Цитата Сообщение от Luke Посмотреть сообщение
По сути, каждое мгновенье цена с равной вероятностью может двинутся как на 1 пипс вверх, так и на 1 пипс вниз.
Да.

Если брать крупнее, то точно также цена с равной вероятностью может двинутся как на 20/50/100 пипс в одну сторону как и на 20/50/100 пипс в другую.
Скорее нет, чем да. Весь вопрос в том, как брать ;)

Представим, что по какой-то абстрактной ТС, стоп 50 пунктов, а прибыль 100. Возвращаясь к тем вероятностям, обозначенным выше. Я надеюсь никто не считает себя провидцем и не будет говорить, что он может предсказывать рынок с вероятностью больше 50%.
Слава богу, для того чтобы зарабатывать на рынке это без надобности. :bow:

Итак, если в конкретный момент времени вероятность получения 1 пункта прибыли или одного пункта убытка равна, то соответственно вероятность получения 100 пунктов прибыли и 100 пунктов убытка - аналогично равна.
Это не так. Из первого не следует второе.

Однако, если стоп равен уже 50 пунктам, а профит 100 - то в какую сторону смещается вероятность исхода данной сделки?Думаю весьма логично будет то, что стоп в данной ситуации словить становится в два раза вероятнее чем профит.
Соответственно и это не так. И если вы не поленитесь, то найдете некоторые признаки в графических структурах, позволяющие вполне системно смещать вероятность исхода себе в карман.

Если по ТС предусмотрен какой-либо стоп на убыток, то после этого убытка ПРОСТО НЕОБХОДИМО развернуться в новую сторону, дабы не пропустить возможно новую прибыльную сделку, если же разворота нет - то незачем ставить и стоп на этот уровень.
Вопрос не в том, чтобы развернуться - это всегда пожалуйста. Вопрос в том, где потом выходить и есть ли вообще для таких ситуаций точки выхода, систематически дающие преимущество трейдеру.

Стоп(его размер), как мне кажется, может только уменьшаться в зависимости от ситуации на рынки, но увеличивать его, следуя за увеличением волатильности рынка - по крайней мере неэффективно, потому что если волатильность упадет (а она все равно упадет) - то трудно покрывать возникшие убытки.
Это утверждение не трудно проверить, написав советника в любом доступном тестере. И на основании тестов уже делать выводы. На данный момент мои выводы отличаются от ваших ;)

И при этом данный манимеджмент должен строится исходя из самой ТС и в зависимости от неё, а не отдельно. Поэтому лишь связка ТС+ММ (от ТС) может дать прибыльную торговлю.
Аще железно :bow: Согласен полностью!