Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Про ликвидность
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 113
    Комментарии
    4
    Темы
    118
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Это не хвостик, а ближайший контракт :)
    Т.е. как? Это целый контракт от "рождения" до экспирации? Я что-то думал, что он длиннее должен быть
  2. 113
    Комментарии
    4
    Темы
    118
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Кстати, может кто поделится опытом: за какой примерно срок до экспирации лучше "перескакивать" на новый контракт?
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от eponimous Посмотреть сообщение
    Т.е. как? Это целый контракт от "рождения" до экспирации? Я что-то думал, что он длиннее должен быть
    Нет, доступны они гораздо раньше, но обычно самый ликвидный тот, который ближайший по дате экспирации ( на большинстве инсрументов. Есть разные инструменты типа золота или там пшеницы и прочее, у которых ликвидность не обязательно лучшая на ближайшем, но это уже ньюансы)

    Переходить на следующий - лучше за неделю или чуть меньше до экспирации.
    Но на некторых - раньше.

    Основной признак - если видишь что цена ласт на следующем контракте двигается чаще - значит он уже ликвиднее.
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Можно также примерно ориентироваться по спреду (его размеру)
    И торговать там где он поуже. Но тоже не панацея
    По-моему лучше посмотреть на объем и открытый интерес и торговать соответственно на том контракте, где эти показатели выше.
    Если нет платформы с реальными объемами (в МТ они тиковые а ОИ вообще нет) то можно сравнить контракты здесь .
    Ну и, само собой, если вы рассчитываете держать долгосрочную позицию
    (например не менее месяца) а контракт истекает через неделю, то, возможно, будет удобнее выбрать контракт с более дальним месяцем поставки, несмотря на меньшую ликвидность (не до фанатизма, конечно ;) )
  5. 113
    Комментарии
    4
    Темы
    118
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем спасибо за ответы. Такой вот ещё вопросик: а склейка как делается (инструменты в группе CHARTS)? Строго по истечению контракта или же, допустим, за неделю до истечения "приклеивается" новый контракт?
  6. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2012
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от eponimous Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за ответы. Такой вот ещё вопросик: а склейка как делается (инструменты в группе CHARTS)? Строго по истечению контракта или же, допустим, за неделю до истечения "приклеивается" новый контракт?
    У нас склейка делается по тому, что дает е-сигнал, то есть либо это First Notice Day, либо это последний торговый. В большинстве случаев это получается по ликвидности.
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Кстати вот вопрос: сейчас на межбанке выросли спреда по кроссам (а то иногда ипо мажорам).
    Удается ли Броко справляться с этой проблемой при перекрытиях на контрагентах, не увеличивая спреда самим?
    (Ряд банков и ДЦ уже увеличили спреда).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать