Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Вопросы к ведущему конкурса
+ Подписаться
Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Думаю за период расчета АТР можно принять период 100 дней.

    ДАже президентов оценивают :)
  2. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Можно сравнить СДВ за разный период. Для 6J СДВ за 30 предшествующих торговых дней 199 пунктов, за 100 дней- 179, за 200 дней - 150 пунктов.
  3. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Можно сравнить СДВ за разный период. Для 6J СДВ за 30 предшествующих торговых дней 199 пунктов, за 100 дней- 179, за 200 дней - 150 пунктов.
    Мне тоже кажется что 100 это более - менее нормальный период.
    Месяц малова-то это всего 20-22 рабочих отсчета.
    200 многовато это больше полугода, слишком инертно.
    По крайней мере надо с чего-то начать. 100 более-менее.
  4. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Мне тоже кажется что 100 это более - менее нормальный период.
    Месяц малова-то это всего 20-22 рабочих отсчета.
    200 многовато это больше полугода, слишком инертно.
    По крайней мере надо с чего-то начать. 100 более-менее.
    Это именно торговые дни, а не календарные... 100- около 5 месяцев, 200- около 10 месяцев...:bow:
  5. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Это именно торговые дни, а не календарные... 100- около 5 месяцев, 200- около 10 месяцев...:bow:
    Не, тогда 100 многова-то.
    лучше тогда 60-70, чтобы события последнего квартала охватывать.

    Хотя по большому счету непринципиально, разница там не очень большая будет и обычно рынки по всем секторам срывает в карьер.

    Просто если инерция большая ( большой период расчета ATP), станет выгодно делать прогнозы по волотильности - типа был тихий-тихий инструмент, а потом пробил уровень и понесся. СДД будут близок к старому, а фактическая динамика - больше в 2-3 раза.
    Ну и наоборот - был резкий тренд, а потом затух - такие инструменты будет лучше обходить.
    Хотя в силу связанности всех секторов, обычно все это происходит по всем инструментам с разницей в неделю.

    Но в любом случае и при любом периоде расчета эта оценка будет кратно-лучше, чем сравнивать по тикам несравнимые вещи типа овса и шведской кроны.
  6. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    И тогда дейтвительно станет выгодно делать прогноз с горизонтом пару недель
    Так это и сейчас выгодно, и при тиках. Разве не так? - Тем более ввели поправку на процент просадки.
    Я не отстаиваю так уж тики (и в них есть минусы - минусы есть везде), - просто уже привыкли к таким правилам - а менять правила каждый день, подстраивая их под желания любителей овса, или еще кого-то - это не есть хорошо.

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    но надо действительно переходить на средне-дневные диапазоны.
    Нельзя переходить только на одни среднедневные диапазоны.
    Хотя бы вот из-за этого:
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Просто если инерция большая ( большой период расчета ATP), станет выгодно делать прогнозы по волотильности - типа был тихий-тихий инструмент, а потом пробил уровень и понесся. СДД будут близок к старому, а фактическая динамика - больше в 2-3 раза.
    Ну и наоборот - был резкий тренд, а потом затух - такие инструменты будет лучше обходить.
    Ну и потом - вы профит свой при обычной торговле, меряете надеюсь не в средне-дневных диапазонах (СДД)? ))
    Вот то-то и оно. Тики хоть конечно и не всегда "гуд" - но все-таки ближе к $$.

    В общем так. И в $$, и в тиках, и в СДД - везде есть свои минусы.
    Лучше оценивать в комплексе показателей, суммируя их по ранжированию (как в первых ШУ).
    Какие показатели выбрать, можно уточнить. Допустим такие: 1) тики с учетом просадки, 2) СДД, 3) величину процентного взятия ((цена открытия, деленная на цену закрытия) х 100).

    СДД наверное лучше брать за месяц.
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    - Тем более ввели поправку на процент просадки.
    .
    Это поправка - как мертвому припарки, если честно.
    Считается она как-то странно, все кто не использует возможный стоп-лосс по максимуму заранее проигрывают. Яркий пример - 12 декабря, если бы человек установил стоп-лосс в 1.5 раза больше ( а стоп у него был относительно короткий для НС, что тоже примечательно) он бы и по тикам обошел.

    Ну и как не крути тики, хоть с просадкой хоть без, все равно не сравнить инстурменты типа норникеля и полюс-золото с каким-нибудь евро-фунтом.

    А СДД как раз более-менее уравнивает: какая разница что прогнозировать, бери какой хочешь инструменти делай прогноз с горизонтом 2-3 дневных хода, хочешь ждать - можешь больше.

    Да, есть ньюанс по поводу изменчивой волотильности, но его влияние неизмеримо меньше, чем разница в тиках. Да и как говорил - волотильность она обычно средне-общая на все сектора.
    Пошел драйв, он идет везде, стих рынок - обычно затухает везде.

    По поводу суммирования показателей - а зачем ? Еще больше усложнить жизнь ведущему?
    В чем смысл ?
  8. 3,072
    Комментарии
    110
    Темы
    3094
    Репутация Pro
    Аватар для marimay  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В связи с вводом в расчёт «Коэффициента чистоты сигнала» (КЧС)." спрашиваю, на конкретном примере -
    есть прогноз по CAD/JPY http://www.procapital.ru/showthread.php?t=12751

    с момента открытия ордера цена "летела" до обозначенной цели без просадки и не дошла 3 (три) пункта из 1330 (одной тысячи трёхсот тридцати) пунктов, то есть по существу - прогноз не исполнен, потом откат , который уже допустил "просадку", как будет расчитываться КЧС , когда прогноз всё-таки исполнится?
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от marimay Посмотреть сообщение
    В связи с вводом в расчёт «Коэффициента чистоты сигнала» (КЧС)." спрашиваю, на конкретном примере -
    есть прогноз по CAD/JPY http://www.procapital.ru/showthread.php?t=12751

    с момента открытия ордера цена "летела" до обозначенной цели без просадки и не дошла 3 (три) пункта из 1330 (одной тысячи триста тридцати) пунктов, то есть по существу - прогноз не исполнен, потом откат , который уже допустил "просадку", как будет расчитываться КЧС , когда прогноз всё-таки исполнится?
    Ну конечно просадка берется за все время жизни прогноза.
  10. 3,072
    Комментарии
    110
    Темы
    3094
    Репутация Pro
    Аватар для marimay  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Ну конечно просадка берется за все время жизни прогноза.
    тогда может логично придумать и коэфициэнт достижения цели? и приравнять такие прогнозы к "исполненным"? ведь на реале всё-таки такие "откаты" до убытка от почти достигнутой цели трейдер не позволит - он зафиксирует прибыль , уж 1000 пунктов точно ( как в моём примере).
    а "допуск" "не достижения" профита можно определить до 1-3% от обозначенной цели
    1330 - прогнозируемый профит
    3% от него ~ 40 пунктов

    а то вот 3 пункта не дошло - это не считается, а просадки "посчитаем"...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать