Разное » Наши компании » Изменение системы свопирования 24.10.2008
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,701
    Комментарии
    21
    Темы
    1702
    Репутация Pro
    Аватар для Руслан Хабибуллин  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Изменение системы свопирования 24.10.2008

    Уважаемые Клиенты.

    С 24 октября изменены условия свопирования на всех парах рынка ForEx.
    Своп будет взиматься в единицах базовой валюты инструмента.

    Формула расчета свопа: (Объем позиции)*(Своп, указанный в спецификации, для длинной или короткой позиции)*котировку базовой валюты на момент начисления свопа (00:00 терминального времени).
    Например, для пары EURUSD базовой валютой инструмента является EUR.

    Со спецификацией ForEx пар можно ознакомиться здесь.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,891
  2. 113
    Комментарии
    4
    Темы
    118
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А с чем связано это новшество? Раньше как то удобнее было, да и повыгоднее вроде, если, конечно, открыться в нужную сторону :)

    И даже, пожалуй, в обе стороны, напр., работая с GBP/USD, при лонге начислялось больше, а при шорте снималось меньше...
  3. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от eponimous Посмотреть сообщение
    А с чем связано это новшество? Раньше как то удобнее было, да и повыгоднее вроде, если, конечно, открыться в нужную сторону :)
    Сейчас свопы сделаны такими, чтобы их не приходилось ежедневно пересчитывать в зависимости от курса валют. Пересчитываться они будут только при смене ставок. Это "по науке", наши контрагенты, конечно, по своим правилам свопируют, как я понимаю, но исходная для всех схема именно такая, как мы сделали.
  4. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    А как получилось, что теперь в какую сторону не откройся будешь иметь отрицательный своп. Очень удобно для компании, откусить по чуть чуть от всех счетов, может лучше спред просто шире сделать и голову нам не морочить?

    Да и вообще не очень понятно, в лучшем случае на рынок выводиться совокупная позиция, которая не очень большая по своему объему, бывают конечно исключения, когда все хотят продавать или наоборот покупать. Но такое редкость. Ну и исключили бы свопы вообще.
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    А как получилось, что теперь в какую сторону не откройся будешь иметь отрицательный своп. .
    А в данный момент это реальность рынка свопов.
    Следствие сильной волотильности и неопределенности.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Обычно вследствии сильной волотильности и неопределенности, происходит расширение спредов. При чем здесь своп, не очень понятно. К тому же по некоторым ну не кисло волотильным парам своп все же положительный в одну сторону. Так что не заговаривайте мне зубы :D
  7. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Насколько я помню, размер свопа зависит от разности процентных ставок валют, входящих в валютную пару. И в своп входит комиссия ДЦ.
    Таким образом, получится, что при небольшой разности ставок своп будет отрицательный в обе стороны.
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Коллеги какая комиссия ДЦ?
    Еще чего придумаете?
    Блин, дело не в этих копейках, а в том что смотрю в зеркало и ни где не вижу ни серых ушей не хвоста, не надписи на своем лбу "осел"!
    Где вы видите в первом сообщении, про рынок свопов? Вас колышит этот рынок?
    Хотите настиричь шерсти побольше, ну раздвиньте спред.
    А то своп у нас теперь при изменении процентных ставок, согласно мировой практике.

    В таком случае мой ордер должен выводиться на межбанк. Вам самим то не смешно. Ордер размером 0.01 лота на межбанке.
  9. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот так расчитывают размер свопа. Пример расчета был дан еще летом.

    Перенос открытых позиций на следующие сутки на Forex осуществляется посредством свопов, которые могут быть либо отрицательными, либо положительными, что зависит от разницы между процентными ставками стран, валюты которых торгуются.

    Пример расчета свопа:
    Если взять торговую операцию по паре EURUSD, то нужно выяснить процентную ставку Европы и Америки. Предположительно, в Европе она равна - 4.25%, а в Америке - 3.5%. Открывая позицию Sell объемом 1 лот, Вы должны продать 100 000 евро, заняв их под 4.25% годовых, и положить на счет купленные на них доллары под 3.5% годовых. Процентная ставка страны, валюту которой Вы продали больше, чем ставка страны, валюту которой Вы купили, значит, своп будет списываться с торгового счета. В противоположной ситуации он будет начисляться.
    Своп включается в себя также комиссию брокера за то, что тот переносит позицию на следующие сутки.
    Таким образом, своп равен разнице между процентными ставками плюс комиссия брокера: 4.25% -3.5% +0.25%=1%

    Расчет свопа для продажи EUR:
    Своп = (Величина контракта * (Разница между процентными ставками - Комиссия брокера за перенос позиции) / 100) * Текущая цена / количество дней в году.

    (100 000 *(-0.75%-0.25%)/100)*1.45/365= -3.97 USD.

    Расчет свопа для покупки EUR:
    Своп = (Величина контракта * (Разница между процентными ставками - Комиссия брокера за перенос позиции) / 100) * Текущая цена / количество дней в году.

    (100 000 *(0.75%-0.25%)/100)*1.45/365=1.98 USD.

    Если разница процентных ставок не превышает брокерскую комиссию, тогда своп списывается с торгового счета как для позиций Buy, так и для Sell.
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Все понятно, Дарк, чуть позже я выложу здесь пример из учебника. "Финансовая инженерия". Только я вот одного не пойму в какой роли здесь выступает ДЦ? Это все для банков понимаете?
    А ДЦ здесь выступает в качестве клиента банка, так вот предпложим простой пример.
    В ДЦ, совершается 100 сделок по одному лоту на покупку валюты А через валюту В, и 80 сделок по одному лоту на покупку валюты В через валюту А.
    Именно на покупку, хотя для нас это звучит как продажа и покупка. Итак на конец дня в сухом остатке мы имеем 20 лотов на покупку валюты А через валюту В. И именно эти 20 лотов, выводятся на корреспонденский счет в банке контрагенте, и упрощенно именно на эти деньги начисляется своп. Хотя и это не так. Потому, что банки могут быть просто закрыты, клерки спят.
    Но ДЦ взимает своп со всех 180 лотов. и спокойно кладет своп со 160 лотов себе в карман.
    Ничего личного - просто бизнес. Классная схема.

    Вы согласны, с этим? Я в принципе да, но я же не **********, зачем же мне вешать лапшу на уши?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать