Сервисы » Доска объявлений » Обучение у Франкуса (меня то есть)
+ Подписаться
Страница 81 из 91 ПерваяПервая ... 31717980818283 ... ПоследняяПоследняя
  1. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Ramon Посмотреть сообщение
    Не забудьте отписаться,когда достигнете
    Не для статистики пишу, а от души. Не все мерится баксом в мире...
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Отвечая на вопрос : когда будет обучение заочное? Предположительно после нового года - как развяжусь немного с делами.
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    В ноябре-декабре вероятно будет запущен (если будет набираться народ) очный проект обучения в группах по 4 человека на фондовом рос рынке .
    Обучение будет проходить в офисе возле м. "Октябрьское поле". Кому интерсено- пишите на мейл ssssssssss.00@mail.ru/
    Програма курса будет ниже опубликована. Предположительная стоимость обучения 20000р - занятия теория и практика.
    Сразу скажу: больший смысл сие имеет для уже имеющих реал торговые счета, ибо впроцессе обучения предполагается он лайн торговля на бирже и чтобы обучение окупало себя (частично или нет) зависит от счета размера и торгуемых лотов- разумно уже сразу иметь реал счет. Ибо предполагается (в числе прочего) планирование сделок учеником, их проверка (на грамотность планирования), а затем исполнение.
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Всего 32 академ часа 8 занятий по 4 академ. часа (3 часа астрономических).

    Темы, изучаемые в рамках курса:

    1.Свечной анализ на фондовом рынке (Нисон и мой опыт ).4 часа теории и 4 часа практики.=8ч занятия 1 и 2
    1. Что такое японские свечи. (Как работают? Фигуры разворота, фигуры продолжения движения, свечные формации.)
    2. Индикаторы Ишимоку, МАСД АДХ как системы для работы. 2 часа теории 2 часа практики.=4ч занятие 3
    Индикатор Ишимоку как торговая система: линии индикатора (Тенкан Киджун линии облака, Чикоу Спан). Как использовать (Сигналы) . Ишимоку и свечи. Правила постановки стопов.
    МАСД- как устроен. ТС на основе МАСД. АДХ- как устроен какие линии, ТС на основе АДХ.
    3. Манименеджмент и создание торговых систем=8ч Занятия 4 и 5 (вероятностная структура рынка, расчет вероятностей при бектестах ТС и в реальном рынке, стат. вероятности при торговле от уровней на разных ТФ, правила построения ТС, о торговых ТС вообще (типы ТС и что должно в них быть, как тестировать ТС?). Варианты управления капиталом (торговля кратными лотами, оптимальное фи по Винсу, торговые тактики). 4 часа теории и 4 часа практики.
    3.Моя Уровневая ТС 4 часа теории 4 практики =8ч Занятия 6 и 7: построение уровней (поддержки-сопротивления, построение каналов и работа в каналах, консолидации, свечные уровни, уровни индикатора Ишимоку, Фибо уровни); написание торгового плана. Учет ФА (кратко о показателях, могущих влиять на акции и товарные фьючерсы).
    Алгоритм исполнения ТП.
    4. Психология-75% успеха в торговле 2ч Занятие 8 (типы игроков в рынке, логика быков и медведей, спекулянты крупные и мелкие, блеф ордерами, охота за стопами, торговля в трендовом и не трендовом рынке, торговать против тренда- почему это плохо? Ваш психотип по ВНД и предрасположенность к тому либо иному типу торговли) .
    5. Реал торги 2ч Занятие 8 (типы ордеров в Квике, как их применять и для чего.
    Примечание: разбивка дана в академ часах. Предусмотрен перерыв в 10-15 мин между парами.
    Предполагаемое время занятий: 16-19ч15мин или 18-21час 15мин.
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Понятно, что совсем начинающим людям вряд ли это будет интерсно. Это скажем так: курс для тех, кто уже постиг основы и хотел бы что-то новое для себя извлечь.
    Перспектива: если кто-то потом захочет сможет ,показав себя на реал своем счете с положительной стороны, в течение определенного срока (3 месяца) и до того год торгов имея) работать в фонде на условиях описанных ранее.
    Надо это кому или нет- пусть сам мыслит - но более реального шанса влится именно в СТРУКТУРУ ФОНДА (а не как частный трейдер)- опять же кому это интересно - я пока не видел.
    Также понятно, что БОЛЬШИНСТВО не сможет работать именно в фондовой структуре (по психологическим причинам), но это не обязательно - можно просто пройти обучение для себя (опять же сами смотрите: надо ли Вам это?)
    Идея (сразу скажу) инвестора.
    Благо оофис уже арендован и оборудован им тоже.
    Пойдет ли обучение или нет - зависит только от набора людей в группы.
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Часть уже отвечал, но пусть будет в одном месте.
    1. Это приват-фонд (то сеть челвоек пока имеет свои счета физ лица и управление пойдет изначально ТОЛЬКО ЕГО ДЕНЬГАМИ).
    В дальнейшем (если се убдет путем) форма организации будет решаться.
    2. ПРедполагается несколкьо разных стратегий управления деньгами (В том числе с использованием специалиство на рынке облигаций). Трейдеры нужны для работы на РЫНКЕ АКЦИЙ (рос акций).
    3. ЗП - изначально та, которая есть. Это будет в течение года (45000р). Дальше- инвестор будет смотреть, что и как.
    4. Почему из офиса? Такова система контроля. Понятно- большинству сие не нравится, но практически ВСЕ фонды так работают (ПИФы, ОФБУ итд). Не торгуют там трейдеры из дома.
    5. Предполагает ли обучение ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ дальнейшую работу в фонде?
    НЕТ не предполагает. Но ШАНС будет (то есть идя инвестора проста: если челвоек удже год торговал на своих деньгах (то есть не совсем новичок) ипотмо в течение квартала на своих деньгах (после полученных на обучении знаний и умений) покажет стабильный результат- можно будет ПРОБОВАТЬ привлекать его к работе с деньгами фонда.
    Одно но: у студентов очников не выйдет работать в фонде по времени это дневная сессия (да и у вечерников не совсем, ибо заканчивается сессия в 18ч45минут).
    По программе курса: если что-то конкретно не ясно- спрашивайте - а так темы и часы даны.
    На вопрсо о практике: предполагается , Что ученики будут заниматься как на занятиях , так и дома и учится торгвоать по изложеным методикам под моим контролем.
    То есть часть занятий будет практическими, гдже свои планы ученики должны будут претворять в жизнь, работая на рос. фондвоом рынке (акции).
    По поводу окупаемости занятий вопрсо: тут поянтно что БОг даст:) Понятно, что если у челвоека капитал рисковый выше- то и лоты могут быть большими, А (Стало быть) и шансы заработать в течение занятий выше.
    Однако, это НЕ ДОЛЖНО ЯВЛЯТЬСЯ САМОЦЕЛЬЮ. Задача тут научится работать по предлагаемым методикапм и получить необходимые знания для дальнейшей САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (то есть возможно в фонде, но предполагается что большинство сами будут торговать на свои дньги).
    Понятно: если ПСИХОЛОГИЧЕСКИ чевлоек не готов торговать- увы- занятия ему ничем не помогут (учить буду не МТС ). (Видеть рынок вероятно станет - но торговать нормально не сможет (почеум неоднократно ранее писал).
    Вроде на вес вопросы (а они повторяются, потмоу не стал всем писать, кто спаршивал)- ответил.
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    ОТвет на вопрос по Никкею.
    Да-там имеем 3 мадо (окна). Согласно Нисона теперь ЛЮБАЯ разворотная фигура увеличивает свою силу ибо есть три уровня окон, к которым может стремится цена.
    Что практические сие дат торгующим фьючерс?
    Возможность вставать с недлиным стопом под фигурой разворота и 3 целями в виде окон: 9905 10140 10256.
    По Никкею конкретно статистики у меян нет, но считая что индексцы в целмо схожи (исходя из волатильнсоти и трендовости у них высокая корреляция) можно дать следующее распределение шансов:
    стоп - около 30% и по целям 20 40 10 (как видно наиболее часто закрывается не первое а второе окно, что дает хорошую цену игру на перспективу).
    Другое дело, Что должан таки нарисоваться РАЗВОРОТНАЯ ФИГУРА для начаал движеняи вверх. В целмо частенько это бывает либо суте го либо утрення звезда, иногда такури (которая сама псо ебе не дурн гтрабатывает). При этом амплитуда движеняи часто такая: закрыли первое окно- откат, ход далее до сопротивленяи межуд окнами- откат и толкьо помто ход ко второму окну.
    Это дает логичную возможнсоть отыгрывать движени в несколкьо этапов: дошли до первого окна- закрылись- по окнчани отката (или на прообой уровня окна) вошли снова. Тормознулись снова- закрылись и третим ходом доиграли до второго окна.
    А вот далее уже смотреть: после второго окна частенько уходит рынко в консолидацию , а то и идет в обратку. Потмоу оставшуюся часть надо игарть остороджно обращая большое внимание на фундаметальные факорыЮ которые могут двинуть цну выше уровня второго окна (В нашем случае к 10390).
    Не исключаю, что в более рисковой тактик можно рискнуть пирамидой, но МАТЕМАТИЧЕСКИ шансы на нее будут не так хороши, как просто торговля боьшим лотом сразу с перезаходами. (он вообще торгует индекс
    (Сам я не работаю Никкей, но один из моих клиентов его торгует (он прсото торугет индексы, а не акции в сиул их боьшей так сказать техничности и меньшей зависимости от ситуации в конкретной компании), потому периодически анализирую там ситуацию.)
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Уважаемый Евгений ответьте пожалуйста дав определения или пояснения :
    -Торговая стратегия (ТС) и торговая система – это одно и тоже?

    Нет- не одно и то же. Торговая система- это набор правил, по которым идет торговля трейдера, отвечающая на вопросы: открытие, закрытие, ведение позиции (правила должны быть) и выбор лота.
    А вот стратегия (в моем понимании) это уже на оснвое торговой систмы или систм КОНЦЕПЦИЯ ТОРГОВЛЯ: ьболее агресивная менее, с использованием хеджа или без, с созданием портфеля систем или без оного. То есть стратегия- более широкоепонятие, нежели система.



    -Торговая тактика(ТК) и торговый план(ТП)– это одно и тоже, и что это такое?

    Нет - не одно. Тактики торговые предусматрвиают определенные вещи (к примеур тактика пирамиды, переворота, мартингейла, лока, коротких перебежек итд). Тактика указывает: как человек будет торговать, на основании чего? Как лоты планирует , какие свойства рынка использует?
    Торговый план- это четкий план с указанием: где покупать, где продавать, какие цели и стопы. Понятно что есть и алгоритм выполнения торгового плана.


    -Аналитика и консалтинг– это одно и тоже?

    Это похожие вещи, но не одно и то же. Аналитика может быть просто:напсиал что-то дял себя- провел анализ, а тои в уме. Она не имеет определеннно заданнйо формы - как хочет человек- так и анализирует и что хочет.
    Консалтинг- это аналитика на продажу (образно говоря). Тут с клиентмо ОГОВАРИВАЕТСЯ6 что конкретно следут проанализировать и что должно быть на выходе (торговый план ,рекомендации, ответы на вопросы клиента по определенной форме).
    При этмо клинт может задать ряд услвоий, может не задавать (то есть либо ставит конкретную задачу либо ждет общих рекомендаций или оценку ситуации по интересующим его проблемам рынка).
    НАпример: "хочу получать сделки по евро с вероятностью от 60% и ценой игры от 100 пипс"- конкретная задача.
    А: "хочу ежедневно получать Ваше ВИДЕНЬЕ рынка по паре евро-доллар"- общая.




    -Фуйка и чуйка-что это?

    Фуйкка- пренебрежительно жаргонное к чуйке.
    Чуйка- карточный термин. То есть чувство карты не ФОРМАЛИЗУМОЕ. Интуиция картежника ("аналог "носом чую").
    Пример чуйки: у Вас в префе рука: п В1098 б КД1097 т 7
    Вы на второй руке. Перед Вами апсуют. ОМжно ли скзать мизер? МАТЕМАТИЧЕСКИ ТОЧНО НЕТ. "ЗА хозяйкой (7-кой) в прикуп не ходят- одна из заповедйе преферанса" - можно оченоь сильно влететь, ибо у ва сотберут ваши взятки в бубне а перехвата то то нету нормального и Вы получите так назывваемый паровоз в очень большом числе сдач.
    Но: ЕСЛИ у Ва сразвита чуйка и Вы ПОЧУВСТВОВАЛИ ИНТУИТИВНО наличие искомой 7-ки в прикупе- отличный мизер.
    Это пример чуйки в КЛАССИЧЕСКОМ ВИДЕ.
    В трейдинге имеется ввиду принятие решений просто в неопределенных ситуациях, когда Ваша торговая система НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ничего (Можно войти, можно нет или ввобще нет сигнала). Я н рекомендую так торговать (ибо должна быть торговая система с четким алгоритмом действий). Другое дело, Что сам алгоритм может педусматрвиать НАЛИЧИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ (если это не МТС) , зависящий от Вашей оценки ситуации (тн экспертная оценка коея не может быть доконца формализованна : к примеру свечи в некоторых ситуациях, ФА- один аналитки так мыслит дургой иначе на оснвове одних и техъ же данных). но при этом псоле такого анализа (за протви нейтрально) алгоритм принятия решенйи ОБЯЗАН у ВАС БЫТЬ (у меня он выражается процентом выигрыша позиции и ценой игры по ней).
    Ниже определеннйо цен и гры и вероятности я позици не работаю (А складывается оное из силы уровня свечей ФА и пары индикаторов, а также трендовости и волатильнсоти рынка). Чем лучше ФА и ТА, Чем сильне свчи чем сильнеее уровни и трендовость рынка (потренду с хорошйеволатильнсотью)тем лучше в среднем цена и гры и выше вроятнсоть выигрыша позици и тем большим лотом (при соблюдени допустимых рисков) я работаю позицию согласно своего ТП.



    -Вероятность выполнения прогноза и мат.ожидание(МО) его? Как Вы их определяете или …?

    Согласно таблицы - уже писал ранее смотрите в теме и ссылочку давал. Этов ероятнсоти. Коррекция по ФА иникаторам ТА - экспнртная оценка в пределах 6% обычно (чем сильнее статистически свечи чем лучше ФА и показания индкатора (наличие сигнала или показания оного)- тем больше вверх цифра идет.
    Чем хуже- тем больше вниз. НО у меня в алгоритме запсиано: НЕ ТОРГОВАТЬ ПРОТИВ СВЕЧЕЙ и ФА - то есть, если явижу ЯВНО хотя бы одно из двух - просто не торгую.
    Речь иджет о корректирвоке в НЕОДНОЗНАЧНЫХ СЛУЧАЯХ.
    А ат кформула просотая: ЦИ=вероятнсоть на стоп со знаком минус + вероятсноть на цль 1 + вероятнсоть на цель 2 со знаком плюс.
    Берестя с таблиц плюс корректирвока.
    ЕСли к примеру после корректировки получили 30% за стоп и 40 за цель 1 и 30 за цель 2 а сами стоп 100 пип сцель 1 100 пипс и цель 2 200 пипс, то ЦИ бцудет такая (в пипсах, понятно- в деньгах надо умножить на размер лота)
    -100х0.3+ 100х0.4+200х0.3=70 пипс
    Это означает, Что ВСРЕДНЕМ в такой сделке наш заработок ПРИ РАБОТЕ ПО МОЕЙ ТС остсавит 70 пипс.



    -Как сосчитать статистику результа

    ТУт нужны ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ - в зависимости от этого и методика обработки будет различной.
    Я поясню: как я дела, но В ыдолжын понять- это неесть однозначное решение (ув ы в двух слвоах не пояснить - рекомендую (если есть желание) почитать учебник типа Гмурмана - там все довольно понятным языком изложено (это учебник дял ВУЗов).
    Просто курс мат стата у нас был 1 год год эконом стат и семестр теор вер:)
    То сеть то Ю Что я пишу- прсто примите НА ВЕРУ, как один из способов учета статистики работы - но можно и другими способами:)



    та выполнения / невыполнения прогноза? Можете ли пояснить на конкретных двух примерах прошлой недели (любой инструмент) какие были Ваши прогнозы и результаты их выполнения / невыполнения, как эти результаты добавить к Вашей прошлой статистике?


    Итак: я веду статистику по работе с клиенатми как трейдер и
    как аналитик- РАЗДЕЛЬНО
    Разделяю работу на фондовом рынке (как трейдер) и на форекс и работу по разным по агресствности стратегиям ( консерватвной, оыбчной агрессивнйо суперагрессивной).
    Ка ктрйещер я учитываю прежде весго % просадки (максимальный) реузльтаты работы с клиентом по месяцам и статистику отработки ТП (то есть была такая то вероятность, а отработалло так-то лучше или хуже). Поянтно этот учет иджет не по одной сделке а по периоду
    НАпример: инстурмент евро: из всех сделок с вероятнсотью 65% отыгралдо в плюс 63 сделки из 100. Значит по данной величине имеем отклонение в 2% в минус за период от среднего.
    По статистике с вероятнсотью 60% получили результат 62 из 100 в плюсе- значит +2% ИТд.
    Это позволяет сомтреть: не прсто на сколь точны вероятсноти даваемые мной, А и градуировтаь их по возрастанию (Ибо может окахаться что нгде-то завышастя вероятнсоть, а где-то занижается (то понятно связано со свойствами ырнка у разных уровней: высокие вроятнсоти бывают РЕЖЕ ибо та мнужен ряд услвоий которые реже встречаются. БОле енизкие понятно чаще). Но это я так дял себ я виеду- даю же данные УСРЕДННЫЕ В ЦЕЛОМ по всем показателям - то есть девиацию по всем прогнозам и и х исполннию в целом.
    Как аналитик отсматрвиаю вероятсноти и эти (то сеть вот давал клиенут такую вероятнсоть а исполнилось из 100 раз в плюс ли в минус стокльо то и понятно смотрю эти отклонения), та ки псорото вероятнсоь своих прогнозов: типа скзаал клдиенут (написал) скорее евро сегодня закроет день бычьей свечой.
    ЕСли закрыли бычьей- прогноз верный. медвежьей- не верный.
    Или по стат данным: ожидаю выхода учше прогноза в Рейтарс лопубликованного: вышло лучше - значит верно ,вышло хуже- не верно - то есть веду статистику своих прогнозов как аналитика
    (тоеж тупо считая из 100 скол ьраз верно Сколь нет вот цифры 7 к 3 по ФА- они отсюда в тмо числе и влияние выходящих цифр ан рынок).
    Такой прогноз может разбделятся на два, учитываемых отдельно.
    НАпример рекомендация: я ожидаю, Что нонфармы выйдут хуже (лучше) прогноза и если выйдут лучше то (рекомендация) купить евро и зафиксировать приыль через (к примеру 70 пипс) выстави стоп 30 пипс.
    Тогда тут де еще будут: первое: выйдут ли новости лучше (хуже) второе: правильность прогноза реакции рынка (отработка торговой рекомендации).
    Поянтно, что они моугт быть РАЗЛИЧНЫ: то есть: я могу правильно предскзаать выходящую новсть, но не верен будет прогноз на ракцию рынка.
    Либо наоборот: выйдет наоборот но прогноз на первичную реакцию рынка будет верным.
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Теперь конкртно примеры с прошлйо недели.
    БЫла сделка по верофарнку (как у трейдера) покупка по 1.5090
    Цел1 1.5040 цель 2 1.5100
    Стоп 1.5039
    ЗАкрыл по цели 1.
    Вероятности были 34 -стоп 46-цель 1 20 - цель 2
    Пока просто отметил приращение дохода по счетуу инвестора (легло в том числе в подсчет доходности по месяцу) а в статистику отработки прогнозов отметил- отработано в плюс .
    Понятно и тут пока ничего оосбобо нет- вот потом при полной обработке данной вероятнсоти увидим сколь раз РЕАЛЬНо из 100 в среднем было отработано в плюс али в минус (по вероятности 66%).
    Как аанлитик пример: предложил клинту продать индекс РТС (фьючрс) от уровня 135 и зафиксировать на 130. СТоп на 137.
    При этмо (Внимание) МНЕ НЕ ВАЖНО: отыграл клиент сделку или нет (то его проблемы как трейдера- не мои).
    Вероятность тут НЕ ДАВАЛАСЬ (обратите внимание) - прсото проггноз (клиент не спрашивал вероятнсоть, а просил мое виденье рынка по даннмоу фьючерсу на момент консультации, но имеется договореность что данному клиенут я не даю сделки с вероятнсотью нниже 60%) - в даннмо случае я просто заношу 1 в графу консалтинг по фондовому рынку в плюс (при этмо не важно: сколь было заработано (или не было) или потеряно (не ыбло потеряно) клиентом- тут чисто считаю верно или не верно был дан ПРОГНОЗ.
    И понятно по итогам года считаю: сколь таких прогнозво было верных (сбылся) или не верных (не сбылся) . При этмо можно было бы (но яне разделяю) смотреть и глубину прогноза (то сетьделить ан дейли викли манфли интрадей).
    Вообще по интервалм я делю ьтолкьо свою доходность ка ктрйедера и ероятсноть попадания в такой интервал по той либо иной тактике управления капиталом.
    ТАк мысленно я прикидывал и прсото знаю: наибольшая точнсоть прогнозов у меня в дейли и интрадее меньбшая несколкьо на викли и манфли НО ТОЧНОЙ СТАТИСТИКИ у меян неут ввиуд ее ненадобности для клиентов - им хватает того, что я честно о то миз предупреждаю.
    (Связано это именно стм ,Что меян РЕКОМЕНДУЮТ, А не я ищу клиентов - то есть мою квалификацию поджтверждаю не я сам (изначлаьно) а рекомендатель.
    Несомннно: если аналитки САМ ищет клиентво то чем обширнее его статистика и ее градации - тем лучше дял клиенат могущего сделать выбор (но тут нужно и докумнтальное подтверждение иметь - то чм я все время пишу: мало ли что кто говрит- если Ва м НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ ЧЕЛВОЕКА тот, кому В ыдоверяете по жизни -то всяко надо смотреть именно на ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДЖОКУМЕНЬТАЛЬНО результаты его работы.
    Для аналитика- это прежде весго ПУБЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕГО РЕКОМЕНДАЦИЙ на сайтах или иным образом завернный .
    (ПРимер: вот Влад Гуров- имеет давню исорю рекомендаций еще с ФК -читаем их, Смотрим как отыграл рынок- делаем выводы- устроит нас его аналиткиа или нет.
    Или к примеру Дмитрий Возный- аналогично (См его публикаци в Альпари и тут и делаем выводы).
    Ка уж еотмечал: разумно вести статистику аналитиков ПО ИНСТРУМЕНТАМ- не исклюдчено что на одних инструменатх она лучше убдет, надругих хуже- не искючено, Что разунмо пользовтаься в каких то случаях (может по рынкам) рекомендациями одногоаналитика. в других - другого.
    А ка кобрабаатывтаь статситику- свой метод покзаал, а В ы уж сами решайте: устроит он Ва сили лучше какой-то инйо миметод обработки применить?
    (ОСнвона япроблема (Чтоб было понимание) достоверность информации- чем меньше выборка- тем в срнднем она по
    аналтику менее достоверна. Аналгично и по трейдеру.
  10. 26
    Комментарии
    0
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Евгений, можно вопрос по ФА?
    Вот сегодня в 18:00 по смк вышли новости по США лучше прогноза, а вверх пошла евра. Не погу понять этого, чего я не вижу, чего не учитываю?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать