Результаты опроса: Что для вас важнее?

Голосовавшие
48. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ТС с большим соотношением прибыль/риск и невысоким % прибыльных сделок

    14 29.17%
  • ТС с небольшим соотношением прибыль/риск, но высоким % прибыльных сделок

    34 70.83%
Офф-топ » Биржа "На каблучках" » Что для вас важнее?
+ Подписаться
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. 48
    Комментарии
    0
    Темы
    48
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    [QUOTE=Jorjinius;221091] !!!
    - Не будем ссориться. Каждый на своем пути или на своей стадии находятся. Я только хотел сказать что что только активная уситчивая регулярная работа с анализом своих действий дает действительную почву для выработки правил и выявить характер собственных ошибок.
    Очем я догадывался подтвердилось в воследнем твоем посте:

    Цитата: [QUOTE=Jorjinius;221091]
    " Лично я строю модель ТС основанной на чистой психологии я неиспользую всевозможные геометрические фигуры на графиках, а беру просто распечатки на разных тайм-фреймах того инструмента на котором работаю, и читаю как доктор кардиолог коордиограму пациента ;)
    как правило ставлю правильный диагноз, но вот та самая внутренняя психология плюс агрессивная торговля сводит все на нет, все правильные прогнозы, расчеты, поэтому на данном этапе и с моими целями я ищу способ снизить внутренне психологическое давление не срезая потенциально расчетную прибыль, ведь как правило есть только один метод уменьшения психологического давления это умерить свою потенциальную прибыль, но
    для меня этот метод неактуален ищу други пути решения "

    - большая, глобальная разниц: - готовый график прошедшего и возможные ситуации перед началом торгов в этом и состоит (цитата) "я ищу способ снизить внутренне психологическое давление ", и это давление называется - хочу легких денег ( мне тоже хочется!), но если этот способ существовал небыло бы огромной аримм аналитиков ну и . . . т.д. - короче каждый ищет свой способ но каким трудом - психическая мегитация не поможет, а вот развитие интуиции как результат накопленного собственного опыта - точно помогае, и это не моё только ИМХО!
    . . . и ещё Первое правило № 1 : Всех денег не заработаеш - бери только свое. (лучше синица в собственных рука. - жадность все губит (Болливар двоих не вынесет!)).

    С Уважением !! -AOA-
  2. 48
    Комментарии
    0
    Темы
    48
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    До-Центу предлогаю . . . ДО-Доллара - свой вариант цитаты, - афоризма, . . . Правило:

    Что вложил в себя в работе с рынком -
    то и получиш!!!


    . . . Цитата: " ставлю правильный диагноз, но вот та самая внутренняя психология плюс агрессивная торговля сводит
    все на нет, все правильные прогнозы, расчеты, . . ."
    - а вот с этим, т.е. внутренняя психология плюс агрессивная торговля, - разбираться скрупулезно Самостоятельно - придется!!!

    - прочитай как с этим намучился сам автор ТС "ПО ПАРАМОНУ" (см.библиотеку форума).

    - я за ту самую агресивную и активную работу которая действительно и обьективно (см. пост До-Цента) и только она даёт прибыль.

    3. Веди дневник собственных ошибок.
    Торгуй на DEMO-счетах пока не научишся удваивать депозит (ну в течнии 1 - 2 месяца).

    С Уважением! -AOA-
  3. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    42
    Репутация Pro
    Аватар для KostyaK  
    Новичок

    2 Медалей
    В этом вопросе надо избегать крайностей.
    Очень высокое соотношение прибыль/риск имеется при игре в лотырею. Думаю, что присутствующие в неё играть не хотят.
    Достичь высокого процента прибыльных сделок - игра в "угадайку". Её рекомендуют избегать, т.к. стремление оказываться правым во что бы то ни стало склоняет к тому, чтобы отодвигать стопы от цены в надежде быть правым, а не придвигать, как рекомендуется.
    По теме опроса: есть ещё и промежуточные варианты, когда стоп переносится в зону безубыточности.
    Как классифицировать нулевую прибыль и нулевой убыток?
  4. 48
    Комментарии
    0
    Темы
    48
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Свою "угадайку" регулярно и настойчиво тренировать надо, и называется она - интуиция.
    Доверие к НЕЙ (своей) возникает через тернистый путь Ошибок! - познавания себя, своей психики, и как следствие - своих возможностей.

    Что касается StopL. - я работаю вообще без них. См. ветку "ЛОК".

    -AOA-
  5. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    42
    Репутация Pro
    Аватар для KostyaK  
    Новичок

    2 Медалей
    На практике угадывать много раз с точностью 100% не получится, как ты свою "угадайку" ни тренируй. 60% точность - уже хорошо, немногим аналитикам удаётся такой точности прогноза достичь. Надо быть к этому готовым, готовым к потерям. Делать ставку только на "угадайку" - глупо, трейдинг - не викторина. Поэтому в расчёт принимается математическое ожидание системы. Оно может быть повышено повышением соотношения профит/лосс выше 1:1 до 2:1, например, часто намного больше. При таком повышении процент "угадываний", как правило, снижается. Что может быть ударом по самолюбию.

    Особый случай - перенос стопа в безубыточную область (это если начало движения "угадано" верно) и трейлинги. Могут давать как выход в ноль так и очень большие прибыли, если не ставить тейков.

    Но ожидание системы (СПС - средняя прибыльность на сделку) ещё не конечный пункт. Надо ещё учесть эффект сложного процента. При неверной, т.е. слишком большой доле рисковых средств даже система с положительным ожиданием может дать минус, что и было мной ранее показано. Т.е. нужен разумный ММ.

    Итого: довольно точный прогноз, "хорошее" соотношение риск/прибыль (что вместе должно давать положительное ожидание), разумный рисковый процент (чтобы это ожидание не "убить") - вот составляющие трейдинга.

    Хороша на эту тему статья Ван Тарпа: "Почему большинству людей так трудно делать деньги на рынках". На нашем форуме обсуждалась - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=11254. Правда, там добавлен ещё пункт "индивидуальная психология". Ну, от неё, вообще, многое зависит и из перечисленного.

    Вход в лок и осуществляется стоповым приказом а не лимитным, поэтому всё одно - стоп. Кстати, лок и ММ у в моём представлении не сочетаются. Это если не считать мартингейл положительным приёмом манименейджмента.
  6. 587
    Комментарии
    2
    Темы
    588
    Репутация Pro
    Аватар для inside  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Есения Трубецкая Посмотреть сообщение
    Есть торговые системы, процент прибыльных сделок которых невысок-порядка 25-30%. Положительное математическое ожидание в данных системах обеспечивается высоким соотношением прибыль/убыток (например 10:1). Есть системы, процент прибыльности которых колеблется около 50%. В них положительное ожидание обеспечивается небольшим преимуществом в соотношении прибыль/убыток (например 1,3:1).

    Какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее и можно ли найти нечто среднее между этими подходами, чтобы и процент прибыльных сделок был высок, и соотношение прибыль/риск было достойным?
    Есения слнышко .. привет !!!

    вопрос непонятный. непонятный кому что и кгда.. !?
    Или это оговаривется отдельно !?
  7. 498
    Комментарии
    106
    Темы
    501
    Репутация Pro
    Аватар для Есения Трубецкая  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от inside Посмотреть сообщение
    Есения слнышко .. привет !!!

    вопрос непонятный. непонятный кому что и кгда.. !?
    Или это оговаривется отдельно !?
    Мсяц мой ясный, привет! :smartass:

    Я обратила внимание на то, что, условно, положительное матожидание торговых систем выглядит примерно так:

    1. Соотношение прибыльных позиций к убыточным чуть более 50%, скажем, 55-65%. И соотношение тейкпрофит/стоплосс чуть больше единицы, 1,3-1,5:1.
    2. Соотношение прибыльных позиций к убыточным менее 50%, например, 30-35%. Но соотношение тейкпрофит/стоплосс может доходить до 4:1 и выше.

    Таких ТС, которые имеют высокую "попадательность" и соотношение tp\sl 4:1 я не встречала, вот и приноравливаются трейдеры к той или иной системе.

    Вот и все :geek:
  8. 587
    Комментарии
    2
    Темы
    588
    Репутация Pro
    Аватар для inside  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Есения Трубецкая Посмотреть сообщение
    Мсяц мой ясный, привет! :smartass:
    Привет :) За понимание ситуации отдельное спасибо. Я в тот день сильно подустал :D

    Я обратила внимание на то, что, условно, положительное матожидание торговых систем выглядит примерно так:

    1. Соотношение прибыльных позиций к убыточным чуть более 50%, скажем, 55-65%. И соотношение тейкпрофит/стоплосс чуть больше единицы, 1,3-1,5:1.
    2. Соотношение прибыльных позиций к убыточным менее 50%, например, 30-35%. Но соотношение тейкпрофит/стоплосс может доходить до 4:1 и выше.

    Таких ТС, которые имеют высокую "попадательность" и соотношение tp\sl 4:1 я не встречала, вот и приноравливаются трейдеры к той или иной системе.

    Вот и все :geek:
    Есения, думаю, тебе стоит почитать ..... про черепах.
    Черепахи очень близки к твоим "соотношениям".
    Естественно подумать придётся, супчика отведать .... разобрать из чего он приготовлен, по вкусу своих специй добавить ..... НО .... упорство будет вознаграждено.

    С уважением
  9. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Есения Трубецкая Посмотреть сообщение
    Есть торговые системы, процент прибыльных сделок которых невысок-порядка 25-30%. Положительное математическое ожидание в данных системах обеспечивается высоким соотношением прибыль/убыток (например 10:1). Есть системы, процент прибыльности которых колеблется около 50%. В них положительное ожидание обеспечивается небольшим преимуществом в соотношении прибыль/убыток (например 1,3:1).

    Какой вариант на ваш взгляд предпочтительнее и можно ли найти нечто среднее между этими подходами, чтобы и процент прибыльных сделок был высок, и соотношение прибыль/риск было достойным?
    Во-первых, матожидание это оценка среднего значения чего-либо по однородной выборке. Соотношение прибыль\убыток это профит фактор. Как он может обеспечить МО - ума не приложу... :):):)
    Во-вторых, системы с отрицательным МО вытаскивают в плюс при помощи грамотного ММ.
    В-третьих, прибыль в прошлом не является гарантом прибыли в будущем. С изменением динамических свойств инструмента - система постепенно утрачивает робастность (этим и обусловлена переоптимизация торговых систем).

    Не голосовала.
  10. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от KostyaK Посмотреть сообщение
    ...Поэтому в расчёт принимается математическое ожидание системы. Оно может быть повышено повышением соотношения профит/лосс выше 1:1 до 2:1, например, часто намного больше. При таком повышении процент "угадываний", как правило, снижается.
    Матожидание НИКАКИМ образом не зависит от соотношения приб/убыток(только косвенно, но не причинно). Увеличил соотношение = ровно на столько же уменьшил вероятность прибыли, в итоге матожидание не изменилось.

    Цитата Сообщение от Селена Посмотреть сообщение
    Во-вторых, системы с отрицательным МО вытаскивают в плюс при помощи грамотного ММ.
    ММ никаким образом, не может из отрицательного матожидания сделать положительное. ММ призвано НЕухудшить матожидание (не брать лишний ризк, который разрушит матожидание).

    Поэтому вопрос ветки, совершенно неинтересен. Для меня важно 1. матожидание 2. Достоверность матожидания.(оценочно можно получить ошибкой выборки)
    Пример, если добиться матожидания 0.2доллара на сделку с вложенного доллара (это достигается например, прибыль убыток = 1 к 1 и процент прибыльных 60%, итого 0.60-0.40=0.2) с достоверностью 99.9%(полагаю этого достаточно)
    тогда использовав критерий келли, рисковать в сделке можем 20% от депозита(критерий келли - размера риска равен матожиданию)
    что дает в итоге матожидание 0.2*0.2 = 0.04 = 4% от депозита на сделку, что дает 50 000 % прибыли через сто сделок.
    если я не ошибся гдето...
    Одним словом, 60% это очень много, и если этого добиться, то можно творить чудеса и все остальное не играет роли...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать