Форум трейдеров » Торговые стратегии » Размышления о прибыльной торговле
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    122
    Репутация Pro
    Аватар для Luke  
    В начале пути

    2 Медалей

    Размышления о прибыльной торговле

    Большинство обсуждений по поводу торговли на данном форуме, да и в принципе вообще на просторах рунета, как мне кажется, ведётся в основном на тему поиска наиболее эффективных точек входа/выхода.
    Но является ли данный вопрос на самом деле приоритетным для прибыльной торговли?Точнее даже не так, почему именно удачное открытие/закрытие сделки считается основным фактором успешной торговли?Да и что такое по сути УДАЧНОЕ открытие/закрытие?
    Я уже создавал подобную тему, но в этот раз хотел бы обсудить немного другие вопросы.
    Итак. Предположим, есть какой-то трейдер, который пытается найти/создать самую эффективную ТС. Как мне кажется, в голове у большинства, особенно начинающих, трейдеров успешная ТС представляется не иначе как та, что делает как можно больше денег в процентном соотношении от депо. 5/10/20% и до бесконечности. И в погоне за прибыльностью трейдер постоянно пытается улучшить входы/выходы, добавляя при этом всякие фильтры, подгоняя с учетом истории, систему под кажущуюся максимальную эффективность.
    Но. Может быть я конечно плохо читал форумы, но пока ни разу я не встретил мнения о том, что вообще для торговли на рынке, для всех торговых систем имеется ПРЕДЕЛ ЭФФЕКТИВНОСТИ обусловленный самой природой рынка.
    По сути, каждое мгновенье цена с равной вероятностью может двинутся как на 1 пипс вверх, так и на 1 пипс вниз. Если брать крупнее, то точно также цена с равной вероятностью может двинутся как на 20/50/100 пипс в одну сторону как и на 20/50/100 пипс в другую.
    Кто-то спросит - и что дальше?А дальше, ИМХО, следует тот факт, что систему нужно выстраивать именно таким образом, чтобы вероятность получения стопа/профита была как раз 50/50. Сейчас в меня начнут кидать тухлыми помидорами, мол по всем книжкам стоп должен быть в два раза меньше предполагаемого профита. Да, умные книжки многие читают, но многие от знания правила 2 к 1 богаче почему-то как ни странно не становятся, а статистика прибыльности трейдеров как была, так и остается весьма удручающая.

    Представим, что по какой-то абстрактной ТС, стоп 50 пунктов, а прибыль 100.
    Возвращаясь к тем вероятностям, обозначенным выше. Я надеюсь никто не считает себя провидцем и не будет говорить, что он может предсказывать рынок с вероятностью больше 50%.
    Итак, если в конкретный момент времени вероятность получения 1 пункта прибыли или одного пункта убытка равна, то соответственно вероятность получения 100 пунктов прибыли и 100 пунктов убытка - аналогично равна.
    Однако, если стоп равен уже 50 пунктам, а профит 100 - то в какую сторону смещается вероятность исхода данной сделки?Думаю весьма логично будет то, что стоп в данной ситуации словить становится в два раза вероятнее чем профит.
    Предположим стоп все таки под данной абстрактной ТС снесло. Далее следует два варианта - либо это стоп с переворотом, либо без.
    И тут же возникает вопрос, а зачем вообще использовать стоп без переворота?Я не говорю о стопе по прибыли, но если стоп фиксирует убыток, то зачем закрывать этот убыток, если еще не ясно разворот ли это по ТС или нет?
    Ведь если это не разворот - значит цена может снова вернуться в направлении предыдущей сделки, соответственно это новое открытие, а там уже опять таки мы возвращаемся к вероятности получения стопа в два раза больше чем профита.
    Итого два вывода.
    1) Первоначальное (при открытии сделки) соотношение стопа к профиту как 1 к 2 по крайней мере нелогично
    2) Если по ТС предусмотрен какой-либо стоп на убыток, то после этого убытка ПРОСТО НЕОБХОДИМО развернуться в новую сторону, дабы не пропустить возможно новую прибыльную сделку, если же разворота нет - то незачем ставить и стоп на этот уровень.
    Таким образом, если трейдер ,осуществляя в сделку, ставит стоп в два раза ближе чем профит,да еще этот стоп без разворота - то его сделка будет направлена именно на проигрыш.
    Далее к вопросу о стопах. Предположим, что вышеупомянутая ТС - построена по ЕМА. Всем известно, что волатильность в рамках любого таймфрейма может изменяться, при этом в среднем за какой-то длительный промежуток времени оставаясь более ли менее стабильной.
    Однако если происходит всплеск волатильности - как это отражается на торговле?
    Во-первых если была прибыльная сделка - она автоматически теряет в пунктах по отношению к тому случаю, как если бы волатильность оставалась прежней. Во-вторых, на сделку совершенную в рамках этой высокой волатильности автоматически накладывается такой же высокий стоп.
    Был предположим у трейдера средний стоп 20 пипс при такой же прибыли, а стал на какую-то сделку в рамках повышенной волатильности расширился до 40. Все хорошо, если волатильность осталась высокой на всю сделку, а если вдруг стоп в этой ситуации сносит, а дальше волатильность падает, то получается такая ситуация, что трейдеру либо
    1) Нужен новый всплекс волатильности для покрытия убытка прошлой высокой волатильности. Но это все равно, что ждать у моря погоды - может быть, а может и не быть.
    2) Либо нужно совершить минимум две прибыльные сделки подряд и это только для того, чтобы покрыть возникший убыток в прошлой сделке.
    Какие выводы можно сделать отсюда?По-моему мнению, стоп у какой-либо НОРМАЛЬНОЙ ТС должен быть фиксированный или, если он и подвержен изменениям в сторону увеличения, то только небольшим. Стоп(его размер), как мне кажется, может только уменьшаться в зависимости от ситуации на рынки, но увеличивать его, следуя за увеличением волатильности рынка - по крайней мере неэффективно, потому что если волатильность упадет (а она все равно упадет) - то трудно покрывать возникшие убытки.
    Особенна вышеупомянутая проблема свойственна работе по индюкам, которые основаны на усреднении цены. При резких разворотах данные индюки начинают резко не успевать за рынком, и стопы по ним могут увеличиваться в несколько раз.
    Далее)
    Есть такой вариант. Когда стоп наоборот выставляют в разы дальше от предполагаемого профита. И тут вроде бы вероятность получения прибыли смещается в сторону трейдера. Однако. Если вдруг получится ситуация срабытывания нескольких стопов подряд, то трейдеру становится практически нереально покрыть возникший убыток, а уж тем более заработать. И второй момент, что к моменту получения убытка трейдер уже пропускает солидное движение, которое он мог бы взять, если бы развернулся сразу, и поэтому какие-то серьезные прибыли здесь возможны только в период сильных движений , и причем если в данном случае никак не извращаться с ММ - то вся эта большая прибыль, пойдет на покрытие несколько предыдущих убытков.

    А дальше мы подходим к самому главному. Если вероятность в каждую минуту получения прибыли/убытка составляет 50/50, и трейдер работает следуя этой вероятности, то без использования ММ прибыльность данной торговли в общей сложности будет болтаться около нуля.
    И вот как раз уже тут данную ТС можно сделать прибыльной, подключив ММ. Но ММ почему-то нигде не обсуждается практически.
    Если задуматься, то по сути не существует АБСОЛЮТНО ПРИБЫЛЬНЫХ или АБСОЛЮТНО УБЫТОЧНЫХ систем. Первое - грааль, как в принципе и второе. Потому что если абсолютно убыточную систему перевернуть - она будет абсолютно прибыльной(не берем в рассчет возможность слить открывая сделку и закрывая один спред в убыток).
    Все системы отличаются лишь одним - насколько сильно их прибыль/убыток без учета ММ (то есть при торговле фиксированным лотом) будет колбаситься относительно нулевой отметки.
    Мне на ум приходит синусоида - болтается вверх/вниз в каких-то пределах. Так вот чем рискованность ТС меньше - тем меньше отклонение синусоиды от оси Х.
    А вот дать этой синусоиде расти-то есть посути дать расти линии эквивити возможно лишь при подключении мани менеджмента.
    И при этом данный манимеджмент должен строится исходя из самой ТС и в зависимости от неё, а не отдельно. Поэтому лишь связка ТС+ММ (от ТС) может дать прибыльную торговлю.

    Вроде все)
    Спасибо всем кто осилил)
    P.S. Все вышеуказанное ИМХО и относится больше к интрадей торговле, а не долговременным инвестициям в какие-либо ценные бумаги - ибо там уже иные принципы. Буду рад услышать мнения по поводу моего опуса)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,254
  2. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Похожее мнение я высказывал в теме "стратегия монетки", дескать вероятность 1:1, а стопы разные. Но тестирование таких систем не приводит к положительным результатам. Что тогда ММ? Я как понял, намёк на мартингейловые методы. Но в этом случае тот же риск отыгрывания предыдущего убытка. Тесты показывают достаточно долгую прибыль на спокойномх рынке, но при сверхволатильном стремительный слив. Но другое дело диверсификация. При работе на нескольких инструментах повышается устойчивость системы, хотя вероятность1:1 сохраняется. Как объяснить не знаю, но факт.
    С другой стороны можно применить такой приём: стоп выставляем всегда фиксированный, а профит в 3 раза больше. Далее, когда цена преодолеет расстояние чуть большее величины стопа, подтягивается стоп на величину первоначального стопа. Появляется шанс уже как 1:2 что курс пойдёт и дальше. А там и 1:3 и т.д. Таким образом, используя эту же вероятность, мы сдвигаем вероятность прибыльности в нашу сторону.
  3. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    122
    Репутация Pro
    Аватар для Luke  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Егерь Посмотреть сообщение
    С другой стороны можно применить такой приём: стоп выставляем всегда фиксированный, а профит в 3 раза больше. Далее, когда цена преодолеет расстояние чуть большее величины стопа, подтягивается стоп на величину первоначального стопа. Появляется шанс уже как 1:2 что курс пойдёт и дальше. А там и 1:3 и т.д. Таким образом, используя эту же вероятность, мы сдвигаем вероятность прибыльности в нашу сторону.
    Вижу, что вам целиком понятно о чем я писал и вы вроде как со мной более ли менее согласны)
    Однако по поводу цитаты выше. Да это все хорошо, когда цена действительно двигается в нашу сторону. То есть в том случае ,если имеется направленное движение.
    Если я правильно понял, то предположим если ,стоп Х пунктов, то в случае если цена прошла в Х пунктов в плюс, то стоп выставляется в 0, далее если цена прошла 2Х пунтов, то стоп выстывляется уже в +X пунктов и так далее. Вопрос в том, что по отношению к выставленному изначально стопу это будет уже довольно таки сильное трендовое движение. И его еще дождаться надо. И пока еще дождешься уже словишь 2-3 раз лось на Х пунктов и опять таки мы выходим по итогу в 0...
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Luke Посмотреть сообщение
    Большинство обсуждений по поводу торговли на данном форуме, да и в принципе вообще на просторах рунета, как мне кажется, ведётся в основном на тему поиска наиболее эффективных точек входа/выхода.
    Но является ли данный вопрос на самом деле приоритетным для прибыльной торговли?
    Действительно, этот вопрос нисколько не является приоритетным. Для прибыльной торговли главное и достаточное условие - превышение прибыли над убытками в каждой сделке.
    Почему именно удачное открытие/закрытие сделки считается основным фактором успешной торговли?
    Потому что это заблуждение. Порожденное желанием быть правым во всех случаях, которое неотделимо от сущности homo sapiens. Зарабатывать можно и имея менее 50% прибыльных сделок.

    Однако, если стоп равен уже 50 пунктам, а профит 100 - то в какую сторону смещается вероятность исхода данной сделки?.
    НУ почему вы решили что она смещается?? От соотношения этих величин она не смещается.
    Смещается она от другого. По мере движения цены к стопу повышается вероятность стопа, при движении "в нашу" сторону - повышается вероятность окончания сделки с прибылью. Но и та и другая могут изменить знак на противоположный в любой момент. Дело не в этом. Просто в случае стопа - он всегда должен быть меньше профита.

    Вероятность получения профита закладывается при входе в позицию. НО! Пресловутая точность входа на эту вероятность не влияет. Влияет вероятность продолжения движения в сторону позиции. И искать надо не "точные" входы, а наиболее вероятные.....
    Что ж... рынок он и есть - совокупность вероятностей.
  5. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    122
    Репутация Pro
    Аватар для Luke  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    НУ почему вы решили что она смещается?? От соотношения этих величин она не смещается.
    Я говорю непосредственно о самом моменте ОТКРЫТИЯ сделки.Вы же заранее не знаете сколько цена уйдет от вашей сделки в сторону профита или в сторону лосса. Или знаете?))

    Просто в случае стопа - он всегда должен быть меньше профита.
    Должен то может и должен. Только как это осуществимо?Это первый вопрос. А второй, даже если стоп и будет меньше профита - это не обезопасит вас, от возможных 2-3 или больше убытков подряд. Или по-вашему это невозможно?Тогда к вашему правилу нужно будет еще добавить "соотношение прибыльных сделок к убыточным>1". Только вот это условия вместе с "профит всегда больше убытка" - кажется нереальным. Если кто-то так работает, то он давно бы собрал уже все деньги мира. Потому что это грааль.


    Вероятность получения профита закладывается при входе в позицию.
    Именно
    НО! Пресловутая точность входа на эту вероятность не влияет.
    Согласен, "точность" входа - это вообще понятие расплывчатое. Вопрос в том, что большинство трейдеров, как мне кажется, больше пытаются добиться как раз "точности" входа, то есть войти как можно лучше исходя из того, как какое-то правило работало на ИСТОРИИ. Хотя по сути войти можно когда угодно и как угодно и вероятности останутся прежними.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Luke Посмотреть сообщение

    Согласен, "точность" входа - это вообще понятие расплывчатое. Вопрос в том, что большинство трейдеров, как мне кажется, больше пытаются добиться как раз "точности" входа, то есть войти как можно лучше исходя из того, как какое-то правило работало на ИСТОРИИ. Хотя по сути войти можно когда угодно и как угодно и вероятности останутся прежними.
    В корне неверно.
    Объяснять долго.

    Если коротко - веротяность сильно смещается в зависимости от условий. Именно это позволяет торговать прибыльно.
  7. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Luke Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, что по отношению к выставленному изначально стопу это будет уже довольно таки сильное трендовое движение. И его еще дождаться надо. И пока еще дождешься уже словишь 2-3 раз лось на Х пунктов и опять таки мы выходим по итогу в 0...
    А вот в этом случае нас спасает вероятность 1:1. Лось в х пунктов будет компенсироваться профитом по безубытку в х пунктов. И так до тех пор, пока не повезёт с сильным движением.
    Но если даже принять лемму, что индикаторы показывают исторические закономерности рынка, то они же показывают и статистику этих событий. И если статистика нас устраивает, то можно и открывать позиции в сторону индикатора, но, чтобы не ломать идею, также с равными стопами. И вероятность прибыли повысится. Это в какой-то мере подтверждает мнение Ильи FD.
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Luke Посмотреть сообщение
    Я говорю непосредственно о самом моменте ОТКРЫТИЯ сделки.Вы же заранее не знаете сколько цена уйдет от вашей сделки в сторону профита или в сторону лосса. Или знаете?))
    Правильно, не знаем. Именно в момент открытия позиции - 50/50. Куда следующий тик?? 50/50. Куда следующая свеча?? 50/50.
    Еще раз. В момент открытия вероятность никуда не смещается, тем более из-за параметров установки стоповых ордеров. Но не это суть. Суть дальше.
    Цитата Сообщение от Luke Посмотреть сообщение
    , даже если стоп и будет меньше профита - это не обезопасит вас, от возможных 2-3 или больше убытков подряд. Или по-вашему это невозможно?
    Еще как возможно! Но ваша ТС не должна позволять серии из 23 убытков подряд. Самая нижняя строчка детализированного отчета МТ4 содержит средний размер прибыльной/убыточной серии. Обычно они равны. Если нет, или убыточные серии намного длиньше прибыльных, то это еще не ТС - марш на демку.
    И таким образом получаем, что сумма убытков в серии лоссов все равно будет меньше суммы профитов в прибыльной серии.
    Тогда к вашему правилу нужно будет еще добавить "соотношение прибыльных сделок к убыточным>1".
    Необязательно. Исходя из вышеприведенной логики.
    А логика пребывания на рынке как раз и говорит о том, что нельзя быть правым в большинстве случаев. Так надо с этим смириться и будет счастье.
    Согласен, "точность" входа - это вообще понятие расплывчатое. Вопрос в том, что большинство трейдеров, как мне кажется, больше пытаются добиться как раз "точности" входа, то есть войти как можно лучше исходя из того, как какое-то правило работало на ИСТОРИИ. Хотя по сути войти можно когда угодно и как угодно и вероятности останутся прежними
    Здесь мы полностью совпадаем.
  9. 122
    Комментарии
    3
    Темы
    122
    Репутация Pro
    Аватар для Luke  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    В корне неверно.
    Вы забыли дописать ИМХО.


    Если коротко - веротяность сильно смещается в зависимости от условий. Именно это позволяет торговать прибыльно.
    Нет никаких условий, есть только движение цены в ту или иную сторону, за которым нужно следовать. ИМХО. Как ни странно, мне это позволяет зарабатывать)
  10. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Эм... Позвольте и мне пару слов :)
    Вот взгляните внимательнее на стэйт из ссылки в подписи.
    Давайте прикинем. Если бы одновременно со мной открывали бы точно такие же сделки ещё 100 человек, как вы думаете, сколько процентов из этой сотни смогли бы вытянуть эти ордера вместе со мной в прибыль? Наверное, не более 10 процентов. А повторить? Ну, в лучшем случае, один-два трейдера.
    Мысль понятна? :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать