Сервисы » Доска объявлений » Обучение у Франкуса (меня то есть)
+ Подписаться
Страница 83 из 91 ПерваяПервая ... 33738182838485 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Одним из направлений деятелности инвестора фонда является и оказание образователных услугю В свете оного решили попробовать с ним очные занятия по определенной программе.
    Занятия совмещают в себе теорию и практику и предполагают некую домашнюю раюботу.
    Программа курса дана ниже. Занятия в группах 3-4 человека плюс консултации в течение курса-интересно тем кто захочет освоить изложенный в курсе материал на практике-ряд занятий практический
    Предполагается, что ученики смогут работать и на своих депозитах в процессе загятий и получать консультации, если захотят.
    Начало занятий предположительно с февраоя середины- по набору группы.
    Стоимость- 20000р.
    Срок самих занятий- 2 недели. Занятия будут проходить вечером.Точное время будет уточнено- предположительно с 18 до 21.
    Слушатель должен имеь базовую полготовку- то есть быть не совсем начинающим - просто для них есть много обучающих курсов и так, в том числе и бесплатных.
    это фактически "курс повышения квалификации".
    Сразу скажу- учу не МТС. Потому на 75% успех будет зависеть от психологии обучаемого- то есть в курсе даетя методика работы по нескольким системам, рассказывается немного про ФА, еще некоторые вещи и человек имеет несколько алгоритмов работы- он сможет использовать все ТС как портфель или использовать понравившиеся ему.
    Ноне имея психологи винера- увы- заработать он не сможет. Асихологический аспект также освящается в курсе, но перетроить психологию психологию лузера на психологию винера- увы не смогу. К этому человек должен будет прийти сам.
    Возможно кур будет полезен и тем, кто уже зарабатывает стабильно, но хотел бы расширить свой арсенал навыков и диверсифицироватья по системам торговли - тут сами смотрите- для них это всяко небольшие деньги, а по опыту моему занятий частны с такими людьми - это им выгодно в среднем, ибо позволяет сгладить кривую доходности и иногда (на некоторых участках рынка) извлекать дополнительную прибыль при работе именно с той либо иной системой, о которой будет рассказано в курсе.
    Пойдет ли проект и сколь он будет продолжаться- не могу сказать - но точно скажу одно: сейчас бай енд холд может оказаться отнюдь не лучшим вариантом, а потмоу разумно иметьв арсенале психологичеки подходящие Вам именно системы торговли.
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Спросили о программе курса- я ее вроде выкладывал.
    Но лень искать - выложу еще раз ниже.
    В чем практичекие знятия также спросили?
    В торговле на реал счете- по описанному в курсе алгоритме планируем сделки по той либо иной ТС- я смотрю- делаю замечания, коли есть (как показывает практика- часто не верно ЦИ читают ли что-то с ФА не учитывают, что вероятности меняет ну и еще может что-то не верно быть- вне тс).
    Далее сделка - потом трейдер ее ведет (обычно инттрадей проходим на парктике, но бывает дейли с вопросами на следующем занятии или между ними по телефону спрашивают).
    Потом- разбор сделок и так сказать работа над ошибками- если есть.
    То есть моя задача- максимально помочь человеку в усвоении материала на практике,научив его торговать по изложенному в урсе материалу. Своюб голову и качества грока я ему конечно не приставлю, но теорию и практику преподам -но вот поможет ли ему сие- то его дело, ибо психология винера- без нее никуда не деться- не МТС обучаю.
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Всего 32 академ часа 8 занятий по 4 академ. часа (3 часа астрономических).

    Темы, изучаемые в рамках курса:

    1.Свечной анализ на фондовом рынке (Нисон и мой опыт ).4 часа теории и 4 часа практики.=8ч занятия 1 и 2
    1. Что такое японские свечи. (Как работают? Фигуры разворота, фигуры продолжения движения, свечные формации.)
    2. Индикаторы Ишимоку, МАСД АДХ как системы для работы. 2 часа теории 2 часа практики.=4ч занятие 3
    Индикатор Ишимоку как торговая система: линии индикатора (Тенкан Киджун линии облака, Чикоу Спан). Как использовать (Сигналы) . Ишимоку и свечи. Правила постановки стопов.
    МАСД- как устроен. ТС на основе МАСД. АДХ- как устроен какие линии, ТС на основе АДХ.
    3. Манименеджмент и создание торговых систем=8ч Занятия 4 и 5 (вероятностная структура рынка, расчет вероятностей при бектестах ТС и в реальном рынке, стат. вероятности при торговле от уровней на разных ТФ, правила построения ТС, о торговых ТС вообще (типы ТС и что должно в них быть, как тестировать ТС?). Варианты управления капиталом (торговля кратными лотами, оптимальное фи по Винсу, торговые тактики). 4 часа теории и 4 часа практики.
    3.Моя Уровневая ТС 4 часа теории 4 практики =8ч Занятия 6 и 7: построение уровней (поддержки-сопротивления, построение каналов и работа в каналах, консолидации, свечные уровни, уровни индикатора Ишимоку, Фибо уровни); написание торгового плана. Учет ФА (кратко о показателях, могущих влиять на акции и товарные фьючерсы).
    Алгоритм исполнения ТП.
    4. Психология-75% успеха в торговле 2ч Занятие 8 (типы игроков в рынке, логика быков и медведей, спекулянты крупные и мелкие, блеф ордерами, охота за стопами, торговля в трендовом и не трендовом рынке, торговать против тренда- почему это плохо? Ваш психотип по ВНД и предрасположенность к тому либо иному типу торговли) .
    5. Реал торги с2ч Занятие 8 (типы ордеров в Квике, как их применять и для чего, совершение сделок).

    Примечание: разбивка дана в академ часах. Предусмотрен перерыв в 10-15 мин между парами чай кофе попит и кой куда сходить:))

    Предполагаемое время занятий: 16-19ч15мин или 18-21час 15мин.

  4. 171
    Комментарии
    0
    Темы
    171
    Репутация Pro
     
    Инженер-экономист

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Теперь конкртно примеры с прошлйо недели.
    БЫла сделка по верофарнку (как у трейдера) покупка по 1.5090
    Цел1 1.5040 цель 2 1.5100
    Стоп 1.5039
    ЗАкрыл по цели 1.
    Вероятности были 34 -стоп 46-цель 1 20 - цель 2
    Пока просто отметил ............. .... Аналгично и по трейдеру.
    Уважаемый Евгений большое спасибо за ответы на мои вопросы, теперь многое стало понятно в Ваших рассуждениях. К тексту сообщения прилагается файл с Вашим ответом, но только там исправлена значительная часть описок, если хотите то можете им заменить…
    Там вишневым цветом написаны некоторые вопросы мною не понятые, если можете то, пожалуйста ответьте на них. Типа описание конкретных цифр в позиции прошлой недели, где эта таблица(ссылка) : «Согласно таблицы - уже писал ранее, смотрите в теме и ссылочку давал.» и так далее….
    С уважением А.Д.
    Вложения Вложения
  5. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Понял я жизни обман...
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    02.11.2009, 14:38 Ответы на стр. http://www.procapital.ru/showthread.php?t=12228&page=62
    -Торговая стратегия (ТС) и торговая система – это одно и тоже?
    Нет- не одно и то же. Торговая система- это набор правил, по которым идет торговля трейдера, отвечающая на вопросы: открытие, закрытие, ведение позиции (правила должны быть) и выбор лота.
    А вот стратегия (в моем понимании) это уже на основе торговой системы или систем КОНЦЕПЦИЯ ТОРГОВЛИ: более агрессивная/ менее, с использованием хеджа или без, с созданием портфеля систем или без оного. То есть стратегия- более широкое понятие, нежели система.

    -Торговая тактика(ТК) и торговый план(ТП)– это одно и тоже, и что это такое?
    Нет - не одно. Тактики торговые предусматривают определенные вещи (к примеру: тактика пирамиды, переворота, мартингейла, лока, коротких перебежек и т.д). Тактика указывает: как человек будет торговать, на основании чего? Как лоты планирует , какие свойства рынка использует?
    Торговый план- это четкий план с указанием: где покупать, где продавать, какие цели и стопы. Понятно что есть и алгоритм выполнения торгового плана.

    -Аналитика и консалтинг– это одно и тоже?
    Это похожие вещи, но не одно и то же. Аналитика может быть просто: написал что-то для себя- провел анализ, а то и в уме. Она не имеет по определенио заданной формы - как хочет человек- так и анализирует и что хочет.
    Консалтинг- это аналитика на продажу (образно говоря). Тут с клиентом ОГОВАРИВАЕТСЯ что конкретно следует проанализировать, и что должно быть на выходе (торговый план ,рекомендации, ответы на вопросы клиента по определенной форме).
    При этом клиент может задать ряд условий, может не задавать (то есть либо ставит конкретную задачу, либо ждет общих рекомендаций или оценку ситуации по интересующим его проблемам рынка).
    Например: "хочу получать сделки по евро с вероятностью от 60% и ценой игры от 100 пипс"- конкретная задача. А "хочу ежедневно получать Ваше ВИДЕНЬЕ рынка по паре евро-доллар"- общая.

    -Фуйка и чуйка-что это?
    Фуйка- пренебрежительно жаргонное к чуйке.
    Чуйка- карточный термин. То есть чувство карты не ФОРМАЛИЗУЕМОЕ. Интуиция картежника (аналог - "носом чую").
    Пример чуйки: у Вас в префе рука: п В1098 б КД1097 т 7
    Вы на второй руке. Перед Вами пасуют. Можно ли сказать мизер? МАТЕМАТИЧЕСКИ ТОЧНО НЕТ. "ЗА хозяйкой (7-кой) в прикуп не ходят- одна из заповедей преферанса" - можно очень сильно влететь, ибо у вас отберут ваши взятки в бубне а перехвата то о нету нормального и Вы получите так называемый паровоз в очень большом числе сдач.
    Но: ЕСЛИ у Вас развита чуйка и Вы ПОЧУВСТВОВАЛИ ИНТУИТИВНО наличие искомой 7-ки в прикупе- отличный мизер.
    Это пример чуйки в КЛАССИЧЕСКОМ ВИДЕ.
    В трейдинге имеется ввиду принятие решений просто в неопределенных ситуациях, когда Ваша торговая система НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ничего (Можно войти, можно нет или вообще нет сигнала). Я не рекомендую так торговать (ибо должна быть торговая система с четким алгоритмом действий). Другое дело, что сам алгоритм может предусматривать НАЛИЧИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ (если это не МТС) , зависящий от Вашей оценки ситуации (т.н. экспертная оценка которая не может быть до конца формализована : к примеру свечи в некоторых ситуациях, ФА - один аналитик так мыслит, другой иначе на основе одних и тех же данных). Но при этом после такого анализа (за, против, нейтрально) алгоритм принятия решения ОБЯЗАН у ВАС БЫТЬ (у меня он выражается процентом выигрыша позиции и ценой игры по ней).
    Ниже определенной цены игры и вероятности я в позиции не работаю, а складывается оное из силы уровня свечей ФА и пары индикаторов, а также трендовости и волатильности рынка). Чем лучше ФА и ТА, чем сильнее свечи, чем сильнее уровни и трендовость рынка (по тренду с хорошей волатильностью), тем лучше в среднем цена игры и выше вероятность выигрыша позиции,и тем большим лотом (при соблюдении допустимых рисков) я работаю позицию, согласно своего ТП.

    -Вероятность выполнения прогноза и мат.ожидание(МО) его? Как Вы их определяете или …?
    Согласно таблицы - уже писал ранее, смотрите в теме и ссылочку давал.
    ?? Не видел я никаких ссылочек!!!
    (Выложу просто еще раз).
    Этов вероятности. Коррекция по ФА, индикаторам, ТА - экспертная оценка в пределах 6% обычно (чем сильнее статистически свечи чем лучше ФА и показания индикатора (наличие сигнала или показания оного)- тем больше вверх цифра идет.
    Чем хуже- тем больше вниз. НО у меня в алгоритме записано: НЕ ТОРГОВАТЬ ПРОТИВ СВЕЧЕЙ и ФА - то есть, если я вижу ЯВНО хотя бы одно из двух - просто не торгую.
    Речь идет о корректировке в НЕОДНОЗНАЧНЫХ СЛУЧАЯХ.
    А так формула простая: ЦИ=вероятность на стоп со знаком минус + вероятность на цель 1 + вероятность на цель 2 со знаком плюс.
    Берется с таблиц плюс корректировка.
    ЕСли к примеру после корректировки получили 30% за стоп и 40 за цель 1 и 30 за цель 2, а сами стоп 100 пипс, цель 1 - 100 пипс и цель 2- 200 пипс, то ЦИ будет такая (в пипсах, понятно- в деньгах надо умножить на размер лота)
    -100х0.3+ 100х0.4+200х0.3=70 пипс
    Это означает, Что ВСРЕДНЕМ в такой сделке наш заработок ПРИ РАБОТЕ ПО МОЕЙ ТС составит 70 пипс.

    -Как сосчитать статистику результата выполнения / невыполнения прогноза?
    Тут нужны ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ - в зависимости от этого и методика обработки будет различной.
    Я поясню: как я делал, но Вы должны понять- это не есть однозначное решение (увы в двух словах не пояснить). Рекомендую, если есть желание, почитать учебник типа Гмурмана - там все довольно понятным языком изложено (это учебник для ВУЗов).
    Просто курс мат.стата у нас был 1 год, год – эконом.стат и семестр теор. вероятностей.
    То есть, то что я пишу - просто примите НА ВЕРУ, как один из способов учета статистики работы - но можно и другими способами.
    ??Интересно какими ???
    См ниже, как я считаю.

    Другими- по другим формулам с применением критериев достоверности – у меня – как написано ниже.

    Итак: я веду статистику по работе с клиенатми как трейдер и как аналитик – РАЗДЕЛЬНО.
    Разделяю работу на фондовом рынке (как трейдер) и на форекс и работу по разным по агресствности стратегиям ( консервативной, обычной, агрессивной, суперагрессивной).
    Как трейдер я учитываю прежде всего % просадки (максимальный), результаты работы с клиентом по месяцам и статистику отработки ТП (то есть была такая то вероятность, а отработало так-то, лучше или хуже). Понятно этот учет идёт не по одной сделке, а по периоду.
    Например: инструмент евро: из всех сделок с вероятностью 65% отыграло в плюс 63 сделки из 100. Значит по данной величине имеем отклонение в 2% в минус за период от среднего.
    По статистике с вероятностью 60% получили результат 62 из 100 в плюсе- значит +2% и т.д.
    Это позволяет смотреть: не просто: на сколь точны вероятности даваемые мной, а и градуировать их по возрастанию. Ибо может оказаться что где-то завышается вероятность, а где-то занижается (что понятно связано со свойствами рынка у разных уровней: высокие вероятности бывают РЕЖЕ, ибо там нужен ряд условий которые реже встречаются. Более низкие понятно - чаще). Но это я так для себя веду - даю же данные УСРЕДНЕННЫЕ В ЦЕЛОМ по всем показателям - то есть девиацию по всем прогнозам и их исполнению в целом.
    Как аналитик осматриваю вероятности и эти (то есть вот давал клиенту такую вероятность, а исполнилось из 100 раз в плюс ли, в минус столько то, и понятно смотрю эти отклонения),
    Например вероятность давал 65% а исполнилось 63 раза из 100 с такой вероятностью – значит 63% - отклонение 2%,
    так и просто вероятность своих прогнозов: типа сказал клиенту (написал) «скорее евро сегодня закроет день бычьей свечой». Если закрыли бычьей - прогноз верный, медвежьей- не верный.
    Или по стат.данным: ожидаю выхода лучше прогноза в Рейтарс опубликованного: вышло лучше - значит верно, вышло хуже - не верно, то есть веду статистику своих прогнозов как аналитика (то есть тупо считая из 100 сколько раз верно, а сколько нет).
    ?? вот цифры 7 к 3 по ФА- они отсюда в том числе и влияние выходящих цифр ан рынок). ??
    Такой прогноз может разделяться на два, учитываемых отдельно.
    Например, рекомендация: я ожидаю, что нонфармы выйдут хуже (лучше) прогноза и если выйдут лучше то (рекомендация) купить евро и зафиксировать прибыль через (к примеру 70 пипс), выставив стоп 30 пипс.
    Тогда тут две еще будут: первое: выйдут ли новости лучше (хуже) второе: правильность прогноза реакции рынка (отработка торговой рекомендации).
    Понятно, что они могут быть РАЗЛИЧНЫ: то есть: я могу правильно предсказать выходящую новость, но не верен будет прогноз на реакцию рынка.
    Либо наоборот: выйдет наоборот, но прогноз на первичную реакцию рынка будет верным.


    -Можете ли пояснить на конкретных двух примерах прошлой недели (любой инструмент) какие были Ваши прогнозы и результаты их выполнения / невыполнения, как эти результаты добавить к Вашей прошлой статистике?
    Теперь конкретно примеры с прошлой недели.
    -- Была сделка по евро-франку (как у трейдера) покупка по 1.5090.
    Цель1 = 1.5140, цель2 = 1.5200, Стоп 1.5039.
    Закрыл по цели 1.
    Вероятности были : 34 –стоп, 46-цель1, 20 - цель 2.
    Пока просто отметил приращение дохода по счету инвестора (легло в том числе в подсчет доходности по месяцу), а в статистику отработки прогнозов отметил - отработано в плюс .
    Понятно и тут пока ничего особого нет- вот потом при полной обработке данной вероятности увидим сколь раз РЕАЛЬНО из 100 в среднем было отработано в плюс али в минус (по вероятности 66%).
    -- Как аналитик пример: предложил клиенту продать индекс РТС (фьючерс) от уровня 135 и зафиксировать на 130, Стоп на 137.
    При этом (Внимание) МНЕ НЕ ВАЖНО: отыграл клиент сделку или нет (то его проблемы как трейдера - не мои).
    Вероятность тут НЕ ДАВАЛАСЬ (обратите внимание) - просто прогноз (клиент не спрашивал вероятность, а просил мое виденье рынка по данному фьючерсу на момент консультации, но имеется договоренность , что данному клиенту я не даю сделки с вероятностью ниже 60%) - в данном случае я просто заношу 1 в графу консалтинг по фондовому рынку в плюс (при этом не важно: сколь было заработано (или не было) или потеряно (не было потеряно) клиентом - тут чисто считаю верно или не верно был дан ПРОГНОЗ.
    И понятно по итогам года считаю: сколь таких прогнозы было верных (сбылся) или не верных (не сбылся) . При этом можно было бы (но я не разделяю) смотреть и глубину прогноза (то есть делить на дейли, викли, манфли, интрадей).
    -- Вообще по интервалам я делю только свою доходность как трейдера, и вероятность попадания в такой интервал по той, либо иной тактике управления капиталом.
    Так мысленно я прикидывал и просто знаю: наибольшая точность прогнозов у меня - в дейли и интрадее, меньшая несколько - на викли и манфли, НО ТОЧНОЙ СТАТИСТИКИ у меня нет, ввиду ее ненадобности для клиентов - им хватает того, что я честно о том их предупреждаю. Связано это именно с тем ,что меня РЕКОМЕНДУЮТ, а не я ищу клиентов - то есть мою квалификацию подтверждаю не я сам (изначально), а рекомендатель.
    -- Несомненно: если аналитик САМ ищет клиентов, то чем обширнее его статистика и ее градации - тем лучше для клиента могущего сделать выбор (но тут нужно и документальное подтверждение иметь, то о чём я все время пишу: мало ли что кто-то говорит). Если Вам НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ ЧЕЛОВЕКА тот, кому Вы доверяете по жизни, то всяко надо смотреть именно на ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНЬТАЛЬНО результаты его работы.
    Для аналитика- это прежде всего ПУБЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕГО РЕКОМЕНДАЦИЙ на сайтах или иным образом заверенный .

    Пример: вот Влад Гуров- имеет давнюю историю рекомендаций еще с ФК - читаем их, смотрим как отыграл рынок - делаем выводы, устроит нас его аналитика или нет.
    Или к примеру: Дмитрий Возный- аналогично (смотрим его публикации в «Альпари» и тут, и делаем выводы).
    Как я уже отмечал, разумно вести статистику аналитиков ПО ИНСТРУМЕНТАМ, не исключено что на одних инструментах она лучше будет, на других хуже. Что разумно пользоваться в каких то случаях (может по рынкам) рекомендациями одного аналитика, а в других - другого.
    А как обрабатывать статистику- свой метод показал, а Вы уж сами решайте: устроит он Вас, или лучше какой-то иной метод обработки применить?
    Но основная проблема (чтоб было понимание) - достоверность информации, чем меньше выборка- тем в среднем она по аналитику менее достоверна. Аналогично и по трейдеру.
    Евгений П………..
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Таблица 1
    ТАБЛИЦА ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ
    СТОП-ЛОССОВ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 1 и ЦЕЛИ 2.



    ВЕРОЯТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ
    ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ
    СТОП-ЛОССА ЦЕЛИ 1 ЦЕЛИ 2
    Если стоп-лосс Если уровень цели1:
    ПО ТРЕНДУ ЗА СУПЕР- Сильный 80% 10%
    СИЛЬНЫМ Средний 70% 20%
    УРОВНЕМ Слабый 50% 40%
    10%

    ЗА СИЛЬНЫМ Сильный 70 % 10%
    УРОВНЕМ Средний 60 % 20%
    20% Слабый 40 % 40%

    ЗА СРЕДНИМ Сильный 60 % 10%
    УРОВНЕМ Средний 50 % 20%
    30% Слабый 40 % 30%

    ЗА СЛАБЫМ Сильный 50 % 15%
    УРОВНЕМ Средний 45 % 20%
    35% Слабый 40 % 25%

    В РЕЙНДЖЕ ЗА СУПЕР- Сильный 70% 10%
    СИЛЬНЫМ Средний 60% 20%
    УРОВНЕМ Слабый 40% 40%
    20%

    ЗА СИЛЬНЫМ Сильный 60 % 10%
    УРОВНЕМ Средний 50 % 20%
    30% Слабый 40 % 30%

    ЗА СРЕДНИМ Сильный 60 % 5%
    УРОВНЕМ Средний 55 % 10%
    35% Слабый 45 % 20%

    ЗА СЛАБЫМ Сильный 50 % 10%
    УРОВНЕМ Средний 45 % 15%
    40% Слабый 40 % 20%


    ПРОТИВ ЗА СУПЕР- Сильный 45% 5%
    ТРЕНДА СИЛЬНЫМ Средний 40% 10%
    УРОВНЕМ Слабый 35% 15 %
    50%



    ЗА СИЛЬНЫМ Сильный 25 % 5%
    УРОВНЕМ Средний 20 % 10%
    70% Слабый 18 % 12

    ЗА СРЕДНИМ Сильный 22 % 3%
    УРОВНЕМ Средний 20 % 5%
    75% Слабый 18 % 7%

    ЗА СЛАБЫМ Сильный 18 % 2%
    УРОВНЕМ Средний 17 % 3%
    80% Слабый 15 % 5%



    При этом суперсильными считаются уровни с графиков манфли и выше, сильными- викли и некоторые на дейли (типа 38.2, 50% и 61.8% уровни Фибоначчи, хорошо видимые консолидации, поддержки и сопротивления подтвержденные), средними – уровни на дейли, которые не сильные (не подтвержденные поддержки и сопротивления, ФИБО 23.6 и 76.4, не подтвержденные пока свечные уровни) и с 4 часовых графиков – аналогично дейли, а слабыми- все остальные.
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Обратите внимание - сумма по любой строке всегда 100%.
    Трендовость определяется для торгуемого вами тф - хотите индикатором каким-то, хотите по мерфи (то есть глазом).
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    ВЫ можете составить такую же табличку поле бектеста грамотного вашей тс ( по периодам тренд рейндж волатильности разной и если еть желание спекулятиости) - в зависимости от схемы- 1 цель у вас 2 или более, расписав число достижений каждой из целей в вашем алгоритме исполнения сигнала.
    Отсюда поулчить цену игры по каждому сигналу Вашей ТС и провести градуировку лотов по сигналам после чего отсмотреть просадку и профит уже с градуированными лотами - понятно, что если в тс есть серийность- прийдется риски уменьшить даже при хороших ценах игры, дабы обезопасить себя от просадок больших.
    Так к примеру: если идет серия сигналов с хорошими вероятностями в целом, но в моменте дающими просадку- это повод не давать туда особо больших лотов, либо придумать алгоритм прерывания - перехода на бумагу или уменьшения лотов и потом их увеличения.
    В целом же идеология проста: надо отлеживать достоверность цифр вероятностей и цен игры в практичесой торговле- тогда и только тогда их можно упешно ипользовать в грамотном ММ - иначе они будут не верны в какой-то момент- и толку от них станет чуть- рынок то меняется и естественно может изменяться и вероятность отаботки того либо иного сигнала Вашей ТС и цена игры -а отсюда и размер торгуемого лота Вами.
    Видел я даже АТСки, коие сами себя анализируют и лоты перенастраивают, а иногда и сами себя с торгов снимают, на бумагу выводя - то есть как бы внутри них РМ зашивается по тому либо иному алгоритму - в особенности сие актуально для портфеля АТС - то есть выключение из портфеля производит не трейдер, а сама АТС по заложенным трейдером принципам, равно как и обратное влючение туда в случае если АТС снова как говорится "вошла в фазу с рынком") - также автоматом идет и распределение ресурса между АТС внутри портфеля.
    О методике оценки систем и трейдеров, по ним торгующих неплохо Рош написал - рекомендую почитаь его статьи на сайте "Метаквот" - Вам многое станет яснее насчет статистики.
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от paramon Посмотреть сообщение
    Понял я жизни обман...

    да-да "Летай иль ползай- конец известен":)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать