Форум трейдеров » Торговые стратегии » Стратегия "Модифицированный Египет"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    Стратегия "Модифицированный Египет"

    Всем привет!

    В данной ветке предполагается начать обсуждение торговой стратегии под названием "Модифицированный Египет", начатое ещё в ветке про систему Сидуса. Система Египет очень простая для понимания, подойдет как для новичков так и для уже имеющих опыт трейдеров. Базовая вариация стратегии не раз обсуждалась на сайтах forex-tsd.com и kroufr.ru, но в данной ветке я предлагаю модифицированный вариант стратегии. В следующих постах я выложу подробное описание стратегии, сетап, иллюстрации, а также правила работы.

    С уважением,
    больших профитов!
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,756
  2. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем привет!

    1. Настройка и комплектация индикаторов (setup)

    - Рабочий таймфрейм: Н1 (иногда дополнительно Н4)
    - Группы рабочих инструментов:
    #1: GBPUSD, EURUSD, GOLD
    #2: GBPCHF, USDCHF
    #3: GBPJPY, USDJPY
    #4: GBPCAD, USDCAD
    - ЕМА 89 (белая)
    - ЕМА 12 (красная)
    - ЕМА 24 (желтая)
    - MACD #1 (12, 24, 1)
    - MACD #2 (48, 96, 1)
    - Egypt_Heiken_Ashi
    - MTF_NLRegression (отдельная благодарность Mr.WT и LinuxUser) (настройка периода и степени: для Н1 - 256, 4; для Н4 - 256, 5)
    - Egypt_Pivot_Levels (для внутридня)
    - Timeframe 2007-v006 - уровни Мюррея (не для внутридня) (настройка периода Р: Н1, Н4 = 256, D1 = 64, W1 = 64, MN = 32)

    2. Общий вид системы после установки всех индикаторов:



    3. Принципы системы:

    Как видно из рисунка система достаточно простая для понимания, не содержит большой кучи индикаторов, а также основные индикаторы являются классическими, которые имеются почти в любой программе технического анализа. Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА 89, отражает среднесрочное настроение рынка рынка, ЕМА 12 и 24 являются более быстрыми скользящими и отражают, исходя из выбранных периодов, и рабочего таймфрейма текущую ситуацию внутри дня.

    3. Управление капиталом (MM)

    3.1. Максимальный размер лота:

    При торговле всегда необходимо уделять внимание управлению капиталом, так как в этом 50% успеха, необходимо понимать, что выставление большого лота (например на 80-90% от депозита) повышает риски до максимума, а значит может быть слив депозита, этим страдают многие начинающие. Но выставление очень маленького лота безусловно сведет риски до минимума, но прибыль получаемая при такой торговле не будет удовлетворять Вас, так как денег Вы положили много и получаете с них мало, хотя конечно тут можно поспорить, где Вы больше заработаете на обеспечении депозита в банке или на торговле.
    Самый простой способ определить максимальный допустимый для новых сделок размер лота - это определить процент от депозита, которым Вы готовы пожертвовать. Я для себя определяю обычно 10-15% от депозита и не более. Приведу пример на основе маржинальной торговли:

    - Начальные баланс: 5000$
    - Кредитное плечо: 1:100
    - Количество единиц базовой валюты 1 лот = 100 000
    - Риск от депозита: 15%

    MAXLOT = 5000 x 100 x 15 / 100 / 100 000 = 0.75

    В итоге после не сложных вычислений Вы легко получите максимальный размер лота равный 0.75. Округлять можно в сторону понижения.

    3.2. Выбор и распределение:

    Как было определено выше, у нас имеется 4 группы рабочих инструментов, почему они были сгруппированы таким образом? Дело в том, что если провести некоторые статистические исследования, то окажется, что например большую часть времени пара GBPUSD и EURUSD двигаются в одном направлении, точно также же и другие группы. То есть в данном случае в каждой группе определены инструменты, которые двигаются в одном направлении большую часть времени. Поэтому нет никакого смысла сразу открывать, например позиции и по GBPUSD и по EURUSD. Поэтому необходимо распределить максимальный рабочий лот между инструментами из разных групп.
    Приведу пример:
    После проведенного анализа Вы определили, что инструменты из группы 1 (GBPUSD и EURUSD) в результате выхода плохих данных по США и по технике пойдут вверх, а инструменты из группы 3 (GBPJPY и USDJPY) в результате крупных сделок по покупке йены пойдут вниз. Значит выбираем по одному инструменту из 2-х групп, например это GBPUSD и USDJPY, значит максимальный размер лота необходимо разделить на два 0.75 / 2 = 0.375. Тут необходимо учесть разрядность числа лота, например Альпари разрешает открывать только лоты с двумя знаками после запятой с разницей 0.05. То есть в итоге необходимо открыть следующие сделки:
    - GBPUSD buy c лотом 0.35;
    - USDJPY sell с лотом 0.35.
    Как видно общий размер открытых позиций равен 0.7. То есть меньше максимально допустимого 0.7 < 0.75, значит все нормально!

    4. Правила открытия позиций:

    4.1 Открытие позиций на покупку:

    - Если направление ЕМА 89 находится в бычьей (восходящей) тенденции, то открываются ТОЛЬКО позиции на покупку;
    - Если гистограмма MACD (48,96,1) возрастают, то есть каждая последующая больше предыдущей;
    - Если ЕМА 12 пересекает ЕМА 24 снизу вверх;
    - Если MACD (12, 24, 1) перешла в зону выше нуля (или отбилась от нуля в сторону выше нуля);
    - Если рынок закрепился выше Pivot уровня.

    Это сигнал на покупку (buy).

    4.2 Открытие позиций на покупку:

    - Если направление ЕМА 89 находится в медвежьей (нисходящей) тенденции, то открываются ТОЛЬКО позиции на продажу;
    - Если гистограммы MACD (48,96,1) понижаются, то есть каждая последующая меньше предыдущей;
    - Если ЕМА 12 пересекает ЕМА 24 сверху вниз;
    - Если MACD (12, 24, 1) перешла в зону ниже нуля (или отбилась от нуля в сторону ниже нуля);
    - Если рынок закрепился ниже Pivot уровня.

    Это сигнал на продажу (sell).

    5. Правила закрытия позиций и фиксации прибыли:

    В данном аспекте можно применить различные подходы, кому какой больше нравиться. Приведу возможные варианты:

    5.1. Определите для себя фиксированный размер прибыли или по каждой сделке или же прибыли за день. К примеру я считаю очень хорошим результатом прибыль в 40-50 пунктов на сделку, значит за день вы можете заработать уже 100-150 пунктов прибыли, а если пересчитать это в среднем на месяц то получается очень даже не мало. Таким образом при открытии сделок как было описано выше, можно выставлять тейк профиты на 40-50 пунктов для мажорных пар и 70-80 для кросс курсов. Стоп лосс по своему усмотрению.

    5.2. Если обратить внимание на сетап системы описанный в п. 1, то увидите, что можно использовать либо уровни Pivot либо уровни Мюррея, разница безусловно есть. Уровни Pivot это более классический подход, их использует множество трейдеров, но я считаю что они наиболее пригодны для торговли внутридня. Что касается уровней Мюррея, то они отражают рынок более в расширенном варианте, отражая и направление, и зоны перекупленности и перепроданности, поэтому считаю, что они более подходят для среднесрочной или даже долгосрочной торговли с подтверждением тенденции от других индикаторов. Поэтому необходимо определить какой стиль торговли для Вас наиболее пригоден, а отсюда можно уже сделать вывод по поводу фиксации прибыли:

    5.2.1 Использование Pivot уровней:

    Выходы осуществляются при достижении уровней сопротивления или поддержки R1, R2, R3 или S1, S2, S3, причем вероятность достижения уровней, полученная по статистическим данным на прогоне по истории примерно такая:
    1 уровни - 90%
    2 уровни - 60%
    3 уровни - 35%
    На сильном рынке или на кросс курсах возможно также достижения расширенных уровней S4, S5 и R4, R5.
    То есть при использовании уровней Pivot, можно выставлять тейкпрофиты на уровни 1, 2 или 3 в зависимости от ситуации.

    6. Психология.

    Хочу отметить, что психология играет огромную роль в торговле, какую бы систему Вы не использовали и по каким правилам Вы не торговали. Вы должны понимать, что в сети Интернет большое множество выложенной информации по различным трейдинг системам, но это вовсе не значит, что Вы выбрав ту или иную Вы сможете по ней торговать. Поэтому я настоятельно рекомендую, да я думаю это уже все знают и понимают, что любую систему необходимо:

    - адаптировать, оптимизировать и разобрать под себя;
    - провести значительное время над изучением системы по историческим данным;
    - научиться чувствовать рынок и систему - это даст дополнительную, своего рода "интуитивную" фильтрацию правильных и неправильных входов;
    - научиться доверять системе и своему выбору;
    - научиться четко, правильно и без отклонений пользоваться правилами системы;
    - не лениться и рассчитывать рабочий объем (лоты), которым Вы выходите на рынок (управление капиталом);
    - провести тестирование на демо-счете;

    Только после того, как будут получены положительные результаты, можно приступать к торговле на реальном счете.
  3. 107
    Комментарии
    3
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Valerie  
    В начале пути

    2 Медалей
    Красивая система :)
    А ты не мог бы выложить пару скринов со своих рабочих реальных сделок? :bow:
  4. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Привет!

    Цитата Сообщение от Valerie Посмотреть сообщение
    Красивая система :)
    А ты не мог бы выложить пару скринов со своих рабочих реальных сделок? :bow:
    Спасибо! Да конечно буду выкладывать! С понедельника и начну! ;)
  5. 107
    Комментарии
    3
    Темы
    107
    Репутация Pro
    Аватар для Valerie  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от JeRRimix Посмотреть сообщение
    - Риск от депозита: 15%

    .
    Риск великоват, ИМХО. :geek:
    А сколько инструментов в работе одновременно могут быть?
  6. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Valerie Посмотреть сообщение
    Риск великоват, ИМХО. :geek:
    А сколько инструментов в работе одновременно могут быть?
    Ну никто не запрещает уменьшить процент используемой маржи для открытия сделок, это лишь более обезопасит Вас, я для себя определил оптимал в 15%.

    Чтобы определить количество инструментов в игре на сегодня надо просмотреть графики по всем инструментам из каждой группы и выбрать на те, на которых реально есть сигналы на вход по системе, далее максимальный возможный лот делите на количество играющих инструментов и открываете на каждом соответствующий лот.
  7. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем добрый вечер!

    К сожалению с утра был очень занят по основной работе поэтому успел засолить только золото так как там назревал явный медвежий ход, вот собственно как это выглядело с утра:



    Как видно MACD с длинным периодом пересек ниже нуля, скользящие вверх не пересекались, а также MACD 12,24,1 показал разворот вниз.

    В итоге имею сделку:

    GOLD sell @854.50

    Тейк выставлен чуть выше сильного уровня поддержки [0/8] на цене 813.00

    Также куплен GBPCAD до уровня 8/8.

    P.S.: постараюсь выкладывать иллюстрации и сообщения по мере открытия сделок, так что пардон за сегодняшнюю задержку.
     
  8. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Привет ещё раз!

    Итак на текущий момент по утренней сделке GOLD sell имею +2250 пунктов (~225 пп), что в общем то уже неплохо :)

    На текущий момент была замечена бычья дивергенция по одному из MACD:



    Как видно к этому моменту золото подошло ещё и к уровню слабой поддержки [1/8], возможно, что в ближайшие часы будет разворот и откат до [4/8] в район ЕМА 89.
  9. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак, интересная ситуация сложилась на паре USDCHF:





    Как видно по графику Н4, произошел отбой от уровня 4/8, скользящие средние показывают пересечения вверх, MACD 12,24,1 пересек нулевую отметку в верхнюю зону. На Н1 имеем почти аналогичную ситуацию, MACD 12,24,1 показывает разворот в бычью сторону. Хейкен аши отобразил синюю свечу.
    Поэтому попробуем осуществить покупку:

    USDCHF buy @ 1.1387, TP выставляем на 1.1700 с возможным ходом до уровня [8/8].
  10. 154
    Комментарии
    2
    Темы
    154
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Салют!!!

    Вот что у нас пока получается по паре USDCHF:



    Как видно вверх похоже сходим!!! :geek:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать