - научится с высокой долей вероятности определять направление тренда на данном фрейме...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать