Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Вопросы к ведущему конкурса
+ Подписаться
Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Вопрос Евгению Ляпкину.
    Можно ли выставлять несколько прогнозов по одному инструменту.
    Например, у меня сформировался паттерн на продажи курса. Я опубликовал прогноз, ордер активировался и прогноз заработал.

    Далее ситуация развивается слдеющим образом. Рынок пошел на откат против позиции и сформировал новые, более выгодные условия для входа, новые цели. (При этом и старый вариант не утратил актуальности. )

    Не будет ли нарушением правил публикация еще одного конкурсного прогноза по этому же инструменту?
    Выставляйте.
    С точки зрения борьбы за призовые в этом мало толку.
    А с точки зрения тестирования прогностической системы такие вещи пропускать нельзя.

    ... хотя это и может выглядеть как доливка к убыточной :)
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    ... хотя это и может выглядеть как доливка к убыточной :)
    Мой торговый метод этого не только не отрицает, но совсем наоборот, активно использует.
    Рынок не прогнозируем.
    Прогнозирование движений рынка носит вероятностный характер, а все костыли и подпорки в виде ТА и ФА, которыми мы пользуемся, являются только средством повысить достоверность прогноза, т.е. повысить вероятность благоприятного развития ситуации. Но все равно движение может быть любым.
    Поэтому у меня первоначальный вход идет только частью объема и планируются и рассчитываются дополнительные входы при движении рынка против позиции. Точки таких входов при реальной работе определяются чаще всего по параметрам волатильности, реже по торговым сигналам, формируемым индикаторами на основе движения волн. При тестировании используется последний метод.
  3. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Мой торговый метод этого не только не отрицает, но совсем наоборот, активно использует.
    очень странно :confused: Как правило доливка к убытку - это путь к сливу. Ну если вы зарабатываете так, то флаг как говориться в руки
  4. 610
    Комментарии
    64
    Темы
    611
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Вопрос Евгению Ляпкину.

    Здравствуйте.

    Не совсем понятно из правил. Можно ли выставлять противоположные позиции без локов. Например, открыта короткая позиция по евро, стоит профит на 1.2960. А на 1.2940 ставить buy limit. Это не лок, а разворот. И во время открытой короткой позиции никаких разнонаправленных прогозов и позиций не будет. Цена дойдет до этой точки и развернется. Это как?

    Установка 2-х ордеров на открытие запрещена ( Вы проводите анализ рыночной ситуации и предполагаете то, что инструмент будет расти в цене или понижаться, так и не надо пытаться установить несколько разнонаправленных стоповых или лимитных ордеров на открытие). Такие анализы будут сразу выноситься в ветку stop loss.
    ...
    Разнонаправленные прогнозы от одного участника по одному инструменту запрещены.
    Делая анализ, извольте определиться с предполагаемым направлением движения цены.
    В случае, если у одного участника имеются разнонаправленные прогнозы, с конкурса снимаются все прогнозы данного участника по данному инструменту. Участнику выносится предупреждение.
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Как написано вправилах, так иделать.

    В Вашем случае - закроется тейк, поставите прогноз на продажу.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexl Посмотреть сообщение
    очень странно :confused: Как правило доливка к убытку - это путь к сливу. Ну если вы зарабатываете так, то флаг как говориться в руки
    Это не доливка к убытку.

    Доливка к убытку - мера вынужденная. Вы покупаете не потому, что вам нужно, а потому, что вам плохо и вы надеетесь этим улучшить свое положение. При этом превышаются риски, летит весь ММ и т.д. и т.п. В результате вам становится намного хуже, чем было бы в исходном состоянии, без наращивания объема.

    Я докупаюсь в соответствии с заранее намеченным намеченным планом и четко просчитанным суммарным риском.

    P.S. А в общем это просто разный уровень понимания ситуации и происходящих процессов.
  7. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Я докупаюсь в соответствии с заранее намеченным намеченным планом и четко просчитанным суммарным риском.
    Ну это тогда совсем другое дело! :bow:
  8. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    У меня вот какой вопрос.

    Как будет расчитваться результат в следующей ситуации.

    Был сделан прогноз по контракту Х Н9. За время нахождения ордера в рынке. Подошел срок экспирации контракта. После чего конратракт Х Н9 был закрыт с прибылью (убытком) в n 1 - пунктов. Был открыт новый контракт, при открытии позиции по которому было kb - пунтков контанго (беквардации) и по которому в результате была получена прибыль n 2 - пунктов.

    По логике вещей Сумма (S) полученных тиков (денег) должна высчитываться по следующей формуле.

    S = n1 +n2

    Причем n1 n2, количество пунктов пройденное ценой, на каждом открытом контракте. При данном расчете из расчета исключаются пункты появившиеся или недосчитанные в результате kb, а также прогноз приводится к более реальным условиям

    А как на самом деле, будет считаться данный результат?
  9. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Логика вещей несколько проще.
    Цена закрытия - минус цена открытия = кол-во пунктов профита. Нет никкой разницы что происходило в промежутке между этими двумя точками с ценой. Кроме, конечно, просадки. А ее поределяем по графику CONT (к этому времени экспирировавшийся контракт уже в терминале недоступен).

    А исходя из логики Ваших рассуждений можно дойти до рассмотрения движений цены внутри каждой свечи.
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Тут идет некоторая путаница. При открытии и закрытии конракта при экспирации. происходит сделка.

    И в ней как и в реальной сделки происходит фиксация прибыли и убытков, открыватся два разных ордера, и о чем, производится отчет в истории счета. Так что доступность или недоступность контракта здесь не причем.

    И эти сделки внутри прогноза очень четко отслеживаются и не имеют никакаго отношения к вгутренним таймам и свечкам.

    Возмем два одинаковых прогноза с тейком в 200 тиков на графике конт. и одинаковой просадкой в 50 пунктов, например на покупку и продажу нефти.

    В одном на покупку было совершено 2 сделки, 1 при открытии была закрыта с убытком в 20 пунктов, вторая сделка при экспирации была открыта с контанго 20 пунктов. Итого реальный доход от этого прогноза составит 160 пунктов.

    Во втором прогнозе на продажу ,также было совершено 2 сделки, 1 при открытии была закрыта с прибылью в 20 пунктов, вторая сделка при экспирации была открыта с беквардацией 20 пунктов. Итого реальный доход от этого прогноза составит 240 пунктов.

    Но при расчете по графику конт, обе сделки будут иметь одинаковый коэффициент, что и приводит к различным злоупотреблениям.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать