Результаты опроса: Считаете ли вы целесообразным давать больше средств в управление, ограничив просадку?

Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    13 40.63%
  • Нет

    8 25.00%
  • Не все так однозначно

    11 34.38%
Офф-топ » Общение на свободные темы » Вопрос о просадке в 20%
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    В целом и в частности я так понимаю, что кроме как для торговли акциями это правило смысла не имеет? Я к чему? Торгует человек на своем реальном счете, торгует положительно. Сделки рассчитывает так, чтобы риск не превышал 3-5% от депо. Приходит к инвестору, а тот и спрашивает - а вот у вас максимальная просадка 37% имелась. Непорядок.

    В этом случае мы можем ответить, что правило 20% просадки не использовалось, так как не имеет смысла для торговли на фьючерсах или форекс? Хотя я уже разобрался благодаря вам, ребят, спасибо, но мне вот интересно, насколько вероятна оценка работы трейдера, предполагаемого управляющего, с точки зрения именно этого критерия? И насколько весомым будет этот показатель - %просадки.

    А 87 год был не таким, как 2008. В 87 году за ночь цены скакнули на такое количество пунктов, что долгосрочные трейдеры и краткосрочные, имевшие незакрытые вечером позиции утром оказались банкротами. Поэтому то я сейчас и торгую внутри дня. Просто не хочу убиться от 1 такого события в будущем. Вот картинка. У Куртиса Фейса про это написано хорошо:

    Первый ценовой шок произошел в то время, когда я управлял счетом в 20 миллионов
    долларов в пользу Ричарда Денниса. Я хорошо помню события тех дней. В день краха я
    заработал много денег, но уже на следующий день ситуация кардинально изменилась.
    Рынок евродолларов1 закрылся в «черный понедельник» 19 октября 1987 года на
    отметке 90,64, близкой к минимуму 90,15, установленному за два дня до этого и
    протестированному утром этого дня на минимуме 90,18. Я был в короткой позиции
    примерно с 1200 декабрьскими контрактами на евродоллары и с 600 казначейскими
    облигациями. Кроме того, у меня были существенные длинные позиции в золоте и серебре и
    большие позиции в ряде валют.
    На следующее утро рынок евродолларов открылся на уровне 92,85, то есть превысив
    прежний уровень более чем на 2 пункта, – и без какой-либо возможности выхода. Таких цен
    мы не видели уже восемь месяцев. К тому же цена открытия по золоту упала на 25 долларов,
    а серебра – на 1 доллар. На рисунке 7–3 показано состояние рынка евродолларов в день этого
    ценового шока.
    В итоге я потерял 11 из 20 миллионов моего торгового счета. Собственно, вся моя
    прибыль, заработанная за год, испарилась за одну ночь.
    Забавно, что я умудрился заработать денег в день краха. Мою прибыль убил кульбит,
    проделанный правительством, снизившим процентную ставку одномоментно и без
    предупреждения. Настало время ценового шока в действии.
    Рисунок 7–4 (см. в посте ниже - прим. wearbo) показывает изменения первоначального торгового счета в 100 000
    долларов, с которым мы работали по системе тренда Дончиана с момента начала торговли в
    качестве Черепах в 1984 году до конца 1987 года.
    На рисунке хорошо виден большой скачок, представляющий собой 65-процентное
    падение. Важно помнить, что падение произошло за одну ночь. Не было шансов выйти с
    рынка. Помимо прочего, падение этого дня в два раза превышало максимальное значение,
    которое когда-либо было зафиксировано в системе за время тестирования. Иными словами,
    историческое тестирование недооценило фактор падения с коэффициентом 2.
     
  2. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    а вот сама кривая капитала. Взято из книги Куртиса Фейса "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры". Рекомендую
     
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Хотя я уже разобрался благодаря вам, ребят, спасибо, но мне вот интересно, насколько вероятна оценка работы трейдера, предполагаемого управляющего, с точки зрения именно этого критерия? И насколько весомым будет этот показатель - %просадки.
    Что в голове у инвестора - заранее понять сложно. Я бы предже всего смотрел на фактор восстановления и к-во времени, проведенное в DD.

    p.s. По поводу интрадея, как способа избежать "ацких гэпов" согласен со СКВоттером.
  4. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Что в голове у инвестора - заранее понять сложно. Я бы предже всего смотрел на фактор восстановления и к-во времени, проведенное в DD.

    p.s. По поводу интрадея, как способа избежать "ацких гэпов" согласен со СКВоттером.
    ИМХО, главное это соотношение Мах просадки и прибыли которую получил при этом трейдер, если просел на 50%, а заработал 150% это хорошо, а если просел на 70%, а заработал 40%, это не очень хорошо. :smartass:

    Цифры естественно условны ;).
  5. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    По поводу ограничения просадки в 20%... Если речь идет о маржинальном рынке, то я не вижу смысла в депозите , превышающем рисковый капитал, но если речь идет об безплечевых рынках, то ограничения просадки имеют смысл...
    Не вижу смысла в разграничении.С плечём или без шансы попасть в просадку одинаковы.
    В моём пониании, я бы дал нарастить депо на те-же 20-30%. С условием, что если депо опустится ниже вложенной суммы, все деньги выводятся(после того как депо наберёт обороты).При стартовой просадке процентов в 30% деньги тоже выводятся.
    Не зря это вариант заработь бабки на халяву считается высокорисковым. Тут от клиента завит, готов он рискнуть своими кровными и на сколько.
  6. 112
    Комментарии
    3
    Темы
    112
    Репутация Pro
    Аватар для IvER  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
    По поводу ограничения просадки в 20%... Если речь идет о маржинальном рынке, то я не вижу смысла в депозите , превышающем рисковый капитал, но если речь идет об безплечевых рынках, то ограничения просадки имеют смысл...
    Не вижу смысла в разграничении.С плечём или без шансы попасть в просадку одинаковы.
    В моём пониании, я бы дал нарастить депо на те-же 20-30%. С условием, что если депо опустится ниже вложенной суммы, все деньги выводятся(после того как депо наберёт обороты).При стартовой просадке процентов в 30% деньги тоже выводятся.
    Не зря это вариант заработь бабки на халяву считается высокорисковым. Тут от клиента завит, готов он рискнуть своими кровными и на сколько.
    Интересный конечно способ... Как я представляю себе работу с просадкой и средствами на счете...
    Инвестор решил вложиться на 10000, но готов терять только 3000... Соответственно, РЕАЛЬНЫМ рисковым капиталом будут являться эти 3К...
    И я всю свою работу буду строить ТОЛЬКО, исходя из этой цифры, то есть я буду расчитывать рабочий лот только для этой суммы...
    Соответственно ,если макс .DD моей системы 700 пунктов, то я буду ставить начальный рабочий лот 0,21... Получается, что для получения лимита потерь, я должен буду поиметь двойной дродаун...
    А если я буду работать всей 10000, Но с лимитом в 30%, то какой лот мне выбирать?... Если 0,21, то нафига тогда 10000? А если больший лот ставить, исходя, хотябы из классических 3-5% от депа, то если я попаду в череду убыточных сделок, то как быстро я достигну лимита потерь?
    Опять таки данный способ работы с просадкой и лимитом потерь, это , так сказать, мое ИМХО...
  7. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    а вот сама кривая капитала. Взято из книги Куртиса Фейса "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры". Рекомендую
    Судя по кривой, и на старуху - бывает проруха.
  8. 888
    Комментарии
    4
    Темы
    892
    Репутация Pro
    Аватар для Dmitryi  
    В начале пути

    2 Медалей
    Интересный конечно способ... Как я представляю себе работу с просадкой и средствами на счете...
    Инвестор решил вложиться на 10000, но готов терять только 3000... Соответственно, РЕАЛЬНЫМ рисковым капиталом будут являться эти 3К...
    И я всю свою работу буду строить ТОЛЬКО, исходя из этой цифры, то есть я буду расчитывать рабочий лот только для этой суммы...

    Три кило, это риск ивестора которым он готов пожертвовоть. После он принимает решение продолжать или нет.Не совсем понятно, точнее, совсем непонятно, 30% это и так много. потерять на порядок легче,чем вернуть.


    Иногда возникает мысль, что говорим на разных языках..
  9. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
    Судя по кривой, и на старуху - бывает проруха.
    Никакой прорухи. Человек соблюдал четко свою ТС, которой его обучили. Причем там много написано относительно расчета эффективности трейдера, его ТС, различных показателях и приростах депо... Очень поучительно о том, насколько серьезную может выдержать просадку трейдер, используя свою систему, прежде чем решит, что она "не работает". И, отказавшись, начнет экспериментировать, а рынок как раз пойдет так, что придерживаясь своей старой тс, заработал бы с лихвою. Почитайте, почитайте. Этот человек знает что пишет
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    А 87 год был не таким, как 2008. В 87 году за ночь цены скакнули на такое количество пунктов, что долгосрочные трейдеры и краткосрочные, имевшие незакрытые вечером позиции утром оказались банкротами. Поэтому то я сейчас и торгую внутри дня. Просто не хочу убиться от 1 такого события в будущем.
    Достаточно посмотреть на сегодняшний график FDAX, чтобы понять, что вероятность "убиться" у intraday трейдера как минимум не меньше чем у любого другого.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать