Инвестиции. Доверительное управление. » Аналитическая служба компании » Ежедневный обзор рынков от компани "BroCo" - 16 октября
+ Подписаться
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей

    Ежедневный обзор рынков от компани "BroCo" - 16 октября

    Утренний обзор фондового рынка России

    По итогам торгового дня в среду 15 октября индекс ММВБ понизился до отметки 689,71 пункта (-8,67%), индекс РТС понизился до 788,98 пункта (-9,26%). Объем сделок на ММВБ составил 17,29 млрд. руб., на РТС 9,48 млн. долл.

    Драйвер рынка
    Отечественные фондовые площадки завершили торговый день с обвальным падением индексов.
    Инвесторы крайне негативно отреагировали на поведение товарных фьючерсов, а также фьючерсов на американские индексы. Фактически баррель нефти с июля месяца упал более чем на 45%. Высказывание представителя ФРС Дженета Йеллена касательно возможности наступления рецессии в американской экономики окончательно разочаровало инвесторов. Вчера стало известно, что объем розничных продаж в США в сентябре этого года снизился на 1,2% по сравнению с августом этого года. Аналитики ожидали снижения объемов продаж, но официальные данные оказались значительно хуже ожиданий. В итоге на завершении торгов на отечественных площадок фьючерсы на американские индексы отметились падением более чем на 2,5%. Российским индексам ничего не оставалось более, как продолжать падать.
    На фоне того, что ОПЕК пересмотрел прогнозы по потреблению нефти н следующий год, лидерами по понижению оказались бумаги нефтегазового сектора. Падение по некоторым эмитентам превысило 10%.
    Лучше рынка в целом выглядели компании телекоммуникационного сектора. Так индекс этой отрасли снизился на 5%. Кажется, инвесторы посчитали, что сейчас бумаги телекомов могут стать защитными. Во всяком случае, такие выводы можно сделать из поведения участников рынка за последние недели. Наиболее интересны для инвесторов бумаги телекоммуникационных компаний, имеющие государственную поддержку. Прежде всего потому, что подобные компании имеют «облегченный режим» доступа к внешнему капиталу. Так, в понедельник появилась информация, что банк Societe Generale Vostok (BSGV) предоставил ОАО «Уралcвязьинформ» кредитную линию на 1,5 млрд руб. Сроки кредитных линий составляют 3 года. Денежные средства будут направлены компанией на финансирование текущей и инвестиционной деятельности. На фоне новости акции компании выросли на 7,14%.

    Банковский сектор
    Вчера появилась неофициальная информация о том, что из-за проблем с оттоком денежных средств банк «Глобэкс» вынужден был пойти на крайние меры и временно запретить выдачу средств с вкладов в случае их досрочного закрытия. Такую информацию российские СМИ опубликовали со ссылкой на вкладчиков банка, которым было отказано в досрочном снятии средств с депозита, причем работники банка ссылались на некое внутреннее распоряжение руководства банка. В связи с вышеизложенным на рынке появились слухи о том, что «Глобэкс» может быть куплен, среди наиболее вероятных покупателей называются ВЭБ и Газпромбанк. «Банк "Глобэкс» проводит работу по рефинансированию ряда активов, в том числе в сфере коммерческой недвижимости и реструктуризации пассивов.
    Новостной фон вокруг «Глобэкса» оказал значительный прессинг на весь отечественный финансовый сектор. Акции «Сбербанка» снизились на 13,68%, «ВТБ» на 10,79%. Бумаги «Банка Москвы» упали на 7,14%, что оказалось лучше сектора в целом.

    Нефтегазовый сектор
    На фоне значительно подешевевшей нефти волна распродаж прошла по бумагам нефтегазового сектора. Акции «Газпрома» подешевели на 8,21%, «Лукойла» на 11,82%. Бумаги «Роснефти» снизились на 6,56%.

    Энергетический сектор
    ОАО «ТГК-11» нормализовало ситуацию с поставками твердого топлива на Томскую ГРЭС-2, о неудовлетворительных запасах топлива на которой ранее заявлял министр энергетики Сергей Шматко . На фоне новости акции компании повысились более чем на 26%. Акции «РусГидро» подешевели на 18,91%, ФСК ЕЭС на 6,74%.

    Наш прогноз
    Отечественные индексы вновь подобрались к мощным уровным поддержки. Уже сегодня индекс ММВБ может протестировать уровень в 650 пунктов. В случае его прохождения, мы можем увидеть «свободное падение» вплоть до отметки в 500 пунктов. Фьючерсы на американские индексы с утра продолжают снижаться, теряя почти 2%. Нефтяные фьючерсы также снижаются, опустившись ниже $70. Есть вероятность, что сегодня открытие отечественных фондовых площадок может и вовсе не состоятся.
    Инвесторам стоит воздержаться от торгов до конца недели. Вероятно, стоит выйти в деньги не только по акциям, но и по облигациям компаний, лишенных государственной поддержки. Определенно, что государственных денег на второй и нижестоящие корпоративные эшелоны не хватит, а потому стоит ожидать дефолтов. А они совсем близко.



    Степанов Дмитрий
    Аналитик группы компаний BroCo
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,943
  2. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    USD/CAD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Канадский доллар последние три недели движется направленно против американского доллара. Общеизвестно, что экономика Канады была всегда зависима от экономики США. Канадская национальная валюта считается товарной. Там так же, как в России, достаточный запас нефти и леса. И экономике помогают выживать экспортеры.

    Когда цены на «черное золото» пошли вниз, туго стало всем странам, экспортирующим сырье, и Канада здесь не исключение. А поскольку связь, и экономическая и политическая, с «большим соседом» была и остается значительной, кризис ударил по Канаде вдвойне, особенно в части ее национальной валюты.

    Сейчас цена находится у ключевого уровня 1,1875. Поход на 1,2100 весьма вероятен. Открываться нужно осторожно. Ни в коем случае нельзя открываться большим объемом, обязательно нужно выставлять ордер на ограничение убытка. Опасность в том, что волатильность на рынке повышенная.

    Осталось два торговых дня, в течение которых цена может корректироваться. На графике 240 минут виден отличный трехнедельный тренд. Уровень поддержки в районе 1,1650. А откат по Фибоначчи на 38,2% может состояться и до 1,1400.
       
  3. 124
    Комментарии
    3
    Темы
    124
    Репутация Pro
    Аватар для Каринэ Угарте  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот и иссяк оптимизм участников рынка. Инвесторы вновь погружаются в глубины отчаяния, продавая все, что только можно продать: акции, нефть, промышленные металлы. Будто-то бы и не были центральными банками приняты решения по поддержке банковской системы. Однако вроде слова начинают подкрепляться делом. Например, Национальный банк Швейцарии объявил о том, что он выкупает у крупнейшего коммерческого банка UBS ненадежные долговые бумаги на сумму 60 млрд.долларов.

    *

    Мы видим на рынке сейчас проявления типичной биржевой паники, когда инвесторы уходят из активов, не дожидаясь каких-то негативных новостей. Еще больше разочаровала игроков на рынке американских акций макроэкономическая статистика из США, опубликованная в среду. Уровень розничных продаж в сентябре упал на 1,2%, что оказалось больше, чем ожидали аналитики. Из потребительского сектора Соединенных Штатов также не вышло оптимистичных данных. Нью-йоркский производственный индекс в октябре упал до -24 с -7,4 в сентябре. Кроме того, высказывания, которые содержались в экономическом отчете ФРС «Бежевая книга» отражали чрезвычайный пессимизм. Все 12 округов США заявили о том, что в сентябре деловая активность была чрезвычайно низкой, потребительские расходы падали, а условия кредитования ужесточались. При этом выход данных по инфляции на уровне производителей показал, что, если не учитывать падение цен на энергоносители и продукты питания, то темпы роста инфляции в сентябре ускорились. В текущих экономических условиях это весьма неприятно.

    *

    После публикации статистики индекс DJ упал на 8%, завершив торги чуть выше отметки 8500 пунктов. Реакция на рынке Forex последовала незамедлительно. Вновь интерес инвесторов оказался обращен к йене, что прервало восстановление ее кросс-курсов. Покупки йены против большинства валют привели к тому, что доллар вновь начал усиливать позиции против большинства из них. Хотя по основным курсам динамика была слабой. Пара EUR\USD , завершив торги на отметке 1,3458, так и не дала нам ответа о том, куда она собирается направиться в краткосрочной перспективе. Однако уже на азиатских торгах пара всерьез заявила о намерении преодолеть значимый уровень 1,3500 и двигаться дальше в сторону 1,3000. Сейчас пара торгуется в районе 1,3370.

    Из этого всего можно рекомендовать покупку йены, доллара и отчасти швейцарского франка, а короткие позиции открывать по сырьевым валютам.

    Виктория Орлова
    Аналитик группы компаний BroCo
  4. 124
    Комментарии
    3
    Темы
    124
    Репутация Pro
    Аватар для Каринэ Угарте  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка металлов

    Котировки фьючерсов на золото в среду 15 октября почти не изменились, а вот цены на остальные драгоценные металлы все же не устояли. Покупки золота в качестве «актива-защитника» возобновились, в то время как акции в очередной раз сдавали завоеванные ранее на неделе позиции. Золото попало под давление в связи с действиями Центробанков и правительств, а также улучшением настроений инвесторов по всему миру. Возможно, это давление сохранится недолго, поскольку предпринятые беспрецедентные меры вполне могут усилить инфляционные риски. В этом случае цены на сырье пойдут в рост. Уже сейчас появились спекуляции на данную тему.

    Цены на другие драгоценные металлы, имеющие большее применение в промышленности, упали на фоне обеспокоенности перспективами спроса в связи с замедлением экономики. Это произошло в то время как промышленный индекс DJ упал более чем на 450 пунктов на момент закрытия очных торгов по золоту.
    По результатам сессии котировки декабрьских фьючерсов на COMEX снизились на 50 центов до отметки 839 долларов за унцию. Существует мнение, что поддержка для декабрьских фьючерсов на золото расположена на уровне 822,50 доллара за унцию. Это локальный минимум цены, который был зафиксирован 3 октября этого года. Сопротивление находится на максимуме минувшей пятницы - 936,30 долларов за унцию.

    *

    Котировки декабрьских фьючерсов на серебро по итогам сессии выросли на 88 центов до отметки 10,18 долларов за унцию. Здесь ближайшей поддержкой предполагается уровень в 10,34 доллара, а сопротивление – в 12,05 доллара. Серебро продолжает торговаться как промышленный металл, получая поддержку от не драгоценных.

    Между тем, январские фьючерсы на платину по итогам сессии подешевели на 68,40 долларов до отметки 975,20 доллара за унцию. Продолжается волатильность в металлах, и предполагается, что такая тенденция сохранится до полной стабилизации на финансовых рынках. На фоне проблем в мировой экономике и сокращения спроса на основные металлы эти активы становятся в большей мере спекулятивными.

    *
    Рынок энергоресурсов


    Котировки нефтяных фьючерсов в среду упали ниже 75 долларов за баррель на фоне новых признаков того, что рецессионная экономика замедлит или даже развернет рост мирового спроса на нефть. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 4,09 доллара, или на 5,2%, до отметки 74,54 доллара за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent на Лондонской Межконтинентальной бирже подешевел на 3,73 доллара и стоил 70,80 доллара за баррель. Закрытие торгов по нефти ниже 75 долларов за баррель произошло впервые с 31 августа прошлого года. В этом году стоимость нефти снизилась уже на 22%.

    *

    В настоящее время ожидается сокращение спроса на углеводороды. В последний раз мировой спрос сокращался в 1983 году. Спрос на бензин в США на прошлой неделе упал на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с замедлением экономики.

    Внимание рынка, как ожидается, сейчас переключится на еженедельные данные по запасам нефти в США, которые сегодня в 18:35 мск опубликует Министерство энергетики Соединенных Штатов. Аналитики прогнозируют, что запасы нефти за прошлую неделю увеличились более чем на 2,5 млн. баррелей. Запасы бензина, вероятно, повысились на 3 млн. баррелей, а запасы дистилляторов - на 500 тыс. баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих заводов, скорее всего, повысится на 2,9% до 83,8%.


    Каринэ Арутюнянц
    Аналитик группы компаний BroCo
  5. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Серебро. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Нисходящая тенденция цены на серебро сохраняется. Технический анализ свидетельствует о том, что потенцил снижения еще достаточный, а вот рост ограничен.

    На графике дейли видно, что тренд устойчивый к понижению. Уровень сопротивления этого тренда не раз подтверждался. Сейчас он соответствует отметке 11,80, которая является ключевым уровнем. Выше него, быть может, и можно начинать строить планы относительно роста, а пока нужно оценивать перспективы падения спроса на серебро после пробоя локального минимума — 9,40.

    Полагаю, что можно разместить ордер ниже локального минимума, с целью открытия короткой позиции. Цель этой операции видна только лишь на месячном графике — 6,70 долларов за унцию.
       
  6. 124
    Комментарии
    3
    Темы
    124
    Репутация Pro
    Аватар для Каринэ Угарте  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вчера фондовый рынок Соединенных Штатов сдал большую часть своих позиций. Промышленный индекс Dow Jones упал на 7,9% и составил 8578 пунктов. В процентном отношении это стало самым сильным падением с 26 октября 1987 года. В результате торговой сессии широкий индекс S&P 500 упал на 9% до отметки 908 пунктов. В процентном отношении это стало самым сильным падением с 19 октября 1987 года, когда индекс упал на 20%. Nasdaq Composite рухнул на 8,5% до отметки 1628 пунктов.

    *
    Вчерашний день назвали худшим со времен «черного понедельника» 1987 года. Фондовый рынок потерпел поражение после неловких попыток восстановиться. Основной ущерб причинила макроэкономическая статистика. Нью-Йоркский индекс производственной активности упал до -24,6 пунктов. Ожидали всего -10,5 пунктов. Розничные продажи сократились вдвое сильнее прогнозов – полный индекс снизился на 1,2%, базовый на - 0,6%. Индекс промышленных цен упал на 0,4%, как и ожидалось, базовый вырос на 0,4%, а прогнозировали рост на 0,2%. Падению рынка способствовала Федеральная резервная система США. Ее руководитель Бен Бернанке заявил, что недостаток ликвидности в кредитном секторе представляет существенную угрозу для экономики. «Бежевая книга», экономический обзор ФРС, сообщила о снижении экономической активности в сентябре. Опасения инвесторов относительно рецессии американской экономики приобретают все большую обоснованность. С возросшим интересом будут рассматриваться сегодняшние данные об уровне потребительских цен и о промышленной активности.

    *
    Корпоративные новости


    Акции ушли в минус по всем фронтам. Ритейлеры также ушли в «красную» зону: акции Wal-Mart упали на 8,1%, бумаги Home Depot снизились в цене на 5,9%. По мнению аналитиков, слабая макроэкономическая статистика по сектору основана на сжатии кредитной сферы. Это способствует снижению потребительской активности и затрат. Бумаги одной из крупнейших в мире управляющих компаний State Street обвалились на 17,4%. Единственным светлым событием дня стала сильная финансовая отчетность первого в мире производителя напитков Coca-Cola. На данных новостях бумаги компании смогли укрепить свои позиции на 1,1%. Акции Coca-Cola стали единственными бумагами в составе Dow, которые закрылись с повышением.

    *
    Банковский сектор


    Акции финансового сектора продолжают убывать в цене - индекс S&P financial зашел в «красную» зону на 9,1%. Акции многих компаний упали после того, как председатель ФРС Бен Бернанке предупредил, что для возобновления нормальной работы кредитных рынков потребуется время. Президент федерального резерва добавил, что стабилизация финансовых рынков не приведет к немедленному возрождению экономики. На фоне новостей акции American Express упали на 3,8%. За неделю падение котировок составило 13%.

    *
    Сырьевой сектор


    Также вчера участники рынка избавлялись от акций сырьевых активов, наиболее тесно связанных с экономическим ростом и потребительскими расходами. Это произошло после того, как данные по розничным продажам в США в сентябре показали самое резкое падение за три года, что стало отражением нервозности относительно рынков труда и финансов. Кроме того, ноябрьский фьючерс на нефть Light sweet по итогам торгов достиг самого низкого значения за 13 месяцев и стоил меньше 75 долларов за баррель. В результате, акции Exxon Mobil рухнули на 14%. Компания Chevron потеряла в стоимости своих акций 12,5%. Бумаги горнодобывающей компании Freeport McMoran откатились на 19%, оказавшись в числе прочих производителей коммодитиз, понесших убытки за день.

    Высокотехнологичный сектор

    В среду 15 октября компьютерный производитель Intel подешевел слабее рынка, всего на 5,9%. Тем самым он скорректировал свое падение во вторник, основанное на ожидании слабых квартальных результатов. Как стало известно, чистая прибыль Intel превысила прогнозы.
  7. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Нефть Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Технический анализ недельного и дневного графиков свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции. Тренд устойчивый, ярко выраженный. Ни о каких покупках не может быть и речи.

    А вот продажи актуальны. Здесь главно не ошибиться с целью и стоп—ордером. Ближайшая цель 70,00. До нее осталось совсем немного, а вот ограничение на убыток, в соответствии с правилами технического анализа, нужно ставить выше локального максимума. В нашем случае это выше 79,00. Причем отметка 79,00 находится внутри тренда и, по идее, оттуда нужно снова продавать.

    Риск-менеджмент не дает возможности открыться. Риски повышенные. Следовательно, открываться опасно. В то же время уровень 70,00 — это первая цель. Далее 58,50. Не открывшись сейчас, потом будет обидно, ведь 70,00 может и не устоять.
      
  8. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сахар. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Тренд по данному инструменту сохраняется восходящим с января 2004 года. В данный момент цена находится на уровне поддержки. Этот уровень смело можно именовать ключевым, так как его преодоление сломает устоявшуюся тенденцию.

    Можно попробовать открыться от текущих уровней на покупку. Тренд восходящий. Открываемся от уровня — все соответствует правилам технического анализа. Цель 14,70.

    Теперь определимся с ограничением на убыток. Он должен быть ниже уровня поддержки и ниже локального минимума. Локальный минимум — это минимум свечи прошлой недели. Можно этот ордер использовать одновременно на переворот. Первая цель продаж 9,10.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать