Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 11 (I ступень, с 1 по 28 октября)
+ Подписаться
Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Кстати , возник дурацкий вопрос по 4-ой номинации - какое отношение
    к выходу из просадки имеет достоверный профит-фактор , который
    считается по всему стейту в целом ?
    РS: ну не математик я, объясните популярно ...
  2. 109
    Комментарии
    3
    Темы
    110
    Репутация Pro
    Аватар для SeVadim  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    У вас закрытие по стоп-ауту. Отсутствие стопа в данном случае в пределах правил, т.к. все произошло в течение одной минуты (На установку стоп-лосса дается 5 минут)
    Евгений то етсь дисквалификация?
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от SeVadim Посмотреть сообщение
    Евгений то етсь дисквалификация?
    Давайте будем читать правила самостоятельно, без ретрансляторов, ок?
    Данный вопрос прописан четко, двояких толкований возникнуть не может.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от mrKir Посмотреть сообщение
    так речь не о том, надо или не надо ставить макс. стоп
    речь о другом: было выставлен стоп на 195 долларов и плюс комиссия, ну так и должно было закрыться именно на 195 долларах плюс комиссия, а закрывает на 200 и 205, хотя стопы жёстко прописаны.

    Обидно просто из-за таких вот технических моментов вылетать
    делай 120$-130$ и не мучайся.

    Есть еще ведь гэпы через выходные, недавно был по валютам пунктов в 200 :)
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Кстати , возник дурацкий вопрос по 4-ой номинации - какое отношение к выходу из просадки имеет достоверный профит-фактор , который
    считается по всему стейту в целом ?
    РS: ну не математик я, объясните популярно ...
    APF=(Gross Profit - Largest profit trade)\Gross Loss
    Словами - Отношение суммы профита к сумме убытков за минусом профита в одной самой доходной сделке.

    APF показывает нам насколько больше профита по сравнению убытком получил трейдер несмотря на глубокую просадку.

    Естественно по всему стейту. Какие могут быть варианты? При попытке выделить какие-либо части не окажется критерия выбора, который бы давал нам идентичные части стейтов разных трейдеров.
    Здесь успокоение только одно. Трейдеры работали в рынке равные промежутки времени (причем краткие, месяц - это ничто) и рынок для всех был одинаков.
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Я могу говорить только за себя. Переделать свою манеру
    торгов я не могу , поэтому приходиться подстраивать ее под
    условия ШУ. Для этого необходимо исскуственно увеличить макс.
    стоп и работать по разным инструментам. Только и всего.
    Рецепт подобрал только в конце прошлой ШУ , теперь надо его
    обкатать.
    Сразу скажу,что я тебя понимаю и проблему,о которой ты говоришь,т.е. в общем согласен с таким подходом,только добавлю,что не обязательно увеличивать стопы.
    Про различные варианты использования стопов есть в этой теме и вот ещё один пост добавил
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=6816&page=12
  7. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение

    Естественно по всему стейту. Какие могут быть варианты? При попытке выделить какие-либо части не окажется критерия выбора, который бы давал нам идентичные части стейтов разных трейдеров.
    Вот в этом и состоит логическая непонятка (лично для меня) .
    Категория-то как называется ? "Выход из просадки" , т.е. какая-то
    часть от общей картины , непосредственно выход. А оценка идет
    по всему стейту в целом ... По-моему логичнее было-бы вести
    расчет от лоу по эквити до максимума .
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Гоните конкретное предложение. Будем посмотреть.
  9. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Правильно человек предложил. Приз-то называется "За выход из просадки". Вот и надо давать приз за выход из просадки, а не за весь стейт. Поэтому нужно взять точку этой самой просадки и считать "выход" от нее, как-будто трейдер торговал с уменьшенным стартовым депозитом.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Логически верно. Но получится что один выходил из просадки 8 дней, а другой 3. Или - одному понадобилось 5 сделок, другому 11.
    Т.е. в расчете будет участвовать НЕРАВНОЕ количество показателей.
    Или есть варианты? Внимательно послушаем.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать