Конкурсы » "Магистр" » Моя магистратура
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Моя магистратура

    Рад всех приветствовать!
    Пол месяца работы в Магистратуре за плечами…что имеем? Одна сделка принесла +2% к депо. Две других закрыл в +1%. Всё думаю над своей ТС и вот к чему прихожу: у ТС нет чёткой формализации, позволяющей прогнать её на истории и, вооружившись статистикой, торговать. В идеале, я ставлю цели 3:1…5:1 (профит к лоссу). После открытия, цена, как правило, проходит 1:1 иногда больше. Почему не остановиться на этом? Это, пусть небольшие по приросту, но с высокой частотой профиты. Видимо в голове крепко осели догмы, типа: торгуй тренды; соотношение не менее 2:1 и т.д. Конечно, это всё хорошо, но от понимания этого, депо не сказать, чтобы прирастал. Если бы постоянно фиксил на 1:1 – результаты были бы куда лучше (и в магистратуре и до неё). А поскольку стабильный и планомерный рост депо для меня важнее «красивых» (но редких) сделок, то, пожалую, пересмотрю свой взгляд на торговлю.
    Приветствую критику и советы, буду периодически выкладывать результаты:smartass:
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,729
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    у ТС нет чёткой формализации, позволяющей прогнать её на истории и, вооружившись статистикой, торговать
    Все равно ТС можно прогнать на истории, но только вручную. Это и есть "бумажная торговля",
    Это всяко лучше, чем не имея статистики тестить на реальных деньгах. Это и быстрее, не говоря уж о цене.
    Видимо в голове крепко осели догмы, типа: торгуй тренды; соотношение не менее 2:1 и т.д
    Догмы обычно никто не утверждает, догмы рождаются в головах людей.
    2 к 1 это если у тебя количество прибыльных сделок менее 50%. Если бумажная торговля покажет, что прибыльных 70% - да ради бога, забирай прибыль 1 к 1.
    Если бы постоянно фиксил на 1:1 – результаты были бы куда лучше (и в магистратуре и до неё).
    Без статистики тут можно круто ошибиться......
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Если это возможно - выложи краткое описание ТС (общие принципы, рынки, временной горизонт сделок, условия входа, фиксации прибыли/убытка, ориентировочное к-во сделок на инструменте в год).
  4. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Если это возможно - выложи краткое описание ТС (общие принципы, рынки, временной горизонт сделок, условия входа, фиксации прибыли/убытка, ориентировочное к-во сделок на инструменте в год).
    В ближайшее время выложу
  5. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    ТС строится на анализе нескольких таймфреймов. Обычно это комбинация D1 и H1, иногда смотрю М15. Из индикаторов – аллигатор, фракталы и макди. Определяем тенденцию и работаем в её направление с отката. Риск по сделке 1-2%. Инструменты: QM, ZG, ZW, FGBL и ещё несколько; фьючерсы на валюты, форекс (выборочно).
  6. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    ТС строится на анализе нескольких таймфреймов. Обычно это комбинация D1 и H1, иногда смотрю М15. Из индикаторов – аллигатор, фракталы и макди. Определяем тенденцию и работаем в её направление с отката. Риск по сделке 1-2%. Инструменты: QM, ZG, ZW, FGBL и ещё несколько; фьючерсы на валюты, форекс (выборочно).
    1. вход с отката лимитником в надежде поймать разворот в направлении тренда или стопом при пробитии зоны консолидации?

    2. где ставишь стоп (чем руководствуешься)?
  7. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    1. вход с отката лимитником в надежде поймать разворот в направлении тренда или стопом при пробитии зоны консолидации?
    Зависит от характера разворота. Если он ровный, плавный, тогда стоповым. Если резкий разворот, перестраивающий индикаторы (второстепенно), тогда лимитный (около 50-61% по фибо от "выброса" цены).

    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    2. где ставишь стоп (чем руководствуешься)?
    Если лимитный, однозначно за экстремум отката. При стоповом так же, но иногда ближе (разные там детали есть).
    Если стоп не вписывается в ММ, в рынок не вхожу.
    Руководствуюсь чисто технически. Если это "подтверждённый" разворот, цена не должна уходить дальше дна отката (в большинстве случаев). А работаю только по "подтверждённым" разворотам.
  8. 626
    Комментарии
    7
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Голованов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Немножко непонятно. Если ставим лимитник, то стало быть экстремум отката еще не сформировался - как же тогда поставить стоп за эктремум? - а если сформировался, то какой смысл в лимит-ордере?:confused:
    И потом, как понять, плавный будет разворот или резкий?
  9. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Will Посмотреть сообщение
    И потом, как понять, плавный будет разворот или резкий?
    Аллигатор показывает с фракталами, помогает визуализировать.
    Цитата Сообщение от Will Посмотреть сообщение
    Немножко непонятно. Если ставим лимитник, то стало быть экстремум отката еще не сформировался - как же тогда поставить стоп за эктремум? - а если сформировался, то какой смысл в лимит-ордере?:confused:
    Рассмотрим ситуацию на покупку. На рисунке показан момент разворота («неплавный»). Лимитный ордер выставляем на возврат цены, когда она ещё выше точки предполагаемого входа (примерную область отметил синим цветом). В этот момент экстремум отката уже есть.
     
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Более-менее понятно. Что могу предложить. Если не удается до конца формализовать стратегию (я так думаю просто от недостатка тестового материала) то можно ее прогнать на истории воспользовавшись примочками для визуального тестирования (для МТ подойдет эта: http://articles.mql4.com/ru/195). Заодно станут понятны ньюансы разных инструментов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать