Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 12 (I ступень, с 3 по 28 ноября)
+ Подписаться
Страница 18 из 38 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    ...участники торгующие инструментами с малым залогом имеют сразу преимущество.
    Ну так что и требовалось доказать! Они и должны иметь преимущество. Зачем же повышать риски при попадании в просадку?? Их надо категорически уменьшать! И не в коем случае не покупать целый лот ДАКСа...

    На самом деле из-за громадного различия в объеме открываемых позиций разница в залоговых суммах между инструментами нивелируется и никак не проявляется.
    Вот если бы, например, у претендентов на этот приз разница в КЭПе была бы в сотых долях (а пока она составляет многие порядки!) - тогда, надо было бы привести как нибудь к общему знаменателю. Но пока этого нет, да и не будет. Пока решающую роль играют объемы, выводимые на рынок.
  2. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Ну так что и требовалось доказать! Они и должны иметь преимущество. Зачем же повышать риски при попадании в просадку?? Их надо категорически уменьшать! И не в коем случае не покупать целый лот ДАКСа...
    Евгений , Вы никак не можете меня понять. Я пытаюсь обяснить следующее. Например я взял 100 пунктов по 0.1 лота инструментом CLZ8 и заработал 100 долларов, а другой участник взял 80 пунктов по 0.1 лота инструментом 6Е и заработал те же 100 долларов. При этом залог по инстументу СLZ8 составил 340 долларов, а по инструменту 6Е - 40 долларов. При ,в целом, равенстве сделок участник по инструменту 6Е получает преимущество по эффективности позиции почти в 8 раз большее , за счет меньшего залога за тот же лот при примерно равной стоимости пункта. Т.е. разговор не о разности в лотах, а разности в эффективности инструментов. Это не имеет большого значения на ФОРЕКС , но на фьючах приобретает важное значение , ведь все торгуют разными инструментами - товарами, индексами и т.д.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Евгений , Вы никак не можете меня понять. .
    Да понял, он Вас понял.
    Просто внимательнее прочтите Евгения - это разница неактуальна, так как различие в КЭП у претендентов в разы, десятки раз, которая на 99% обеспечена разницей торгуемых объемов.
    Влияние фактора неравномерных залогов практически ничего не решает.
  4. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Да понял, он Вас понял.
    Просто внимательнее прочтите Евгения - это разница неактуальна, так как различие в КЭП у претендентов в разы, десятки раз, которая на 99% обеспечена разницей торгуемых объемов.
    Влияние фактора неравномерных залогов практически ничего не решает.
    Илья , я просто обратил на это внимание. Я понимаю , что в конечном итоге спецы определят лучшую торговлю, просто хотел показать , что цифры могут ошибаться.
  5. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Я пытаюсь обяснить следующее. Например я взял 100 пунктов по 0.1 лота инструментом CLZ8 и заработал 100 долларов, а другой участник взял 80 пунктов по 0.1 лота инструментом 6Е и заработал те же 100 долларов. При этом залог по инстументу СLZ8 составил 340 долларов, а по инструменту 6Е - 40 долларов. При ,в целом, равенстве сделок участник по инструменту 6Е получает преимущество по эффективности позиции почти в 8 раз большее , за счет меньшего залога за тот же лот при примерно равной стоимости пункта.
    Вы разберитесь как КЭП считается. Залоговая маржа здесь ни при чем. Расчет ведется от объема контракта.
    Объем 1 лота 6С равен 100000$, объем 1 лота 6S равен 125000$. Разница есть, но мы в ближайшем будущем её не почуствуем.
    К тому же нивелирующе действует разница в наборах используемых инструментов. Но и это мы не почуствуем. Ну разве только если кто-то будет использовать исключительно самые дешевые....
  6. 242
    Комментарии
    6
    Темы
    242
    Репутация Pro
    Аватар для fion  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Вы разберитесь как КЭП считается. Залоговая маржа здесь ни при чем. Расчет ведется от объема контракта.
    Объем 1 лота 6С равен 100000$, объем 1 лота 6S равен 125000$. Разница есть, но мы в ближайшем будущем её не почуствуем.
    К тому же нивелирующе действует разница в наборах используемых инструментов. Но и это мы не почуствуем. Ну разве только если кто-то будет использовать исключительно самые дешевые....
    Может я ошибаюсь , тогда поправьте. На фьючерсах есть маржа для открытия позы в расчете на 1 лот. Это Вы называете объемом? Где, в какой спецификации можно посмотреть объемы по фючерсам? По крайней мере запрос на сервер на фьючерсах об объеме не дает тех же значений что на форекс.
  7. 587
    Комментарии
    2
    Темы
    588
    Репутация Pro
    Аватар для inside  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Ну так что и требовалось доказать! Они и должны иметь преимущество. Зачем же повышать риски при попадании в просадку?? Их надо категорически уменьшать! И не в коем случае не покупать целый лот ДАКСа...

    На самом деле из-за громадного различия в объеме открываемых позиций разница в залоговых суммах между инструментами нивелируется и никак не проявляется.
    Вот если бы, например, у претендентов на этот приз разница в КЭПе была бы в сотых долях (а пока она составляет многие порядки!) - тогда, надо было бы привести как нибудь к общему знаменателю. Но пока этого нет, да и не будет. Пока решающую роль играют объемы, выводимые на рынок.
    Всем привет !

    Евгений ….. слово «пока» … следует заменить на «всегда» ! …….. если позволите.

    Fion подобные расчёты .. должны находиться в вашей компетенции, инвестору не интересны сартиры, сливы и прочие коэффициенты …
    Вы должны в конце Каждого года(месяца) … показывать результат.

    К чему это я. Давайте положим в банк деньги, например под 6% годовых.
    Вы знаете что через год вы возьмёте свои бабки + 6% !

    Что должен делать трэйдер …. Он должен обеспечить этих 6% годовых !!!!! любыми путями.

    Понятно что больше Лучше … тут помогут «Объём» и здравый Т/Ф анализ!
    Но Вы ведь хотите быть управляющим , неправда ли ….. поэтому к чему все разговоры.

    Рождается инвестиционная компания(типа Marilyn Lynch) и им виднее кому доверить монету.

    Извините за гудёшь … мне вечно мало после пятой … ;)
  8. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Может я ошибаюсь , тогда поправьте. На фьючерсах есть маржа для открытия позы в расчете на 1 лот. Это Вы называете объемом? Где, в какой спецификации можно посмотреть объемы по фючерсам? По крайней мере запрос на сервер на фьючерсах об объеме не дает тех же значений что на форекс.
    На сайтах бирж
    http://www.cme.com/trading/prd/equity/index.html
    http://www.eurexchange.com/index_de.html
    https://www.theice.com/productguide/...0a79c8291347f9
    http://www.euronext.com/landing/list...-18913-EN.html
    http://www.nymex.com/CL_spec.aspx
    а также
    http://saxon.dp.ua/?cont=futures
    http://www.whcmarket.ru/brokers/saxo...tures/electro/ (графа - Размер контракта)
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fion Посмотреть сообщение
    Может я ошибаюсь , тогда поправьте. На фьючерсах есть маржа для открытия позы в расчете на 1 лот. Это Вы называете объемом?
    Нет, не залог, а сам объем контракта в деньгах. Он больше залога в 10ки раз.
  10. 128
    Комментарии
    3
    Темы
    128
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Будьте добры разберитесь в ситуации.

    Номер моего конкурсного счета 306616.
    В 10.42 3.11.08 я открыл ордер-sell 8760651по инструменту FGBLZ8 по цене 116,45.
    В 13.05 3.11.08 я закрыл ордер с рынка по цене 116,12. Мне зафиксирована эта сделка как убыточная. В терминале на закладке "История счета" моя сделка закрыта по цене 116,54. На прилагаемом мной принтскрине видно, что в 13.05 на рынке НЕ БЫЛО такой цены.
    Причем это не единичный случай!!! В октябре такая же ситуация была дважды!

    Сегодня 10.11.08.
    Инструмент FGBLZ8. Ордер №866063 закрывал по цене 117.30 в 8-47. Ордер был закрыт по цене 117.81 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

    Господа где правда????????????

    Евгений, подскажите пожалуйста в чем проблема?
    Интересно на реале у меня тоже будут такие проблемы???????

    С уважением, Александр.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать