Сервисы » Доска объявлений » Обучение у Франкуса (меня то есть)
+ Подписаться
Страница 44 из 91 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Сенкоу СПАН В- линия индикатора Ишимоку
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    верно у негнов книге они описаны. По моему опыту разумно ждать подтверждения- после этих фигур бывает росто в консолидацию уходит. важно, если 2 и третья свечи либо 1 и третья образуют кенуки своими тенями - это говорит о потенциальном бюарьере на пути быков и чатсо можно бывает с недлиным стопом встать вниз.
  3. 26
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Евгений!
    Ну во первых с наступающим!!! :thumbsup_002:

    Во вторых, с большим интересом прочитал всю вашу ветку.
    Наткнулся, правда на нескольких скептиков, ну да ладно без них в жизни никак.

    Меня один вопрос волнует, интересно ваше мнение - имеет ли право на жизнь система без учёта ФА?

    Из вашей ветки взял на вооружение идею о вероятностях. Признаться честно, не тестил свою систему на вероятности, вчера не пожалел времени, убил вечер и прогнал систему на истории. И обнаружил, что все мои правила входа дают разную вероятность, даже больше скажу, одно из правил даёт всего 32% вероятности того, что цена пойдёт куда надо (как оказалось, здесь я терял достаточно много, подумаю или вообще исключить, или срезать лот).

    Считал на мой взгляд очень просто, в таблице написал все свои правила входа и записывал все сделки и плюсовые и минусовые. Всё писал в пунктах (для статистики), а потом высчитывал процент плюсовых сделок из общего числа сделок по каждому правилу. Можно ли считать этот подход правильным?
  4. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от dgeki Посмотреть сообщение
    Евгений!
    Ну во первых с наступающим!!! :thumbsup_002:

    Спасибо, и Вас также. Может новый год и будет не столь радостным как старый (кризис однако), но дай Бог чтобы вас сие не коснулось.

    Во вторых, с большим интересом прочитал всю вашу ветку.
    Наткнулся, правда на нескольких скептиков, ну да ладно без них в жизни никак.

    Меня один вопрос волнует, интересно ваше мнение - имеет ли право на жизнь система без учёта ФА?

    Имеет. Например свечной анализ (в умелых руках:)) даже без учеат ФА дает весьма разумные результаты.

    У меня ФА- ФИЛЬТР НА ВХОД- я не торгую против него, ну и в ве-роятностях помощь (выше ниже и лот соответственно градуирую).

    Из вашей ветки взял на вооружение идею о вероятностях. Признаться честно, не тестил свою систему на вероятности, вчера не пожалел времени, убил вечер и прогнал систему на истории. И обнаружил, что все мои правила входа дают разную вероятность, даже больше скажу, одно из правил даёт всего 32% вероятности того, что цена пойдёт куда надо (как оказалось, здесь я терял достаточно много, подумаю или вообще исключить, или срезать лот).

    Считал на мой взгляд очень просто, в таблице написал все свои правила входа и записывал все сделки и плюсовые и минусовые. Всё писал в пунктах (для статистики), а потом высчитывал процент плюсовых сделок из общего числа сделок по каждому правилу. Можно ли считать этот подход правильным?
    Каждый сигнал понятно имеет свою вероятнсоть. Правила они как
    бы общие: важно понимать: какие правила объединяет в себе тот либо иной сигнал (либо каждое правило- один сигнал и есть).
    То есть (в моем понимнаии) вероятности считаются для:
    1. Определенного сигнала, по которому есть СТОП и ПРОФИТ.
    Понятно, что РАЗНЫЙ РАЗМЕР СТОПА И ПРОФИТА по сигналу будут иметь на истории РАЗНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ и соответственно и цену игры.
    Если в Вашей ТС не предусмотрен по одному и тому же сигналу РАЗНЫЙ ПРОФИТ И СТОП (в зависимости от ситуаци с ведением позиции и ФА)- хорошо- всегда вероятность и будет одна и та же для каждого сигнала (например пересечение 2 скользящих средних- сигнал на вход и стоп всегда волатильность инструмента профит- 2 волатильности инструмента).
    Можете на тесте выйти типа 55 на 45 это и будет Вашей вероятнсотью для ДАННОГО СИГНАЛА.
    Но не исключено (к примеру) что в систему входит еще какой то индикатор и при показаниях его одних стоп становится равным к примеру 1/2 волатильности а профит остается 2 волатильности- тогда ЕГО ВЕРОЯТНОСТЬ будет иной.
    Вот как я вижу ответ на Ваш вопрос. если я его верно понял.
  5. 26
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Т.е. как я понял, Вы вероятность в своей системе вычисляете как раз в привязке к размеру Профита и Стопа?
    Интересно, я об этом не думал.
    Стоп и Профит в моей системе не имеет жёсткой привязки к пунктам.
    Профит я большей частью тралю, а стоп в основном за экстремумом. И если стоп больше 1/2 дневной волатильности, в рынок не вхожу вообще.
    Входы у меня на 4-часовках.
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Да. Но то не япридума. Взял готовую схему с таблицей, где стоп и профит (цели 1 и 2) шли от волатильности инструмента. А так логично: прохождение ценой определенног интервала по вероятности будет отличатся от прохожденяи ей другого интервала.
    Стало быть и цена игры будет различаться.
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Новый год – совсем не праздник,
    Незачем его встречать,
    Пить шампанское, смеяться
    И салюты запускать.
    Все это проделать лучше
    Спозаранку первого,
    Чтобы все соседи знали:
    Вот он, Новый год, пришел!

    Если все же Вы решили
    Тридцать первого не спать,
    Помните, что не к лицу Вам
    Беззаботно веселиться,
    Петь, плясать и поздравлять!
    Лучше сдержанно покушать,
    Посидеть и помолчать,
    Пусть родные понимают,
    Что из них Вы самый умный,
    Самый взрослый и солидный,
    Самый дельный человек!
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Новый номер 465422886
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Да нет с QIPом какая то ерунда: в он лайне перестал работать- пока разбераться буду- завел новый номер.
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Макмиллан Л.Г. Опционы как стратегическое инвестирование/Пер. с англ. М.: Евро, 2003 г., 1225 стр
    Макмиллан: Все об опционах
    Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2003 г., 339 стр.
    Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы. Экзотические и погодные производные. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2005 г., 533 стр.
    Коннолли К. Покупка и продажа волатильности: Пер. с англ. М.: «ИК „Аналитика“» 2001 г., 264 стр.
    Томсетт М. Торговля опционами: Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками. Пер. с англ. Б. Зуева , М.: «АЛЬПИНА», 2001 г., 360 стр.
    Лофтон Т. Основы торговли фьючерсами: Пер. с англ. М.: «ИК „Аналитика“», 2001 г., 280 стр.
    Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли: Механика биржевого успеха. М.: «ИК „Аналитика“», 2001 г., 432 стр.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать