Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Эксперимент: 1, 2, 3.
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей

    Эксперимент: 1, 2, 3.

    Не секрет, что большой проблемой для многих интрадейщиков является вопрос о соотношении стоп:профит. Постоянно ( у меня во всяком случае) присутствуют диаметрально противоположные переживания: "Эх, рано закрылся, можно было бы взять в три раза больше!" и "Эх, если бы тут прикрыл, то вместо лося увеличил бы депо на 3% и ещё бы успел перезайти!" Следствием всего этого являются импровизации, лишние эмоции... Плохо не столько даже ухудшение качества торговли, сколько потеря важнейшего преимущества МТС - душевный комфорт. Ведь всё просчитано заранее и надо бы просто стать роботом-исполнителем... А не получается, ибо постоянно гложет червь сомнения: "А вдруг так будет лучше?" Чтобы положить этому конец, я решил провести полуторамесячный эксперимент. Его публичность является гарантией объективности полученных результатов и более тщательному (чем просто на демке сам для себя) отслеживанию рынка.
    Сейчас появилась возможность уделить этому необходимое количество времени (эксперимент весьма трудоёмок). Работа будет вестись параллельно на 3 демо-счетах с 10 ноября и до Нового года; полтора месяца более чем достаточно для оценки эффективности интрадейной ТС. Причём цель не в том, чтобы похвалиться своим умением (вполне возможно, что ничего особенного мы не увидим), а в том, чтобы убедиться, что даже для плохонькой ТС могут существовать определённые параметры ММ, при которых она становится прибыльной.
    Итак - технология эксперимента.
    1. Заводятся 3 демо-счёта по 1000 долларов.
    2. Работа ведётся только минимальным лотом 0,01
    3.Используюися 9 инструментов (в скобках максимальная величина стоп-лосса)
    -фунт, фунт-йена, фунт-франк, золото (90)
    -евро, йена, евро-йена (60)
    -нефть, ES (1500)
    то есть, максимально возможный убыток при одновременном открытии позиций на всех 9 инструментах (а 9 будет крайне редко) в пределах 80-90 долларов, вполне вписывается в разумный ММ.
    4.ТС основана на том, что в определённый момент времени появляется сигнал на открытие позиции в конкретной точке (назовём её точкой "I") с точностью до 1 пункта. При этом с точностью до 1 пункта определяются расчётные уровни стопа и профита. Если я открываюсь вживую в точке "I"- то ставлю сразу максимальный размер стопа. Если я открыл терминал позже сигнала и увидел, что цена сейчас находится в лучшей зоне (при этом она не выходила за границы критической зоны, отменяющей сигнал) -то размер стопа уменьшается (но не более, чем на две трети), цель при этом устанавливается на расчётном уровне. То есть получаем "подарок" - в случае успеха берём больше, при неудаче теряем меньше. Если вижу что цена в худшей зоне - жду её отката в точку "I" (либо наступит отмена сигнала).
    Учитывая, что иногда придётся входить в рынок вживую на 3 счетах - точки открытия могут немного отличаться, но при этом ВЕЗДЕ уровни стопа и профита будут соответствовать расчётным.
    5.Основная разница в торговле на 3 счетах: в уровне тейк - профита (стоп-лосс ВЕЗДЕ одинаков)
    Счёт №1 - цель=стоп
    Счёт №2 - цель=2 стопа
    Счёт №3 - цель =3 стопа.
    6. Правила выхода из позиции:
    Счёт №1 - только по ордерам, никакого сопровождения и модификаций не предполагается.
    Счёт №2 и №3 - предполагается трейлинг по определённым правилам. Выход только либо по заранее установленным ордерам профита, либо по исходно установленному стоп-лоссу, либо по трейлинг-стопу.
    7.Время торговли: сейчас есть возможности уделять рынку большую часть суток. Не буду торговать только ночью (с 21 до 4 по Москве), и днём возможны 1-2 перерыва по 2-3 часа. То есть, абсолютное большинство сигналов будут отработаны и статистика будет весьма достоверной.
    В пятницу есть следующие ограничения: последний вход в рынок не позже 11 МСК, к ночи ВСЕ незакрытые позиции закрываю сам, нам ГЭПы не нужны.
    8.Отчётность - постараюсь не реже 1 раза в двое суток проводить в данной ветке анализ торговли; в выходные - давать краткое заключение о работе за неделю. В конце - подробный анализ и рекомендации (если будет что рекомендовать:)
    Пока всё, если появятся дополнения - сразу озвучу. Завтра выложу номера счетов и инвестпароли.
    Если будут вопросы или пожелания - буду рад конструктивному общению.:)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,462
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    С интересом понаблюдаю. Сам тоже сейчас тестирую нечто подобное, правда, в тестере.

    Успехов.
  3. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    С интересом понаблюдаю. Сам тоже сейчас тестирую нечто подобное, правда, в тестере.

    Успехов.
    Спасибо! Надеюсь, доложите результаты исследоввания?:smartass:
    А я на истории, конечно, прикидывал , вроде неплохо выглядит, но важно убедиться в режиме он-лайн. И потом - очень тяжело сопоставлять одновременность торговли на разных инструментах, вдруг (при итоговой профитности на каждом) будут периоды гиперпросадок - тоже важно проверить на практике.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хорошая задумка.
    Неплохо было бы еще и компаньона найти, который делал бы то же самое на свои счетах, но с параметрами
    цель = 1,5 стопа
    цель = 2,5 стопа
    цель = 3,5 стопа
    Более мелкий шаг даст возможность лучше рассмотреть результативность с разными соотношениями и вполне возможно удастся нащупать оптимальный параметр tp\sl для данной стратегии, который скорее всего не целочисленный. Правда тут еще возникает вопрос насколько устойчива эта оптимальность во времени...
  5. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Хорошая задумка.
    Неплохо было бы еще и компаньона найти, который делал бы то же самое на свои счетах, но с параметрами
    цель = 1,5 стопа
    цель = 2,5 стопа
    цель = 3,5 стопа
    Более мелкий шаг даст возможность лучше рассмотреть результативность с разными соотношениями и вполне возможно удастся нащупать оптимальный параметр tp\sl для данной стратегии, который скорее всего не целочисленный. Правда тут еще возникает вопрос насколько устойчива эта оптимальность во времени...
    Я согласен, что разбивка на более мелкие интервалы целесообразна, но одному мне не под силу, а компаньон вряд ли сможет работать по моей ТС (там есть набор специфических алгоритмов, которым нужно учить непосредственно у монитора). Да и у меня пока нет особого желания становиться преподавателем, нет ещё соответствующих достижений:rolleyes: Во всяком случае и то, что будет получено, для начала принесёт пользу. Возможно (если ТС окажется перспективной) - после Нового года прогоню подобный тест с Вашими параметрами). Но пока рано об этом говорить.:smartass:
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    Я согласен, что разбивка на более мелкие интервалы целесообразна, но одному мне не под силу, а компаньон вряд ли сможет работать по моей ТС (там есть набор специфических алгоритмов, которым нужно учить непосредственно у монитора). Да и у меня пока нет особого желания становиться преподавателем, нет ещё соответствующих достижений:rolleyes: Во всяком случае и то, что будет получено, для начала принесёт пользу. Возможно (если ТС окажется перспективной) - после Нового года прогоню подобный тест с Вашими параметрами). Но пока рано об этом говорить.:smartass:
    В любом случае верной дорогой идете соотношение tp/sl - важный рычаг управления торговлей. Буду по возможности следить за результатами. Удачи.
  7. 797
    Комментарии
    6
    Темы
    808
    Репутация Pro
    Аватар для Klok  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Хорошая задумка.
    Неплохо было бы еще и компаньона найти, который делал бы то же самое на свои счетах, но с параметрами
    цель = 1,5 стопа
    цель = 2,5 стопа
    цель = 3,5 стопа
    Более мелкий шаг даст возможность лучше рассмотреть результативность с разными соотношениями и вполне возможно удастся нащупать оптимальный параметр tp\sl для данной стратегии, который скорее всего не целочисленный. Правда тут еще возникает вопрос насколько устойчива эта оптимальность во времени...
    Могу ответить на оборот -- агрессивной торговлей, на весь депозит (или в половину, по обстоятельствам) . Но только, по форексу. И только по фунт-ене.
    не ставя стопы и профиты, работая по факту реал-времени (без отложенников).
  8. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от esberkut Посмотреть сообщение
    Должно быть наверняка интересно для многих и полезно, особенно если будет понятна сама идея "генерирования" сделки и графически соответственно показана и проанализирована. Пока мне не очень понятна и спорна сама идея "максимального стопа для интрадей на ЕS и нефти - 1500$...- не многовато-ли? Даже профитные позиционщики стараются избегать столь больших "дыр" на счету..., а тут - интрадей...:). Потом следует фраза про максимум - 90$ убытка...
    Поясните, плз, если не трудно. Спасибо и успехов.
    :)
    По поводу стопов - там указаны не доллары, а пункты. То есть размер убытка по форексным парам в пределах 6-10 долларов, нефть и ЕС ( по 1500 пунктов , или тиков... не знаю точно) - около 7,5-8 долларов. Суммарный убыток не более 90, но это будет чрезвычайно редко, ибо по на счету №1 две-три позы однозначно успеют зацепить профит, а на счетах 2 и 3 у многих стоп подтянется благодаря тралу.
    Что касается сигнала на вход - обозначу основные моменты.
    1.Вся работа основана на таймфрейме М15.
    2. Сначала идентифицируется импульсная волны (есть 3 чётких критерия).
    3.Затем идентифицируется откат (есть 1 чёткий критерий)
    4.Затем (в зависимости от глубины отката - есть 1 чёткий критерий) принимается решение как входить в рынок в направлении тренда - или на пробой определённого уровня (стоповый ордер), или по достижении достаточно далёкого уровня отката (лимитный ордер). Благодаря подобной дифференциации ( а до этого я использовал что-то одно) стало возможно существенно уменьшить стоп-лосс. В принципе, зачастую хватило бы и половины приведённых величин стопа, но тогда бы пришлось пропорционально уменьшить и размер профита. Ведь основная идея моей ТС - получение солидного профита при постоянном соотношении "риск-прибыль". Я не гонюсь за соотношением 1:4 и больше; соотношение 1:2 при раскладе 50 на 50 меня бы вполне устроило. Посмотрим.:smartass:
  9. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Klok Посмотреть сообщение
    Могу ответить на оборот -- агрессивной торговлей, на весь депозит (или в половину, по обстоятельствам) . Но только, по форексу. И только по фунт-ене.
    не ставя стопы и профиты, работая по факту реал-времени (без отложенников).
    Это уже будет другая опера, ближе к Вербиному антитрейдингу:thumbsup_002:
    Но ничего хорошего мне такая тактика не даст. Наоборот, навредит. Недавно слил один из реалов совершенно **********ским образом. Мучал-мучал его, бедолагу, пока не осталась 30 баксов. Уже морально похоронив его, я за 18 часов довёл его до 600 баксов (в основном на Евро-Австр, он сейчас покруче ФУЯ будет). Обрадовался, объявил всем дома "Ну всё, теперь буду ММ соблюдать и всё такое..." ведь уже не новичок в трейдинге и понимаю основные составлющие работы успешного трейдера. Но, психология рулит!!! На следующий день, соблюдая ММ к вечеру ещё сотню заработал - и так мне плохо стало! Какой-то дьявольский голос внутри начал нашёптывать "А вот входил бы половиной депозита - сейчас бы уже не меньше 10 000 баксов на счету было!" А как раз деньги сейчас нужны - просто позарез. И руки сами (мозг просто ничего не мог понять, с ужасом смотрел на происходящее) - кликали на клавиши.... :eek: Результат - очередной морж.
    Нет уж, сейчас мне более интересно не много зарабатывать, а научиться переигрывать рынок не спеша, обстоятельно и с удовольствием. Как в шахматах. Ведь там никто не старается сразу поставить сопернику детский мат, или не ликует от победы в результате "зевка" противника. Приятнее методично наращивать давление, приобретая контроль над большим количеством полей, ограничивая сопернику возможность маневрирования - тогда и победа придёт, никуда не денется. Так и в трейдинге - хочется выявить у рынка потенциально "слабые" места и в нужное время вклиниться туда строго лимитированной частью депозита. И убедиться, что в большинстве случаев эти места и на самом деле являются слабыми и что вероятность профита существенно выше, чем во всех остальных случаях. Тогда и в будущее можно будет смотреть более уверенно.
    Эх, трейдерами становятся не в результате горы прочитанных книг, а только после длительного и болезненного процесса самосозревания...
  10. 797
    Комментарии
    6
    Темы
    808
    Репутация Pro
    Аватар для Klok  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    По поводу стопов - там указаны не доллары, а пункты. То есть размер убытка по форексным парам в пределах 6-10 долларов, нефть и ЕС ( по 1500 пунктов , или тиков... не знаю точно) - около 7,5-8 долларов. Суммарный убыток не более 90, но это будет чрезвычайно редко, ибо по на счету №1 две-три позы однозначно успеют зацепить профит, а на счетах 2 и 3 у многих стоп подтянется благодаря тралу.
    Что касается сигнала на вход - обозначу основные моменты.
    1.Вся работа основана на таймфрейме М15.
    2. Сначала идентифицируется импульсная волны (есть 3 чётких критерия).
    3.Затем идентифицируется откат (есть 1 чёткий критерий)
    4.Затем (в зависимости от глубины отката - есть 1 чёткий критерий) принимается решение как входить в рынок в направлении тренда - или на пробой определённого уровня (стоповый ордер), или по достижении достаточно далёкого уровня отката (лимитный ордер). Благодаря подобной дифференциации ( а до этого я использовал что-то одно) стало возможно существенно уменьшить стоп-лосс. В принципе, зачастую хватило бы и половины приведённых величин стопа, но тогда бы пришлось пропорционально уменьшить и размер профита. Ведь основная идея моей ТС - получение солидного профита при постоянном соотношении "риск-прибыль". Я не гонюсь за соотношением 1:4 и больше; соотношение 1:2 при раскладе 50 на 50 меня бы вполне устроило. Посмотрим.:smartass:
    Профит от стопа, и на оборот -- ни как не зависят. ( Моё убеждение )

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать