Офф-топ » Общение на свободные темы » Можно-ли с депозитом 200$ заработать на forex?
+ Подписаться
Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
  1. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Беспроигрышная система торговли на форекс №2
    Описание

    Эта система, также, является системой повышения ставок.
    Данная система строится исходя из одного утверждения, и, пока что, история форекс его не опровергла. Так что это, даже, как- бы закон.
    Утверждение: Любой тренд, какой бы он ни был, всегда заканчивается откатом (движение в обратную сторону).

    ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП СИСТЕМЫ: Открывать позиции против тренда, увеличивая каждую следующую ставку на коэф. k
    Т.О. последняя ставка, обычно, находится в начале отката (в сторону прибыли), и, при достаточном размахе отката, все позиции закрываются одновременно по take profit.
    Обязательное условие - stop loss-ов не ставить - прибыль будет больше.
    Т.О. величина последней ставки компенсирует убыток предыдущих, и дает прибыль.

    Схема
    //----------------------------------------------
    № ставки | Ставка, с
    (позиция | увел-ем на
    BUY) | коэф k=2

    1 - 1
    2 - 2
    3 - 4
    4 - 8 ----уровень закрытия всех позиций по take profit
    5 - 16
    и т. д., пока не начнется
    откат вверх

    //-----------------------------------------------
    № ставки | Ставка, с
    (позиция | увел-ем на
    SELL) | коэф k=2
    и т.д., пока не начнется откат вниз
    5 - 16
    4 - 8-----уровень закрытия всех позиций по take profit
    3 - 4
    2 - 2
    1 - 1
    //-----------------------------------------------

    Оценка прибыли:

    Очевидно, что если шаг (расстояние) между позициями один и тот-же, то, при коэф. k=2 и при отсутствии stop loss-ов,
    а также, если откат от последней позиции №5 достигнет уровня открытия позиции №4, то результат можно подсчитать так:

    1*3+2*2+4*1+8*0=11 - это общий убыток
    16*1=16 - это прибыль последней позиции
    16-11=+5- это общий результат

    Однако,если-бы мы ставили stop loss-ы, то результат будет другим:

    1+2+4+8=15-это общий убыток.
    16-это прибыль последней позиции.
    16-15=+1 - общий результат.

    СПЕЦИФИКА: Данная система дает широкий простор для модификаций.
    1. Так, коэф k может быть как фиксированным, так и планомерно возрастать к каждой следующей позиции;
    2. Шаг между позициями, также, может быть равным, а может быть плавающим;
    3. Размер отката может быть фиксированным, а может выражаться в процентах от общего расстояния между первой и последней позицией.

    Допускается любое сочетание все указанных модификаций.

    Коэф k зависит от величины ожидаемой прибыли и от задаваемых параметров системы. Его лучше подбирать на тестере.

    Достоинства системы:

    1. Возможна автоматическая торговля.
    2. Не используются индикаторы.
    3. Малая чувствительность к спрэду (при подборе соотв-щих параметров, н-р достаточно большом шаге);
    4. Может применяться на любых валютных парах;
    5. Идеальна для флэта.

    НЕДОСТАТКИ:

    1. Так как тренд, который должна преодолеть система, - величина не постоянная, равно, как, и длина отката, то требуется подбор параметров системы используя историю. То есть, необходим контроль риска;
    2. Кроме того, история движения цен может как повторится, так и изменится в худшую сторону;
    т.е зависимость от "сюрпризов" форекса.
    3. Торговые условия дц - ограничение объемов ставки;
    4. Маленький депозит требует использования максимального кредитного плеча;
    5. Чрезмерный перевес просадки над прибылью;
    6. В условиях тренда, требуется подбор параметров, с целью ограничения рисков.

    //--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Почему я не рекомендую использовать малый шаг в системе.

    Причина - длинные, "гладкие" (безоткатные) тренды, которые уже были в истории (см. на графики EURUSD USDCHF декадрь 2008г.); они достигали 1700 пунктов а, т. к. история повторяется, то при долгосрочной торговле они Вам, с большой вероятность, попадутся на пути.
    И, Т.О. Вы столкнетесь - с ограничение по объему ставок, с большим залоговым требованием, недостатком величины депозита, но, самое главное,- с огромной просадкой.

    ОЦЕНКА ПРОСАДКИ.

    Для начала определимся с параметрами системы,- зададим следующие условия:
    1. Шаг между позициями фиксированный;
    2. Коэф k=2;
    3. Стопов нет;
    4. Одновременная фиксация прибыли и убытков по одному take profit на уровне открытия предпоследней позиции. То есть шаг между позициями и шаг отката равны.

    Далее определимся с длинной шага.

    Допустим, в истории графика Вы нашли безоткатный тренд длиной 3000 пунктов, за ним был откат 1200 пунктов.

    (Если в истории был такой тренд и такой откат, то Ваша система должна его выдержать т. к. если Вы хотите зарабатывать на форекс на регулярной основе, и длительное время, то велика вероятность, что Ваша система столкнутся с повторением подобного тренда.)

    Шаг зависит от отката.

    Шаг=1200/2=600 пунктов
    600 пунктов, в нашем примере,- это максимально допустимый шаг, т. к. если он будет больше, то, откат в 1200 пунктов, может его не закрыть.

    Далее, чтобы преодолеть тренд в 3000, при шаге 600, у нас будет
    (3000/600+1=6) 6 одновременно открытых позиций.

    1. 1
    2. 2
    3. 4
    4. 8
    5. 16 ---уровень закрытия всех позиций по take profit
    6. 32

    Расчет общей просадки на уровне 6 позиции.

    Выведем соотношение прибыли и просадки проще:

    1*5+2*4+4*3+8*2+16*1=5+8+12+16+16=57-наша просадка на уровне 6 позиции
    32*1-(1*4+2*3+4*2+8*1+16*0)=32-(4+6+8+8+0)=6-наша прибыль


    Итак, СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ к ПРОСАДКЕ (на 6 уровне) 6/57


    Однако, надо учитывать, что цена, ведь, могла пойти ниже 6 уровня, но меньше чем на полный шаг.
    Например: на 599 пунков, при шаге 600 , 7 позиция не откроется, однако, просадка будет больше.

    Поэтому просадку следует оценивать с запасом на 1 дополнительный полный шаг. В нашем примере она составит:
    Просадка (до 7уровня)=1*6+2*5+4*4+8*3+16*2+32*1=6+10+16+2 4+32+32=118
    Прибыль осталась прежней=6.

    Т.О. увеличение пирамида на 1 шаг с 6 до 7 увеличило просадку с 57 до 118


    Итак, СООТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛИ к ПРОСАДКЕ (на 7 уровне) 6/118


    Весь вопрос в том - согласитесь ли ВЫ терпеть такую просадку, при такой прибыли.
    (Не следует думать, что такая просадка будет постоянно, просто один раз в истории она уже была, но, если Вам повезет, Вы можете такую ситуацию никогда не встретить)
    Все дело в том, как Вы сами оцениваете свои шансы.

    //----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Если же Вы примете решение снизить риски за счет чрезмерного увеличения шага, то Вы, одновременно с этим, снизите интенсивность торговли, увеличите время существования открытых позиций,и, Т.О. Вы уменьшите прибыль как за счет снижения оборота, так и за счет свопа.

    Учитывайте, также, фактор времени - данная система приносит прибыль только после завершения тренда откатом. Тренд же может длится и пол год и больше.
    Поэтому интенсивность торговли можно повысить, торгуя данной системой, одновременно, на нескольких инструментах.

    Какова же прибыльность этой системы?

    Очевидно, что, при таком соотношении прибыли к просадке, (а, ведь, просадка влияет на требования к величине минимального депозита) прибыльность, при низких рисках, будет не велика - %-ты в год.
  2. 102
    Комментарии
    6
    Темы
    98
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Митя,ты это щас действительно с серьезным лицом писал?))
  3. 338
    Комментарии
    2
    Темы
    348
    Репутация Pro
    Аватар для PermAlex  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Real Trader Посмотреть сообщение
    Митя,ты это щас действительно с серьезным лицом писал?))
    Ха, конечно с серьезным, да еще с каким! Стоп-лоссы не ставят ради увеличения прибыли торгуя против тренда только очень серьезные люди. Настолько серьезные, что даже в зеркало сами себе не улыбаются.
  4. 13,357
    Комментарии
    62
    Темы
    18691
    Репутация Pro
    Аватар для reimin  
    Худая голова

    8 Медалей
    Хочется прочитать и третий беспроигрышный способ. :bow:
  5. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от reimin Посмотреть сообщение
    Хочется прочитать и третий беспроигрышный способ. :bow:
    Может быть тема поднята для участия в конкурсе... И автор раскроет перед нами нечто скрытое от нашего взгляда... тайну трейда, утерянную в песках времени.
  6. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Отличная система, а можно поподробней, очень уж заинтересовала:bow:
  7. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Итак, беспроигрышная система торговли на форекс №3
    Описание

    Также, как и обе предыдущие, это система с повышением ставок.
    Система лучше торгуется отложенными ордерами.

    ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП: расчет на то, что тренд будет продолжаться, даже, если сменит направление; или любой флэт, рано или поздно, переходит в тренд.

    Схема описание:
    1. Делается 1-я ставка (н-р. BUY) - обязательно ставятся take profit и stop loss (их соотношение описывается ниже).
    Если цена пойдет вверх будет закрытие по take profit; если же цена пойдет вниз, то через определенное расстояние (Шаг) откроется позиция в другую, относительно 1й ставки, сторону. (2я ставка увеличена, относительно 1й, на коэф. k1).
    У 2й ставки, также, задаются take profit и stop loss, причем их значения должны быть как у исходной 1й ставки.
    Т.О. если цена продолжит движение вниз, то обе позиции закроются одновременно.
    2. Если 2я ставка (отложенный ордер SELLSTOP) сработала, то, сразу же, должен быть выставлен отложенный ордер на покупку BUYSTOP, причем, на уровне открытия 1й исходой ставки.
    3. Далее, если сработает 3я ставка (ордер BUYSTOP), то сразу выставляется 4я ставка (отложенный ордер SELLSTOP), причем обязательно, на уровне открытия 2й ставки и т. д.
    Каждая последующая ставка после 2й планомерно увеличивается на коэф. k2.

    ВНИМАНИЕ! коэф. k1 не равен коэф. k2.

    схема увеличения ставок
    при k1=3 и k2=2

    1-это объем исходной ставки;
    3 (1*k1)-это объем 2й ставки ;
    6 (3*k2)-это объем 3й ставки;
    12 (6*k2)-это объем 4й ставки;
    и т. д.


    ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ
    при k1=3 и k2=2


    //================================================== ======


    -------------уровень take profit для 1,3,5 и т. д. ставок BUY; Он же уровень stop loss для 2,4,6 и т. д. ставок SELL.
    -
    -------------уровень открытия 1,3,5 и т. д. ставок BUY
    -
    -------------уровень открытия 2,4,6 и т. д. ставок SELL
    -
    -------------уровень take profit для 2,4,6 и т. д. ставок SELL; Он же уровень stop loss для 1,3,5 и т. д. ставок BUY


    //================================================== ======


    ------------take profit для BUY и stop loss для SELL
    -
    ------------1---6-------24--------84---------336 и т. д. (ставки BUY); пока не сработают стопы
    -
    --------------3-----12-------42-------168---------- и т. д. (ставки SELL);
    -
    ------------take profit для SELL и stop loss для BUY


    //================================================== ======


    ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ СИСТЕМЫ: значения take profit-ов и stop loss-ов у всех ордеров (и BUY и SELL) задаются одинаковыми.

    Минимальные значения коэф. k1 и k2, которые позволят, в итоге, получить прибыль, нужно рассчитывать вручную.

    Схема расчета коэф. k1 и k2

    Сначала зададим параметры системы:
    1. take profit=100 пунктов;
    2. спрэд=2 пункта;
    3. шаг, между уровнями BUY и SELL= take profit=100 пунктов;
    4. первая ставка=1;
    Т.О. stop loss=take profit+шаг=100+100=200 пунктов.


    //===============================================

    ------------------------------
    -
    ----1(1я ставка)---------------------------6,3(3я ставка)
    -
    ------------------------3,1(2я ставка)-------------------------------
    -
    ------------------------------

    //================================================


    Рассчет коэф. k1:

    1) 1*200+100=300+(2*5(!-см. прим))=310-это прибыль которую должна дать 2я ставка, прибыль,которая, покрыв убыток 1й ставки, даст результат +100 (прибыль);
    2) 310/100=3,1-это объем 2й ставки;
    3) Т.О. коэф. k1=3.1/1=3,1;
    Проверка:
    1) 1*200+2*5=210-это убыток 1й ставки;
    2) 3,1*100=310-это прибыль 2й ставки;
    3) 310-210=+100-это прибыль, итоговый результат. ВЕРНО!
    Прим.
    (5-это коэф.-константа, т. к. воздействие спрэда, в данной системе, 5-тикратное.

    Рассчет коэф. k2:

    1) 3,1*200+(2*5)=630-это прибыль, которую должна дать 3я ставка, прибыль, которая покроет убыток 2й ставки, но, при этом, итоговую прибыль +100 даст 1я ставка;
    2) 630/100=6,3-это объем 3й ставки;
    3) Т.О. коэф. k2=6,3/3,1=2,032258;
    Проверка:
    1) 3,1*200+2*5=-630-это убыток 2й ставки;
    2) 6,3*100=+630-это прибыль 3й ставки;
    3) 1*100=+100 это прибыль 1й ставки;
    4) +630+100-630=+100-это прибыль, итоговый результат. ВЕРНО!


    Итак, найденные коэф-ты: k1=3,1, k2=2,032258.


    СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ: Возможны модификаций.
    1. Можно менять соотношение между take profit и шагом между ордерами;
    2. take profit может быть больше stop loss-а, а может быть меньше, при этом взаимное расположение ордеров изменится.

    Варианты:


    //================================================== ======


    -------take profit BUY------stop loss SELL
    -
    ------BUY
    -
    ------SELL
    -
    ------take profit SELL------stop loss BUY

    или//=================================

    -------take profit BUY------stop loss SELL
    -
    ------SELL
    -
    ------BUY
    -
    ------take profit SELL------stop loss BUY


    //================================================== ======


    На коэф. k1 и k2 влияют:
    1. Чем больше спрэд, тем больше коэф-ты;
    2. При задании малых take profit и шага между ордерами, влияние спрэда на коэфф-ты резко увеличивается, т. к. воздействие спрэда, в данной системе, 5-тикратное;
    3. Чем больше take profit, относительно шага между ордерами, тем меньше коэф-ты, но больше вероятность срабататывания большого количества отложенных ордеров.

    ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ: take profit = шаг между ордерами.


    Достоинства системы:

    1. Автоматическая торговля;
    2. Идеальна для тренда;
    3. Не используются индикаторы.


    НЕДОСТАТКИ:

    1. Быстро находит флэт, где цена прыгает между ордерами,- срабатывает большое количество отложенных ордеров;
    2. В условиях флэта происходит быстрое увеличениен объемов открытых позиций;
    3. Ограничения со стороны торговых условий дц по максимальному объему;
    4. Нужно использовать максимальное кредитное плечо при малом допозите;
    5. В условиях флэта происходит быстрое увеличение объема ставок, и, как следствие, огромная просадка;
    Причем, диспропорция в соотношении прибыль к просадке, в условиях флэта, увеличивается лавинообразно, причем, в худшую сторону.
    6. Большая просадка требует большого депозита и игры с минимально-разрешенных ставок;
    7. Особое требование к скорости исполнения ордеров, особенно, при маленьком take profit-те и малом шаге между ордерами;

    УСЛОВИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ И МИНИМАЛЬНОГО РИСКА:
    1) take profit=шаг=1пипс;
    2) Отсутствие спрэда;
    3) Моментальное исполнение ордеров;
    4) Автоматическая торговля;
    5) Отсутствие гэпов.
    Все это ограничено условиями дц, техническими возможностями и "сюрпризами" форекса.



    Какова же прибыльность данной системы? Очевидно, при низких рисках, несколько % годовых.
  8. 338
    Комментарии
    2
    Темы
    348
    Репутация Pro
    Аватар для PermAlex  
    В начале пути

    2 Медалей
    У меня дежа вю? Вроде DECIDE как-то так же из убытков выходил. Признавайся, Mytya, - уволок идею, а?
  9. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Однако, хотелось бы иметь более полное представление о потенциале, так называемых, беспроигрышных систем торговли на форекс.

    ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА БЕСПРОИГРЫШНЫХ СИСТЕМ.

    Очевидно, что полный потенциал, данные системы, покажут только в идеальных для них условиях.
    Зададим такие условия.
    1. Не будем учитывать возможность гэпа;
    2. Отменим ограничения по торговле со стороны дц;
    3. а также, отменим ограничения со стороны технических средств.

    Сначала дадим оценку потенциала беспроигрышной системы №3

    Зададим параметры системы:
    1) спрэд=0;
    2) take profit = шаг между ордерами =1 пипс;
    При таких параметрах коэф. k1=3, а k2=2.
    Данные значения коэф-ов позволят обеспечить прибыль в размере +1 для любой серии открытых ордеров (любой длинны), которая может случится при торговле.

    САМАЯ БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ДАННОЙ СИСТЕМЕ - это возможность длительного зависания цены между уровнями открытия ордеров (без достижения ценой уровней стопов), что вызовет открытие большого количества ордеров, и, как следствие, значительное увеличение объемов ставок.
    При заданных параметрах системы (take profit = шаг между ордерами =1 пипс и спрэд=0), вероятность появления серии открытых ордеров, любой длинны, можно легко просчитать по следующей схеме:

    №1-------№3------№5-----№7------№9-------№11------№13------№15--------№17---------№19
    (1)-------(6)------(24)-----(96)-----(384)----(1536)---(6144)----(24576)-----(98304)-----(393216)

    1/1—---1/4-----1/16----1/64-----1/256----1/1024----1/4096—1/16384-----1/65536------1/262144
    |---------------------------------------------------------------------------------------------------
    ---\---/----\---/----\---/----\---/-----\----/-----\-----/----\---/-----\------/------\-----/-----\
    |---------------------------------------------------------------------------------------------------
    -----½------1/8-----1/32----1/128----1/512-----1/2048---1/8192------1/32768--1/131072--1/524288

    ----(3)----(12)-----(48)---(192)-----(768)-----(3072)---(12288)------(49152)---(196608)---(786432)
    ---№2----№4-----№6-----№8------№10-------№12------№14---------№16--------№18------№20

    где,
    №-показывает число открытых позиций;
    дробь—это вероятность выпадения такого числа открытых позиций;
    ( )-это объем ставки на данную позицию.

    Т. О. вероятность серии из 20 открытых позиций =1 к 524288.
    То-есть, на 524 288 всех серий, которые будут (могут случиться), при торговле подряд,- 1 раз случится серия их 20 открытых позиций.

    При этом, общий объем всех открытых позиций считаем так:
    1+3+6+12+24+48+96+192+384+768+1536+3072+6144+12288 +24576+49152+98304+ 196608+393216+786432=1572862.

    Иными словами, при торговле на центовом счете, с минимально разрешенной ставки=0,0001 лота, при выпадении 20 открытых позиций, общий объем составит 1572862*0,0001=157.2862 полных лота.


    //----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Какой же должен быть минимальный депозит, чтобы открыть такой объем ставок?
    Возьмем максимальное кредитное плечо 1:500, тогда, для открытия минимально-разрешенной ставки в 0,0001 лота (по валютной паре EURUSD), нужен залог в 2 цента США.

    Т.О. МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ= 2*1572862=3145724 центов. (таким он должен быть, по прочности, чтобы выдержать такое количество серий без слива (при параметрах нашей системы)).


    Т.е. ДЕПОЗИТ ДОЛЖЕН БЫТЬ, МИНИМУМ, 31 457,24 долларов сша.


    //--------------------------------------------------------------------------------------------------


    Теперь посчитаем прибыль, которую принесет 524288 серий.

    Мы уже знаем, что каждая серия, состоящая из любой длинны открытых позиций, приносит фиксированную (одинаковую прибыль).

    Рассчитаем прибыль, при параметрах нашей системы:
    Для этого, 0,0001 лот (-это минимальная ставка) множим на1 пункт (-это наш take profit), и множим на стоимость 1 пункта (для EURUSD он =10 долларов сша):
    0,0001*1*10=0,001 долларов сша -такую прибыль принесет серия любой длинны.

    Итак, за 524288 серий МЫ ПОЛУЧИМ ПРИБЫЛЬ=0,001*524288=524,29 долларов сша.


    //----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Т.О., В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ТОРГОВЛИ, наша беспроигрышная система, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ ПРИБЫЛЬ В 524,29 долларов сша, при минимальной вероятности слива, требует от нас МИНИМАЛЬНОГО ДЕПОЗИТА В 31 457,24 долларов сша; при этом, величина ставок может достигнуть объема с 0,0001 до 157,5862 полных лота.

    Итак, прибыль есть, но какова же прибыльность за год?

    Если мы наторгуем такую прибыль за 1 полный год, то прибыльность=524,29/31 457,24*100=1,67% годовых,
    если за пол-года, прибыльность=1,67*2=3,34%

    Однако, реальность идеальных условий не создает!!!
    Накладываются:
    1. Ограничения со стороны торговых условий дц - по объемам ставок, минимальным уровням стопов, спрэд;
    2. Ограничения со стороны технических возможностей - нет моментального исполнения ордеров;
    3. Ограничения со стороны форекса - ,так называемые, " сюрпризы" -н-р: гэпы

    Но и все эти ограничения наша беспроигрышная система может преодолеть и дать прибыль, но, только, при одном условии- НЕОГРАНИЧЕННО-БОЛЬШОМ ДЕПОЗИТЕ!!!
  10. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Непойму какой смысол в этих замутах. Просто созерцая на график, и увидев раз в месяц вариант, больше получишь. Или хочется чего то чтобы вообще моск не включать?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать